อินดิเคเตอร์อีกตัวที่มีความสามารถในการบอกเทรนด์และความผันผวน CCI Indicator หรือชื่อเต็มว่า Commodity Channel Index ทั้งนี้ในปัจจุบันยังไม่ค่อยพบเห็นผู้ใช้งาน Indicator ตัวนี้มากนักในประเทศไทยซึ่งเกิดจากเหตุหลายประการครับโดยจะขอกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป…แต่ถึงแม้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะยังไม่เป็นที่นิยมมากนักแต่ความสามารถของมันก็ไม่ได้แพ้ให้กับอินดิเคเตอร์อื่นๆชื่อดังอย่าง RSI หรือ Stochastic เลยซึ่งจะมีขั้นตอนเทคนิควิธีใช้งานอย่างไรไปชมกันครับ
“อย่ากลัวที่ต้องตัดใครออกจากชีวิต ถ้าคนนั้นสร้างแต่ความทุกข์ให้กับเรา”
ความเป็นมาของ CCI Indicator
CCI Indicator หรือ Commodity Channel Index คืออินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งครับที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของ Oscillator เช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์อย่าง Stochastic oscillator (STO) และ Relative Strength Index (RSI) และมักจะมีการเปรียบเทียบวิธีใช้งานและความแม่นยำของอินดิเตอร์ของทั้งสามตัวนี้อยู่บ่อยครั้งครับ…อันเป็นเพราะว่าอินดิเคเตอร์ทั้ง 3 ตัวมีความสามารถใกล้เคียงกันอีกทั้งยังใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันอีกด้วยครับ

แต่แน่นอนว่าทุกอินดิเคเตอร์ถึงแม้ว่าจะทำออกมาเพื่อใช้งานในจุดประสงค์เดียวกันก็ตามแต่สมการที่ได้มาของแต่ละอินดิเคเตอร์นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทั้งนี้ยังเจาะลึกไปได้อีกว่าอินดิเคเตอร์เหล่านั้นก็จะสามารถใช้ได้ในสภาวะที่แตกต่างกันและความแม่นย่ำที่แตกต่างกันอีกด้วยโดยไม่สามารถกล่าวได้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนดีกว่ากันทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคนที่นำไปใช้..นำไปใช้อย่างไรนั่นเองครับ
CCI Indicator นั้นมีจุดต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีนามว่า Donald Lambert ถูกคิดคั้นในปี 1980 จุดประสงค์ของผู้พัฒนาคือเพื่อต้องการใช้หา Cycle ของสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงทองคำและหุ้นอีกด้วยอีกทั้งยังใช้หาความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา ณ ปัจจุบันรวมไปถึงความสามารถในการหาปริมาณการซื้อขายที่มากเกินไปหรือรู้จักกันในชื่อของ Oversold และ Overbought อีกด้วยครับและยังรวมไปถึงสามารถที่จะใช้ในการดู Divergent ได้อีกตังหาก…ครบครันเลยทีเดียวครับ
วิธีคำนวณ สูตร CCI Indicator
สูตรคำนวนของ Commodity Channel Index หรือ CCI จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักใหญ่ๆครับโดยที่สมการส่วนใหญ่จะใช้ค่าจาก Moving Average และค่า Mean Deviation เป็นส่วนประกอบหลักในการทำงานทั้งนี้ค่าต่างๆสามารถปรับแต่งได้เพียงค่า Period และชนิดของราคาที่นำมาคิดเท่านั้นครับ…ทั้งนี้เป็นเพียงการใช้งานของ Indicator CCI ในโปรแกรม MT4 เท่านั้น สำหรับโปรแกรมอื่นๆอาจจะสามารถปรับแต่งได้มากกว่านี้ครับ
สูตรคำนวณ
CCI Indicator หรือ Commodity Channel Index มีสูตรในการคำนวณ คือ
- CCI = Typical Price – Moving Average หาร 015 x Mean Deviation
โดยที่สมการรองต่อมาคือ…
- Typical Price = ΣPeriods (High + Low + Close) / 3
- Moving Average (MA) = ΣPeriods (Typical Price) / Periods
- Mean Deviation = (ΣPeriods | Typical Price – MA |) / Periods
- Periods = จำนวนแท่งเทียน หรือจำนวนวันโดยส่วนมากจะตั้งค่าไว้ที่ 14 และ 20 วัน
- Constant = 015
วิธีตั้งค่า CCI Indicator
อันดับแรกให้เราทำการเปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้ทำการคลิก Insert ตามด้วย Indicator หลังจากนั้นเลือก Oscillator และ Commodity Channel Index ตามลำดับ

หลังจากนั้นผมจะทำการตั้งค่าโดยการเปลี่ยนจาก Period จาก 20 เป็น 14 และทำการเปลี่ยนสีเส้นให้ดูชัดขึ้นหลังจากนั้นผมจะทำการเพิ่ม Levels ของอินดิเตอร์เพิ่มมา 2 จำนวนคือ -200 และ 200 โดยทำการกด Add หลังจากนั้นผมก็จะทำการเปลี่ยนสีขนาดเส้นเล็กน้อยจากนั้นทำการคลิก “OK” ดังรูปภาพด้านล่าง

ระบบเทรด CCI Indicator ที่แนะนำ
ระบบเทรดของ CCI Indicator นั้นมีความสามารถและมีประโยชน์ด้วยกันหลักๆถึง 3 อย่างซึ่งจะประกอบไปด้วยความสามารถในการบอกถึงแนวโน้มหรือเทรนด์ ตามมาด้วยประโยชน์ในการหาจุดปริมาณการซื้อขายที่มากเกินไป Oversold และ Overbought และสุดท้ายที่ความสามารถในการบอกถึง Divergent ซึ่งจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ
การใช้ CCI บอกเทรนด์
การใช้ CCI เพื่อใช้ในการดูแนวโน้มนั้นค่อนข้างง่ายครับโดยให้ทำการสังเกตระดับ Level ที่ +100 และ -100 เป็นหลักครับเมื่อใดก็ตามที่กราฟเส้น CCI แตะเกินที่ระดับ +100 ก็จะแสดงถึงสัญญานจะมีการเริ่มต้นในเทรนด์ขาขึ้นอีกรอบนึงครับและในขณะเดียวกันหาก CCI ลงไปแตะเกิน -100 ก็จะแสดงถึงสัญญานจะมีการเริ่มต้นในเทรนด์ขาลงนั่นเองครับดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

การใช้ CCI บอกจุดกลับตัว OB/OS
ในการวิเคราห์หา Oversold และ Overbought จะต้องเข้าใจในหลักการก่อนว่า OB/OS ของ CCI คือในระดับดั้งเดิมคือค่า -100 และ +100 จะใช้ได้ในกรณีที่กราฟเกิดการ Side way เท่านั้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มระดับขึ้นมาอีกชุดคือ -200 และ + 200 ซึ่งเป็นช่วงที่เราแนะนำว่าสมควรใช้ในกราฟที่มีสภาวะที่เป็นเทรนด์ ซึ่งมีวิธีการใช้งานคือเมื่อใดก็ตามกราฟเกิด Oversold ก็จะมีโอกาสกลับตัวขึ้น ณ ขณะเดียวกันหากเกิด Overbought กราฟราคาก็จะมีโอกาสในการปรับตัวลงนั่นเอง

การใช้ CCI บอก Divergent
Divergent นั้นคือความไม่สอดคล้องของราคากับอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้น นั้นหมายความว่าทิศทางราคาที่เกิดสัญญาณ Divergent จะมีโอกาสกลับตัวภายในอนาคตนั้นเองครับทั้งนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างสัญญาณ Bullish Divergence ที่เกิดขึ้นดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่างนี้เลยครับ

เงื่อนไขการ Buys CCI + BB Indicator

- ทำการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์ BB (20) รอจนกว่ากราฟจะทำการ Breakout ใต้ Lower Band และรอราคาปิดเหนือ Lower Band อีกครั้ง
- ในขณะเดียวกัน รอ สัญญาณจาก CCI ตัดขึ้นจาก -200 ให้ทำการเปิด Buy
- ทำการ TP ไว้ที่เส้น Middle Band และ SL ที่ Lower Band
เงื่อนไขการ Sell CCI + BB Indicator

- ทำการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์ BB (20) รอจนกว่ากราฟจะทำการ Breakout เหนือ Upper Band และรอราคาปิดใต้ Upper Band อีกครั้ง
- ในขณะเดียวกัน รอ สัญญาณจาก CCI ตัดลงจาก 200 ให้ทำการเปิด Sell
- ทำการ TP ไว้ที่เส้น Middle Band และ SL ที่ Upper Band
ข้อควรระวังในการใช้ CCI
การใช้งาน CCI บอกจุดกลับตัว Oversold และ Overbought นั้นบางทีอาจจะเกิดสัญญาณหลอกได้ง่ายครับยิ่งเวลาที่เกิดเทรนด์ที่แข็งแกร่งโอกาสที่จะกลับตัวจริงๆอาจจะจำเป็นจะต้องดูภาพรวมอื่นๆร่วมด้วยครับและแน่นอนว่าไม่ควรจะใช้ CCI เพียงตัวเดียวในการระบุสัญญาณการซื้อขายควรจะใช้อินดิเคเตอร์และกลยุทธ์อื่นๆร่วมด้วยครับ

สรุป
CCI Indicator หรือ Commodity Channel Index มีความสามารถที่รอบด้านเช่นเดียวกันกับ Stochastic oscillator (STO) และ Relative Strength Index (RSI) ครับแต่ทั้งนี้ก็ยังต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อที่จะใช้งานได้ในรูปแบบเดียวกันครับ…แต่ CCI แน่นอนว่ายังมีข้อควรระวังอยู่บ้างคือสัญญาณหลอกในการหา Oversold และ Overbought นั่นเองครับซึ่งพอดูโดยภาพรวมแล้วหากเข้าใจวิธีการใช้งานก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมไม่เบาเลยครับ
อ้างอิง
https://www.investopedia.com/terms/c/commoditychannelindex.asp