การเข้าเทรดด้วยราคาออร์เดอร์ที่น้อยที่สุด (price levels)

Strong levels และ weak levels

การกำหนด trade setup ด้วยการใช้ price levels น่าจะเป็นที่นิยมมากที่สุดในด้าน technical analysis ที่สอดคล้องกับการทำงานของออเดอร์ที่มักจะเปิดเผยกองกันเป็นที่ๆ หรือ order clustering เพราะเรื่อง order clustering ทั้งจากเทรดเดอร์ที่รอเข้าและเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดต้องการออกจากตลาดเพื่อจำกัดความเสี่ยง เมื่อ price structure เปลี่ยนไปเลยทำให้ price levels นั้นๆ แข็ง (strong) หรืออ่อน (weak) ต่างกันออกไป

ก่อนอื่นต้องกำหนดคำว่า price level ก่อน ในที่นี้ถือเป็นพื้นที่ไม่ได้ถือว่าที่ราคานั้นๆ เพราะลักษณะการเข้าเทรดของเทรดเดอร์เทรดพื้นที่เดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเทรดที่ราคาเดียวกัน ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงเรื่อง order clustering ประกอบก็จะหมายถึงกองออเดอร์ที่อยู่พื้นที่แล้วๆ นั้น ระยะห่างพื้นที่หรือระยะห่างราคาอาจต่างกันออกไปแล้วแต่ price level ว่ามองจาก timeframe ไหนเป็นหลัก ยิ่งอ้างอิงจาก timeframe ที่ใหญ่ เช่น D1 W1 ระยะห่างพื้นที่ก็มากขึ้นตามอันดับ ถ้าน้อยลงมาเช่น M30 H1 H4 ระยะห่างก็ต่างกันไป

ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง order clustering ก่อนการที่กองออเดอร์อยู่ตรงไหนเป็นหลัก

จากการใช้ Oanda Orderbook ประกอบจะเห็นว่าพื้นที่ที่มี limit orders และ stop orders อยู่แถวพื้นที่ๆ เป็น round numbers ดูราคาโต้ตอบแล้วมอง round numbers ประกอบ ก็จะมองเห็นว่าพื้นที่ๆ round numbers ก็จะมี order clustering อยู่มากอย่างที่เลข 1 จะเห็นว่ามี buy limit orders เยอะ แบบนี้เราก็มองว่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ๆ น่าจะหาโอกาสเปิด buy เป็นหลัก ราคาอาจลงไปก็ได้เพราะมองมาทางช้ายมือจะเห็นว่ามี stop oders ด้วย ในที่นี้คือ stop loss และ sell stop อาจจะเป็นโอกาสเปิด Buy อีกรอบที่ด้านล่าง ถ้ามีการล่า stop orders ตรงนี้ก่อน แต่ตอนนี้ราคายังไม่ได้เปิดเผย การเข้าเทรดด้าน Buy อาจต้องรอ price action ประกอบก่อนจึงจะดี

สิ่งหนึ่งเรียนรู้ได้จาก order clustering ที่กองอยู่ในรูปบของ price chart จะเห็นว่าราคา rejection ให้เห็นเพราะการเกิด price rejection ทำให้เรารู้ว่ามี limit orders อยู่ตรงนั้นถือได้ว่าเป็นหลักการมอง dynamic support/resistance level ได้ ถ้าราคาจะเป็นต่อได้ ต้องเอาชนะพื้นที่ๆ เป็น dynamic support/resistance level พวกนี้ได้ เพราะบอกว่ามีแต่เทรดเดอร์อยากเทรดไปทางนั้นๆ เมื่อราคาอยู่ตรงนั้น (aggressive/massive market orders)

ดังนั้น strong level หรือ weak level สิ่งที่เป็นตัวกำหนดคือ order clustering ที่อยู่พื้นที่นั้นๆ เป็นตัวประกอบ โดยการมอง price level ประกอบ เมื่อเข้าใจเรื่อง order clustering ที่ประกอบหรือกองที่ price level ทำให้การมอง price level หรือาจเรียกว่า price zone เรียกต่างๆ กันออกไป เช่น support/resistance level, support/demand zone, key levels เป็นต้น

เมื่อมอง price level เป็นสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่า strong หรือ weak ที่มีผลต่อการเทรดคือ ข้อ 1. ตอนที่ราคาจากไปหรือยืนยันว่าเป็น supply/demand zone ที่เห็นว่าเป็นการเข้าเทรดจริง strong move away ข้อ 2 เรื่อ retracement หรือการที่ราคากลับมาที่ที่เราต้องการเทรดที่ price level ถ้าราคามาแล้วเด้งไปแรง เราก็มองว่าพื้นที่นั้น strong หรือถ้าเด้งน้อย เหนือราคามาแล้วราคาวิ่งอยู่แถวพื้นที่ price level นั้นๆ ได้ก็แสดงว่าพื้นที่นั้นๆ weak ข้อ 3 เรื่องทางที่ราคาจะวิ่งไปนั้นไปได้ง่ายหรือเปล่า หรือแบบที่เรียกว่า path of least resistance ไม่ได้เกิด demand/supply ใหม่ขึ้นตอนราคาวิ่งกลับมาหาต้นตอ หรือถ้าเกิดมีก็มีการใช้ออเดอร์ไปแบบ compression เป็นต้น

ภาพด้านบน ลูกศรสีแดงชี้มาที่ถือว่าเป็น resistance level หรือ supply zone ก็ว่าได้ หรืออาจจะบอกอีกอย่างได้ว่าเมื่อท่านใช้หลักการทำเทรนประกอบ higher highs ตามด้วย higher lows จะถือได้ว่า higher highs เป็น supply หรือ resistance และ higher lows เป็น demand หรือ support ที่เกิดขึ้นก็ว่าได้ ดังนั้นการเข้าเทรดจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ higher lows จะเห็นว่าจะเป็นพื้นที่ราคาเอาชนะ higher high หรือ supply พอดี การมองใช้หลักการ order clustering และ Impulsive move ที่ยืนยันการเข้าเทรดและ retracement หรือ pullback ที่ต้องการเทรดราคากลับมาครั้งแรก ตัวอย่างนี้สำหรับ dynamic support/resistance ที่เกิดขึ้นตอนที่ราคาทำเทรน

ตัวนี้ต่างจากด้านบน จะเห็นว่าที่กรอบที่เรียกว่า demand zone/support level ตามที่อธิบายด้านบน zone/level จะหมายถึงพื้นที่ราคาจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ด้านที่ใกล้ราคาปัจจุบัน และราคาที่ห่างออกไป ตามโครงสร้าง level ที่บอกมาแต่ต้น พื้นที่ราคาก็จะห่างกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรอบที่เรากำหนดและกรอบนั้นเรากำหนดจาก timeframe ไหนเป็นหลัก หลักการกำหนดพื้นที่มาจากการมองพื้นที่นั้นๆ แบบ order clustering เป็นอย่างไรเป็นหลัก เลยตีส่วนบนและส่วนล่างประกอบก็จะได้พื้นที่ๆ เป็นตัวกำหนดหรือเรียกรวมกันว่าเป็น price level ในที่นี้ก็เป็น demand zone หรือ support level

สิ่งที่ทำให้ level นั้นๆ แข็งหรืออ่อนที่อธิบายมามีเรื่องการจากไป การกลับมา และ path of resistance

อย่างแรกที่มองคือ initial move away ตอนที่ราคาจากไปตอนแรกเป็นอย่างไร เพราะบอกถึงการเข้าเทรดของขาใหญ่ ที่เลข 1 ราคาขึ้นอย่างแรง จะเห็น 2 บาร์ขนาดยาว หางบาร์ด้านบนมีน้อยมากและไปทางเดียวกันจนถึงพื้นที่สีแดงด้านช้าย ทำไมตีกรอบแบบนี้เพราะตีกรอบด้วยหลักการ order clustering ประกอบ จะเห็นว่า momentum bar ที่เกิดที่เลข 1 2 และ 3 เป็นเพราะผลจากความพยายามที่จะเอาชนะพื้นที่สีแดงด้านช้ายมือ พอราคากลับมาครั้งแรกเลยโต้ตอบดีเพราะเทรดเดอร์ที่เห็นราคาเอาชนะ 2 พื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และลักษณะที่ราคาวิ่งเข้าหาเพราะไม่ได้มี supplyใหม่เกิดขึ้น ดู 2 bearish bars ที่ลงมายาวๆ หาพื้นที่ต้นตอเลย และขาใหญ่ต้องการเข้าเทรดอีกเพราะเขาได้เข้าเทรดครั้งแรกก่อนแล้ว

ดูเรื่อง retracement 1 2 3 4 5 จะเห็นว่า ครั้งที่ 1 และ 2 ราคายังโต้อตอบด้วยบาร์ยาวๆ ให้เป็นผล แต่พอหลังจากกนั้นมีแต่บาร์สั้นๆ เพราะ retracement แล้วราคาไม่สามารถเบรค high ได้ แบบภาพแรกที่บอกเรื่อง dynamice support/resistance เพราะราคาเบรคจะบอกว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นต่อเทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดและที่รอเข้า เพราะถ้าเบรคเป็นการยืนยัน Impulsive move เลยทำให้ level นั้นๆ strong ขึ้นมาเมื่อมีการเข้าเทรดครั้งแรก