MACD Indicator จับสัญญาณซื้อขายและจุดกลับตัวในตลาด Forex

ในบทความนี้เราจะพูดถึงหนึ่งในอินดิเคเตอร์ตัวท็อปที่เทรดเดอร์นิยมใช้มากๆ แถมยังฟรี ไม่ต้องติดตั้งเพราะอยู่ในแพลตฟอร์ม MT4/MT5 มาให้อยู่แล้ว… ใช่แล้ว ผมกำลังพูดถึง “MACD” ครับ ถ้าใครยังไม่รู้จัก ห้ามพลาดบทความนี้เด็ดขาด

Highlight บทคัดย่อ

MACD คืออินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดโมเมนตัมและทิศทางแนวโน้มของราคา เหมาะสำหรับจับจังหวะเข้าเทรดตามเทรนด์หรือหาจุดกลับตัวด้วย Divergence
องค์ประกอบของ MACD ประกอบไปด้วย เส้น MACD, Signal Line, ตัว Histogram และเส้นศูนย์ โดย Timeframe ที่เหมาะกับการใช้ MACD ที่สุดคือ 4H และ Day
จุดเด่นของ MACD คือความสามารถในการวัดโมเมนตัม ให้สัญญาณซื้อ-ขายที่ชัดเจนรวมถึงใช้ดูจุดกลับตัวได้ แต่ก็มีข้อจำกัดคือไม่เหมาะกับตลาด Sideways และอาจให้สัญญาณหลอกบ่อยครั้ง
การใช้งาน MACD ในการเทรดสามารถทำได้โดย

1. MACD Crossover (เส้น MACD ตัดกับ Signal Line) ให้สัญญาณซื้อ/ขาย
2. Histogram ขยายหรือหดตัวบอกถึงความแข็งแรงของโมเมนตัม
3. MACD Divergence (ราคาและ MACD เคลื่อนไหวสวนทางกัน) เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม

MACD Indicator คืออะไร?

MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergence Divergence เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ใช้วัดโมเมนตัมของราคา แถมยังบอกทิศทางแนวโน้มได้เพราะจากชื่อเห็นไหมครับว่ามี Moving Average ประกอบด้วย
MACD เหมาะกับใช้ทำอะไรบ้าง?
- จับจังหวะเข้าเทรดตามเทรนด์
- จับ Divergence เพื่อหาจุดกลับตัวของราคา
- ยืนยันแนวโน้มร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ
- Timeframe ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ MACD: Timeframe 4 ชั่วโมง (H4) และ Daily (D1)
เราไปดูส่วนประกอบของ MACD กันว่ามีอะไรบ้าง?

1. MACD Line: เส้นนี้จะแสดงถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (12 แท่ง) กับระยะยาว (26 แท่ง) ใช้คู่กับ Signal Line ดูการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ได้
2. Signal Line: มันคือเส้นค่าเฉลี่ยของ MACD Line อีกทีหนึ่ง (EMA 9) เป็นเส้นที่ใช้กรองสัญญาณของ MACD Line และใช้จับจังหวะเข้า-ออกออเดอร์
3. Histogram: แท่ง Histogram = MACD Line – Signal Line (ค่าความต่างของ 2 เส้นนี้) ใช้วัดแรงของโมเมนตัมได้ แท่งใหญ่ → โมเมนตัมแรง, แท่งหด → โมเมนตัมอ่อน
4. เส้นศูนย์: เส้นแนวราบที่อยู่ตรงกลางของ Histogram, MACD Line และ Signal Line มักจะใช้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

ส่วนประกอบของอินดิเคเตอร์ MACD และหน้าที่ — ส่วนประกอบสำคัญของอินดิเคเตอร์ MACD ประกอบด้วยเส้น 2 เส้น = MACD Line, Signal ใช้ดูการตัดกันเพื่อเข้าออเดอร์ Histogram ใช้ดูแรงโมเมนตัม และเส้นศูนย์เหมือนมาตรวัดว่าแนวโน้มเปลี่ยนหรือยัง

จุดเด่นของ MACD

วัดโมเมนตัมของแนวโน้ม: MACD สามารถบอกได้ว่าแนวโน้มปัจจุบันมีโมเมนตัมแรงแค่ไหน…กำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดีต่อการวางแผนเข้าออเดอร์มากๆ
ให้สัญญาณซื้อ-ขาย: ส่วนประกอบที่เป็นเส้น (MACD Line, Signal Line) ใช้จับจังหวะซื้อ-ขายได้ ซึ่ง 2 เส้นนี้ อินดี้ Oscillator ตัวอื่นๆ ไม่มี
ใช้ดูจุดกลับตัว: เป็นจุดเด่นของอินดี้สาย Oscillator แทบจะทุกตัวที่ใช้ดูสัญญาณกลับตัวจาก Divergence

ข้อจำกัดของ MACD

ไม่เหมาะกับตลาด Sideway: MACD อาจให้สัญญาณล่าช้าในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดๆ เนื่องจากตัวมันเองเป็นอินดิเคเตอร์แบบ Lagging คือให้สัญญาณตามหลังราคา
สัญญาณหลอก: ต่อจากตลาดแบบ Sideway หากเราใช้ MACD เราจะเจอกับสัญญาณซื้อ/ขายที่เกิดขึ้นบ่อยมากแต่มันจะเป็นสัญญาณหลอก (False Signal) ปะปนไปด้วย ต้องระวังมากๆ
ไม่บอก Overbought/ Oversold: ในขณะที่อินดิเคเตอร์ Oscillator หลายตัวจะบอกสภาวะ Overbought/Oversold ได้หมด แต่ MACD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อบอกสภาวะแบบนั้น ดังนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าราคากำลังถูกซื้อ/ขาย มากไปหรือยัง

ข้อดีและข้อจำกัดของอินดิเคเตอร์ MACD — MACD มีจุดเด่นที่แตกต่างจากอินดิเคเตอร์สาย Oscillators ตรงที่สามารถดูโมเมนตัมพร้อมกับแนวโน้มได้ แต่ก็ขาดคุณสมบัติอย่างการบอกสภาวะ Overbought/Oversold ที่อินดิเคเตอร์สายนี้ทุกตัวจะบอกหมด

การใช้ MACD ในการเทรด

เรามาดูกันว่าตัว MACD เวลาเราจะใช้ในการวิเคราะห์การเทรด มันใช้ยังไง? ส่วนประกอบของ MACD มันอ่าน+ตีความยังไงในการเข้าเทรด?

MACD Crossover

Crossover ก็คือเส้น MACD Line ตัดกับเส้น Signal Line โดยเฉพาะเมื่อตัดกันเกิดใกล้เส้นศูนย์ = เทรนด์อาจจะเริ่มต้นขึ้นและนิยมใช้กับตลาดที่เทรนด์ค่อนข้างชัดเจน
- MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line = สัญญาณซื้อ (Buy)
- MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line = สัญญาณขาย (Sell)

Histogram ขยาย-หดตัว

Histogram ใน MACD ใช้วัด “แรงของแนวโน้ม” หรือ Momentum อย่างเกริ่นไปตอนต้นว่า
- Histogram ขยายใหญ่ขึ้น → โมเมนตัมแข็งแรงขึ้นในทิศทางนั้น
- Histogram หดเล็กลง → โมเมนตัมเริ่มอ่อนแรง
ซึ่งแนวเส้นศูนย์นี่แหละคือตัวบอกว่าตอนนี้โมเมนตัมกำลังอยู่ฝั่งไหน ถ้า Histogram ชี้ขึ้นบน(สีเขียว) = แรงโมเมนตัมขาขึ้น ถ้า Histogram ชี้ลง(สีแดง) = แรงโมเมนตัมขาลง
ที่สำคัญอีกอย่างคือเมื่อเกิดการ Breakout จากแนวสำคัญต่างๆ ตัว Histogram สามารถบอกได้ว่าแรงที่ทะลุมีพลังมากพอที่จะเดินหน้าต่อหรือไม่? โดยดูจากความยาว Histogram

การใช้ Histogram ของ MACD เพื่อวัดแรงโมเมนตัม — ตัว Histogram ของ MACD จะคอยบอกว่าณ ปัจจุบันราคากำลังวิ่งด้วยแรงโมเมนตัมเยอะหรือน้อย ถ้าแท่ง Histogram ยาว = วิ่งด้วยแรงที่เยอะ แต่ถ้าแท่งสั้น = กราฟวิ่งเบาไม่มีโมเมนตัมมากพอ

MACD Divergence

MACD Divergence คือสถานการณ์ที่กราฟราคากับ MACD เคลื่อนไหวสวนทางกัน สถานการณ์นี้มันบ่งบอกสัญญาณว่าแนวโน้มปัจจุบันเริ่มอ่อนแรงและมีโอกาสจะเปลี่ยนแนวโน้ม เช่น…
- กราฟราคาสร้าง New Low แต่ MACD กลับสร้าง Higher Low (ฐานยกสูงขึ้น) → สัญญาณกลับตัวขึ้น
- กราฟราคาสร้าง New High แต่ MACD กลับสร้าง Lower High (ชันลง) → สัญญาณกลับตัวลง
หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสัญญาณ Divergence ไม่ได้ดูที่ตัว Histogram แต่จะดูที่เส้น MACD เป็นหลักบางครั้งก็อาจจะใช้เส้น Signal ด้วย
เพราะ MACD Line ถือเป็นตัวแทนโมเมนตัมจริง ๆ ขณะที่ Histogram เอาไว้ดูแรงโมเมนตัมเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้ MACD ในการวิเคราะห์+เทรด

ตัวอย่างการเทรดด้วยสัญญาณจาก MACD — จากรูปภาพตัวอย่างเกิดสัญญาณที่บ่งชี้ว่าราคาอาจจะกลับตัวหรือเปลี่ยนแนวโน้ม ทั้ง Divergence แบบขาขึ้น, เส้น MACD ตัดผ่าน Signal ขึ้นไป หรือเส้น MACD และ SIGNAL ตัดผ่านเส้นศูนย์ ทั้งหมดให้สัญญาณเดียวกันคือ กราฟจะขึ้น!!

จากรูปภาพจะเห็นว่า ณ ปัจจุบันตลาดอยู่ในเทรนด์ขาลง กราฟทำ Lower High มาตลอด
จนกระทั่งเกิด MACD Divergence เมื่อกราฟราคายังคงทำจุดต่ำสุดใหม่อยู่ แต่ MACD กลับทำจุดสูงสุดใหม่ซะอย่างนั้น (ดูเส้นประกอบ) = ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงเริ่มอ่อนแรงและพร้อมจะเปลี่ยนแนวโน้มแล้ว
จุดสังเกตอีกอย่างคือแนว Trendline ที่เคยแข็งแกร่งตอนนี้มันถูก Breakout แล้ว พร้อมกับเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal = สัญญาณ Buy ถ้าพอใจที่ระดับราคานี้ก็สามารถ ออเดอร์ Buy ได้ ณ จุดตัดของเส้น หรือรอ MACD Line ผ่านเส้นศูนย์ก็ได้
แต่ถ้าอยากเน้นชัวร์ก็รอดัก Buy Stop ที่ High ล่าสุด ส่วนการวาง SL ควรวางที่แนวรับถัดไปแต่ถ้าไม่เห็นก็คำนวณ % ความเสี่ยงที่รับได้ออกมาเป็นหน่วย pips และวางที่จุดนั้น เช่นเดียวกับ TP อาจจะใช้ RRR 1:2

ผลลัพธ์การเทรดทำกำไรจากสัญญาณ MACD — จากสัญญาณทั้งหมดที่ปรากฏขึ้น ทำให้เราเลือก Buy และผลลัพธ์ก็เฉลยแล้วว่าคาดการณ์ถูกต้อง การเทรดครั้งนี้จึงได้กำไร!

วิดีโอเกี่ยวกับ MACD

ในบทความเรารู้จัก MACD ไปแล้วว่ามันใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เข้าเทรดยังไงแต่รู้ไหมว่าเมื่อ MACD จับมือกับเส้น EMA 200 มันจะกลายเป็นเครื่องมือทำกำไรที่มี Win rate สูงถึง 86%…ใช่แล้วและคลิปนี้ก็มีตัวอย่างการเทรดมาให้ดูแบบละเอียดกันครับ

Focus นาทีที่ 01:07 อธิบายองค์ประกอบหลักของ MACD และการใช้งาน
Focus นาทีที่ 02:51 กลยุทธ์ MACD + EMA 200 และการตั้ง SL/TP
Focus นาทีที่ 05:24 ปรับปรุงกลยุทธ์เพิ่มเติมด้วย Price Action
Focus นาทีที่ 06:39 อัตรา Win rate ของกลยุทธ์นี้อยู่ที่ 86%

สรุป

คงได้เห็นกันไปแล้วว่า MACD มีประโยชน์แค่ไหนในการเทรด Forex ทั้งดูแนวโน้ม+วัดแรงโมเมนตัมได้อีก เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงนิยมใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ อย่างไรก็ตามต้องตระหนักเสมอว่าไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนสมบูรณ์แบบและให้สัญญาณทิศทางราคาแบบ 100% ได้

การใช้งาน MACD จึงควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ ที่ MACD ไม่สามารถตอบสนองได้ เช่น สภาวะ Overbought/ Oversold อย่างที่กล่าวไปในบทความ หวังว่าคุณจะเข้าใจ MACD มากขึ้นและมันจะทำกำไรให้คุณได้ไม่น้อยเลย…

ทีมงาน: thaiforexbroker.com