ตลาด forex ผันผวนไหม CHV บอกได้จ้า

CHV indicator

หลาย ๆ คนพอ Log-in เข้า MT5 แล้วกำลังค้นหา Indicator ใช้แล้วแว๊บบบบ เจอเจ้า CHV เข้า แต่ยังไม่รู้ว่ามันคือะไรยัง ต้องบอกงี้ครับว่า CHV คือ indicator ที่สามารถวัดความผันผวนของตลาด forex ได้ดีไม่แพ้ ATR เลยครับ มันเป็นไปเป็นมายังไง ใช้ยังไง เรามาดูกันครับ

ความเป็นมาของ CHV

การทำความเข้าใจเรื่องของความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดและการสร้างระบบหรือกลยุทธ์ในการเทรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือ (Tools) หรือ indicator ยอดนิยมที่เทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านเลือกใช้วัดความผันผวน (Volatility) อาจจะเป็น indicator ชื่อดังอย่าง ATR แต่ทราบหรือป่าวครับว่า ในโลกของ forex ยังมี indicator ที่ใช้งานคล้าย ๆ กันอยู่ และถูกสร้างในชื่อ CHV

CHV มีชื่อย่อมาจาก Chaikin Volatility ซึ่งถูกสร้างมาจากคุณ Marc Chaikin เจ้าของเดียวกันกับ Chaikin Oscillator (CHO) นั่นเองครับ โดยตาคุณ Marc เขาเป็นเทรดเดอร์และนักลงทุนระดับโลก และมีผลงานในการพัฒนา indicator อีกมากมายหลายตัวครับ

Marc Chaikin
Marc Chaikin เทรดเดอร์และนักลงทุนระดับโลกผู้สร้าง indicator มากมาย และหนึ่งในนั้น คือ CHV

Indicator ตัวนี้มักจะถูกใช้เพื่อวัด Volatility ในตลาด forex และใช้เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของกราฟแท่งเทียนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นิยามของ Volatility อย่างง่าย ๆ คือ ระดับของความผันผวนของราคาในตลาด ณ ช่วงเวลาที่เราทำหนด (Period)

Volatility ที่สูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แต่มันก็อาจจะนำพาผลตอบแทนที่สูงมาให้เทรดเดอร์ด้วยเช่นกันครับ ในทางกลับกัน Volatility ที่ต่ำก็บ่งบอกได้ถึงเสถียรภาพของตลาด ณ เวลานั้น ๆ ที่มากขึ้นด้วยเช่นกันครับ

หลักการทำงานของ CHV

CHV จะมองหาความแตกต่างของ volume และ spread ระหว่าราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วง 10 แท่งเทียน จากนั้นวัดอัตราการขยาย หรือ หดตัว ซึ่งตรงน้แหละครับที่มันจะต่างจาก indicator ประเภทวัด Volatility ตัวอื่น ๆ เพราะมันจะคำนึงถึงทิศทางและโมเมนตัมของตลาดด้วย

เมื่อ Spread เพิ่มขึ้น CHV ก็จะรับรู้ได้ถึง Volatility ที่เพิ่มขึ้น ตามมาด้วยการแสดงผลบนหน้าต่าง indicator ก็จะยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม ค่า Spread ที่แคบลงก็บ่งบอกได้ครับว่า Volatility นั้นจะลงลด ซึ่งก็ส่งผลให้การแสดงผลในหน้าต่าง indicator ลดลงตามนั่นเอง

สูตรคำนวณ CHV

หากเรามองดูกันอย่างผิวเผินแล้ว เจ้า indicator ตัวนี้อาจจะดูซับซ้อน แต่แท้จริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับ การคำนวณของมันค่อนข้างจะง่ายดายและตรงไปตรงมาซะเหลือเกิน โดยสิ่งที่ CHV ใช้เพื่อคำนวณก็คือ Moving Average (MA) ที่คำนวณแบบใช้วิธีการ Exponential ครับ หรือที่เรา ๆ เรียกกันอย่างคุ้นปากว่า EMA

โดยเจ้า EMA นั้นมีความสามารถอย่างยิ่งในการวัดหาค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของราคาและความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุด/ต่ำสุดใน Period ที่เรากำหนด ดังนั้น สูตรการคำนวณของ CHV อาจจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอนครับ

ขั้นตอนแรก: ให้เราคำนวณหาความต่างของ EMA ณ จุดราคาสูงสุด และต่ำสุดในช่วง Period ที่เรากำหนดมาเสียก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะนิยมใช้ Period 10 ครับ

 

สมการที่ 1: High-to-Low EMA = 10-period EMA of (H-L)

 

ขั้นตอนที่สอง: ให้เราหาเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงใน EMA ที่อยู่ใน Period ที่เรากำหนด (10)

 

สมการที่ 2: Chaikin Volatility Value = (Current EMA value – EMA value 10 periods ago) / EMA value 10 periods ago * 100

 

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่า indicator ตัวนี้ หลัก ๆ จะมีให้เล่นอยู่ 3 อย่างได้แก่ 1.) ค่า Period ของ EMA (Smoothing period); 2.) ค่า CHV period; 3.) วิธีคำนวณของ MA ซึ่งสามารถเลือกได้สองแบบคือ Simple และ Exponential ครับ โดยหากต้องการเปลี่ยน Period แล้วล่ะก็ เราแนะนำให้เปลี่ยนทั้ง Period ข้อ 1 และข้อ 2 ให้เท่ากันนะครับ

CHV setting
ตัวอย่างการตั้งค่า indicator

วิธีการแปลผล CHV

การแสดงผลของ CHV จะอยู่ในรูปแบบ การแกว่งไปมา (Oscillates) ระหว่างค่าที่มากกว่าและน้อยกว่า 0

  • > 0 = มีความผันผวนมาก ยิ่งมีค่ามากเท่าไหร่ยิ่งผันผวนมากเท่านั้น (High Volatility)
  • 0 = มีความผันผวนที่สมดุล
  • < 0 = มีความผันผวนน้อย ยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่ยิ่งผันผวนน้อยเท่านั้น (Low Volatility)
Chaikin Volatility
ตัวอย่างหน้าตาของ Chaikin Volatility (CHV) indicator

ระบบเทรดที่แนะนำ

ถึงแม้ว่า function การใช้งานของ CHV ตัวนี้จะดีเพียงให้ แต่หากเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่านก็ไม่แนะนำให้ใช้เพียงตัวเดียว เนื่องจากมันไม่สามารถกำหนดทิศทางที่แท้ทรูของตลาดได้ ดังนั้นเราจึงไคร่ขอนำเสนอไอเดียระบบเทรดที่ใช้ CHV ควบคู่ไปกับ EMA อีก 1 เส้นครับ

โดยระบบเทรดนี้เหมาะสำหรับการเทรดแบบ Trend Reversal หรือ เล่นช่วงจุดกลับตัวเพื่อทำเทรนใหม่แบบยาว ๆ นั่นเอง ซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะเทรดใน Time Frame ใหญ่ ๆ อย่าง H4 ครับ

เงื่อนไขการเข้า Sells

  1. รอราคาสูงสุดของแท่งเทียนสีแดง น้อยกว่า เส้น EMA 10
  2. ต้องให้ CHV มีค่ามากกว่า 0 แล้วเข้า Sells ได้เลย
  3. ตั้ง SL TP 1:3 ได้ ส่วนมากเราจะเน้นกินยาว ๆ โดยการตัด TP 500 จุด หรือ จะกำหนดจุดปิดไม้เมื่อราคาวิ่งชนเส้น EMA อีกครั้งก็ได้ครับ
CHV sells
ตัวอย่างการเข้า Sells

เงื่อนไขการเข้า Buys

  1. รอราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสีเขียว มากกว่า เส้น EMA 10
  2. ต้องให้ CHV มีค่ามากกว่า 0 แล้วเข้า Buys ได้เลย
  3. ตั้ง SL TP 1:3 ได้ ส่วนมากเราจะเน้นกินยาว ๆ โดยการตัด TP 500 จุด หรือ จะกำหนดจุดปิดไม้เมื่อราคาวิ่งชนเส้น EMA อีกครั้งก็ได้ครับ
CHV buys
ตัวอย่างการเข้า Buys

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง หรือ ข้อผิดพลาดที่ต้องระวัง ในการใช้งาน CHV indicator มีอยู่หลัก ๆ 3 ประกเรด้วยกันได้แก่

  1. การตีความความผันผวนที่ผิด
    • ความเข้าใจผิดของเทรดเดอร์ส่วนมากคือไปเข้าใจว่าถ้าค่า CHV มากกว่า 0 เท่ากับเป็นตลาดขาขึ้นและหากมีค่าน้อยกว่า 0 เป็นตลาดขาลง ดังนั้นเราควรเน้นย้ำเสมอว่ามันเป็น Tools ที่ใช้วัด Volatility หรือ ความผันผวนเท่านั้น ไม่สามารถกำหนดทิศทางของตลาดได้
  2. การพึ่งพา CHV indicator มากเกินไป
    • เจ้า indicator ตัวนี้ก็ไม่ต่างจากตัวอื่นมากตรงที่ว่า เราไม่ควรใช้มันเทรดแบบ Stand-alone และเราควรใช้มันควบคู่ไปกับ indicator ตัวอื่น ๆ เช่น EMA, RSI, MACD เป็นต้น
  3. ละเลยบริบทของตลาด
    • ถึงแม้กราฟจะดูดี ดูไปในทิศทางเดียวอย่างรุนแรง แต่บางครั้งก็มีปัจจัยอื่นมากรบกวน เช่น ข่าวเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ต่าง ๆ หรือ ภาวะสงคราม ที่อาจจะทำให้เกิดการกลับตัวของกราฟอย่างกระทันหันได้ ดังนั้นการอ่านข่าว forex จึงยังเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำเสมอครับ

สรุป

Chaikin Volatility หรือ CHV คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้เพื่อวัดความผันผวน โดยถูกคิดค้นโดย Marc Chaikin คนเก่าเจ้าเดิม ซึ่งในบทความนี้เราได้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาทั้งหลักการทำงาน การคำนวณตามสมการ และระบบเทรดที่ใช้ CHV ควบคู่ไปกับ EMA (10) อีกหนึ่งเส้น