พื้นฐาน Stochastic Oscillator กับ สูตรลับเฉพาะ

พื้นฐาน Stochastic Oscillator กับ สูตรลับเฉพาะ

สุดยอดเครื่องมือวัดความผันผวนของตลาด Stochastic Oscillator หรือ เรียกสั้นๆว่า STO!! เป็นเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งครับ..ที่มีความสามารถวัดความผันผวนของตลาดได้เช่นเดียวกันกับ RSI แถมยังมีลักษณะการในใช้งานได้เหมือนกันอีกด้วย…แต่แน่นอนครับว่า STO นั้นสามารถมารถวัดความผันผวนได้เร็วกว่า RSI อยู่พอสมควรครับแต่ถึงจะเร็วกว่าอย่างไรก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปครับอินดิเคเตอร์แต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียทั้งสิ้นและวันนี้ Thaiforexbroker จะมาเล่าให้ฟังครับ

“จงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง และอย่าปล่อยให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกแย่”


ความเป็นมาของ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator หรือ STO คือเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนของตลาดเช่นเดียวกันกับ RSI หรือ Relative Strength Index นั้นเองล่ะครับและยังถูกจัดอยู่ในประเภท Oscillator เหมือนกันอีกด้วยนั่นก็เป็นเพราะความสามารถหลักของมันคือใช้ในการหาปริมาณการซื้อขายที่มากเกินไปนั่นเองหรือรู้จักกันในชื่อของ Overbought/Oversold นั่นเองอีกทั้งยังสามารถเล่นกับตลาดในสภาวะที่เกิด Sideway ได้ดีเยี่ยมอีกด้วยครับ

รูปที่ 1 พื้นฐาน Stochastic Oscillator
รูปที่ 1 พื้นฐาน Stochastic Oscillator

โดยที่อีกความคล้ายหนึ่งที่เหมือนกับ RSI ก็คือสามารถใช้หา Divergence หรือการใช้คู่กับเทคนิค Breakout ได้ดีอีกต่างหากจนขึ้นชื่อว่าเป็นแฝดกับ RSI เลยทีเดียวเชียว…ทั้งนี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาต่อว่าแล้วสรุปอินดิเคเตอร์ตัวไหนดีกว่ากัน…เอาเป็นว่ารับชมกันให้จบแล้วตัดสินกันได้เลยครับ ทั้งนี้ Stochastic Oscillator นั้นถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นในช่วง 1950 ซึ่งมีนามว่า George C. Lane ซึ่งอ้างอิงจากเว็บวิกิพีเดียนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูประวัติและความเป็นมาของบุคคลนี้ได้แบบจัดเต็ม

วิธีคำนวณ สูตร Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator จะมีสูตรด้วยกันหลักๆอยู่ 2 สมการคือ %K และ %D นะครับซึ่งจะสามารถคำนวนเปรียบเทียบได้จากนำราคากราฟที่เป็นปัจจุบันและกราฟราคาช่วงสูงและต่ำของราคาที่ผ่านมา มาช่วยในการคำนวน โดยทำการเปรียบเทียบเพื่อดูความผันผวนและความแข็งแรงของราคาในแต่ละช่วงมาพิจาณาครับโดยจะมีสมการดังนี้

  • %K =100 [ ( Current – L(n) ) / ( Hight(n) – Low(n) ) ]

โดยที่

Current = ราคาปัจจุบัน

Hight(n) = ราคาจุดสูงสุดที่ n วัน

Low(n) = ราคาจุดต่ำสุดที่ n วัน

  • %D = 3-day SMA of %K หรือก็คือ ค่าเฉลี่ยของ %K โดยใช้หลักการของ SMA

โดยที่ SMA หมายถึง Simple Moving Average

ระบบเทรด Stochastic Oscillator ที่แนะนำ

พื้นฐานของ Stochastic Oscillator นั้นจะค่อนข้างเรียบง่ายครับหากใครเคยใช้ RSI หรือ Relative Strength Index แล้วนั้นก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอินดิเคเตอร์นี้ได้อย่างง่ายดายครับ…ก็เป็นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ชนิดนี้มีความสามารถในการบอกถึงสภาวะการซื้อและการขายที่มากเกินไปครับเฉกเช่นเดียวกันกับ RSI ครับ

รูปที่ 2 พื้นฐานของ Stochastic Oscillator
รูปที่ 2 พื้นฐานของ Stochastic Oscillator

โดยแนวคิดที่เมื่อใดก็ตาม หากเกิดการ Overbought (ปริมาณซื้อมากเกิน) ก็จะมีความคิดที่ว่ามีโอกาสที่ราคา ณ ขณะนั้นจะถูกดีดกลับลงมา และในทางกลับกันเมื่อใดก็ตามหากเกิดการ Over Sold (ปริมาณขายมากเกิน) ก็จะมีความคิดที่ว่ามีโอกาสที่ราคา ณ ขณะนั้นจะถูกดีดกลับขึ้นไป ดังตัวอย่างรูปภาพด้านบนเลยครับ

แต่ทั้งนี้หลักความคิดชุดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแม่นยำและใช้ได้จริงเสมอไปครับยังคงมีข้อควรระวังในการใช้เฉกเช่นเดียวกันครับ RSI โดยที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะแม่นยำได้มากที่สุดในกรณีที่ตลาดมีสภาวะราคาอยู่ในช่วง Sideway เท่านั้นครับและหากเมื่อใดก็ตามนำอินดี้นี้ไปใช้ในตลาดที่มีสภาพเป็นเทรนด์ก็อาจจะต้องพลิกแพลงกันตามเทคนิคของแต่ละคนนั่นเองครับ…เพราะแต่ละเครื่องมือจะเหมาะสมกับอะไรแท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับกลยุทธิ์การเทรดของแต่ละท่านด้วยนั่นเอง

วิธีตั้งค่า Stochastic Oscillator พื้นฐาน + Bollinger bands

วิธีตั้งค่า Stochastic Oscillator พื้นฐานทั่วไป

ทำการเรียกใช้งาน อินดิเตอร์ โดยทำการกด Insert>Indicator>Oscillators> Stochastic Oscillator ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 3 ขั้นตอนการเรียกใช้งาน Stochastic Oscillator
รูปที่ 3 ขั้นตอนการเรียกใช้งาน Stochastic Oscillator

หลังจากนั้นให้ทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ดังรูปด้านล่างโดยจะเห็นได้ว่าเทคนิคนี้จะทำการตั้งค่าเป็นค่าดั้งเดิมของอินดิเคเตอร์โดยทำการเปลี่ยนสีและขนาดเส้นตามใจชอบ

รูปที่ 4 ขั้นตอนการตั้งค่าพารามิเตอร์ Stochastic Oscillator
รูปที่ 4 ขั้นตอนการตั้งค่าพารามิเตอร์ Stochastic Oscillator

วิธีตั้งค่า การตั้งค่า Bollinger Bands  ใช่ร่วมกับ Stochastic Oscillator

ให้เรียกใช้อินดิเตเตอร์ BB จากนั้นให้ทำการตั้งค่าดังรูปภาพด้านล่างได้เลยครับ ครับซึ่งให้ทำการเรียกใช้ อินดิเคเตอร์ทั้งสองตามวิธีการข้างต้นในคู่เงิน GBPJPY และเล่นใน TF H1 นะครับ

รูปที่ 5 การตั้งค่า BB  ใช่ร่วมกับ Stochastic Oscillator
รูปที่ 5 การตั้งค่า BB  ใช่ร่วมกับ Stochastic Oscillator

เงื่อนไขการ Buys

รูปที่ 6 เงื่อนไขการ Buys BB  ใช่ร่วมกับ Stochastic Oscillator
รูปที่ 6 เงื่อนไขการ Buys BB  ใช่ร่วมกับ Stochastic Oscillator
  1. รอกราฟทำราคาปิดใต้เส้น Lower Band
  2. ในจังหวะเดียวกันให้รอจนกว่ากราฟราคาจะทำการปิดเหนือเส้น Lower Band อีกครั้ง
  3. ใส้สังเกตราคา ณ ขณะนั้นเส้นราคา Sto จะต้องมีค่าน้อยกว่า 20
  4. ให้ทำการเปิด Buy โดยตั้ง Stoploss ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด
  5. ทำการตั้ง TP ไว้โดยใช้อัตราส่วน RR เท่ากับ 1:1

เงื่อนไขการ Sells

รูปที่ 7 เงื่อนไขการ Sell BB  ใช่ร่วมกับ Stochastic Oscillator
รูปที่ 7 เงื่อนไขการ Sell BB  ใช่ร่วมกับ Stochastic Oscillator
  1. รอกราฟทำราคาปิดเหนือเส้น Upper Band
  2. ในจังหวะเดียวกันให้รอจนกว่ากราฟราคาจะทำการปิดใต้เส้น Upper Band อีกครั้ง
  3. ใส้สังเกตราคา ณ ขณะนั้นเส้นราคา Sto จะต้องมีค่ามากกว่า 80
  4. ให้ทำการเปิด Sell โดยตั้ง Stoploss ไว้ที่ Swing high ล่าสุด
  5. ทำการตั้ง TP ไว้โดยใช้อัตราส่วน RR เท่ากับ 1:1

ข้อควรระวังในการใช้ Stochastic Oscillator

อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อการใช้ ระบบเทรด Stochastic Oscillator ที่แนะนำว่าอินดิเคเตอร์นี้ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณที่ไวกว่า RSI แต่ถึงกระนั้นแล้วข้อที่ปัญหาที่น่ากังวลมากที่สุดก็คือไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่กราฟเกิดสภาวะเป็นเทรนด์ได้นั่นเองครับโดยผมจะทำการยกตัวอย่างดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 8 ข้อควรระวังในการใช้ Stochastic Oscillator
รูปที่ 8 ข้อควรระวังในการใช้ Stochastic Oscillator

จะเห็นได้ว่ากราฟของ XAUUSD ในทามเฟรม 4 ชั่วโมงนั้นมีการเกิดเทรนด์ขาขึ้นอยู่และให้สังเกตุอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator ว่ามีการเกิด Overbought อยู่ด้วยกันหลายรอบแต่ถึงกระนั้นราคาก็ไม่ได้มีการกลับตัวแต่อย่างใดแต่กลับทำราคาพุ่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

สรุป

อินดิเคเตอร์ STO นั้นมีประโยชน์มากครับในการวัดความผันผวนของตลาดและทำงานได้ไวกว่า RSI อยู่มากเลยทีเดียวครับแต่ข้อเสียใหญ่ที่ค้นพบได้คือกรณีที่หากตลาดเกิดเป็นเทรนด์ขึ้นมาเมื่อใดจะทำให้การใช้ STO นั้นยากขึ้นมากเลยทีเดียวครับ…แต่ทั้งนี้ผมเชื่อว่าถึงแม้ว่า STO จะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่หากนำมาใช้งานกับเทคนิคอื่นๆหรืออินดิเคเตอร์อื่นๆผสมก็จะทำงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ

อ้างอิง

https://thaibrokerforex.com/การใช้-indicator-ต่าง-ๆ-stochastic-oscillator/

https://forexthai.in.th/stochastic-oscillator/