วิธีใช้ DEMA indicator ทำกำไรในตลาด forex

DEMA indicator

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ถนัดการใช้งาน Moving Average (MA) แล้วล่ะก็ จะพลาดข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ครับ… ในตลาด Forex นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในการทำกำไรที่เสมอสม่ำ เพราะมันมีแต่ความไม่แน่นอนและไม่ได้มีอะไรตายตัว

MA คือ หนึ่งใน Indicator ที่มี function อันเรียบง่ายแต่กลับใช้ได้ดีมาก ๆ ในหลาย ๆ สถานการณ์เมื่อเรากำลังเทรด ซึ่งโดยส่วนมากผู้คนมักใช้มันเพื่อมองหาแนวโน้มของกราฟแท่งเทียนครับ ต้องบอกว่า MA นั้นมีประวัติการสร้างที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี กว่าจะได้ indicator ตัวนี้ขึ้น (คลิ๊กเพื่ออ่านประวัติการสร้าง MA อย่างละเอียด)

แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมครับว่า นอกจาก MA ที่เรา ๆ เคยใช้แล้ว ยังมี MA ที่อยู่นอกกระแสอยู่ 1-2 ตัว ซึ่งวันนี้เองเราจะหยิบยกหนึ่งในนั้นมาให้เทรดเดอร์ได้รู้กัน โดย indicator ดังกล่าวมีชื่อว่า “Double Exponential Moving Average” หรือ “DEMA” นั่นเองครับ

ความเป็นมาของ DEMA indicator

เทรดเดอร์บางท่านเห็นชื่อแล้วก็คงจะ “อ๋ออออ” กันแล้วว่ามันคืออะไร แต่สำหรับใครที่ยัง งง ๆ อยู่ มาทำความเข้าใจกันครับ… DEMA คือ indicator ที่ถูกจับมาพัฒนาต่อยอดจาก MA ทั่วไปที่ใช้วิธีคำนวณแบบ Exponential ซึ่งเขาได้ให้ชื่อย่อของมันว่า EMA

EMA จัดว่ามีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้ดีกว่า Simple MA (SMA) อยู่มาก และเพื่อต่อยอดความสามารถนี้ของมัน เหล่าเทรดเดอร์มือฉมังจึงได้จับ EMA 2 ตัว ยัดมาอยู่ในตัวเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เองมันจึงตั้งสมยานามว่า DEMA ครับ

ไอเดียการพัฒนา DEMA ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1990 โดยนาย Patrick Mulloy ซึ่งผลลัพธ์ของ DEMA คือ การลดการ Lagging ของ EMA indicator แบบดั่งเดิมลงได้ และมีประโยชร์มากขึ้นในการวิเคราะห์แนวโน้ม “ระยะสั้น” ที่จะเกิดขึ้น

Patrick Mulloy
โฉมหน้าชายผู้พัฒนา DEMA indicator นามว่า Patrick Mulloy ซึ่งถูกตีพิมพ์ที่วารสาร “Technical Analysis of Stocks & Commodities” ในปี 1994

หลักการทำงานของ indicator

คอนเซปหลักการทำงานของอินดี้ตัวนี้ คือ การคำนวณ EMA ซ้ำกัน 2 ครั้ง ส่งผลให้ เส้น DEMA จะเคลื่อนไหววใกล้ชิดกับราคามากกว่า EMA วิธีการคำนวณจะถูกนำเสนอดังสมการที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ

สูตรคำนวณ DEMA indicator

DEMA = (2 x EMA(n)) – (EMA(EMA(n)))

เมื่อ

  • EMA คือ ค่า Exponential MA
  • n คือ ช่วงเวลาที่ต้องการ

โดยสมการการคำนวณ EMA มีดังนี้ครับ

EMA­n = aPn + EMAn-1 (1-a)

เมื่อ

  • EMA­n คือ Exponential MA ของช่วงเวลาที่ต้องการ
  • Pn คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาที่ต้องการ
  • EMAn-1 คือ Exponential MA ณ ช่วงเวลาก่อนหน้า 1 วัน
  • a คือ Smoothing Factor คำนวณจาก 2/(T+1)
  • T คือ ช่วงเวลาที่ใช้มาคำนวณ Smoothing Factor

ข้อดี ข้อเสีย DEMA

ปกติแล้วที่อย่างล้วนแต่มีข้อดีและข้อเสีย ซึ่ง Indicator ตัวนี้เองก็เช่นกันครับ ถึงแม้ว่าเป็น Indicator ที่มีการพัฒนาอยางต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1901 แต่ก็ยังคงหลงเหลือข้อเสียให้เราได้เห็นกันอยู่บ้าง แต่เมื่อนำข้อเสียมาชั่งน้ำหนักกับข้อดีแล้วล่ะก็ ก็ดูเหมือนจะคุ้มค่ากับเวลาและแรงที่มุ่งมั่นพัฒนาอยู่ใช้น้อยเลยครับ ซึ่งเราจะขอสรุปข้อดีและข้อเสียของ DEMA เมื่อเปรียบเทียบกับ EMA เอาไว้ในตารางที่ 1 ครับ

ตารางที่ 1 สรุปข้อดีและข้อเสียของวิธีคำนวณ EMA เทียบกับ DEMA

MA method ข้อดี ข้อเสีย

Exponential

·      เส้น MA มีการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างเร็ว

·      การถ่วงน้ำหนักจะให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น

·      เส้น MA จะชิดกับราคามากกว่า SMA

·      ยังคงเป็น Lagging indicator อยู่ถึงแม่จะดีกว่า SMA แล้วก็ตาม

Double Exponential

·      เพิ่มความตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาให้ไวยิ่งขึ้นไปอีก

·      เส้น MA ชิดราคามากกว่า EMA ธรรมดา

·      ด้วยความที่ชิดกับราคามากนี้เองทำให้บางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้แนวรับแนวต้านได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง

Download DEMA จากที่ไหนได้บ้าง

ปัจจุบันเรามีการใช้ Metatrader ทั้ง 2 รูปแบบได้แก่ MT4 และ MT5 ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะชี้แหล่งดาวน์โหลด DEMA ให้กับเทรดเดอร์ผู้สนใจไปเลยก็แล้วกันครับ

ในส่วนของวิธีการติดตั้งก็ทำได้เหมือนการติดตั้ง Indicator ทั้งไปเลยครับ ซึ่งจะมีวิธีการตั้งค่ายังไงเราไปดูกันดีกว่า อ้อ… สิ่งที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ขอนำเสนอในรูปแบบของ MT5 นะครับเพราะไหน ๆ มันก็จะเริ่มเข้ายุคใหม่กันแล้ว หันไปใช้อะไรที่ใหม่ ๆ ก็ดูเหมือนจะเป็นการปรับตัวตามโลกที่ดีครับ

download DEMA
ตัวอย่างแหล่งที่ download DEMA indicator จากแพลตฟอร์มสากลอย่าง mql5.com

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่าของ DEMA มีความแตกต่างกับ MA ทั่วไปตรงที่ว่ามันจะไม่สามารถเลือกวิธีคำนวณ หรือ MA method ได้ เนื่องจากเขา Fix เอาไว้ให้เป็น Double EMA เท่านั้น แต่เรายังสามารถตั้งค่า Period, Indicator Shift, Apply method, และ Color ได้เหมือนเดิมอยู่ครับ

DEMA
ตัวอย่างหน้าตาของการตั้งค่า DEMA indicator ครับ

กลยุทธ์การเทรดที่แนะนำ

หลักการการทำงานของกลยุทธ์การเทรดด้วย DEMA คือการนำเส้นค่าเฉลี่ยของ DEMA 2 เส้นที่มีความยาวของ Period ที่ต่างกันมาใช้พร้อมกันบน Chart ครับ เมื่อเส้น DEMA ระยะสั้น ตัดเหนือขึ้นไปจากเส้น DEMA ระยะยาว ก็จะก่อเกิดสัญญาณการซื้อ (Buy) ขึ้น

ในทางกลับกันครับ หากเส้น DEMA ระยะสั้นตัดผ่านต่ำกว่าเส้น DEMA ระยะยาว มันจะส่งสัญญาณการขาย (Sell) ให้เราได้เห็นนั่นเอง โดยกลยุทธ์นี้เราจะเล่นกันที่ Time Frame H4 และ Setup DEMA เส้นสั้นให้มีความยาว Period = 20 ในขณะที่เส้น DMEA เส้นยาวจะถูกตั้งให้มีความยาว Period = 50

เงื่อนไขการเข้า Buys

  1. รอจังหวะที่เส้น DEMA (20) ตัดขึ้นเหนือ เส้น DEMA (50)
  2. เข้า Buy ณ จุดที่เส้น DEMA ตัดกัน
  3. จุดปิดกำไรคือจุดที่เส้น DEMA (20) ตัดลงต่ำกว่าเส้น DEMA (50)
ตัวอย่างการเข้า Buy ด้วย DEMA
ตัวอย่างการเข้า Buy ด้วย DEMA แบบคลาสสิก

เงื่อนไขการเข้า Sells

  1. รอจังหวะที่เส้น DEMA (50) ตัดลงต่ำกว่าเส้น DEMA (20)
  2. เข้า Sell ณ จุดที่เส้น DEMA ตัดกัน
  3. จุดปิดกำไรคือจุดที่เส้น DEMA (50) ตัดขึ้นเหนือเส้น DEMA (20)
ตัวอย่างการเข้า Sell ด้วย DEMA
ตัวอย่างการเข้า Sell ด้วย DEMA

สรุป

DEMA เป็นเครื่องมือที่พัฒนาต่อยอดมาจาก EMA โดยคุณ Patrick Mulloy ในช่วงราว ๆ กลางปี 1990 ซึ่งมีจุดประสงค์ในการลด Lagging ของ EMA indicator แบบเดิม และเพิ่มการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาให้มากขึ้น ส่งผลให้เส้น DEMA มีตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับแท่งเทียนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ EMA

ปัจจุบันเราสามารถ Download DEMA ทั้งแบบที่ใช้ได้ใน MT4 และ MT5 จากหลายแหล่งบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งเราได้แนะนำไปแล้วข้างต้นบทความ และเป็นที่แน่นอนครับว่าเหรียญยอมมี 2 ด้านเสมอ (ไม่นับด้านข้างนะ) เจ้า DEMA ก็เช่นกัน ดังนั้นการเทรดบนตลาด Forex จึงมีแต่ผู้ที่ฝึกฝนมาอย่างดีและมีวินัยเท่านั้นที่จะอยู่รอด การใช้ DEMA เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับเทรดเดอร์นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกการเทรดเท่านั้น

ท้ายที่สุดนี้เราพึ่งตระหนักเอาไว้เสมอว่า การเทรดมีความเสี่ยงอยู่เสมอ การลงทุนใด ๆ ควรต้องศึกษาอย่างรอบด้านมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ