Moving Average คืออะไร? สอนใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในการเทรด Forex

Highlight บทคัดย่อ

Moving Average คือเส้นค่าเฉลี่ยราคาเป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Trend following มีหน้าที่ใช้ในการดูแนวโน้มของตลาด
อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นที่นิยมเพราะความใช้งานง่ายและมีประโยชน์ที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นจุดเข้าและจุดปิดออเดอร์ ใช้เป็นแนวรับแนวต้าน และใช้ในการรันเทรนด์
ข้อควรระวังในการใช้ Moving Average คือไม่ควรนำไปใช้งานในตลาด Side Way เพราะจะมีประสิทธิภาพต่ำและจะมีสัญญาณหลอกค่อนข้างเยอะ

Moving Average คือ

ภาพรวมของเส้น Moving Average — ภาพสรุปเกี่ยวกับความหมายของเส้น Moving Average โดยย่อ

Moving Average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่ เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Trend Following โดยมีหน้าที่หลักคือ ใช้ในการดูแนวโน้มของสินทรัพย์ในตลาด
Moving Average คือเส้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลังตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุน เพราะว่าใช้งานง่ายและมีประโยชน์มากกว่าแค่ใช้ดูแนวโน้ม

ประเภทของเส้น Moving Average

Weighted Moving Average (WMA)

เส้นที่เกิดจากการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลัง โดยให้ความสำคัญของข้อมูลตามลำดับแบบเชิงเส้นโดยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจะได้รับความสำคัญมากสุด และข้อมูลในอดีตจะได้รับความสำคัญลดลง (เป็นการให้น้ำหนักชุดข้อมูลแบบ Linear)
มีสูตรคำนวณคือ เส้น WMA = (ราคาปิด x น้ำหนัก)/ผลรวมของน้ำหนัก
เส้น WMA จะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด
ข้อดี: ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ไวที่สุด
ข้อเสีย: มีสัญญาณหลอกในช่วงตลาดผันผวนแรง ๆ

Exponential Moving Average (EMA)

เส้นที่เกิดจากการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลัง โดยให้ความสำคัญของการคำนวณราคาปัจจุบันมากกว่าอดีต (เป็นการให้น้ำหนักชุดข้อมูลแบบ Exponential)
มีสูตรคำนวณคือ เส้น EMA = (ราคาวันนี้ x ค่าสัมประสิทธิ์) + ( EMA เมื่อวาน x ( 1-ค่าสัมประสิทธิ์)
เส้น EMA เป็นเส้น MA ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุด เป็นรองเพียงเส้น WMA และได้รับความนิยมมากที่สุดในการใช้งานของนักเทรด
ข้อดี: ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ไว ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ดี
ข้อเสีย: มีสัญญาณหลอกเมื่อตลาดเกิดการ Fake Out (Bull Trap และ Bear Trap)

Simple Moving Average (SMA)

เส้นที่เกิดจากการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลัง โดยให้ความสำคัญของการคำนวณทุก ๆ ชุดเท่า ๆ กัน
มีสูตรคำนวณคือ เส้น SMA = ผลรวมราคาปิด/จำนวนแท่งเทียน
เส้น SMA จะเคลื่อนที่ช้ากว่าเส้น WMA และเส้น EMA
ข้อดี: มีสัญญาณหลอกน้อย สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านที่ดีได้
ข้อเสีย: ไม่เหมาะกับการใช้เทรดแบบ Crossover เพราะส่งสัญญาณช้า

Smoothed Moving Average (SMMA)

เส้นที่เกิดจากการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาปิดย้อนหลัง โดยจะค่อยๆให้ความสำคัญกับการคำนวณข้อมูลมากขึ้นแต่ก็ไม่เน้นไปที่ข้อมูลปัจจุบันมากเกินไป
มีสูตรคำนวณคือ เส้น SMMA = (SMMA เมื่อวาน x (n-1) + ราคาวันนี)/n [n คือจำนวน Period]
เส้น SMMA จะเคลื่อนที่ช้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเส้น EMA, WMA และ SMA
ข้อดี: มีสัญญาณหลอกน้อย สามารถใช้ดูแนวโน้มระยะยาวได้
ข้อเสีย: ไม่เหมาะกับการใช้เทรดแบบ Crossover เพราะความตอบสนองช้าต่อราคาทำให้มีโอกาสพลาดจุดเข้าที่ดี

ข้อดีของเส้น Moving Average

ใช้ดูแนวโน้มของสินทรัพย์ในตลาด

เส้น Moving Average สามารถใช้ดูแนวโน้มของสินทรัพย์ในตลาดการเงินการลงทุนได้

ภาพการใช้เส้น MA ดูแนวโน้มขาขึ้นและขาลง

หากกราฟราคาอยู่เหนือเส้น MA แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
หากกราฟราคาอยู่ใต้เส้น MA แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง

การใช้เส้น MA ดูตลาด Sideways — ภาพการใช้เส้น MA ดูแนวโน้ม Side Way

หากกราฟราคาตัดขึ้นตัดลงอยู่ที่บริเวณเส้น MA แสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้ม Side Way

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เส้น MA 2 เส้นในการดูแนวโน้มได้อีกด้วยครับ

การใช้เส้น MA ดูทิศทางแนวโน้ม — ภาพการใช้เส้น MA 2 เส้นดูแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลง

หาก เส้น MA 2 เส้น (ที่มีค่าความยาวแตกต่างกัน) ตัดกันขึ้น เกิดเป็น Golden Cross แสดงว่าตลาดกำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น
หาก เส้น MA 2 เส้น (ที่มีค่าความยาวแตกต่างกัน) ตัดกันลง เกิดเป็น Death Cross แสดงว่าตลาดกำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลง

ใช้เป็นแนวรับแนวต้านแบบ Dynamic

การใช้เส้น MA เป็นแนวรับแนวต้าน — ภาพการใช้เส้น MA ในการดูโซนแนวรับและแนวต้าน

เส้น Moving Average ที่เคลื่อนที่ตามราคาเป็นเหมือนโซนแนวต้านสำคัญที่ราคามักจะกลับตัว เราสามารถใช้เส้น MA ในการคาดการณ์จุดที่ราคามีโอกาสจะเกิดการกลับตัวได้

ใช้เป็นจุดคอนเฟิร์มการเข้าเทรด

สัญญาณเข้าเทรดจากเส้น MA ตัดกัน — ภาพการใช้เส้น MA ในการเข้าเทรด

การตัดขึ้นตัดลง (Crossover) ของเส้น Moving Average สามารถใช้เป็นการคอนเฟิร์มการเข้า เทรดได้

ใช้รันเทรนด์/ Trailing Stop

ภาพตัวอย่างการใช้เส้น MA ในการรันเทรนด์เพื่อเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยง

เปิดออเดอร์เทรดแล้วเราสามารถใช้เส้น MA ในการรันเทรนด์เพื่อถือออร์เดอร์และทำกำไรให้มากขึ้น โดยปิดออเดอร์ต่อเมื่อราคาปิดเหนือ/ ปิดต่ำกว่าเส้น MA หรือปิดออเดอร์เมื่อเกิด Crossover ในทิศทางตรงกันข้าม

ข้อเสียของเส้น Moving Average

เป็น Lagging Indicator

เส้น MA จะส่งสัญญาณการเทรดช้า ทำให้บางครั้งเราจะพลาดโอกาสการเข้าเทรดในจุดที่ได้เปรียบ การใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ต้องควบคุมความเสี่ยงให้ดีครับ

เหมาะกับตลาดที่เป็นเทรนด์เท่านั้น

สัญญาณหลอกของเส้น MA ในตลาด Sideways — ภาพแสดงสัญญาณหลอกของเส้น MA ในตลาด Side Way

ในตลาดที่เป็นเทรนด์การใช้เส้น MA ในการเทรดจะสามารถทำกำไรได้ดี แต่เมื่อตลาดเปลี่ยนเป็น Side Way อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะมี False Signal ค่อนข้างเยอะครับ โดยเฉพาะการดู Crossover ดังนั้นต้องเลือกใช้ให้ถูกสภาวะตลาด

ไม่มีค่า Period ที่เหมาะสม

ค่า Moving Average ที่แนะนำสำหรับการเทรด — ภาพแนะนำค่า MA ที่เหมาะสมกับการเทรดกับแนวโน้มในแบบต่าง ๆ

เส้น Moving Average ไม่มีค่า Period ที่เหมาะสม หรือเมื่อตั้งค่าแล้วจะมีความแม่นยำสูงสุด การตั้งค่าความยาวของเส้นจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมคู่เงินในตลาด Forex ที่เรานำไปเทรด โดยผมมีค่ามาแนะนำดังนี้
- MA 10 เหมาะกับแนวโน้มระยะสั้น
- MA 20 เหมาะกับการใช้ดูแนวโน้มที่แข็งแรง
- MA 50 เหมาะกับการใช้ดูแนวโน้มระยะกลาง
- MA 200 เหมาะกับการใช้ดูแนวโน้มระยะยาว

ใช้เส้น Moving Average ในการเทรด Forex

MA Crossover

เทคนิคการเทรดโดยการดูการตัดการของเส้น MA

ตัวอย่างการตั้งค่า

EMA 12 (ใช้ดูการตัดของเส้น MA)
EMA 26 (ใช้ดูการตัดของเส้น MA)
EMA 200 (ใช้ดู แนวโน้มระยะยาว)

วิธีการเทรดในแนวโน้มขาขึ้น

กราฟราคาอยู่เหนือเส้น EMA 200
เกิดการตัดขึ้นของเส้น EMA 12 และ EMA 26
เปิด Buy
ตั้ง Stop Loss ที่ Swing Low ล่าสุด
ปิดออเดอร์เมื่อ EMA 12 และ EMA 26 ตัดลง

วิธีการเทรดในแนวโน้มขาลง

กราฟราคาอยู่ใต้เส้น EMA 200
เกิดการตัดลงของเส้น EMA 12 และ EMA 26
เปิด Sell
ตั้ง Stop Loss ที่ Swing High ล่าสุด
ปิดออเดอร์เมื่อ EMA 12 และ EMA 26 ตัดขึ้น

คำแนะนำ

เทคนิคนี้ควรใช้กับไทม์เฟรม 1H ขึ้นไป
ดูแนวโน้มของตลาดก่อนเทรดเสมอ
ใช้เส้น MA ที่ตอบสนองไวต่อราคาในการเทรด

MA Pullback

เทคนิคการเทรดด้วยแนวรับแนวต้านจากเส้น MA

ตัวอย่างการตั้งค่า

MA 50 (ใช้เส้นประเภทใดก็ได้)
MA 200 (ใช้เส้นประเภทใดก็ได้)

วิธีการเทรดในแนวโน้มขาขึ้น

เกิดการตัดขึ้นของเส้น MA 50 และ MA 200
กราฟราคาย่อมาหา MA 50 และเกิดการกลับตัว
เปิด Buy
ตั้ง Stop Loss ที่ Swing Low ล่าสุด
ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:2

วิธีการเทรดในแนวโน้มขาลง

เกิดการตัดลงของเส้น MA 50 และ MA 200
กราฟราคาขึ้นมาหา MA 50 และเกิดการกลับตัว
เปิด Sell
ตั้ง Stop Loss ที่ Swing High ล่าสุด
ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:2

คำแนะนำ

เทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม
ในไทม์เฟรมเล็กต้องดูแนวโน้มใหญ่ประกอบ
ช่วงที่ราคามาพักตัวที่เส้น MA 50 ราคาต้องไม่ทะลุ MA 200

รูปแบบการเทรดอื่น ๆ

กลยุทธ์เทรด 3 EMA

คลิปวีดีโออธิบายเกี่ยวกับ Moving Average

ผมได้นำคลิปวีดีโอเจาะลึกเกี่ยวกับเส้น Moving Average มาให้ดูกันครับ

Focus นาทีที่ 3 เส้น MA คืออะไร
Focus นาทีที่ 4.15 วิธีการเรียกใช้เส้น MA ใน Tradingview
Focus นาทีที่ 6.36 การตั้งค่าเส้น MA
Focus นาทีที่ 8.15 การใช้เส้น MA ดูแนวโน้มในตลาด
Focus นาทีที่ 9 การใช้เส้น MA ดูแนวรับแนวต้าน
Focus นาทีที่ 12 การใช้เส้น MA ดูตลาด Side Way
Focus นาทีที่ 13.20 ทริคการดูเทรนด์ด้วย MA 2 เส้น
Focus นาทีที่ 13.20 ทริคการดูความแข็งแรงของเทรนด์ด้วยเส้น MA
Focus นาทีที่ 21.44 ทริคดูการกลับด้วยเส้น MA

สรุป

เส้น Moving Average คืออินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการดูแนวโน้มของตลาด โดยเส้น MA มีหลายประเภทแต่ที่ได้รับความนิยมจะมี SMA, EMA, WMA และ SMMA ซึ่งเส้นแต่ละประเภทนั้นมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันโดยหลักแล้วอยู่ที่ความตอบสนองไวต่อราคาโดยเส้นที่มีความตอบสนองไวที่สุดคือเส้น EMA และช้าที่สุดคือเส้น SMMA

ข้อดีของเส้น Moving Average คือสามารถใช้ดูแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้าน เป็นจุดเข้าและจุดปิดออเดอร์ได้ครับ แต่ข้อเสียของมันคือสามารถใช้กับตลาดที่เป็นเทรนด์เท่านั้น หากใช้ได้ตลาด Side Way จะมีประสิทธิภาพลดลง

ทีมงาน: thaiforexbroker.com