การเทรดแบบ Martingale เป็นแบบไหน หาคำตอบได้ที่นี่ ( เทรด Forex )

ในบทความนี้จะเรียกว่าเป็นระบบเทรดก็ไม่เชิงครับ แต่ถือว่าเป็นทฤษฎีและแนวคิดหนึ่งที่นำไปปรับใช้กับระบบเทรดได้ครับ นั่นก็คือ “Martingale” มันคืออะไร? เกี่ยวข้องกับการเทรด Forex มันคืออะไร? เกี่ยวข้องกับ Forex ยังไง? และนำไปปรับใช้ยังไงได้บ้าง? คำตอบอยู่ในบทความนี้ครับ

Highlight บทคัดย่อ

Martingale เป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เริ่มมาจากการพนัน โดยใช้หลักการเพิ่มขนาดการเดิมพันเมื่อขาดทุน และถูกนำมาปรับใช้ในการเทรด Forex
โดยกลยุทธ์ Martingale ใน Forex คือการปรับขนาดตำแหน่ง (position) เมื่อราคาขยับผิดทาง ซึ่งจะช่วยลดจุดคุ้มทุน (Break-Even Price) ให้ใกล้ยิ่งขึ้น
ข้อดีของ Martingale: สามารถฟื้นตัวจากการขาดทุนได้อย่างรวดเร็วหากชนะการเทรดหนึ่งครั้ง อีกทั้งยังใช้งานง่ายโดยไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดที่ซับซ้อนและสามารถใช้ได้ในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น Forex, หุ้น, คริปโต เป็นต้น
ข้อเสียของ Martingale: มีความเสี่ยงสูง หากขาดทุนต่อเนื่องจะต้องเพิ่มขนาดการซื้อขายขนาดใหญ่ จนล้างพอร์ตหากไม่มีทุนสำรองมากพอ

Martingale คืออะไร?

กลยุทธ์ Martingale เดิมทีแล้วมันคือวิธีการเล่นพนันแบบหนึ่งที่ใช้หลักการทบต้นเมื่อขาดทุน แต่ก็ถูกพัฒนาต่อโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน Joseph Leo Doob เพื่อทำให้มันมีหลักการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น
หลักการของกลยุทธ์ Martingale คือ
1. เริ่มจากการวางเดิมพันจำนวนหนึ่ง
2. หากแพ้ ให้เพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่าของครั้งก่อนหน้า
3. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะชนะ
4. เมื่อชนะ จะได้เงินคืนเท่ากับที่เสียไปทั้งหมด บวกกับกำไรเท่ากับเงินเดิมพันเริ่มต้น

ดูเผินๆ แล้วหลักการนี้เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงมากกว่า แต่มันก็มีการคิดคำนวณให้ออกมาเป็นการเทรด Forex ได้ครับ โดยจะเกี่ยวกับการคำนวณขนาดของ Position ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป

Joseph Leo Doob (1910–2004) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญในทฤษฎีความน่าจะเป็นและพิสูจน์ว่าลำดับของกระบวนการ Martingale จะมีค่าลิมิตภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง นำมาสู่การปฏิรูปแนวคิดนี้ให้มีหลักการมากขึ้น

การเทรด Forex แบบ Martingale

อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าว่ากลยุทธ์ Martingale คือการทบต้นเมื่อขาดทุน ซึ่งในบริบทของ การเทรด Forex นี้ เราจะเน้นไปที่การเพิ่มขนาดการซื้อขาย (position) เมื่อราคาเคลื่อนไหวผิดทางนั่นเอง
ระบบ Martingale นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์จึงเน้นไปที่การคำนวนขนาดของ position ไม่ใช่การวิเคราะห์ตลาดโดยตรง ขณะที่ อินดิเคเตอร์ ที่เราใช้วิเคราะห์นั้นมาจากการวิเคราะห์ตลาดมากกว่า
หลักการ Martingale เมื่อใช้ในการเทรด Forex ก็เพื่อลดระยะห่างจุด Breakeven ทำให้สามารถกลับมากำไรได้เร็วขึ้นนั่นเอง
- สมมติว่าเทรดเดอร์ซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.263 โดยใช้ 2 ล็อต หากราคาลดลง เทรดเดอร์จะต้องรอให้ราคาดีดกลับไปที่ 1.264 เพื่อเป็นจุดคุ้มทุน
- แต่หากราคาลดลงอีกและเทรดเดอร์เพิ่มเป็น 4 ล็อต ราคาเฉลี่ยในการเข้าซื้อจะลดลง ทำให้จุดคุ้มทุนลดลงเหลือ 1.2625 แทนที่จะเป็น 1.264

ภาพนี้แสดงถึงแนวคิดการใช้กลยุทธ์ Martingale ในการเทรด Forex โดยเน้นการเพิ่มขนาด Lot เมื่อราคาเคลื่อนที่สวนทางกับที่วางออเดอร์ไว้ เพื่อลดระยะจุดคุ้มทุน (Break-Even Price)

ตัวอย่างใช้ Martingale ในการเทรด EUR/USD

ตารางตัวอย่างการใช้ Martingale ในการเทรด Buy EUR/USD พร้อมกรณีที่ราคาไปผิดทาง เพื่อแสดงการคำนวนเงินทุนที่ต้องใช้และระดับจุดคุ้มทุน

ราคา EUR/USD	จำนวนล็อต	ราคาจุดคุ้มทุน	ขาดทุนสะสม	ระดับจุดคุ้มทุน (Break-Even Price)
1.265	1	1.265	$0	0 pips
1.263	2	1.264	-$200	+10 pips
1.261	4	1.2625	-$600	+15 pips
1.259	8	1.2605	-$1,400	+17 pips
1.257	16	1.2588	-$3,000	+18 pips
1.255	32	1.2569	-$6,200	+19 pips

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Martingale ต้องการเงินทุนจำนวนมาก หากเทรดเดอร์มีเงินทุนเพียง 5,000 ดอลลาร์ เทรดเดอร์อาจหมดตัวก่อนที่ EUR/USD จะกลับตัว แต่การเพิ่มจำนวนล็อตจะช่วยลดราคาเฉลี่ยในการเข้าซื้อ ทำให้ระดับจุดคุ้มทุน (Break-Even Price) ลดลง

คำแนะนำในการใช้ Martingale

จากประสบการณ์ของทีมงาน Thai Forex Broker มีคำแนะนำที่น่าจะมีประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ที่อยากจะใช้กลยุทธ์ Martingale ในการเทรดครับ

1. ตีเส้นเทรนด์ไลน์และแนวรับ-แนวต้านให้เป็น

เพื่อระบุแนวโน้มหลักของตลาดว่าเป็น ขาขึ้น ขาลง หรือ Sideway และสำหรับวางแผนเทรดว่าจะเล่นหน้า Buy หรือ Sell
ส่วนแนวรับ-แนวต้านเอาไว้หาระดับราคาที่ตลาดอาจกลับตัวและเป็นจุดเข้าเทรดและ จุดกำไร (Take Profit) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ได้ด้วย อาจจะหาแนวรับ-ต้านจาก เส้น EMA, Pivot, Fibonacci ก็ได้
2 เส้นนี้จำเป็นต้องนำมาคิดและวางแผนร่วมกับการใช้ Martingale เหมือนเป็นตัวกำหนดจุดหมายคร่าวๆ

2. การบริหารพอร์ต (Money Management)

กำหนดขนาด Lot ที่เหมาะสมกับเงินทุน โดยแนะนำสูตรอย่างง่ายตามนี้ เลือกเอาตามความสะดวกของเงินทุน
- Balance/10000 = Lot
- Balance/20000 = Lot
- Balance/30000 = Lot
ตัวเลขที่นำมาหาร Balance (10000, 20000, 30000, …) มีได้มากถึง 100,000 เป็นตัวเลขที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งตัวเลขที่มากขึ้น หมายถึงความเสี่ยงที่น้อยลงและขนาด Lot ที่เล็กลง

3. ศึกษาธรรมชาติกราฟ

เทรดเดอร์เทรดคู่เงินไหนควรเข้าใจพฤติกรรมราคาของคู่เงินนั้นว่ามีการเคลื่อนที่แบบไหน เช่น EUR/USD วิ่งเฉลี่ย 100-250 pips ต่อวัน มีการเด้งและย่อตัว
การรู้พฤติกรรมราคาแบบนี้ทำให้การใช้ Martingale สามารถวิเคราะห์ได้ลึกยิ่งขึ้นและหาจังหวะเพื่อใช้ Martingale ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. เทรดตามเทรนด์

ต่อให้เราใช้ Martingale เก่งแค่ไหนตลาด Forex ก็อาจจะไม่เข้าข้างเราสักวันหนึ่งก็ได้ ดังนั้น เน้นการเทรดตามเทรนด์หลักดีกว่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะสูง
การเทรดสวนเทรนด์อาจจะใช้ Martingale ได้ก็จริงแต่ก็ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยุ่งยากมากๆ พร้อมกับการแบกรับความเสี่ยงสูงกว่า

5. ยอม Cut Loss

กรณีฉุกเฉินเมื่อการทำ Martingale ไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ก็ไม่จำเป็นต้องฝืนต่อไปครับ ยอมเจ็บดีกว่าโดนล้างพอร์ต เราสามารถหาโอกาสทำกำไรได้เสมอครับ
ดังนั้นก่อนเริ่มใช้ Maringale เทรดเดอร์ควรต้องกำหนดจุด Cut Loss เผื่อเอาไว้ อาจจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแรงมากๆ ถ้าราคายังผ่านได้ ก็ยอมตัดเลยครับ

คำแนะนำในการใช้หลัก Martingale ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเทรด Forex มีหลายประการ เช่น การเทรดตามเทรนด์เพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการใช้ Money Management ในการบริหารเงินทุนและขนาด Position เป็นต้น

ข้อดี-ข้อเสียของ Martingale

เรามาดูในส่วนของข้อดีและข้อเสียในการใช้ Martingale ในการเทรด Forex กันบ้างครับ เพื่อเทรดเดอร์จะได้ตระหนักรู้ในหลายๆ แง่มุม

ข้อดี

ฟื้นตัวเร็ว: หากสามารถชนะเพียงครั้งเดียว ระบบจะคืนทุนและอาจได้กำไรทันที เนื่องจากใช้หลักการเพิ่มขนาดการเทรดเพื่อครอบคลุมการขาดทุนก่อนหน้า
เข้าใจง่าย: ไม่ต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานที่ซับซ้อน เพียงคำนวณขนาดออร์เดอร์และบริหารทุนให้เหมาะสม
เหมาะกับตลาดผันผวน: Martingale ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่แกว่งตัวแรง เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดออร์เดอร์ที่มีกำไร
ใช้ได้กับหลายตลาด: สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งตลาด Forex, หุ้น, คริปโต และตลาดอนุพันธ์อื่นๆ

ข้อเสีย

ความเสี่ยงสูง: หากขาดทุนติดต่อกัน จะต้องเพิ่มขนาดการซื้อขายอย่างมาก ซึ่งก็คือการเพิ่ม Margin เข้าโดยปริยาย พร้อมรับความเสี่ยงเจอ Margin Call
ต้องการเงินทุนสูง: ต้องมีเงินทุนสำรองจำนวนมาก เพื่อรองรับการขาดทุนต่อเนื่องและเพื่อเปิดออเดอร์ที่ขนาดใหญ่กว่าเดิม หากเงินทุนไม่มากพอก็อาจจะล้างพอร์ตได้
มีโอกาสหมดตัว: หากขาดทุนติดต่อกันจนเงินทุนหมด จะไม่สามารถเทรดต่อหรือใช้ Martingale ต่อได้
ขัดกับหลักการบริหารความเสี่ยง: หลักการที่ดีคือการลดความเสี่ยงเมื่อตลาดไม่เป็นใจ แต่ Martingale กลับเพิ่มความเสี่ยงขึ้นเมื่อขาดทุน ซึ่งขัดกับหลักบริหารความเสี่ยง

วิดีโอเกี่ยวกับการใช้ Martingale เทรด Forex

วิดีโอตัวนี้เกี่ยวกับการเทรด Forex แบบใช้ หลักการ Martingale เพื่อแก้ไขสถานการณ์และกลับมาทำกำไร ซึ่งในบทความนั้นยากที่จะยกตัวอย่างให่เห็นภาพจึงอยากแชร์เป็นวิดีโอให้เห็นการเทรดและประยุกต์ใช้ Martingale กับ Forex ครับ จะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับ

Focus นาทีที่ 00:54 แนวคิดหลักของกลยุทธ์ Martingale
Focus นาทีที่ 01:38 ตัวอย่างการเทรด
Focus นาทีที่ 04:51 Backtest ทดสอบกลยุทธ์ Martingale

สรุป

เห็นไหมครับว่ากลยุทธ์แบบ Martingale ดูเผินๆ มันเหมือนเป็นเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มความเสี่ยงไปเรื่อยๆ คล้ายการพนัน แต่ในบริบทของ Forex อยากแนะนำว่าก่อนที่จะใช้ระบบ Martingale เทรดเดอร์ต้องคำนวณปัจจัยต่างๆ ให้ละเอียดและรอบคอมพร้อมกับวางแผนสำรองไว้ในกรณีที่ไม่เป็นดั่งใจไว้เสมอครับ

ที่สำคัญ Martingale มันเป็นแค่เครื่องมือและแนวคิดประเภทหนึ่งเท่านั้นมันมีทั้งความอันตรายและประโยชน์เหมือนกับมีดนั่นแหละ ก่อนจะใช้มันก็ควรรู้วิธีใช้พร้อมกับใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้จะดีกว่าครับเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด