พื้นฐานการใช้ Triple Exponential Moving Average คือ

พื้นฐานการใช้ Triple Exponential Moving Average คือ

ขั้นกว่าของ Moving Average คือ Triple Exponential Moving Average หรือ TEMA อินดิเคเตอร์ที่เร็วกว่า EMA ถึง 3 เท่า!!…..วันนี้ ทาง Thaiforexbroker ก็จะมานำเสนอสุดยอดอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์มาตรฐานของทางโปรแกรม MT5 ที่สามารถบอกถึงสัญญาณการเกิดเทรนด์ได้ไวกว่า EMA ธรรมดาถึงสามเท่าเลยทีเดียวและแน่นอนว่าด้วยความที่มันไวกว่ามันก็จะต้องดีกว่าในด้านใดด้านหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดีกว่ากันไปซะทุกเรื่องทั้งนี้ไปรับฟังข้อมูลแล้วมาตัดสินพร้อมกันครับว่ามันจะดีกว่าหรือแย่กว่าอย่างไร…


ความเป็นมาของ TEMA

Triple Exponential Moving Average หรือ TEMA คืออินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภท TREND ครับเพราะแน่นอนว่าพื้นฐานการพัฒนานั้นมาจากสมการของ Exponential Moving Average หรือ EMA นั่นเองครับซึ่งจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการส่งสัญญาณและติดตามเทรนด์ของสินทรัพย์หรือคู่สกุลเงินได้ไวขึ้นโดยแต่เดิมทีแล้ว EMA นั้นก็ถูกพัฒนาจาก SMA ขึ้นมาด้วยสาเหตุเดียวกันครับทั้งนี้การพัฒนาให้ไวขึ้นนั้นจะดีขึ้นและตอบโจทย์ให้ผู้เทรดมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูกันต่อไปครับ

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงผลของ Triple Exponential Moving Average
รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงผลของ Triple Exponential Moving Average

TEMA นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบุคคลที่มีนามว่า Patrick Mulloy ซึ่งเขาได้นำเสนอ TEMA จากบทความ “Smoothing Data with Faster Moving Average” ในวารสารที่มีชื่อว่า in Technical Analysis of Stock & Commodities Magazine ในเดือนกุมภาพันธ์ ราวๆปี พ.ศ. 2537 โดยเขาได้กล่าวเพิ่มอีกว่า TEMA เป็นมากกว่า 3เท่าของ EMA เพราะมันคือการรวมกันของ EMA , Double และ Triple EMA ซึ่งจะทำให้สามารถลดทอนความล่าช้าในการบอกสัญญาณไปได้มากเลยทีเดียว

วิธีคำนวณ สูตร Triple Exponential Moving Average 

อย่างที่ได้กล่าวไปครับ วิธีการคำนวนของ TEMA นั้นมีพื้นฐานมากจากสมการ EMA ครับอีกทั้งเมื่อมองดูสมการแล้วยังพบว่ามีการรวมสมการของ DEMA เข้ามาร่วมด้วยเช่นกันครับและสาเหตุที่ในสมการของ TEMA นั้นมีตัวแปรที่เหมือนสมการของ DEMA ร่วมด้วยนั้นก็เป็นเพราะว่า TEMA นั้นจะประกอบไปด้วยการรวมตัวของ EMA , Double และ triple EMAs อย่างที่ผู้พัฒนาได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นผมจึงได้ทำการสรุปสมการสูตรออกมาได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ครับ

สูตรคำนวณ

  • TEMA = (3x EMA1) – (3xEMA2) + EMA3
    • EMA1 = Exponential Moving Average (EMA)
    • EMA2 = EMA ของ EMA1
    • EMA3 = EMA ของ EMA2

โดยที่ สมการของ EMA มีดังนี้

  • EMAn = aPn + EMAn-1 (1-a)
    • EMAn คือ Exponential MA ของช่วงเวลาที่ต้องการ
    • Pn คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาที่ต้องการ
    • EMAn-1 คือ Exponential MA ณ ช่วงเวลาก่อนหน้า 1 วัน
    • a คือ Smoothing Factor คำนวณจาก 2/(T+1)
    • T คือ ช่วงเวลาที่ใช้มาคำนวณ Smoothing Factor

วิธีตั้งค่า

ก่อนอื่นผมก็จะทำการเรียกใช้อินดิเคเตอร์ผ่าน โปรแกรม MT5 ดังต่อไปนี้คือ เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วให้ทำการคลิกที่ Insert>Indicator>TREND> Triple Exponential….. ก็จะสามารถเรียกใช้งานอิดิเคเตอร์ได้แล้วทั้งนี้ MT4 ยังไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นมาตรฐานแต่สามารถหาดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทางต่างๆครับหรือจะดาวน์โหลดผ่านทาง https://www.mql5.com/en/code/7752 ก็ได้เช่นกันครับ

รูปที่ 2 วิธีการเรียกใช้งาน TEMA
รูปที่ 2 วิธีการเรียกใช้งาน TEMA

เมื่อทำการเรียกอินดิเคเตอร์ขึ้นมาผมก็จะทำการตั้งค่าในส่วนของพาราคามิเตอร์เป็นค่าที่ 14 Period นะครับทั้งนี้แน่นอนว่าเราควรจะปรับแต่งตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์ที่ต้องการ จากนั้นผมก็จะทำการเปลี่ยนสีและความหนาของเส้นเล็กน้อยเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รูปที่ 3 วิธีการตั้งค่า TEMA
รูปที่ 3 วิธีการตั้งค่า TEMA

ระบบเทรด Triple Exponential Moving Average ที่แนะนำ

วิธีการเทรดของของ TEMA นั้นมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับอินดิเคเตอร์  Moving Average ทั่วไปครับคือความสามารถในการบอกเทรนด์รวมถึงการกลับตัวและยังสามารถใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆได้อย่างง่ายดายครับเพียงข้อแตกต่างของ TEMA นั้นคือการบอกสัญญาณที่ไวกว่า DEMA และ EMA อย่างมีนัยสำคัญและค่อนข้างทรงประสิทธิภาพครับและเพื่อให้ทุกท่านได้มองเห็นถึงของแตกต่างของ TEMA ผมก็จะทำการเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์ Moving Average ขึ้นมาพร้อมกันทั้ง 4 ชนิดครับดังนี้ครับ

รูปที่ 4 การเปลียบเทียบอินดิเคเตอร์ TEMA กับ Moving Average ชนิดอื่นๆ
รูปที่ 4 การเปลียบเทียบอินดิเคเตอร์ TEMA กับ Moving Average ชนิดอื่นๆ

จากรูปภาพที่ปรากฎขึ้นด้านบนนั้นผมก็ได้ทำการเรียกอินดิเคเตอร์ Moving Average ออกมาทั้งหมด 4 ประเภท คือ TEMA(14) , DEMA(14) , EMA(14) และ SMA(14) ตามลำดับครับโดย(14) หมายถึงจำนวน Period ที่ใช้ในอินดิเคเตอร์แต่ละประเภทคือ 14 วัน…ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า TEMA มีความไวมากที่สุดครับซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการพัฒนาอินดิเคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาและนอนว่าไวรองลงมาก็จะเป็น DEMA(14) , EMA(14) และ SMA(14) ตามลำดับ นั้นเองครับซึ่งสามารถนำ TEMA ไปใช้งานได้ดังนี้

รูปที่ 5 การใช้งาน TEMA ในการบอกเทรนด์และจุดกลับตัวของเทรนด์
รูปที่ 5 การใช้งาน TEMA ในการบอกเทรนด์และจุดกลับตัวของเทรนด์

ประการแรกคือ การใช้งาน TEMA ในการบอกเทรนด์และจุดกลับตัว ดังรูปภาพด้านบนจะบ่งบอกได้ว่าเมื่อใดก็ตามมีการตัดกันของทั้ง MA ทั้ง 4 ชนิดในทิศทางลงโดยที่เรียงลำดับจากบนล่างคือ SMA(14) ,EMA(14), DEMA(14) และ TEMA(14) แล้วมีความหมายคือมีโอกาสที่กราฟทำการกลับตัวเป็นเทรนด์ขาลง ในทางกลับกันหากมีการตัดของทั้ง EMA ทั้ง 4 ชนิดในทิศทางขึ้นโดยที่เรียงลำดับจากบนลงล่างคือ TEMA(14) , DEMA(14) , EMA(14) และ SMA(14) ตามลำดับจะบ่งบอกถึงโอกาสที่กราฟสามารถที่จะทำการกลับตัวเป็นเทรนด์ขาขึ้นนั่นเองครับ

รูปที่ 6 การใช้งาน TEMA ในการดูกลับตัวในระยะสั้น
รูปที่ 6 การใช้งาน TEMA ในการดูกลับตัวในระยะสั้น

ประการที่สองคือ การใช้งาน TEMA ในการดูกลับตัวในระยะสั้นหรือการดู Breakout ของกราฟและสามารถนำไปใช้ได้กับหลายเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการ Scalping หรือดูการกลับตัวในระยะสั้นๆครับ..อธิบายคือให้สังเกตกราฟดังหมายเลข 1-5 คือเมื่อใดก็ตามกราฟมีการ Breakout พ้น TEMA เมื่อไรก็มักจะมีการกลับตัวลงมาเสมอครับทั้งนี้เทคนิคนี้ไม่สามารถใช้ได้แม่นยำมากนักและควรที่จะใช้รวมกันกับอินดิเคเตอร์และกลยุทธ์อื่นร่วมด้วย

เงื่อนไขการ Buy

รูปที่ 7 เงื่อนไขการ Buy TEMA + MACD XAUUSD H4
รูปที่ 7 เงื่อนไขการ Buy TEMA + MACD XAUUSD H4
  1. เรียกใช้ MACD (12,26,9) และเส้น TEMA(14) , DEMA(14) , EMA(14) และ SMA(14) ทำการ Golden Over ขึ้นไปมา
  2. รอการยืนยันจาก MACD ตัดจากล่างขึ้นบนระดับ 0 จึงทำการเปิด Buy
  3. ทำการ TP และ SL เมื่อกราฟ เส้น TEMA(14) , DEMA(14) , EMA(14) และ SMA(14) ทำการ Dead Over ลงไป

เงื่อนไขการ Sell

รูปที่ 8 เงื่อนไขการ Sell TEMA + MACD XAUUSD H4
รูปที่ 8 เงื่อนไขการ Sell TEMA + MACD XAUUSD H4
  1. เรียกใช้ MACD (12,26,9) และเส้น TEMA(14) , DEMA(14) , EMA(14) และ SMA(14) ทำการ Dead Over ลงมา
  2. รอการยืนยันจาก MACD ตัดจากบนลงล่างระดับ 0 จึงทำการเปิด Sell
  3. ทำการ TP และ SL เมื่อกราฟ เส้น TEMA(14) , DEMA(14) , EMA(14) และ SMA(14) ทำการ Golden Over ขึ้นไป

ข้อควรระวังในการใช้ Triple Exponential Moving Average 

รูปที่ 9 ข้อควรระวังในการใช้ TEMA
รูปที่ 9 ข้อควรระวังในการใช้ TEMA

จากรูปภาพด้านบนจะเห็นได้ว่าเทคนิคการ Cross Over นั้นอาจจะไม่สามารถระบุเทรนด์ได้เสมอไปครับเนื่องจากให้สังเกตว่า มีการตัดกันขึ้นลงไปมาในหลายๆครั้งแต่กลับไม่ได้มีการเปลี่ยนเทรนด์ที่แท้จริง ทั้งนี้อาจจะเป็นผลของตลาดช่วงนั้นเป็นสภาวะ Sideway ก็เป็นได้ครับทั้งนี้ควรเลือกใช้งานให้เหมาะกับสถานการณ์และสินทรัพย์นั้นๆด้วยจะดีมากเลยครับ

สรุป

TEMA เป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกสัญญานได้ไวกว่าทั้ง DEMA , EMA และ SMA ตามเป้าหมายของผู้พัฒนาครับทั้งนี้ประโยชน์ของมันก็คล้ายเคียงกันมาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การประยุกต์ใช้ของแต่ละคนครับ และรวมไปถึงการเลือกใช้งานเพื่อนำไปช่วยในการเทรดในสินทรัพย์และคู่สกุลเงินแต่ละประเภทด้วยนั่นเองครับ เหตุเพราะว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวนั้นถูกออกแบบมาโดยเป้าหมายการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปจึงสรุปได้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนจะดีกว่า…ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เช่นนั้นแล

อ้างอิง

https://forexthai.in.th/tema-forex/

https://www.investopedia.com/terms/t/triple-exponential-moving-average.asp