Williams %R หรือ William percent Range คืออินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่มีประวัติการพัฒนาที่น่าจดจำตัวหนึ่งครับ โดยในวงการ Forex นั้นได้ยกย่องให้ indicator ตัวนี้เป็น 1 ใน 10 ยอด indicators ของโลกเลย มันมีบางอย่างคล้ายกับ Stochastic Oscillator แต่ก็ไม่ได้เหมือนกันหมด เพราะแนวคิดที่มาขอสมการนั้นต่างกันครับ
ความเป็นมาของ Williams %R
เทรดเดอร์อาจจะพบเห็น indicator ประเภท Oscillator มาแล้วหลากหลายตัว และเป็นอินดี้ที่พัฒนาโดยคุณ Bill William ก็หลายตัว แต่ไม่ใช่กับ William %R ตัวนี้ครับ เพราะคนที่พัฒนานั้นชื่อว่า Larry R. Williams เจ้าของตำแหน่งแชมป์เทรดในรายการ World Cup Championship of Future trading ในปี 1987
โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นรายการที่เรียกว่าดังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งในช่วงระยะเวลาการแข่งขันทั้งหมด 12 เดือน ทางคุณ Larry ได้สร้างสถิติการทำกำไรด้วยเงินจริงไป $1,100,000 ด้วยต้นทุนเพียง $10,000 หากเรามาคำนวณกันแล้ว กำไรของมัน คือ 11,300%
10 ปีต่อมา คุณ Larry ได้ส่งไม้ต่อไปยัง Michelle Williams ดาราสาวผู้เป็นลูกสาวแท้ ๆ ของ Larry ซึ่งนางก็ได้เข้าแข่งขันรายการเดิมในปี 2014 แล้วก็ได้คว้าชัยชนะตามรอย Larry ผู้เป็นพ่ออีกด้วย ถึงแม้สถิติการทำกำไรของ Michelle จะได้กำไรเพียง 1,000% แต่ก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่การันตรีได้ครับว่า Larry R. Williams เป็นสุดยอดเทรดเดอร์ที่เก่งกาจคนหนึ่งในวงการเลย
หลักการทำงานของ Williams %R
Indicator ตัวนี้ทำงานแบบวัดวงรอบการแกว่งตัวของราคา โดยการใช้ Close Price หรือ ราคาปิด ของแท่งเทียนปัจจุบัน เทียบกับช่วงราคาสูงสุด (Highest Price) และราคาต่ำสุด (Lowest Price) ในช่วงเวลาย้อนหลังตามที่เรากำหนด เพื่อดูว่า Closed Price ปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า หรือ สูงกว่า เมื่อเทียบกับวงรอบการแกว่างตัวในอดีตครับ
สูตรคำนวณ
ด้วยหลักการที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้สมการที่คาดว่าน่าจะเป็นออกมาประมาณนี้ครับ
%R = (Highest Price n period – Closed price)/( Highest Price n period – Lowest Price n period) * (-100)
เมื่อ
- Closed price = ราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบัน
- Highest Price n period = ราคาสูงสุดในช่วงเวลาที่เรากำหนด
- Lowest Price n period = ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่เรากำหนด
โดยที่ค่าเดิมโรงงานเขาจะให้ Period มาที่ 14 ซึ่งเทรดเดอร์สามารถปรับค่านี้ได้อย่างอิสระและสามารถใช้ได้ในทุก Time Frame เลยครับ
วิธีการใช้งาน
การใช้งาน indicator ตัวนี้คล้ายกับ RSI และ Stochastic Oscillator ตรงที่มันบอกสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และสภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) ครับ แต่รวม ๆ แล้วหากเทียบสมการดู William %R มีความคล้ายกับ Stochastic ซะมากกว่า ซึ่งมีข้อแตกต่างกันตามตารางข้างล่างนี้ครับ
| ข้อเปรียบเทียบ | William %R |
Stochastic |
| Scale | -100% ถึง 0% | 0% ถึง 100% |
| ตำแหน่งราคาที่ใช้ในสมการ | Closed Price | Open Price |
| จุดประสงค์ | ใช้ดู Overbought / Oversold | ใช้ดู Overbought / Oversold |
จากตารางเราจะเห็นได้ว่า William %R มีการแกว่งตัวในช่วงระหว่าง 0% ลดลงจนถึง -100% โดยค่ากลางจะอยู่ที่ -50%
วิธีการดูแนวโน้มจาก %R
- หาก %R Value อยู่ช่วง 0 ถึง -49 หมายความว่า ตลาดช่วงนั้นกำลังมีแรงซื้อจาก Buyer ค่อนข้างเยอะ
- หาก %R Value อยู่ช่วง -51 ถึง -100 หมายความว่า ตลาดช่วงนั้นมีแรงขายจาก Seller ค่อนข้างเยอะ
วิธีการดู Overbought / Oversold
- เกิด Overbought เมื่อ %R Value > -20%
- เกิด Oversold เมื่อ %R Value < -80%
วิธีการดู Divergence
- Bullish Divergence --> ราคาทำฐานต่ำลง (ทำท่าจะเป็นเทรนขาลง) แต่ %R Value ที่ indicator window ทำฐานสูงขึ้น
- Bearish Divergence --> ราคาทำฐานสูงขึ้น (ทำท่าจะเป็นเทรนขาขึ้น) แต่ %R Value ที่ indicator window ทำฐานต่ำลง
วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน
เป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ เลยครับที่เราไม่ต้องไปหา Download จากที่ไหน เพราะเจ้า Indicator %R นี้มีแถมมาให้เราแล้วทั้งบน Metatrader 4 (mt4) และ Metatrader 5 (mt5) ครับ เพียงแค่เราลากเมาส์ไปที่ Insert จากนั้นให้ไปที่ Indicator --> ให้เราเลือกไปที่ Oscillator แล้วก็จะเจอเจ้า Williams %R แอบอยู่ด้านล่าง ๆ ครับ ไม่ต้องรีรอ กดไปที่น้องเลย
วิธีการตั้งค่า
การตั้งค่ามีเพียง Period ที่เราต้องการดึงข้อมูลมาคำนวณครับ ซึ่งปกติแล้วเราใช้ Period 14 ซึ่งเป็นค่าเดิมโรงงาน จากนั้นเรายังสามารถเพิ่ม Base Line ได้ โดยผู้เขียนแนะนำว่าให้เพิ่มเส้น -50 เข้าไปด้วยเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์แนวโน้มครับ อ้ออย่าลืมเพิ่มความหนาของเส้นเป็น Level 2 นะครับจะได้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
กลยุทธ์การเทรด
กลยุทธ์ที่ผู้เขียนจะนำเสนอวันนี้จะเป็นการเทรดแบบ Scalping ในคู่เงินดิจิทัลอย่าง BTCUSD ครับ โดยเราจะ Set up %R period เอาไว้ที่ 14 (ค่าเดิมโรงงาน) ซึ่งเราจะต้องเพิ่มเส้น Base Line มาอีกหนึ่งแล้วตั้งค่าเส้นนั้นให้เป็น -50 และจะเทรดกันบน Time Frame M5 ครับ
เงื่อนไขการเข้า Buys
ให้เรามองไปที่ Indicator window ให้สังเกตว่า หากเส้น %R value ตัดขึ้น Base line -80 เป็นจำนวน 2 ครั้งเทรดเดอร์สามารถเข้า Buy ได้เลย (ไม่สนใจกราฟราคา)
เงื่อนไขการเข้า Sells
ให้ทางกลับกัน หาก %R value ตัดลงเส้น Base line -20 เป็นจำนวน 2 ครับ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเกิดสภาวะ oversold แล้วจริง ๆ ให้เทรดเดอร์เข้า Sell ได้ทันทีแบบไม่สนใจราคาที่วิ่งอยู่
การตั้ง Take Profit และ Stop Loss
วิธีการตั้ง Take profit ให้เราตั้งเมื่อเกิดจุด overbought สำหรับเทรดเดอร์ที่ออกไม้ Buy และให้เราต้องจุด Take profit ที่ oversold สำหรับเทรดเดอร์ที่ออกไม้ Sell ครับ โดยการตั้ง Stop Loss อาจจะกำหนดให้เป็น High เดิมหรือ Low เดิมได้.. อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ค่อยข้างที่จะมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นเทรดเดอร์นำไป Backtest ก่อนเป็นสิ่งที่ดีครับ
สรุป
Williams %R indicator ถูกพัฒนามาจากแชมป์เทรดระดับที่ครองตำแหน่งถึง 2 รุ่น ซึ่งเขาได้นำสมการและวิธีคิดของพวกเขามาทำเป็น Indicator ให้เราได้ใช้กันอย่างทุกวันนี้ โดยอินดี้ตัวนี้สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มก็ได้ วิเคราะห์จุดที่เกิดสภาวะซื้อขายมากเกินไปก็ได้ วิเคราะห์ Divergence ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชำนาญของเทรดเดอร์ครับ