อยากเทรดตามเทรนด์ให้แม่นยำขึ้นไหม? มาเจาะลึกการใช้ ADX วัดความแข็งแกร่งของราคา ควบคู่กับ Volume Profile เพื่อจับทาง Order Flow และทำกำไรจาก Momentum พร้อมเทคนิคกรองสัญญาณหลอกที่ใช้งานได้จริงครับ!
Highlight บทคัดย่อ
- ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดค่าความแข็งแรงของการเคลื่อนที่ของราคาและมี DI+ และ DI- บ่งบอกทิศทางของแรงซื้อและแรงขายในตลาด
- ADX สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ Volume Profile เพื่อสร้างเป็นระบบเทรด Momentum ที่สามารถเทรดได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- การใช้งาน ADX ต้องมีตัวกรองสัญญาณหลอก เช่น การใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ หรือการวิเคราะห์แบบ Multi-Timeframe
อินดิเคเตอร์ ADX กับการวัดแรงของเทรนด์
- ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความแข็งแรงของเทรนด์ในตลาด
- เส้น DI+ และ DI- ใช้ยืนยันแรงซื้อและแรงขายในตลาด
- สามารถใช้เป็นสัญญาณยืนยันการเข้าเทรดได้
ส่วนประกอบของอินดิเคเตอร์ ADX
- เส้น ADX: เส้นที่บอกค่าความแข็งแกร่งของเทรนด์
- เส้น ADX น้อยกว่า 25 ตลาดเป็น Sideway
- เส้น ADX มีค่ามากกว่า 25 ตลาดเริ่มเป็นเทรนด์
- เส้น ADX มีค่ามากกว่า 50 ตลาดมีเทรนด์ที่แข็งแรง
- เส้น DI+: วัดค่าความเคลื่อนไหวของราคาตลาดขาขึ้น จากการเปรียบเทียบจุดสูงสุดของแท่งเทียนปัจจุบันกับแท่งเทียนก่อนหน้า
- ถ้าเส้น DI+ อยู่เหนือเส้น DI- ตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น
- เส้น DI-: วัดค่าความเคลื่อนไหวของราคาตลาดขาลง จากการเปรียบเทียบจุดต่ำสุดของแท่งเทียนปัจจุบันกับแท่งเทียนก่อนหน้า
- ถ้าเส้น DI- อยู่เหนือเส้น DI+ ตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง
การใช้งาน ADX ในการหา Momentum ของตลาด
การหา Momentum ในตลาดขาขึ้น
- เส้น ADX มีค่ามากกว่า 25
- เส้น DI+ อยู่เหนือเส้น DI-
- สัญญาณดังกล่าวแสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่มี Momentum ขาขึ้น และเป็นโอกาสที่จะหาจุดเข้าเทรดหน้า Buy
การหา Momentum ในตลาดขาลง
- เส้น ADX มีค่ามากกว่า 25
- เส้น DI- อยู่เหนือเส้น DI+
- สัญญาณดังกล่าวแสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่มี Momentum ขาลง และเป็นโอกาสที่จะหาจุดเข้าเทรดหน้า Sell
Order Flow อ่านพฤติกรรมของนักเทรดในตลาด
- รูปแบบการเทรดที่ให้ความสำคัญกับแรงซื้อแรงขายในตลาด
เครื่องมือสำคัญในการอ่าน Order Flow
- Depth of Market
- Footprint Charts
- Volume Profile
- Volume
- VWAP
- เครื่องมือส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการอ่านข้อมูล
การอ่าน Momentum ด้วย Order Flow
- สำหรับมือใหม่แล้วการใช้ Order Flow อ่าน Momentum ที่ง่ายที่สุดที่อยากแนะนำคือการดู Volume Nodes เพื่อหาจุด Breakout ครับ
Volume Nodes
- ความหนาแน่นของปริมาณการซื้อขายที่แสดงเป็น Histogram จากเครื่องมือ Volume Profile ประกอบด้วย 2 แบบด้วยกัน
- HVN (High Volume Nodes): จุดที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวนมาก จะมีขนาด Histogram ยาว ราคาเคลื่อนที่ในรูปแบบ Sideway หากอยู่ในระดับราคานั้น
- LVN (Low Volume Nodes): จุดที่มีปริมาณการซื้อขายจำนวนน้อย จะมีขนาด Histogram สั้น ราคามีโอกาสเกิดการ Breakout
เทคนิคการเทรดด้วย ADX และ Order Flow จับ Momentum ทำกำไร
การเทรดตลาดขาขึ้น
- เส้น ADX มีค่ามากกว่า 25 หรือ 50 และเส้น DI+ อยู่เหนือ DI- ในไทม์เฟรมหลัก
- วาด Volume Profile เพื่อหาจุด LVN ในไทม์เฟรมรอง
- รอราคากลับมา Retest
- เปิด Buy เมื่อราคากลับตัวจากโซน LVN พร้อมกับเส้น DI+ อยู่เหนือ DI-
- ตั้ง Stop Loss ใต้ Swing Low / ใต้โซน LVN
- ตั้ง Take Profit RR 1:1.5
การเทรดตลาดขาลง
- เส้น ADX มีค่ามากกว่า 25 หรือ 50 เส้น DI- อยู่เหนือ DI+ ในไทม์เฟรมหลัก
- วาด Volume Profile เพื่อหาจุด LVN ในไทม์เฟรมรอง
- รอราคากลับมา Retest
- เปิด Sell เมื่อราคากลับตัวจากโซน LVN พร้อมกับเส้น DI- อยู่เหนือ DI+
- ตั้ง Stop Loss เหนือ Swing High / เหนือโซน LVN
- ตั้ง Take Profit RR 1:1.5
แนวคิดสร้างระบบเทรด Momentum ด้วย ADX และ Order Flow
การใช้ 2 Multi-Timeframe
- อินดิเคเตอร์ ADX สามารถดู Momentum ได้แต่ไม่สามารถดูบริบทตลาดได้ครบทุกมิติ
- การใช้ Multi-Timeframe จะช่วยลดสัญญาณหลอก และดูบริบทของตลาด
- ทำให้เห็น Momentum ในระยะยาวของตลาดมากขึ้น
- ใช้เส้น ADX ในการดู Momentum จากไทม์เฟรมหลักเท่านั้น
- ไทม์เฟรมรองมีประโยชน์ในการหาจุดเข้าเทรด
- การหา Swing High และ Swing Low ในการวาด Volume Profile
ใช้ DI+ และ DI- เป็นสัญญาณยืนยันเทรนด์และเข้าออเดอร์
- เส้นทั้ง 2 เส้นสามารถใช้ในการยืนยันสถานะของเทรนด์ในไทม์เฟรมหลัก
- เส้น DI- และ DI+ สามารถใช้ในการยืนยันการกลับตัวของราคาพร้อมกับแท่งเทียน
- ช่วยลดสัญญาณหลอกเมื่อราคา Retest และยังไม่กลับตัว
ข้อดีข้อเสียของการเทรดด้วย ADX และ Order Flow
ข้อดี
เหมาะกับการเทรดระยะสั้นจนถึงระยะยาว
- การเทรดด้วย ADX และ Order Flow สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสไตล์การเทรดขอเพียงใช้ตอนที่ตลาดมี Volume ก็สามารถที่จะทำกำไรได้
- ในการเทรดระยะสั้นควรมีเครื่องมือช่วยลดสัญญาณหลอก
ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการเทรด
- การใช้ ADX และ Order Flow ช่วยกันดู Momentum ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเทรดในช่วงตลาดมีเทรนด์
- ลดการเจอสภาวะ Sideway มีโอกาสที่จะได้กำไรมากกว่าขาดทุน หากคุมความเสี่ยงได้ดี
การเทรดตามแรงตลาด
- ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้ดูบริบทของตลาดและ Momentum ได้ทำให้ลดโอกาสการเทรดสวนเทรนด์
- Volume Profile ก็เป็นเครื่องมือที่แสดงปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคาทำให้คาดการณ์พฤติกรรมราคาในโซนต่าง ๆ ได้
- เครื่องมือทั้ง 2 ตัวส่งเสริมกันและกันและยืนยัน Momentum ตลาดจริง ๆ
ข้อเสีย
ระบบเทรดมีความซับซ้อน
- ต้องใช้หลักการวิเคราะห์แบบ Multi-Timeframe
- ใช้ ADX แบบหลายรูปแบบอาจทำให้เกิดความสับสน
- หากมือใหม่ลองเทรดด้วยระบบเทรดนี้อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
Volume Profile ใช้งานยาก
- การใช้งาน Volume Profile ให้คล่องต้องใช้ประสบการณ์
- การหาโซนเข้าเทรดสามารถหาได้หลายโซนอาจเกิดความสับสนว่าต้องใช้โซนใด
ADX อินดิเคเตอร์ที่ส่งสัญญาณช้าและไม่ครอบคลุม
- แม้ว่า ADX จะสามารถใช้ในการยืนยันแนวโน้มและอ่าน Momentum ของตลาดได้แต่ก็เป็น Lagging Indicator
- มีสัญญาณหลอก ไม่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม จึงต้องใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นเข้ามาช่วยเหลือ
คลิปวิดีโอเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ ADX
ผมอยากให้นักเทรดได้เรียนหรือเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ ADX มากขึ้นจึงได้นำคลิปนี้มาประกอบครับ
- Focus นาทีที่ 0:20 อินดิเคเตอร์ ADX คืออะไร
- Focus นาทีที่ 0:40 อธิบายเกี่ยวกับเส้น ADX
- Focus นาทีที่ 3:14 การดูแนวโน้มด้วย ADX
- Focus นาทีที่ 5:00 ข้อดีและข้อเสียของ ADX
- Focus นาทีที่ 6:17 ตัวอย่างการเทรดด้วย ADX
สรุป
อินดิเคเตอร์ ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูความแข็งแรงของเทรนด์ และดูแรงซื้อและแรงขายของตลาดโดยการใช้เส้น DI+ และเส้น DI- เป็นอินดิเคเตอร์ที่ครอบคลุมใช้แยกตลาดที่เป็นเทรนด์กับตลาด Sideway ได้ดี
อินดิเคเตอร์ตัวนี้สามารถนำมาเทรดระยะสั้นแต่จะมีสัญญาณหลอกค่อนข้างบ่อย การนำมาใช้งานจึงต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Volume Profile ที่ใช้ในการหา Order Flow หรือการวิเคราะห์ Multi-Timeframe
อ้างอิง
- ADX – Using The ADX Indicator To Find And Trade Trends: https://tradeciety.com/tips-to-use-the-adx-indicator
- Order Flow Trading vs Technical Analysis: 5 Key Differences: https://www.ebc.com/th/forex/245196.html
- Best Order Flow Indicators To Spot Buying and Selling Pressure in Futures Markets: https://optimusfutures.com/blog/best-order-flow-indicators/
ทีมงาน : thaiforexbroker.com