หลักการมองตลาดที่ว่าด้วยเรื่องออร์เดอร์และราคาขึ้น-ลง (Order flow กับ Bull Trap)

Order flow กับ Bull Trap

               การเข้าใจตลาดเป็นเรื่องสำคัญ order flow จะเป็นหลักการในการมองตลาดด้วยเรื่องออเดอร์เป็นหลักว่าทำงานอย่างไร มาจากไหน และราคาขึ้นหรือลงเพราะออเดอร์ที่เกิดนั้นมาจากไหน ดังนั้นการเข้าใจตลาดเป็นเรื่องจำเป็น เพราะมีผลต่อการเทรด แต่ละ trade setup ที่เกิดขึ้น หรือแม้แต่ chart patterns ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Bull Trap, Bear Trap, Head and Shoulder, Double Tops, Double Bottoms เป็นต้น ล้วนมีเรื่องออเดอร์อยู่เบื้องหลังทั้งหมด  การที่จะเทรดได้ดีจำเป็นต้องเข้าใจตรรกะที่ทำให้เกิดก่อนเพราะอะไรและทำไม ค่อยจะหาวิธีการที่เทรดถูกต้องและจังหวะในการเข้าได้ดี

               Bull trap เป็นตัวอย่างที่จะนำมาอธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นเบื้องหลังของ chart pattern แบบนี้ หลักการทั่วๆ ไป Bull Trap คือเมื่อเทรดเดอร์เปิด long posititons แล้วราคาก็ขึ้นไปหน่อยแล้วกลับเทรนแล้วก็วิ่งไปทางนั้นอย่างรดเร็ว ทำให้เทรดเดอร์ที่เปิด long positions กลายเป็นติดลบทันที ถ้าราคาวิ่งสวนมากก็ยิ่งติดลบมาก ส่วน Bear Trap ก็ตรงกันข้าม จะเห็นว่า Bull tap มักจะเกิดขึ้นที่มี high ก่อน เพราะเมื่อเกิดขึ้นตรงนั้นจะดึงดูดรายย่อยหรือเทรดเดอร์มือใหม่ได้ดีกว่าเพราะเมื่อว่าราคาจะเบรค high  ขึ้นไปทำ higher high แล้วรีบลงมาแล้วราคาก็วิ่งสวนตรงข้ามเป็นหลัก

               ตรรกะเรื่อง order flow ที่เกิดขึ้น ทำไมต้องมี high ก่อนประกอบเพราะเทรดเดอร์รายร่อยหรือมือใหม่มักจะถือ high ว่าเป็น resistance ถ้าราคา break ไปก็จะทำให้พวกเขาอยากเข้าเทรดอีก ยิ่งเป็น high ที่เกิดขึ้นหลังจากราคาทำเทรนมาสักระยะยิ่งมีเทรดเดอร์สนใจเยอะ

               เลข 1 พอราคาเบรค supply กลายเป็น demand ราคาขึ้นไปเทรดเดอร์เริ่มสนใจเพราะ previous high ด้านบนถือถือว่าเป็นการเบรค high ก่อนนี้ด้วย ก็กระตุ้นให้เทรดเดอร์อยากเทรดมากขึ้น เลยยิ่งเข้าเทรดกันเยอะ

               เลข 2 ราคาได้มีการเบรค previous high ด้วยยิ่งทำให้รายย่อยเข้าเทรดอีก ทั้งเทรดแบบเปิดเองหรือ manual trade หรือแบบ buy stop เหนือแถว high ขึ้นไปหน่อยด้วย ทั้งเทรดเดอร์ที่เปิด short positons ตอนที่เลย 1 เมื่อเห็นราคาเบรคตรง previous high นี้ด้วยก็จำต้องออก ราคาเลยย่อตัวมาเลยทำให้เกิดการเข้าเทรด long positons เยอะเลยทำให้ราคาเด้งไปกลับไปอย่างรวดเร็ว

               เลข 3 ราคาวิ่งเกินขึ้นไปตามที่เทรดเดอร์รายย่อยคาดหวัง อาจทำให้เทรดเดอร์อื่นๆ อยากเทรดต่อ ราคาก็อยู่นั้นสักระยะ เทรดเดอร์รายย่อยอื่นๆ ก็ยังอาจมองว่าราคาจะไปต่อ อาจเปิดเพิ่มเข้าการเทรดเข้าไปอีกที่พื้นที่นั้นๆ

               เลข 4 ราคากลับเทรนลงมา เทรดเดอร์พวกต่างๆ ที่เปิด long positions โดยเฉพาะที่ที่เลข 3 ที่ยังไม่ได้ปิดเพราะมั่นใจว่าราคาจะไปต่อกลายเป็นติดลบหรือเรียกว่า trapped traders ทันที  ขณะที่ขาใหญ่เริ่มเปิด short positions เพราะได้เงื่อนไขเรื่องออเดอร์ เพราะขาใหญ่ต้องการเข้าเทรดเมื่อมีออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมากพอกับจำนวนที่พวกเขาต้องการเปิดแต่ละครั้ง และเมื่อพวกเขาดันราคาไปทางที่พวกเขาเปิดเทรดแล้วมีเทรดเดอร์เกิดการสูญเสีย จะเห็นว่าพอราคามาเบรค previous high ล้วนมีแต่ทำให้เกิด buy market orders ทั้งจากรายย่อยที่ต้องการเข้าเทรดต่อหรือกลัวพลาดโอกาสอีก ทั้งจาก stop loss ของพวกเทรดเดอร์ที่เปิด short positions ตั้งแต่พื้นที่เลข 1 และทั้งจาก buy stop orders ที่ตั้งแถวๆ เหนือ พื้นที่ previous high ราคามาถึงพื้นที่นี้ ทำให้เงื่อนไขออเดอร์พวกนี้เกิดขึ้นมาทันทีเลยกลายเป็นพื้นที่ที่ขาใหญ่คาดหวังได้ว่าจะมี buy orders มากแถวไหนถ้าพวกเขาต้องการจะเปิด sell ดังนั้น Bull trap เป็นเรื่องจำเป็นเพราะเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การเข้าเทรดของขาใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติ เพราะขาใหญ่ไม่ว่าจะเข้าเทรดหรือจะออกเทรด ส่วนต้องการออเดอร์ตรงข้ามที่มากพอตรงจุดที่พวกเขาต้องการจะเข้าหรือจะออก

               เลข 5 พอเมื่อราคาไม่ขึ้นมาต่อ แต่กลับกลายเป็นลงไปต่อ เทรดเดอร์พวกที่ติดลบหรือ trapped traders ก็ติดลบมากขึ้น ยิ่งเทรดเดอร์ที่เปิด long positions ด้านบนๆ ก็จะเดือดร้อนก่อน ยิ่งถ้าราคาลงไปไกล พวกเขาก็จะสูญเสียมากขึ้น ความจำเป็นต้องปิด positions เลยเกิดขึ้นเพราะไม่มีทางเลือก เมื่อมีเทรดเดอร์แบบเดียวกันในพื้นที่เดียวกันเยอะก็ทำแบบเดียวกัน ก็ยิ่งจะทำให้ราคาวิ่งไปเร็วเพราะสิ่งที่เทรดเดอร์พวก trapped traders ทำคือการปิดหรือออกจากตลาดเป็นการเปิด market orders ฝั่งตรงข้ามที่พวกเขาเปิดก็เลยกลายเป็น sell market orders ก็เลยมาเร่งราคาให้ลงไปเร็วอีก

               Orderflow ที่อธิบายมาสำหรับ Bull Trap ก็ประยุกต์ไปใช้กับ Bear Trap ได้แต่ข้อมูลตรงข้าม สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้จากตัวอย่างที่อธิบายมาคือว่าออเดอร์ทำงานอย่างไรต่อ chart patterns ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเข้าใจเรื่อออเดอร์ เรื่องเทรดเดอร์ที่เข้าเทรดและอยู่ในตลาดจำต้องออก อะไรที่เป็นเงื่อนไขทำให้เทรดเดอร์ต่างประเภทให้เปิดออเดอร์เพื่อเข้าเทรด อะไรที่ทำให้เทรดเดอร์ที่อยู่ในตลาดที่ต้องออก เงื่อนไข และสถานที่หรือ location ของแต่ละจุดที่เกิดขึ้นล้วนสัมพันธ์กัน ขาใหญ่ก็มักจะมองหาพื้นที่ที่เทรดเดอร์เจอกันเยอะๆ เพราะเรื่อง liquidity เป็นหลัก

               ลักษณะของ Bear tap ที่ลองประยุกต์จากหลักการที่อธิบายให้ดูในทิศทางตรงกันข้าม

ทีมงาน : thaiforexbroker.com