Moving average ขั้นพื้นฐานง่ายๆ กับ เทคนิคลับ

Moving average คือ ขั้นพื้นฐานง่ายๆ กับ เทคนิคลับ

อินดิเคเตอร์สุดยอดนิยมแห่งปี Moving average !! หรือ MA นั่นเอง วันนี้ผมก็จะมาขอเขียนเรื่องราววิธีการใช้งานรวมไปถึงเทคนิคลับกับการใช้ กับ อินดิเคเตอร์ Moving average คือ อะไรให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ..สาเหตุที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมยกให้เป็นอินดิเคเตอร์แห่งปีก็เป็นเพราะว่า อินดี้ตัวนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นมือเก่า มือใหม่ มือไหนก็ตาม ก็มักจะนำอินดี้ตัวนี้ไปใช้งานเสมอนั้นเป็นเพราะว่าความง่ายและความแม่นยำของการใข้งานนั้นเองครับ

Moving average เป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในอินดี้ประเภท Trend โดยความสามารถของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการหาเทรนด์ การใช้ดูสัญญาณเข้าออกออเดอร์ หรือ แม้กระทั่งใช้เพื่อดูสัญญาณการกลับตัว และอื่นๆอีกมากมาย…ซึ่งหากเราเข้าใจพื้นฐานและสูตรคำนวนของอินดิเคเตอร์ตัวนี้แล้วนั้นจะขอบอกเลยว่าคุณจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวครับ…แล้วเนื้อหาจะเข้มข้นมากแค่ไหนไปรับชมกันครับ

คิดบวก ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหา แต่สอนให้เรามีสุขได้ ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่


ความเป็นมาของ Moving average คือ ?

MA หรือ Moving average คือ อินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของวิธีการหาค่าเฉลี่ยมาเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาโดยกว่า พัฒนามาถึงจุดนี้แน่นอนว่ามีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1901 โดยนักสถิติชื่อว่า Reginald Hawthorn Hooker เป็นคนคิดค้นเป็นคนแรกและหลังจากนั้นก็ได้มีผู้พัฒนาอีกหลายๆท่านนำไปพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆจนไปจบที่ นักสถิติที่ชื่อว่า Harold Wold ไปพัฒนาต่อจนสุดท้ายจึงได้เป็นชื่อและอินดิเคเตอร์ออกมาคือ Moving average นั่นเองครับ

รูปที่ 1 Moving average คือ ใช้อย่างไร
รูปที่ 1 Moving average คือ ใช้อย่างไร

และแน่นอนว่ายังไม่จบเท่านั้นครับอย่างที่ใครหลายๆคนรู้ว่า MA นั้นแท้จริงแล้วสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายๆประเภทซึ่งประเภทที่เรารู้จักกันดีและใช้กันมากที่สุดคือ SMA หรือ Simple Moving Average จากแนวคิดของ Schaefer ซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังไปประมาณ 200 วันเป็นพื้นฐานซึ่งนักเทรดส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้ค่านี้ในการหาแนวโน้มในระยะยาวนั่นเองครับ…

ทั้งนี้ยังคงมี MA อีกหลายประเภทที่เราควรรู้จักครับแต่ในวันนี้ผมจะขอพูดถือ MA เพียงสองชนิดที่คนนิยมชมชอบกันมากที่สุดคือ EMA และ SMA นั่นเองแหละครับ

วิธีคำนวณ สูตร Moving average คือ

เนื่องจากข้างต้นที่ผมกล่าวไปนะครับ ผมจะขออธิบายวิธีการใช้งานของ MA 2 ประเภทคือ EMA และ SMA โดยที่แต่ละประเภทจะมีสูตรดังนี้

สูตรการคำนวน SMA : Simple Moving Average 

สมการ SMA = (X1+X2…..Xn)/n

เมื่อ X = ราคาย้อนหลัง และ n ช่วงเวลาที่ใช้คำนวน

ความหมายคือ จะใช้ค่าของราคาใดๆนำมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนที่นำมาบวก โดยมีความหมายเดียวกันกับค่าเฉลี่ยทั่วๆไปครับ แต่เส้นค่าเฉลี่ยแบบ SMA นั้นมีการคำนวนโดยการถ่วงน้ำหนักเท่าๆกันจึงเป็นเหตุผลที่การเคลื่อนไหวของราคาจะช้ากว่าประเภท EMA ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่การปรับแต่งของระยะเวลาและประเภทกราฟนั้นๆด้วยนั่นเองครับ

สูตรการคำนวน EMA  : Exponential Moving Average 

สมการ EMAn = aP(n) + EMA(n-1)(1-a)

เมื่อ P(n) = ราคาปิด ณ ช่วงเวลาที่ต้องการ

EMA(n-1) = EMA ช่วงเวลาการหน้าหนึ่งวัน

a = Smoothing Factor คำนวนจาก 2/T+1 โดยที่ T คือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวน

ความหมายคือ โดยจากการสังเกตจากสมการแล้วพบว่า EMA จะให้ความสำคัญกับค่าเฉลี่ยในระยะใกล้มากกว่าซึ่งจะเป็นการลดปัญหา ของ SMA ที่มีการให้ความสำคัญของทุกค่าเท่าๆกันโดยมีหลักการคิดในลักษณะของ Exponential จึงทำให้ EMA มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไวกว่า SMA นั่นเองครับ

ระบบเทรด Moving average ที่แนะนำ

การใช้ Moving average ขั้นพื้นฐานนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายดายครับโดยจากการที่กล่าวไปแล้วว่าอินดิเคเตอร์นี้เพียวๆก็มีความสามารถที่จะบอกเทรนด์ได้ค่อนของแม่นยำครับโดยทางผู้เขียนจะขอยกวิธีการใช้งาน MA ขั้นพื้นฐานโดยการใช้ SMA ที่ 200 ในการอธิบายการทำงานของอินดิเคเตอร์ให้เห็นภาพดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ครับ

รูปที่ 2 วิธีการใช้งาน SMA ในการดูเทรนด์
รูปที่ 2 วิธีการใช้งาน SMA ในการดูเทรนด์

จากรูปด้านบนนี้ผมขออธิบายการทำงานในส่วนของคู่เงิน XAUUSD ในทามเฟรม 4 ชั่วโมงนะครับโดยให้เราจากการเรียกใช้ SMA ซึ่งวิธีการจะอยู่ในหัวข้อถัดไปนะครับ โดยผมจะทำการตั้งค่า SMA ไว้ที่ 200 Period นะครับให้สังเกตง่ายๆเลยว่าเมื่อใดก็ตามมีการตัดราคาลงใต้เส้น SMA 200 จะมีการบอกเป็นนัยๆว่า ณ ขณะนั้นมีโอกาสที่กราฟจะมีแนวโน้มในเทรนด์ขาลงแต่กลับกันเมื่อใดก็ตามเมื่อราคาตัดขึ้นเหนือเส้น SMA 200 เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะกลับไปอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นครับ

วิธีตั้งค่า Moving average พื้นฐาน 

วิธีตั้งค่า Moving average แบบ SMA และ EMA

ก่อนจะไปถึงการตั้งค่าเราก็จะมาเรียกใช้งานอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับโดยให้ทำการสังเกตุที่มุมบนซ้ายมือเลือก Insert>Indicator>TREND> Moving average ตามลำดับ

รูปที่ 3 เรียกใช้งาน Moving average indicator
รูปที่ 3 เรียกใช้งาน Moving average indicator

หลังจากนั้นก็จะมีหน้าต่างพารามิเตอร์ปรากฎมาดังรูปภาพด้านล่างนะครับโดยผมจะทำการอธิบายค่าพารามิเตอร์เป็นลำดับ 1 – 4 ดังนี้

รูปที่ 4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ Moving average indicator
รูปที่ 4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ Moving average indicator
  1. Period คือ การระบุจำนวนวันที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลของอินดิเคเตอร์
  2. MA method คือ การเลือกประเภทของ MA เช่น SMA หรือ EMA เป็นต้น
  3. Apply to คือประเภทของราคาที่จะนำมาคำนวนส่วนมากจะคิดที่ราคาปิดหรือ Close
  4. Style คือ การเลือกสีและขนาดของเส้น MA

วิธีตั้งค่า Moving average เทคนิค Crossover 3 EMA

ก่อนอื่นผมจะทำการเลือกการตั้งค่า EMA สามเส้นนะครับหมายความว่าผมจะทำการเรียกใช้อินดิเคเตอร์ MA สามรอบโดยตั้งค่าเป็น EMA(20),EMA(50) และ EMA (100) ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง

รูปที่ 5 เทคนิค Crossover 3 EMA
รูปที่ 5 เทคนิค Crossover 3 EMA

เงื่อนไขการ Buys

รูปที่ 6 เงื่อนไขการเข้า Buy  Crossover 3 EMA
รูปที่ 6 เงื่อนไขการเข้า Buy  Crossover 3 EMA
  1. รอจนกว่า Emaทั้งสามจะตัดกันจนเรียงกันเป็น 3 ชั้นโดยเริ่มจากบนสุดคือ Ema 20 , 50 และ 100 ตามลำดับ
  2. รอกราฟขึ้นไปอยู่เหนือเส้น EMA ทั้ง 3 เส้นละมีการทำราคาปิดอยู่ใต้ EMA(20) แต่ไม่เกิน EMA(50)
  3. ในขณะเดียวกันก็จะต้องรอจนกว่าจะมีทำกราฟราคาปิดเหนือ EMA(20) อีกรอบ
  4. ให้ทำการเปิด Buy และทำการวาง SL ไว้ที่ใต้ Swing Low ล่าสุดและ TP โดยมี RR อยู่ที่ 1 : 1

เงื่อนไขการ Sells

รูปที่ 7 เงื่อนไขการเข้า Sell  Crossover 3 EMA
รูปที่ 7 เงื่อนไขการเข้า Sell  Crossover 3 EMA
  1. รอจนกว่า Ema ทั้งสามจะตัดกันจนเรียงกันเป็น 3 ชั้นโดยเริ่มจากบนสุดคือ Ema 100 , 50 และ 20 ตามลำดับ
  2. รอกราฟลงไปอยู่ใต้เส้น EMA ทั้ง 3 เส้นละมีการทำราคาปิดอยู่เหนือ EMA(20) แต่ไม่เกิน EMA(50)
  3. ในขณะเดียวกันก็จะต้องรอจนกว่าจะมีกราฟทำราคาปิดใต้ EMA(20) อีกรอบ
  4. ให้ทำการเปิด Sell และทำการวาง SL ไว้ที่เหนือ Swing high ล่าสุดและ TP โดยมี RR อยู่ที่ 1 : 1

ข้อควรระวังในการใช้ Moving average

การใช้งาน Moving average นั้นถึงแม้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีแค่ไหน แต่ไม่มีทางที่จะดีได้ถึง 100 % แน่นอนครับเพราะต้องเข้าใจแบบนี้ว่าอินดิเคเตอร์เกิดจากการนำข้อมูลเก่ามาวิเคราห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นทั้งนี้ผมก็จะมีเกล็ดความรู้ให้พึงระวังมาฝากกันครับว่าแท้จริงแล้วการระบุเทรนด์ก็ไม่ได้แม่นยำ 100 % ดังรูปภาพด้านล่าง

รูปที่ 8 ข้อควรระวังในการใช้ Moving average ระบุเทรนด์
รูปที่ 8 ข้อควรระวังในการใช้ Moving average ระบุเทรนด์

อย่างตัวอย่างรูปภาพจะเป็นการใช้งาน SMA 200 ในการระบุสัญญาณการเปลี่ยนเทรนด์นะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่มีเทรนด์ขาขึ้นมานาน กราฟราคาก็ได้ทำการวิ่งตัดลงใต้ SMA 200 ซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านก็คงคาดเดาว่าคงจะมีการปรับตัวเป็นเทรนด์ขาลงแน่นอนและทำการ Sell ไว้…แต่พอเวลาถัดมาไม่นานกราฟกับวิ่งพุ่งขึ้นไปสะงั้น..พอร์ตแตกกันเลยทีเดียวครับ

สรุป

การใช้งาน Moving average เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายไม่วุ่นวายเหมือนกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆแถมยังบอกเทรนด์ได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำ(หากใช้เป็นจริงๆนะครับ)…ทั้งนี้ยังต้องฝากถึงมือใหม่ไว้ว่าควรจะศึกษาและควรที่จะเทรดให้ชำนาญกับพอร์ดทดลองก่อนจะทำการเทรดจริงนะครับเพราะถึงแม้เราจะรู้วิธีใช้งานอินดิเคเตอร์เราก็จำเป็นจะต้องดูพฤติกรรมกราฟแต่ละคู่เงินแต่ละทามเฟรมต่อไปด้วยนะครับ

อ้างอิง

https://forexthai.in.th/moving-average/

https://thaibrokerforex.com/moving-average-forex/