ในบทความนี้จะเรียกว่าเป็นระบบเทรดก็ไม่เชิงครับ แต่ถือว่าเป็นทฤษฎีและแนวคิดหนึ่งที่นำไปปรับใช้กับระบบเทรดได้ครับ นั่นก็คือ “Martingale” มันคืออะไร? เกี่ยวข้องกับการเทรด Forex มันคืออะไร? เกี่ยวข้องกับ Forex ยังไง? และนำไปปรับใช้ยังไงได้บ้าง? คำตอบอยู่ในบทความนี้ครับ
Highlight บทคัดย่อ
- Martingale เป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เริ่มมาจากการพนัน โดยใช้หลักการเพิ่มขนาดการเดิมพันเมื่อขาดทุน และถูกนำมาปรับใช้ในการเทรด Forex
- โดยกลยุทธ์ Martingale ใน Forex คือการปรับขนาดตำแหน่ง (position) เมื่อราคาขยับผิดทาง ซึ่งจะช่วยลดจุดคุ้มทุน (Break-Even Price) ให้ใกล้ยิ่งขึ้น
- ข้อดีของ Martingale: สามารถฟื้นตัวจากการขาดทุนได้อย่างรวดเร็วหากชนะการเทรดหนึ่งครั้ง อีกทั้งยังใช้งานง่ายโดยไม่ต้องวิเคราะห์ตลาดที่ซับซ้อนและสามารถใช้ได้ในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น Forex, หุ้น, คริปโต เป็นต้น
- ข้อเสียของ Martingale: มีความเสี่ยงสูง หากขาดทุนต่อเนื่องจะต้องเพิ่มขนาดการซื้อขายขนาดใหญ่ จนล้างพอร์ตหากไม่มีทุนสำรองมากพอ
Martingale คืออะไร?
- กลยุทธ์ Martingale เดิมทีแล้วมันคือวิธีการเล่นพนันแบบหนึ่งที่ใช้หลักการทบต้นเมื่อขาดทุน แต่ก็ถูกพัฒนาต่อโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน Joseph Leo Doob เพื่อทำให้มันมีหลักการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น
- หลักการของกลยุทธ์ Martingale คือ
- เริ่มจากการวางเดิมพันจำนวนหนึ่ง
- หากแพ้ ให้เพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่าของครั้งก่อนหน้า
- ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะชนะ
- เมื่อชนะ จะได้เงินคืนเท่ากับที่เสียไปทั้งหมด บวกกับกำไรเท่ากับเงินเดิมพันเริ่มต้น
- ดูเผินๆ แล้วหลักการนี้เหมือนเป็นการเสี่ยงดวงมากกว่า แต่มันก็มีการคิดคำนวณให้ออกมาเป็นการเทรด Forex ได้ครับ โดยจะเกี่ยวกับการคำนวณขนาดของ Position ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
การเทรด Forex แบบ Martingale
- อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าว่ากลยุทธ์ Martingale คือการทบต้นเมื่อขาดทุน ซึ่งในบริบทของ การเทรด Forex นี้ เราจะเน้นไปที่การเพิ่มขนาดการซื้อขาย (position) เมื่อราคาเคลื่อนไหวผิดทางนั่นเอง
- ระบบ Martingale นั้นใช้หลักคณิตศาสตร์จึงเน้นไปที่การคำนวนขนาดของ position ไม่ใช่การวิเคราะห์ตลาดโดยตรง ขณะที่ อินดิเคเตอร์ ที่เราใช้วิเคราะห์นั้นมาจากการวิเคราะห์ตลาดมากกว่า
- หลักการ Martingale เมื่อใช้ในการเทรด Forex ก็เพื่อลดระยะห่างจุด Breakeven ทำให้สามารถกลับมากำไรได้เร็วขึ้นนั่นเอง
- สมมติว่าเทรดเดอร์ซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.263 โดยใช้ 2 ล็อต หากราคาลดลง เทรดเดอร์จะต้องรอให้ราคาดีดกลับไปที่ 1.264 เพื่อเป็นจุดคุ้มทุน
- แต่หากราคาลดลงอีกและเทรดเดอร์เพิ่มเป็น 4 ล็อต ราคาเฉลี่ยในการเข้าซื้อจะลดลง ทำให้จุดคุ้มทุนลดลงเหลือ 1.2625 แทนที่จะเป็น 1.264
ตัวอย่างใช้ Martingale ในการเทรด EUR/USD
ตารางตัวอย่างการใช้ Martingale ในการเทรด Buy EUR/USD พร้อมกรณีที่ราคาไปผิดทาง เพื่อแสดงการคำนวนเงินทุนที่ต้องใช้และระดับจุดคุ้มทุน
| ราคา EUR/USD | จำนวนล็อต | ราคาจุดคุ้มทุน | ขาดทุนสะสม | ระดับจุดคุ้มทุน
(Break-Even Price) |
| 1.265 | 1 | 1.265 | $0 | 0 pips |
| 1.263 | 2 | 1.264 | -$200 | +10 pips |
| 1.261 | 4 | 1.2625 | -$600 | +15 pips |
| 1.259 | 8 | 1.2605 | -$1,400 | +17 pips |
| 1.257 | 16 | 1.2588 | -$3,000 | +18 pips |
| 1.255 | 32 | 1.2569 | -$6,200 | +19 pips |
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Martingale ต้องการเงินทุนจำนวนมาก หากเทรดเดอร์มีเงินทุนเพียง 5,000 ดอลลาร์ เทรดเดอร์อาจหมดตัวก่อนที่ EUR/USD จะกลับตัว แต่การเพิ่มจำนวนล็อตจะช่วยลดราคาเฉลี่ยในการเข้าซื้อ ทำให้ระดับจุดคุ้มทุน (Break-Even Price) ลดลง
คำแนะนำในการใช้ Martingale
จากประสบการณ์ของทีมงาน Thai Forex Broker มีคำแนะนำที่น่าจะมีประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ที่อยากจะใช้กลยุทธ์ Martingale ในการเทรดครับ
1. ตีเส้นเทรนด์ไลน์และแนวรับ-แนวต้านให้เป็น
- เพื่อระบุแนวโน้มหลักของตลาดว่าเป็น ขาขึ้น ขาลง หรือ Sideway และสำหรับวางแผนเทรดว่าจะเล่นหน้า Buy หรือ Sell
- ส่วนแนวรับ-แนวต้านเอาไว้หาระดับราคาที่ตลาดอาจกลับตัวและเป็นจุดเข้าเทรดและ จุดกำไร (Take Profit) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ได้ด้วย อาจจะหาแนวรับ-ต้านจาก เส้น EMA, Pivot, Fibonacci ก็ได้
- 2 เส้นนี้จำเป็นต้องนำมาคิดและวางแผนร่วมกับการใช้ Martingale เหมือนเป็นตัวกำหนดจุดหมายคร่าวๆ
2. การบริหารพอร์ต (Money Management)
- กำหนดขนาด Lot ที่เหมาะสมกับเงินทุน โดยแนะนำสูตรอย่างง่ายตามนี้ เลือกเอาตามความสะดวกของเงินทุน
- Balance/10000 = Lot
- Balance/20000 = Lot
- Balance/30000 = Lot
- ตัวเลขที่นำมาหาร Balance (10000, 20000, 30000, …) มีได้มากถึง 100,000 เป็นตัวเลขที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งตัวเลขที่มากขึ้น หมายถึงความเสี่ยงที่น้อยลงและขนาด Lot ที่เล็กลง
3. ศึกษาธรรมชาติกราฟ
- เทรดเดอร์เทรดคู่เงินไหนควรเข้าใจพฤติกรรมราคาของคู่เงินนั้นว่ามีการเคลื่อนที่แบบไหน เช่น EUR/USD วิ่งเฉลี่ย 100-250 pips ต่อวัน มีการเด้งและย่อตัว
- การรู้พฤติกรรมราคาแบบนี้ทำให้การใช้ Martingale สามารถวิเคราะห์ได้ลึกยิ่งขึ้นและหาจังหวะเพื่อใช้ Martingale ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. เทรดตามเทรนด์
- ต่อให้เราใช้ Martingale เก่งแค่ไหนตลาด Forex ก็อาจจะไม่เข้าข้างเราสักวันหนึ่งก็ได้ ดังนั้น เน้นการเทรดตามเทรนด์หลักดีกว่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะสูง
- การเทรดสวนเทรนด์อาจจะใช้ Martingale ได้ก็จริงแต่ก็ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยุ่งยากมากๆ พร้อมกับการแบกรับความเสี่ยงสูงกว่า
5. ยอม Cut Loss
- กรณีฉุกเฉินเมื่อการทำ Martingale ไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ก็ไม่จำเป็นต้องฝืนต่อไปครับ ยอมเจ็บดีกว่าโดนล้างพอร์ต เราสามารถหาโอกาสทำกำไรได้เสมอครับ
- ดังนั้นก่อนเริ่มใช้ Maringale เทรดเดอร์ควรต้องกำหนดจุด Cut Loss เผื่อเอาไว้ อาจจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแรงมากๆ ถ้าราคายังผ่านได้ ก็ยอมตัดเลยครับ
ข้อดี-ข้อเสียของ Martingale
เรามาดูในส่วนของข้อดีและข้อเสียในการใช้ Martingale ในการเทรด Forex กันบ้างครับ เพื่อเทรดเดอร์จะได้ตระหนักรู้ในหลายๆ แง่มุม
ข้อดี
- ฟื้นตัวเร็ว: หากสามารถชนะเพียงครั้งเดียว ระบบจะคืนทุนและอาจได้กำไรทันที เนื่องจากใช้หลักการเพิ่มขนาดการเทรดเพื่อครอบคลุมการขาดทุนก่อนหน้า
- เข้าใจง่าย: ไม่ต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานที่ซับซ้อน เพียงคำนวณขนาดออร์เดอร์และบริหารทุนให้เหมาะสม
- เหมาะกับตลาดผันผวน: Martingale ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่แกว่งตัวแรง เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดออร์เดอร์ที่มีกำไร
- ใช้ได้กับหลายตลาด: สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งตลาด Forex, หุ้น, คริปโต และตลาดอนุพันธ์อื่นๆ
ข้อเสีย
- ความเสี่ยงสูง: หากขาดทุนติดต่อกัน จะต้องเพิ่มขนาดการซื้อขายอย่างมาก ซึ่งก็คือการเพิ่ม Margin เข้าโดยปริยาย พร้อมรับความเสี่ยงเจอ Margin Call
- ต้องการเงินทุนสูง: ต้องมีเงินทุนสำรองจำนวนมาก เพื่อรองรับการขาดทุนต่อเนื่องและเพื่อเปิดออเดอร์ที่ขนาดใหญ่กว่าเดิม หากเงินทุนไม่มากพอก็อาจจะล้างพอร์ตได้
- มีโอกาสหมดตัว: หากขาดทุนติดต่อกันจนเงินทุนหมด จะไม่สามารถเทรดต่อหรือใช้ Martingale ต่อได้
- ขัดกับหลักการบริหารความเสี่ยง: หลักการที่ดีคือการลดความเสี่ยงเมื่อตลาดไม่เป็นใจ แต่ Martingale กลับเพิ่มความเสี่ยงขึ้นเมื่อขาดทุน ซึ่งขัดกับหลักบริหารความเสี่ยง
วิดีโอเกี่ยวกับการใช้ Martingale เทรด Forex
วิดีโอตัวนี้เกี่ยวกับการเทรด Forex แบบใช้ หลักการ Martingale เพื่อแก้ไขสถานการณ์และกลับมาทำกำไร ซึ่งในบทความนั้นยากที่จะยกตัวอย่างให่เห็นภาพจึงอยากแชร์เป็นวิดีโอให้เห็นการเทรดและประยุกต์ใช้ Martingale กับ Forex ครับ จะน่าสนใจแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยครับ
- Focus นาทีที่ 00:54 แนวคิดหลักของกลยุทธ์ Martingale
- Focus นาทีที่ 01:38 ตัวอย่างการเทรด
- Focus นาทีที่ 04:51 Backtest ทดสอบกลยุทธ์ Martingale
สรุป
เห็นไหมครับว่ากลยุทธ์แบบ Martingale ดูเผินๆ มันเหมือนเป็นเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มความเสี่ยงไปเรื่อยๆ คล้ายการพนัน แต่ในบริบทของ Forex อยากแนะนำว่าก่อนที่จะใช้ระบบ Martingale เทรดเดอร์ต้องคำนวณปัจจัยต่างๆ ให้ละเอียดและรอบคอมพร้อมกับวางแผนสำรองไว้ในกรณีที่ไม่เป็นดั่งใจไว้เสมอครับ
ที่สำคัญ Martingale มันเป็นแค่เครื่องมือและแนวคิดประเภทหนึ่งเท่านั้นมันมีทั้งความอันตรายและประโยชน์เหมือนกับมีดนั่นแหละ ก่อนจะใช้มันก็ควรรู้วิธีใช้พร้อมกับใส่อุปกรณ์ป้องกันไว้จะดีกว่าครับเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด
อ้างอิง
จัดอันดับ 10 โบรกเกอร์ Forex ดีที่สุดในไทย
ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจเลือก โบรกเกอร์ Forex ได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา เทรดกับโบรกเกอร์ที่มีคุณภาพ ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องการโดนโกงอย่างแน่นอน
โบรกเกอร์ Forex 10 อันดับทีมงาน : thaiforexbroker.com