Overbought และ Oversold คืออะไร? เทคนิคการดูสัญญาณกลับตัว

ถ้าใครเคยหรือชอบใช้อินดิเคเตอร์สาย Oscillators น่าจะเจอคำนี้บ่อยๆ “Overbought/Oversold” 2 คำนี้เป็นเหมือนคำเตือนอย่างหนึ่งสำหรับเทรดเดอร์ว่าให้จับตาดูอะไรบางอย่าง…และบางอย่างที่ว่านี้เราจะไปทำความรู้จักกับมันให้มากขึ้นในบทความนี้กันครับ

Highlight บทคัดย่อ

  • Overbought ก็คือภาวะที่แรงซื้อสูงเกินไปจนราคาเสี่ยงจะย่อตัวลง/กลับตัว ส่วน Oversold คือแรงขายมากเกินไปจนมีแนวโน้มเด้งกลับขึ้น/กลับตัวขึ้น
  • อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้ตรวจสอบภาวะ Overbought / Oversold ได้แก่
    1. RSI: RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
    2. CCI: CCI > +100 = Overbought, CCI < -100 = Oversold
    3. Stochastic Oscillator: Stochastic > 80 = Overbought, Stochastic < 20 = Oversold
  • การดูสัญญาณกลับตัวของแต่ละอินดิเคเตอร์มีทั้งเหมือนกันและต่างกัน เช่น
    • RSI, CCI, Stochastic ดู Divergence เหมือนกันสำหรับการกลับตัว
    • ที่แตกต่างคือเอกลักษณ์ของแต่ละตัว เช่น Stochastic มีการ Crossover ของเส้นด้วย
  • ต้องระวัง! Overbought / Oversold ไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวทันที ราคาสามารถอยู่ในโซนนั้นได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทรนด์แรงหรือข่าวแรง เทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยก่อนตัดสินใจเทรด

Overbought และ Oversold คืออะไร?

  • Overbought = ช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นมาแรงและเร็วเกินไป บ่งบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามามากผิดปกติ จนเริ่มมีความเสี่ยงว่าราคาอาจจะ พักฐาน หรือกลับตัวลงเร็วๆ นี้
  • Oversold = ตรงข้ามกับ Overbought ราคาลดลงมาอย่างหนักและต่อเนื่อง มีแรงเทขายมากผิดปกติและเริ่มมีความเสี่ยงว่าราคาจะ Pullback หรือกลับตัวขึ้นไป
  • ในอินดิเคเตอร์ที่บอกภาวะ Overbought/Oversold ได้ มันมีประโยชน์มากในการหาจุดกลับตัวเพราะอินดิเคเตอร์อื่นๆ เช่น อินดี้ สาย Trend มันบอกสภาวะแบบนี้ไม่ได้ครับ
การมีข้อมูล Overbought/Oversold มีประโยชน์แก่เทรดเดอร์ตรงที่เราสามารถเข้าเทรดในจังหวะที่ถูกต้อง และยังรู้ได้ว่าเวลานี้โมเมนตัมฝั่งซื้อ/ขายกำลังเยอะเกินไปหรือไม่ รวมถึงใช้หาจังหวะเข้าซื้อตอนราคากำลังย่อตัวได้ด้วย

อินดิเคเตอร์ยอดนิยมที่ใช้ดู Overbought / Oversold

เรามาดูกันว่าอินดิเคเตอร์ที่นิยมไว้ใช้ดูสภาวะ Overbought/Oversold มีตัวไหนกันบ้างที่คนนิยมใช้วิเคราะห์จุดกลับตัวในตลาดจริงและหลักการแต่ละตัวจะเหมือนกันไหม ไปดูครับ

1. RSI (Relative Strength Index)

  • RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแรงของแนวโน้มและระดับแรงซื้อ-แรงขายในช่วงเวลาหนึ่ง (แล้วแต่เราจะปรับ แต่ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 14 Period)
  • ตัวอินดิเคเตอร์ RSI จะมีกราฟแยก มีค่าคงที่ตั้งแต่ 0 ถึง 100 เป็นสเกลวัดแรงซื้อ-ขาย
    • ค่า RSI > 70 = อยู่ในภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป)
    • ค่า RSI < 30 = อยู่ในภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป)
    • มีระดับที่ 50 เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างฝั่งแรงซื้อกับแรงขาย
  • การดูสัญญาณกลับตัว ต้องบอกก่อนว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวควรใช้ร่วมกับสัญญาณอื่นๆ ในการดูการกลับตัว เช่น
    • Price Action + แนวรับแนวต้าน + RSI = Confluence: ถ้า RSI ต่ำกว่า 30 แล้วราคามาชนแนวรับ → เป็นโอกาสกลับตัวขึ้น มากกว่าดูแค่ Oversold
    • ดู Divergence ระหว่าง RSI กับราคา = กราฟราคาปรับต่ำลง แต่ RSI ปรับสูงขึ้น → เป็นโอกาสกลับตัวขึ้น เป็นต้น
    • การข้ามระดับที่ 50 = ถ้า RSI เคยสูงกว่า 70 แล้วหลุดลงต่ำกว่า 50 → ยืนยันว่าตลาดเปลี่ยนเป็นขาลง
การใช้ RSI หา Divergence ในโซน Overbought
จากรูปตัวอย่าง อินดิเคเตอร์ RSI เกิดสัญญาณ Divergence ขาลงในโซน Overbought เข้าตำราเลยว่าราคากำลังอ่อนโมเมนตัมลงและอาจจะเข้าสู่การกลับตัว!

2. CCI (Commodity Channel Index)

  • ต้องเกริ่นก่อนว่าแต่เดิม CCI ใช้กับสินค้าโภคภัณฑ์แต่ตอนนี้นิยมนำมาใช้กับหุ้น Forex คริปโต ฯลฯ ได้หมด หน้าที่ของ CCI คือวัดว่าราคาปัจจุบันเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยมากแค่ไหน เพื่อดูว่าราคาสูง/ต่ำเกินไปในเชิงเทคนิคหรือยัง
  • ค่าของ CCI จะเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ เส้นศูนย์(เส้นแนวราบตรงกลาง) และไม่มีขีดจำกัดบนหรือล่างตายตัวเหมือน RSI แต่ส่วนใหญ่จะแกว่งตัวอยู่ในช่วงระหว่าง -100 ถึง +100
  • CCI บอก Overbought / Oversold ยังไง?
    • ค่า CCI > +100 = ภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป)
    • ค่า CCI < -100 = ภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป)
  • การดูสัญญาณกลับตัวด้วย CCI ก็จะคล้ายกับ RSI เลยครับ
    • ดู Divergence แบบหลักการเดียวกับ RSI เช่น ราคาทำ Low ต่ำลง แต่ CCI กลับทำ Low สูงขึ้น = โอกาสกลับตัวขึ้น
    • ดูจุดกลับตัวเมื่อ CCI ข้ามเส้น 0 เช่น CCI จากค่าลบเป็นบวก = เปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น
    • การใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ Price Action + แนวรับแนวต้าน
การใช้ CCI หา Divergence ในโซน Overbought
ใช้กราฟเดียวกันเปรียบเทียบกับรูปของ RSI ที่สัญญาณ Divergence เริ่มตั้งนานแล้ว แต่ CCI เพิ่งมามี Divergence ก่อนจะกลับตัวไม่นาน นั่นก็เพราะการตอบสนองที่เร็วกว่าทำให้ CCI บางครั้งให้สัญญาณในจังหวะที่สั้นกว่า RSI แต่ก็มีสัญญาณหลอกได้บ่อยกว่าเช่นกัน

3. Stochastic Oscillator

  • Stochastic Oscillator เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกสภาวะ Overbought/Oversold ได้ มันจะวัดว่าราคาปิดของปัจจุบันอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุด (ของ Period ที่เราปรับ)
  • หลักคิดง่ายๆ ถ้าราคาปิดใกล้จุดสูงสุดในรอบ 14 แท่ง (ค่า default) = ตลาดมีแรงซื้อ แต่ถ้าราคาปิดใกล้จุดต่ำสุด = ตลาดมีแรงขาย
  • Stochastic ประกอบด้วย 2 เส้น คือ %K (เส้นหลัก) และ %D (เส้นค่าเฉลี่ยของ %K อีกทีนึง) โดยค่าของ Stochastic จะอยู่ในช่วง 0 ถึง 100
    • Stochastic > 80 = อยู่ในโซน Overbought
    • Stochastic < 20 = อยู่ในโซน Oversold
  • การดูสัญญาณกลับตัวด้วย Stochastic จะมีส่วนที่แตกต่างจาก 2 ตัวที่ผ่านมาและมีส่วนที่เหมือนกันด้วย
    • ใช้ Divergence ดูความขัดแย้งระหว่างเส้น %K กับกราฟราคา หลักเดียวกับ RSI / CCI
    • ดู Crossover การตัดกันของ %K และ %D ในโซน Overbought/Oversold = ยืนยันจุดกลับตัวได้ดี
การใช้ Stochastic หา Divergence ในโซน Overbought
Stochastic เกิด Divergence บริเวณโซน Overbought เช่นกัน + การตัดกันของเส้น %K และ %D ทำให้โอกาสกลับตัวราคาเพิ่มขึ้น แต่เราต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น แนวต้านใหญ่ที่ราคากำลังขึ้นไปชนพอดี (แต่ในรูปแคปมาไม่ได้เพราะไกลเกิน)

ข้อควรระวัง Overbought / Oversold

แม้ว่าภาวะ Overbought/Oversold จะมีความสำคัญในการวิเคราะห์การเทรดอย่างมาก แต่มันก็ยังมีจุดที่เทรดเดอร์ควรจะระวังเมื่ออ่านหรือวิเคราะห์ค่าเหล่านี้ครับ

  1. ไม่ใช่ทุกจุด Overbought / Oversold จะกลับตัวทันที: อินดิเคเตอร์ที่กล่าวไปมันบอกแค่ว่า ตลาด “เริ่มมีความเสี่ยง” ต่อการกลับตัว ไม่ได้บอกว่ากลับตัวตอนนี้ หากเข้าออเดอร์ทันทีอาจโดนลากได้ต้องดูปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
  2. เป็นแรงที่เพิ่งเริ่ม: กราฟของอินดิเคเตอร์อาจจะอยู่ในโซน Overbought / Oversold เป็นเวลานานโดยเฉพาะช่วง Breakout ซึ่งบ่งบอกว่าแรงซื้อ/ขายที่เข้ามา อาจจะเป็นแค่ระยะเริ่มต้นก็ได้
  3. สัญญาณหลอก (False Signal): ช่วงตลาด Sideway หรือมี ข่าวแรง อินดิเคเตอร์อาจให้สัญญาณหลอกบ่อยเพราะราคาแกว่งแรงแบบไร้ทิศทางหรือเปลี่ยนเร็วเกินไป อินดิเคเตอร์จึงแสดงออกเป็นสัญญาณหลอก
ข้อควรระวังในการเทรดด้วย Overbought และ Oversold
จริงอยู่ที่สภาวะ Overbought/ Oversold มันบอกเราหลายๆ อย่างในการวิเคราะห์แต่ต้องไม่ลืมว่าไม่มีอะไรที่สามารถยืนยันทิศทางราคาได้ 100% และทุกคนอินดิเคเตอร์มักจะมีสัญญาณหลอกเสมอ เทรดเดอร์ต้องคอยบริหารเงินทุนในการเทรดให้ดี

วิดีโอเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ Overbought / Oversold

 

ในบทความเราพูดถึงอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่บ่งบอกสภาวะ Overbought / Oversold ได้ แต่ยังมีอินดิเคเตอร์อีกตัวนึงที่ผมเก็บไว้เป็นพาร์ทของวิดีโอเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นการสาธิตการใช้งานด้วย ซึ่งก็คือตัว DeMarker นั่นเองครับ

  • Focus นาทีที่ 00:33 อธิบายสัญญาณซื้อ/ขาย DeMarker
  • Focus นาทีที่ 01:06 ประโยชน์ของ DeMarker
  • Focus นาทีที่ 01:20 Timeframe ที่เหมาะสมกับ DeMarker
  • Focus นาทีที่ 01:48 การใช้งานร่วมกับ EA

สรุป

Overbought/Oversold คือเครื่องมือเตือนให้เทรดเดอร์รู้ว่าราคากำลังเคลื่อนตัวไปไกลเกินกว่าความสมดุลในตลาด ซึ่งเราก็สามารถดูสภาวะนี้ได้จากอินดิเคเตอร์ที่ได้นำเสนอไปในบทความ สิ่งสำคัญคืออย่าลืมอ่านในส่วนของข้อควรระวังในการวิเคราะห์ Overbought/Oversold ด้วยเพราะการตัดสินใจเทรดไม่ควรอิงแค่อินดิเคเตอร์เพียงอย่างเดียว

ดังนั้นการเข้าใจ Overbought/Oversold อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เราเทรดด้วยความมั่นใจมากขึ้น ไม่หลงตามอารมณ์ตลาด รู้ว่าจังหวะไหนที่ควรรอมากกว่าที่จะรีบเข้า อินดิเคเตอร์ไม่ใช่ตัวทำนายอนาคต แต่เป็นแหล่งให้ข้อมูลมากกว่า

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ