เทคนิคการใช้ Average True Range วัดความผันผวน

อินดิเคเตอร์สุดยอดตัวเสริมทัพ ATR Indicator หรือ Average True Range คือ กับการกำหนดความเสี่ยงในการเข้าออกออเดอร์กับความสามารถขั้นเทพในการบ่งชี้ถึงความผันผวนของตลาด…ในบทความนี้จะมาพูดถึง ความเป็นมา สูตร และวิธีการใช้งาน ATR เบื้องต้นนะครับถึงแม้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะไม่ได้มีความสามารถมากมายเหมือนกับอินดี้ตัวอื่นๆแต่ขอบอกไว้เลยว่ามีประโยชน์ที่คุ้มค่าและยังมีความแม่นยำสูงอีกทั้งยังลดความเสี่ยงของการเข้าออกสัญญาณการซื้อขายได้ดีอีกด้วยครับ

“ความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกล อยู่ที่ว่าจะก้าวต่อไปหรือหยุดอยู่ที่เดิม”

---

ความเป็นมาของ ATR Indicator

ATR Indicator หรือ Average True Range คือ อินดิเคเตอร์ที่มีจุดประสงค์ในการช่วยในการหาความผันผวนของตลาด ณ เวลานั้นๆครับโดยที่ค่าที่ได้ออกมาจะแสดงอยู่ในลักษณะของเส้นทั่วๆไปและมีความมากน้อยขึ้นอยู่กับสินทรัพย์นั้นๆโดยมีสูตรที่ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยครับ…แต่แลกมาด้วยครับแม่นยำที่สูงทั้งนี้จะขอกล่าวอย่างละเอียดในหัวข้อถัดต่อจากนี้ให้ได้รับชมครับ

Average True Range หรือ ATR มีประวัติความเป็นมาและต้นกำเนิดมาจากบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้คิดค้นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมอย่างเช่น RSI, ADX และ Parabolic SAR ซึ่งมีนามว่า J. Welles Wilder  โดยสามารถไปตามอ่านชีวประวัติที่แนบไว้ให้ได้โดยทำการอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่างเว็บวิกิพีเดียกันได้เลยครับ…ทั้งนี้ J. Welles Wilder  ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับอินดี้ตัวนี้ไว้ค่อนข้างละเอียดในหนังสือที่มีชื่อว่า “New Concepts in Technical Trading Systems (1978)” ด้วยนั่นเองครับ

วิธีคำนวณ สูตร ATR Indicator

Average True Range มีส่วนประกอบหลักอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณสองส่วนครับคือสมการหาค่า ATR และสมการหาค่า TR ทั้งนี้การหา TR ก็ยังถูกแบ่งแยกออกไปอีก 3 ประเภทครับโดยจะหาค่ามาจากค่าราคาแต่ละส่วนของราคากราฟของทั้ง2แท่งที่ติดกันซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

• การหาค่า TR ทั้ง 3 ประเภท
  • ประเภทที่ 1 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง High – Low ของแท่งปัจจุบัน
    เมื่อราคา High ปัจจุบัน มากกว่า Hight ก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน น้อย Low ของแท่งก่อนหน้า
  • ประเภทที่ 2 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง High ปัจจุบัน –Closeแท่งก่อนหน้า
    เมื่อ High ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า High ของแท่งก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า Low ของแท่งก่อนหน้า
  • ประเภทที่ 3 TR = ค่าความแตกต่างระหว่าง Low ปัจจุบัน – Closeแท่งก่อนหน้า
    เมื่อ High ของแท่งปัจจุบัน น้อยกว่า High ของแท่งก่อนหน้า และ Low ของแท่งปัจจุบัน มากกว่า Low ของแท่งก่อนหน้า

• การหาค่า ATR
  • ATR = [(Previous ATR * (n – 1) + TR] / n
    โดยที่
    n คือจำนวนวันหรือจำนวนแท่งเทียนที่จะนำมาใช้โดยค่าปกติจะอยู่ที่ 14 วันหรือ 14 แท่งเทียน
    TR คือ ค่าที่มากที่สุดของ TR ทั้ง 3 ประเภท

หมายเหตุ : ATR จะสามารถหาได้ก็ต่อเมื่อได้ค่า TR มาแล้ว โดยที่ค่า TR ที่นำมาใช้จะต้องพิจารณามาแล้วว่าเป็น TR ที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันใน 3 ประเภทดังสมการด้านบน

ระบบเทรด ATR Indicator ที่แนะนำ

Average True Range (ATR) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้เพียงวัดความผันผวนของกราฟราคาเท่านั้น…ดังนั้นแล้วหมายความว่าเราจะไม่สามารถนำ ATR มาใช้เปล่าๆได้โดยปราศจากกลยุทธ์การเทรดอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ชาร์ตแพทเทิร์น หรือ กลยุทธ์ที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆเข้ามาประกอบ แต่ทั้งนี้แล้วเราก็ควรจะต้องรู้ถึงพื้นฐานการใช้งานของเจ้าตัว ATR กันก่อนที่จะนำไปประกอบร่างกับเทคนิคและกลยุทธ์อื่นๆซึ่งผมก็จะทำการอธิบายให้ฟังกันอย่างง่ายโดยให้ดูรูปภาพด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับ

จากรูปดังกล่าวผมจะทำการเรียกใช้ ATR โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเป็นค่าดั้งเดิมนะครับโดยผมจะเรียกใช้งานในกราฟคู่เงิน XAUUSD ในทามเฟรม 4 ชั่วโมง และเมื่อเอานำเมาส์ไปชี้ในจุดที่ผมต้องการทราบค่า ATR นั้นก็จะปรากฎค่าดังรูปภาพด้านบนครับ โดยหมายความว่า ณ กราฟแท่งนั้นมีความผันผวนโดยคำนวนจาก ATR อยู่ที่ 19.20 pip นั่นเองครับ

โดยลักษณะการใช้งานทั่วไปเมื่อมีคนเปิดออเดอร์ ณ จุดๆนั้นแล้วก็มักจะนำค่า ATR เป็นตัวกำหนด Slop Loss โดยนำค่าราคาปัจจุบันและมาบวก/ลบด้วยกับค่า (ATR ที่มักจะคูณ 1-4 เท่า) นั่นเองครับพอเราได้จุดที่สามารถตั้ง SL ได้แล้วเราก็จะนำไปหาตำแหน่ง TP ได้ด้วยการกำหนด RR นั่นเองครับซึ่งผมจะทำการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียดให้ดูในหัวข้อถัดไป

วิธีตั้งค่า ATR Indicator พื้นฐาน + 2 EMA

วิธีตั้งค่า ATR Indicator พื้นฐานทั่วไป

ทำการเรียกใช้งาน ATR โดยเลือกหัวข้อ Insert ที่มุมซ้ายจากนั้นเลือก Custom และ ATR

หลังจากนั้นผมจะทำการตกแต่งสีและความหนาเส้นเล็กน้อยครับโดยทำการเลือกค่า Input เป็นค่าดั้งเดิมหลังจากนั้นทำการคลิก OK ดังรูปด้านล่าง

วิธีตั้งค่า  EMA  ใช้ร่วมกับ ATR Indicator

เมื่อทำการตั้งค่า ATR เรียบร้อยแล้วในหน้าต่างเดียวกันนั้น ผมก็จะใช้คู่เงิน XAUUSD ในทามเฟรมที่ 1 ชั่วโมงหลังจากนั้นผมก็จะทำการเรียกใช้อินดิเคเตอร์ Moving Average มาใช้งานร่วมกันซึ่งผมจะเลือกใช้งานแบบ Exponential โดยใช้ Period อยู่ที่ 50 และ 100 ดังรูปภาพด้านล่าง

เงื่อนไขการ Buys

1. รอกราฟอยู่เหนือเส้น EMA 50 และ 100 หลังจากนั้นรอกราฟทำราคาปิดใต้เส้น EMA 50 แต่ไม่เกิน EMA 100
2. รอจนกว่ากราฟจะทำราคาปิดเหนือเส้น EMA 50 อีกรอบและทำการ Buy
3. ทำการตั้ง SL โดยการวัดลงไปจาก Low ของแท่งเทียนนั้น ลบ ด้วย ATR
4. ทำการตั้ง TP ไว้โดยใช้อัตราส่วน RR เท่ากับ 1:1 หรือ 1:1.5

เงื่อนไขการ Sells

1. รอกราฟอยู่ใต้เส้น EMA 50 และ 100 หลังจากนั้นรอกราฟทำราคาปิดเหนือเส้น EMA 50 แต่ไม่เกิน EMA 100
2. รอจนกว่ากราฟจะทำราคาปิดใต้เส้น EMA 50 อีกรอบและทำการ Sell
3. ทำการตั้ง SL โดยการวัดลงไปจาก High ของแท่งเทียนนั้น บวก ด้วย ATR
4. ทำการตั้ง TP ไว้โดยใช้อัตราส่วน RR เท่ากับ 1:1 หรือ 1:1.5

ข้อควรระวังในการใช้ ATR Indicator

การใช้งาน ATR นั้นมีไม่มากครับเนื่องจากไม่ใช่อินดี้สำหรับการเข้าสัญญาณในการทำกำไรแต่ก็สำคัญพอๆกันครับ เนื่องจากใช้เป็นจุดในการตั้ง SL ได้เยี่ยมซึ่งข้อควรระวังคือ ATR นั้นไม่สามารถใช้ในกรณีที่ต่างทามเฟรม ต่างคู่เงิน หรือ สินทรัพย์ได้นั้นเองครับ เพราะค่าจะไม่เหมือนกันดังนั้นหากนำไปใช้ควรจะตรวจให้ดีก่อนทุกครั้งนะครับ

สรุป

ATR ความสามารถในการวัดความผันผวนและสุดยอดเครื่องมือในการตั้งจุด SL และ TP ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อินดี้สำหรับการเข้าสัญญาณแต่กลับมีประโยชน์เป็นอย่างมากครับแต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะระวังการใช้งานในส่วนของการเลือกใช้ทามเฟรมและคู่เงินด้วยนั่นเองครับ… ทั้งนี้ก็หวังว่าบทความนี้จะตอบโจทย์ในการใช้ ATR ขั้นพื้นฐานและการใช้งานเบื้องต้นนะครับ

อ้างอิง

https://forexthai.in.th/average-true-range-indicator-forex/