หลายคนคงรู้จักกับ Bollinger Bands ผมก็ไม่อยากให้นักเทรดหลายคนมองข้ามอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า Keltner Channel เพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีดีไม่ต่างจาก Bollinger Bands ที่เราใช้งานกันเลยครับ และเราจะมารู้จักอินดิเคเตอร์ ตัวนี้ผ่านหัวข้อดังต่อไปนี้กัน
Highlight บทคัดย่อ
- Keltner Channel ถูกคิดค้นโดย Chester Keltner และได้รับพัฒนาต่อโดย Linda Bradford
- มีองค์ประกอบที่คล้ายกับ Bollinger Bands แต่ใช้ค่าการคำนวณต่างกัน
- สามารถปรับท่าเทรดได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
- สามารถเล่นร่วมกับอินดิฯตัวอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประวัติของ Keltner Channel
- Keltner Channel เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกคิดค้นโดย Chester Keltner ในปี 1960 ฃ เกิดจากการใช้เส้น SMA 10 (Typical Price) ในการสร้างเส้นกลาง และช่วงราคา High-Low มาสร้างเป็น Channel และใช้ในการเทรด
- ได้รับการพัฒนาโดย Linda Bradford ไปเปลี่ยนจากเส้น SMA 10 เป็น EMA 20 เป็นเส้นกลางและใช้ ATR ในการสร้างเป็น Channel
องค์ประกอบและสูตรการคำนวณของ Keltner Channel
- เส้นกรอบด้านบน (Upper Band) = 20 EMA +(2 x 10 ATR)
- เส้นกลาง (Middle Band) = EMA 20
- เส้นกรอบด้านล่าง (Lower Band) = 20 EMA -(2 x 10 ATR)
การทำงานของอินดิเคเตอร์ Keltner Channel
- Keltner Channel ใช้ดูแนวโน้มของตลาด
- ใช้คาดการณ์จุดที่ราคามีโอกาสจะเกิดการกลับตัว
- ใช้ดูความผันผวนของตลาด
ความเหมือนและแตกต่างระหว่าง Keltner Channel และ Bollinger Bands
ความเหมือนกันระหว่าง Keltner Channel และ Bollinger Bands
- Keltner Channel มีวิธีที่ใช้วิเคราะห์กราฟทางเทคนิคแบบเดียวกันกับ Bollinger Bands และเทคนิคในการใช้เทรดแบบเดียวกัน
ความแตกต่างระหว่าง Keltner Channel และ Bollinger Bands
- หลักการคำนวณที่แตกต่างกันของกรอบด้านบนและกรอบด้านล่าง
- BB จะใช้ค่า Standard Deviation
- Keltner Channel จะใช้ค่า ATR
- Keltner Channel จะมีความสมูทมากกว่า Bollinger Bands
การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคด้วย Keltner Channel
- กราฟราคาอยู่บริเวณ Upper Band หมายถึงตลาดกำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้น
- กราฟราคาอยู่บริเวณ Middle Band หมายถึงตลาดกำลังอยู่ในทิศทาง Side Way
- กราฟราคาอยู่บริเวณ Lower Band หมายถึงตลาดกำลังอยู่ในทิศทางขาลง
โซน Overbought และ Oversold
- เมื่อราคาเกิดการทะลุกรอบด้านบนของ Keltner Channel โซนนั้นจะเป็นโซน Overbought แสดงว่าตลาดเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเยอะ ราคามีโอกาสกลับตัวหรือไปต่อได้
- เมื่อราคาเกิดการทะลุกรอบด้านล่างของ Keltner Channel โซนนั้นจะเป็นโซน Oversold แสดงว่าตลาดเริ่มมีแรงขายเข้ามาเยอะ ราคามีโอกาสกลับตัวหรือไปต่อได้
การเทรดด้วย Keltner Channel เบื้องต้น
การใช้ Keltner Channel ในการเทรดกับตลาด Forex มีวิธีการเทรดเบื้องต้นอยู่ 3 วิธีด้วยกันครับ
เทรด Break Out Keltner Channel
การเทรดขาขึ้น
- รอราคาทะลุกรอบด้านบนของ Keltner Channel
- เปิด Buy
การเทรดขาลง
- รอราคาทะลุกรอบด้านล่างของ Keltner Channel
- เปิด Sell
เทรดจุดกลับตัว Keltner Channel
การเทรดขาขึ้น
- รอราคาทะลุกรอบด้านล่างของ Keltner Channel
- เกิดการกลับตัวของแท่งเทียน
- เปิด Buy
การเทรดขาลง
- รอราคาทะลุกรอบด้านบนของ Keltner Channel
- เกิดการกลับตัวของแท่งเทียน
- เปิด Sell
เทรด Pullback จาก Middle Band
การเทรดขาขึ้น
- รอราคาทะลุกรอบด้านบนของ Keltner Channel
- เกิดการกลับตัวของแท่งเทียนลงมาที่เส้น Middle Band
- ราคากลับตัวขึ้นที่ Middle Band
- เปิด Buy
การเทรดขาลง
- รอราคาทะลุกรอบด้านล่างของ Keltner Channel
- เกิดการกลับตัวของแท่งเทียนขึ้นมาที่เส้น Middle Band
- ราคากลับตัวลงที่ Middle Band
- เปิด Sell
ข้อดีข้อเสียของ Keltner Channel
ข้อดีของ Keltner Channel
- ใช้ดูแนวโน้มของเทรนด์ที่แข็งแรงได้: Keltner Channel สามารถใช้แทนเส้น EMA 20 เพื่อดูแนวโน้มของเทรนด์ในขณะที่ตลาดมีแนวโน้มที่แข็งแรง (Strong Trend) ได้ดี
- ใช้เทรดได้หลากหลายแนว: อินดิเคเตอร์ตัวนี้มีเพียงตัวเดียวก็สามารถมีท่าเทรดได้หลายท่าทำให้ประยุกต์ใช้ได้กับหลายสภาวะตลาด
- ใช้เป็นแนวรับแนวต้านแบบ Dynamic ได้ดี: Channel ของอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะเคลื่อนที่ตามกราฟราคาและสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้โดยไม่ต้องตีเส้นแนวนอนหรือเส้นแนวโน้ม
- มีสัญญาณหลอกน้อยกว่า Bollinger Bands: เมื่อเทียบกับ BB แล้ว KC จะมีสัญญาณหลอกน้อยกว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเทรดได้
ข้อเสียของ Keltner Channel
- มีสัญญาณหลอกเยอะ: หากใช้ KC เพียงตัวเดียวจะพบสัญญาณหลอกเยอะ ทำให้อินดิเคเตอร์ตัวนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆเพื่อคอนเฟิร์มสัญญาณการเทรด
- เป็น Lagging Indicator: อินดิเคเตอร์จะใช้การคำนวณจากกราฟในอดีตทำให้มีการส่งสัญญาณการเทรดช้ากว่าการเทรดแบบ Price Action
- ไม่มีสัญญาณการเทรดที่ชัดเจน: เมื่อใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ในการเทรด เราจะต้องจับจังหวะการเทรดเมื่อกราฟราคาตอบสนองกับ Channel เอง ทำให้มีโอกาสพลาดการเทรดได้ง่าย
สร้างระบบเทรด Keltner Channel
การใช้งานอินดิเคเตอร์ Keltner Channel ในการเทรดสามารถนำไปรวมกับอินดิเคเตอร์ประเภทอื่น ๆ เพื่อสร้างเป็นระบบเทรดที่ทรงพลังได้ โดยมีตัวอย่างดังนี้
- ใช้ Keltner Channel กับ EMA 200 เล่นแบบ Trend Following
วิธีการเทรดขาขึ้น
- กราฟอยู่เหนือ EMA 200
- ราคาเกิดการ Break Out จาก Keltner Channel กรอบด้านบน
- เปิด Buy
- ตั้ง Stop loss ที่ Lower Band
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1.5
วิธีการเทรดขาขึ้น
- กราฟอยู่ใต้ EMA 200
- ราคาเกิดการ Break Out จาก Keltner Channel กรอบด้านล่าง
- เปิด Sell
- ตั้ง Stop loss ที่ Upper Band
- ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:1.5
หากเส้น EMA 200 เข้ามาอยู่ใน Keltner Channel ถือว่าเป็นตลาด Side Way เราจะไม่เทรดในช่วงเวลานั้น และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง ในการนำอินดิเคเตอร์อย่าง Keltner Channel มาสร้างเป็นระบบเทรดที่สามารถใช้งานได้จริงในตลาด Forex โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ยังสามารถนำมาสร้างเป็นระบบในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่นการเล่นกับ Zigzag หรือ เทรดแบบ Pullback ครับ แต่การที่จะสร้างระบบเทรดขึ้นมาก็ควรคำนึงถึงความถนัดในการใช้งานด้วยนะครับ
คลิปวีดีโออธิบายเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ Keltner Channel
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งาน Keltner Channel ผมจึงได้นำคลิปวีดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับ Keltner Channel มาให้ดูกันครับ
- Focus นาทีที่ 0.49 ส่วนประกอบของ Keltner Channel
- Focus นาทีที่ 1.16 การตั้งค่า Keltner Channel
- Focus นาทีที่ 2.23 ความแตกต่างระหว่าง Keltner Channel กับ Bollinger Bands
สรุป
Keltner Channel เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดย Chester Keltner และ Linda Bradford ถึงแม้ว่า Keltner Channel จะมีลักษณะคล้ายกับ Bollinger Bands แต่ด้วยการใช้ค่า ATR ในการคำนวณ ทำให้ Keltner Channel มีความสมูทมากกว่า
ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้สามารถใช้เทรดในรูปแบบของ Trend Reversal หรือ Trend Following ก็ได้ แต่การใช้ Keltner Channel เพียงตัวเดียวอาจจะมีประสิทธิภาพต่ำและไม่เพียงพอต่อการปั้นพอร์ตในระยะยาว Keltner Channel ควรใช้งานกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ เช่น เส้น EMA เป็นต้น เพื่อสร้างเป็นระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพครับ
ทีมงาน : thaiforexbroker.com