เคยสังเกตไหมครับว่า…ทำไมเราเทรดได้กำไรตั้งบ่อยแต่มันรู้สึกว่ายังไม่คุ้มค่า พอโดนขาดทุนบ้างเงินกำไรหายไปเยอะเลย เหตุผลอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่รู้จัก “Risk Reward Ratio (RR)” ก็ได้ครับ บอกคร่าวๆ มันคือผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง ซึ่งในบทความนี้จะบอกอย่างละเอียดว่าไม่ใช่แค่สูตรคำนวณเท่านั้นครับ
Highlight บทคัดย่อ
- RR หรือ Risk/Reward Ratio คืออัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงที่พร้อมจะเสีย เช่น จุด Stop-loss ต่อผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น จุด Take-profit
- ก่อนคำนวณ RR ต้องทราบจุดเข้า (Entry), จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss), และจุดทำกำไร (Take Profit) โดย RR ไม่ควรตั้งค่าตายตัวแต่ควรคำนวณจากระยะห่างจริงของจุดเหล่านี้
- เช่น หากเข้าซื้อที่ 50, SL ที่ 30, TP ที่ 90, จะได้ RR 1:2 (ความเสี่ยง 20 หน่วย : กำไร 40 หน่วย)
- ไม่มี RR ใดดีที่สุดสำหรับทุกคน แต่ขึ้นอยู่กับสไตล์และสถานการณ์ตลาด ดังนี้
- RR 1:1- เหมาะกับ Scalping (เทรดสั้น) แต่ต้องมี Winrate สูงกว่า 50%
- RR 1:2- ไม่ต้องมี Winrate สูงกว่า 50% ก็กำไรได้ เหมาะกับ Trend Following แต่ต้องใช้ความอดทนรอ
- RR 1:3- ทำกำไรได้แม้ Winrate ต่ำ (ชนะ 3 ใน 10 ครั้ง) เหมาะกับการบริหารความเสี่ยงแบบเข้มงวด แต่ต้องอดทนสูงและพึ่งพาระบบเทรดแม่นยำ
- หลักการใช้ RR อย่างมีประสิทธิภาพคือ หาจุดเข้าเทรดที่มีเหตุผลรองรับ, ตั้ง Stop Loss /Take Profit ให้เป็นไปได้จริงและเลือก RR ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเรา
Risk/Reward (RR) คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ?
- Risk/Reward หรือ Risk/Reward Ratio มันคืออัตราส่วนที่ใช้ประเมิน “ความคุ้มค่า” ของการเทรดครับ ซึ่งอัตราส่วนนี้จะเทียบระหว่าง [ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ]
- ตัวอย่างเช่น RR 1:2 หมายถึงการเทรดครั้งนี้ ยอมขาดทุน 1 ส่วนเพื่อแลกกับโอกาสทำกำไร 2 ส่วน
- Risk (ความเสี่ยง): ก็คือจำนวนเงินที่พร้อมจะเสีย เช่น จุด Stop-loss
- Reward (ผลตอบแทน): จำนวนเงินกำไรที่คาดว่าจะได้รับ เช่น จุด Take-profit
- แล้วทำไม Risk/Reward จึงสำคัญต่อการเทรด?
-
- ควบคุมความเสี่ยงได้ชัดเจน: รู้แน่นอนว่าถ้าเทรดพลาด จะเสียเท่าไหร่ ไม่ต้องลุ้นหรือเดา
- สร้างกำไรระยะยาวได้ แม้ชนะไม่บ่อย: RR ที่คุ้มค่าแม้ชนะเพียงไม่กี่ครั้ง แต่ก็ยังมีกำไรสุทธิในตอนท้าย
- เพิ่มวินัยและความอดทนในการเทรด: มีแผน SL/TP ชัดเจนก่อนเข้าเทรด ฝึกอดทนให้ผลลัพธ์เป็นคำตอบไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง
- คัดกรองจุดเข้าเทรดไปในตัว: จะใช้ RR ที่คุ้มค่าได้เราจะต้องหาจุดเข้าเทรดที่เป็นไปได้และมีโอกาสชนะสูงโดยปริยาย
วิธีคำนวณ Risk Reward อย่างง่าย
- ก่อนที่เราจะได้ค่า Risk/Reward มา เราจำเป็นต้องรู้ 3 อย่างนี้ก่อนครับ
-
- จุดเข้าเทรด (Entry)
- จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss)
- จุดทำกำไร (Take Profit)
- หลายคนเข้าใจผิดว่าเราตั้ง RR ที่ยอมรับได้ไว้ใช้ในทุกๆ การเข้าเทรด ถ้าแบบนั้น = เราไม่มีแผนในการวาง SL-TP ตามความเป็นจริงหน้ากราฟเลยครับ ถือว่าอันตรายมาก!
- ดังนั้นเมื่อเราได้คาดการณ์ระยะทั้ง 3 จุดแล้ว ก็นำระยะห่างระหว่างจุดเหล่านั้นมาคำนวณ RR เช่น
- ถ้าเรา Buy สินทรัพย์หนึ่ง จุดเข้าเทรดอยู่ที่ 50 / จุด Stop Loss คือ 30 / จุด Take Profit อยู่ที่ 90
- คำนวณส่วนต่างระหว่างจุดเข้าและ SL: 50-30 =20
- คำนวณส่วนต่างระหว่างจุดเข้าและ TP: 50-90 = 40
- ดังนั้น RR ความเสี่ยง(20):กำไร(40) จึงได้ 1:2 นั่นเอง
จะเลือก RR เท่าไหร่ดี?
อันที่จริงการตั้ง RR ไม่มีกฎตายตัวครับเพราะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด สถานการณ์ตลาดและจิตวิทยาการเทรดของแต่ละคน แต่ก็พอจะจำแนกจุดแข็ง-จุดอ่อนของแต่ละแบบได้ครับ (1:1 /1:2 /1:3)
RR 1:1
- จุดแข็งคือราคาวิ่งเข้าเป้ากำไรได้ง่ายเพราะระยะเท่ากับ SL เหมาะกับคนที่เทรดสั้นๆ อย่างพวก Scalping ครับ
- จุดอ่อนคือ Winrate ต้องสูงกว่า 50% ถึงจะมีกำไร พูดง่ายๆ ก็คือเทรด 10 ครั้งต้องชนะอย่างน้อย 6 ครั้งผลลัพธ์ทั้งหมดถึงจะได้กำไร ซึ่งระยะยาวอาจจะไม่คุ้มค่า
RR 1:2
- จุดแข็ง: Winrate ไม่จำเป็นต้องเกิน 50% ก็สามารถทำกำไรได้ เพราะแค่ชนะ 1 ครั้งก็ครอบคลุมขาดทุนได้ถึง 2 ครั้ง เหมาะกับสายเทรดตามเทรนด์ (Trend Following) ที่ปล่อยให้ราคาวิ่งไปถึงเป้าหมายได้อย่างเต็มที่
- จุดอ่อน: ต้องใช้เวลารอให้ราคาวิ่งถึง TP นานขึ้น ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์รู้สึกกังวล ไม่มั่นใจ หรือใจร้อนจนปิดไม้ก่อนเวลา จึงต้องมี “วินัย” และ “จิตใจนิ่ง” มากขึ้น
RR 1:3
- จุดแข็ง: ถ้าเทรด 10 ครั้ง ชนะแค่ 3 ครั้งผลลัพธ์ทั้งหมดก็ถือว่าได้กำไรแล้ว ต่อ 7 ครั้งจะแพ้ทั้งหมด ซึ่งเหมาะกับเทรดเดอร์ที่เน้น Risk Management แบบเข้มงวด
- จุดอ่อน: รอให้ราคาถึงเป้านานกว่า 1:2 อีก บางครั้งตลาดไปถึงเกือบถึง TP แล้วกลับตัว ต้องใช้ความอดทนมากๆ และระบบเทรดต้องมีความแม่นยำมากๆ ถึงจะคุ้ม
หลักการใช้ Risk Reward (RR) ให้มีประสิทธิภาพ
- หาจุดเข้า (Entry) ที่มีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นจาก Price Action, อินดิเคเตอร์ หรือ แนวรับแนวต้าน จุดเข้าเทรดต้องมีเหตุผลรองรับ เพื่อจะได้คำนวณ RR ที่เป็นไปได้ อย่าเข้าเทรดเพียงเพราะ RR คุ้มค่าแต่ไม่มีพื้นฐานกราฟรองรับ
- ตั้ง Stop Loss และ Take Profit ให้ “เป็นไปได้จริง” ตามพฤติกรรมราคา โดยการ…
- ตรวจสอบว่า TP ที่ตั้งไว้ มีโอกาสที่ราคาจะไปถึงหรือไม่?
- SL ควรอยู่ในจุดที่ราคามีโอกาสไปถึงน้อยเพื่อเพิ่ม Winrate ถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเข้าเทรดดีกว่า
- อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะใช้ RR เท่าไหร่ เราต้องรู้จุดเข้า, SL, TP ก่อนและอย่าฝืนตั้ง RR ให้สูงเกินความเป็นจริง อย่าง RR 1:3 มันดูดีและคุ้มค่า แต่ถ้าราคาวิ่งไม่ถึง TP เลยสักครั้ง ก็ไม่มีประโยชน์
- หา RR ที่เหมาะสมกับสไตล์ของเราที่สุด ไม่มี RR ไหนที่ดีที่สุดสำหรับทุกตลาด มันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และระดับความอดทน+วินัยของเทรดเดอร์ด้วย เช่น รู้ตัวว่าทนถือออเดอร์ไม่นานก็ควรหาจุดเข้าที่มี winrate สูง
วิดีโอเกี่ยวกับ Risk/Reward Ratio (RRR)
มีวิดีโอตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก วิดีโอนี้เป็นการทดสอบ กลยุทธ์การเทรด Stochastic 100 ครั้ง โดยใช้ Stochastic, EMA 200 และ ATR เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายและเทรดเดอร์คนนี้จะใช้ RRR 1:6 ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่ชนะจะได้รับ 6% ของบัญชี และทุกครั้งที่แพ้จะเสีย 1% ลองไปดูผลลัพธ์กันครับ
- Focus นาทีที่ 00:47 ตั้งค่าอินดิเคเตอร์กันก่อนทั้ง EMA 200, ATR และ Stochastic (14, 3, 3)
- Focus นาทีที่ 01:18 ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk to Reward Ratio) 1:6
- Focus นาทีที่ 02:04 ตัวอย่างการเทรด
- Focus นาทีที่ 04:41 ผลการทดสอบ 100 ครั้ง!!!
สรุป
ถ้าอ่านจนจบเทรดเดอร์คงจะเข้าใจแล้วว่า Risk/Reward นั้นมันไม่ได้เป็นแค่การคำนวณสัดส่วน ความเสี่ยง/กำไร เพียงอย่างเดียว แต่ภาพรวมคือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งมันจะช่วยให้เรามีวินัยต่อการเทรดตามแผน มีการวิเคราะห์ที่รอบคอบขึ้น ฝึกอดทนรอคอยให้ผลลัพธ์เฉลยคำตอบเอง
ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการคำนวณ Risk/Reward ตั้งแต่เนิ่นๆ ส่งผลดีต่อการเทรดของเราดีกว่ารอให้กำไรของพอร์ตค่อยๆ หายไป พอรู้ตัวอีกทีเวลาที่เสียไปมันอาจจะไม่คุ้มค่าซะเลย
ทีมงาน: thaiforexbroker.com