พื้นฐาน CCI Indicator คืออะไร ใช้งานดีไหม

พื้นฐาน CCI Indicator คืออะไร ใช้งานดีไหม

อินดิเคเตอร์อีกตัวที่มีความสามารถในการบอกเทรนด์และความผันผวน CCI Indicator หรือชื่อเต็มว่า Commodity Channel Index ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่ค่อยพบเห็นผู้ใช้งาน Indicator ตัวนี้มากนักในประเทศไทยซึ่งเกิดจากเหตุหลายประการครับโดยจะขอกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป…แต่ถึงแม้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะยังไม่เป็นที่นิยมมากนักแต่ความสามารถของมันก็ไม่ได้แพ้ให้กับอินดิเคเตอร์อื่นๆชื่อดังอย่าง RSI หรือ Stochastic เลยซึ่งจะมีขั้นตอนเทคนิควิธีใช้งานอย่างไรไปชมกันครับ

“อย่ากลัวที่ต้องตัดใครออกจากชีวิต ถ้าคนนั้นสร้างแต่ความทุกข์ให้กับเรา”


ความเป็นมาของ CCI Indicator

CCI Indicator หรือ Commodity Channel Index คืออินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งครับที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของ Oscillator เช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์อย่าง Stochastic oscillator (STO) และ Relative Strength Index (RSI) และมักจะมีการเปรียบเทียบวิธีใช้งานและความแม่นยำของอินดิเตอร์ของทั้งสามตัวนี้อยู่บ่อยครั้งครับ…อันเป็นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ทั้ง 3 ตัวมีความสามารถใกล้เคียงกันอีกทั้งยังใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันอีกด้วยครับ

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงผลของ CCI Indicator
รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงผลของ CCI Indicator

แต่แน่นอนว่าทุกอินดิเคเตอร์ถึงแม้ว่าจะทำออกมาเพื่อใช้งานในจุดประสงค์เดียวกันก็ตามแต่สมการที่ได้มาของแต่ละอินดิเคเตอร์นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทั้งนี้ยังเจาะลึกไปได้อีกว่าอินดิเคเตอร์เหล่านั้นก็จะสามารถใช้ได้ในสภาวะที่แตกต่างกันและความแม่นย่ำที่แตกต่างกันอีกด้วยโดยไม่สามารถกล่าวได้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนดีกว่ากันทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคนที่นำไปใช้..นำไปใช้อย่างไรนั่นเองครับ

CCI Indicator นั้นมีจุดต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีนามว่า Donald Lambert ถูกคิดคั้นในปี 1980 จุดประสงค์ของผู้พัฒนาคือเพื่อต้องการใช้หา Cycle ของสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงทองคำและหุ้นอีกด้วยอีกทั้งยังใช้หาความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา ณ ปัจจุบันรวมไปถึงความสามารถในการหาปริมาณการซื้อขายที่มากเกินไปหรือรู้จักกันในชื่อของ Oversold และ Overbought อีกด้วยครับและยังรวมไปถึงสามารถที่จะใช้ในการดู Divergent ได้อีกตังหาก…ครบครันเลยทีเดียวครับ

วิธีคำนวณ สูตร CCI Indicator

สูตรคำนวนของ Commodity Channel Index หรือ CCI จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักใหญ่ๆครับโดยที่สมการส่วนใหญ่จะใช้ค่าจาก Moving Average และค่า Mean Deviation เป็นส่วนประกอบหลักในการทำงานทั้งนี้ค่าต่างๆสามารถปรับแต่งได้เพียงค่า Period และชนิดของราคาที่นำมาคิดเท่านั้นครับทั้งนี้เป็นเพียงการใช้งานของ Indicator CCI ในโปรแกรม MT4 เท่านั้น สำหรับโปรแกรมอื่นๆอาจจะสามารถปรับแต่งได้มากกว่านี้ครับ

สูตรคำนวณ

CCI Indicator หรือ Commodity Channel Index มีสูตรในการคำนวณ คือ

  • CCI = Typical Price – Moving Average หาร 015 x Mean Deviation

โดยที่สมการรองต่อมาคือ…

  • Typical Price = ΣPeriods (High + Low + Close) / 3
  • Moving Average (MA) = ΣPeriods (Typical Price) / Periods
  • Mean Deviation = (ΣPeriods | Typical Price – MA |) / Periods
  • Periods = จำนวนแท่งเทียน หรือจำนวนวันโดยส่วนมากจะตั้งค่าไว้ที่ 14 และ 20 วัน
  • Constant = 015

วิธีตั้งค่า CCI Indicator

อันดับแรกให้เราทำการเปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้ทำการคลิก Insert ตามด้วย Indicator หลังจากนั้นเลือก Oscillator และ Commodity Channel Index ตามลำดับ

รูปที่ 2 ขั้นตอนการเรียกใช้งาน Commodity Channel Index
รูปที่ 2 ขั้นตอนการเรียกใช้งาน Commodity Channel Index

หลังจากนั้นผมจะทำการตั้งค่าโดยการเปลี่ยนจาก Period จาก 20 เป็น 14 และทำการเปลี่ยนสีเส้นให้ดูชัดขึ้นหลังจากนั้นผมจะทำการเพิ่ม Levels ของอินดิเตอร์เพิ่มมา 2 จำนวนคือ -200 และ 200 โดยทำการกด Add หลังจากนั้นผมก็จะทำการเปลี่ยนสีขนาดเส้นเล็กน้อยจากนั้นทำการคลิก “OK” ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 3 ขั้นตอนการตั้งต่า Commodity Channel Index
รูปที่ 3 ขั้นตอนการตั้งต่า Commodity Channel Index

ระบบเทรด CCI Indicator ที่แนะนำ

ระบบเทรดของ CCI Indicator นั้นมีความสามารถและมีประโยชน์ด้วยกันหลักๆถึง 3 อย่างซึ่งจะประกอบไปด้วยความสามารถในการบอกถึงแนวโน้มหรือเทรนด์ ตามมาด้วยประโยชน์ในการหาจุดปริมาณการซื้อขายที่มากเกินไป Oversold และ Overbought และสุดท้ายที่ความสามารถในการบอกถึง Divergent ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ

การใช้ CCI บอกเทรนด์

การใช้ CCI เพื่อใช้ในการดูแนวโน้มนั้นค่อนข้างง่ายครับโดยให้ทำการสังเกตระดับ Level ที่ +100 และ -100 เป็นหลักครับเมื่อใดก็ตามที่กราฟเส้น CCI แตะเกินที่ระดับ +100 ก็จะแสดงถึงสัญญานจะมีการเริ่มต้นในเทรนด์ขาขึ้นอีกรอบนึงครับและในขณะเดียวกันหาก CCI ลงไปแตะเกิน -100 ก็จะแสดงถึงสัญญานจะมีการเริ่มต้นในเทรนด์ขาลงนั่นเองครับดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 4 วิธีการใช้งาน Commodity Channel Index บอกเทรนด์
รูปที่ 4 วิธีการใช้งาน Commodity Channel Index บอกเทรนด์

การใช้ CCI บอกจุดกลับตัว OB/OS

ในการวิเคราห์หา Oversold และ Overbought จะต้องเข้าใจในหลักการก่อนว่า OB/OS ของ CCI คือในระดับดั้งเดิมคือค่า -100 และ +100 จะใช้ได้ในกรณีที่กราฟเกิดการ Side way เท่านั้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มระดับขึ้นมาอีกชุดคือ -200 และ + 200 ซึ่งเป็นช่วงที่เราแนะนำว่าสมควรใช้ในกราฟที่มีสภาวะที่เป็นเทรนด์ ซึ่งมีวิธีการใช้งานคือเมื่อใดก็ตามกราฟเกิด Oversold ก็จะมีโอกาสกลับตัวขึ้น ณ ขณะเดียวกันหากเกิด Overbought กราฟราคาก็จะมีโอกาสในการปรับตัวลงนั่นเอง

รูปที่ 5 วิธีการใช้งาน Commodity Channel Index บอก OB/OS
รูปที่ 5 วิธีการใช้งาน Commodity Channel Index บอก OB/OS

การใช้ CCI บอก Divergent

Divergent นั้นคือความไม่สอดคล้องของราคากับอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้น นั้นหมายความว่าทิศทางราคาที่เกิดสัญญาณ Divergent จะมีโอกาสกลับตัวภายในอนาคตนั้นเองครับทั้งนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างสัญญาณ Bullish Divergence ที่เกิดขึ้นดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้เลยครับ

รูปที่ 6 วิธีการใช้งาน Commodity Channel Index บอก Divergent
รูปที่ 6 วิธีการใช้งาน Commodity Channel Index บอก Divergent

เงื่อนไขการ Buys CCI + BB Indicator

รูปที่ 7 เงื่อนไขการ Buys CCI + BB Indicator
รูปที่ 7 เงื่อนไขการ Buys CCI + BB Indicator
  1. ทำการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์ BB (20) รอจนกว่ากราฟจะทำการ Breakout ใต้ Lower Band และรอราคาปิดเหนือ Lower Band อีกครั้ง
  2. ในขณะเดียวกัน รอ สัญญาณจาก CCI ตัดขึ้นจาก -200 ให้ทำการเปิด Buy
  3. ทำการ TP ไว้ที่เส้น Middle Band และ SL ที่ Lower Band

เงื่อนไขการ Sell CCI + BB Indicator

รูปที่ 8 เงื่อนไขการ Buys CCI + BB Indicator
รูปที่ 8 เงื่อนไขการ Buys CCI + BB Indicator
  1. ทำการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์ BB (20) รอจนกว่ากราฟจะทำการ Breakout เหนือ Upper Band และรอราคาปิดใต้ Upper Band อีกครั้ง
  2. ในขณะเดียวกัน รอ สัญญาณจาก CCI ตัดลงจาก 200 ให้ทำการเปิด Sell
  3. ทำการ TP ไว้ที่เส้น Middle Band และ SL ที่ Upper Band

ข้อควรระวังในการใช้ CCI

การใช้งาน CCI บอกจุดกลับตัว Oversold และ Overbought นั้นบางทีอาจจะเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายครับยิ่งเวลาที่เกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งโอกาสที่จะกลับตัวจริงๆอาจจะจำเป็นจะต้องดูภาพรวมอื่นๆร่วมด้วยครับและแน่นอนว่าไม่ควรจะใช้ CCI เพียงตัวเดียวในการระบุสัญญาณการซื้อขายควรจะใช้อินดิเคเตอร์และกลยุทธ์อื่นๆร่วมด้วยครับ

รูปที่ 9 ข้อควรระวังในการใช้ CCI
รูปที่ 9 ข้อควรระวังในการใช้ CCI

สรุป

CCI Indicator หรือ Commodity Channel Index มีความสามารถที่รอบด้านเช่นเดียวกันกับ  Stochastic oscillator (STO) และ Relative Strength Index (RSI) ครับแต่ทั้งนี้ก็ยังต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อที่จะใช้งานได้ในรูปแบบเดียวกันครับ…แต่ CCI แน่นอนว่ายังมีข้อควรระวังอยู่บ้างคือสัญญาณหลอกในการหา Oversold และ Overbought นั่นเองครับซึ่งพอดูโดยภาพรวมแล้วหากเข้าใจวิธีการใช้งานก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมไม่เบาเลยครับ

อ้างอิง

https://www.investopedia.com/terms/c/commoditychannelindex.asp