สอนพื้นฐาน Volume Rate Of Change (VROC)

Volume Rate Of Change (VROC)

Volume Rate of Change (VROC) คือ อินดิเคเตอร์ที่สามารถการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายปัจจุบันเทียบกับในอดีตซึ่งมันตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นให้เราได้รู้ครับ หากค่า VROC มีค่าเป็นบวกแสดงว่าปริมาณการซื้อขายปัจจุบันมีมากกว่าปริมาณการซื้อขายในอดีต (ตามที่เรากำหนดช่วงเวลา) ในทางกลับกัน หากปริมาณการซื้อขายมีค่าเป็นลบแสดงให้เห็นการซื้อขายในอดีตมีมากกว่าการซื้อขายปัจจุบัน

ความเป็นมาของ Volume Rate Of Change

จากบทความก่อน เราได้พูดถึงอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Rate of change (ROC) ซึ่งเป็นอินดี้ที่บอกเราถึงเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงราคา ด้วยหลักการที่คล้าย ๆ กันผู้พัฒนาเขาจึงพัฒนาอินเคเตอร์ที่สามารถบอกเราถึงเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย (Volume) และให้ชื่อมันว่า Volume Rate of Change หรือ VROC ครับ

ก่อนจะเข้าหลักการการทำงานของมัน ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงความสำคัญของ Volume กันก่อน.. Volume เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเทรดแทบจะทุกกลยุทธ์ที่เทรดด้วย Technical analysis เนื่องจากมันจะทำให้เราทราบถึงปริมาณการซื้อ การขาย หรือ อุปสงค์ อุปทาน ในแต่ละช่วงเวลาที่เรากำหนด ดังนั้นมันมีประโยชน์ต่อการเทรดมาก ๆ

ยกตัวอย่างเช่น หากเราเทรดแบบ Breakout โดยดูสัญญาณจาก Moving Average เป็นหลัก เทรดเดอร์อาจจะวาง Pending แบบ Buy stop และ Sell stop ดักทางเอาไว้ในกรณีที่ Moving Average ตัดกัน โดยเราจะได้ order ก็ต่อเมื่อ Volume สูงขึ้นไม่ว่าจะไปในทิศทางไหน มันจะส่งผลต่อกราฟแท่งเทียน ทำให้ราคาเกิดการกระชากไปเกี่ยวโดน Pending แล้วทะลุไปชน Take Profit (TP) ได้ เป็นต้น

Volume Rate of Change indicator บน MT5
ตัวอย่างหน้าตาของ Volume Rate of Change indicator บน MT5

หลักการทำงานของ Volume Rate Of Change

หลักการการทำงานของ VROC เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาพอ ๆ กับ ROC indicator ครับ เพียงแค่เขาจะเปลี่ยนตัวแปรในสมการจาก ราคาปิด (Close Price) เป็น Volume ครับ โดยผลลัพธ์จะแสดงให้เราเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

  • VROC มันก็ไม่ได้จำกำค่าที่แสดงออกมาให้อยู่ในช่วง 0% – 100% แต่อย่างใดตัวเลขพวกนี้สามารถทะลุสูงกว่า 100% และต่ำกว่า 0% ได้เหมือนกันครับ

สูตรคำนวณ

สมการดังกล่าวจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับ ROC indicator ครับ โดยจะมีรายละเอียดตัวแปรต่างเล็กน้อยเท่านั้น และสมการที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้ครับ

VROC = [(Current Volume – Volume n periods ago) / Volume n periods ago] * 100

เมื่อ

  • Current Volume คือ ปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume ในช่วงเวลาปัจจุบัน
  • Volume n periods ago คือ ปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume ในช่วงเวลา n ที่ผ่านมา

วิธีการใช้งาน

บทความนี้ผู้เขียนจะแนะนำถึงการใช้ VROC indicator ในการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้ครับ.. ในกรณีที่ค่า VROC value เป็น บวก มันบ่งบอกว่าปริมาณการซื้อขายปัจจุบันมีมากกว่ากว่าปริมาณการซื้อขายในอดีต ซึ่งมันมีโอกาสที่ให้ค่าเกิด 100% ได้ เราจะสามารถพบเห็นพฤติกรรมแบบนี้ในตลาดที่มีความผันผวนและการสู้กันในส่วนของแรงซื้อและแรงขายมาก ๆ เช่น ตลาดทองคำ เป็นต้น

VROC indicator ที่ค่าเป็นบวก
ตัวอย่างการดู VROC indicator ที่ค่าเป็นบวก

ในทางกลับกัน หาก VROC value มีค่าเป็น ลบ เราก็จะสามารถอ่านค่าได้ว่าปริมาณการซื้อขายปัจจุบันมีน้อยกว่าในอดีต ซึ่งน้อยมากขนาดไหนเราก็ดูได้จากการติดลบที่มากขึ้น เช่น ติดลบ 20%, ติดลบ 90% เป็นต้น

VROC indicator ที่มีค่าเป็นลบ
ตัวอย่างการดู VROC indicator ที่มีค่าเป็นลบ

ข้อสังเกตหนึ่งที่เทรดเดอร์ไม่ควรพลาดเลย คือ บางแท่งเทียนเราจะเห็นได้ว่าเป็นแท่งที่มี Body size ไม่ยาวนักแต่กลับมี VROC value ที่สูงมาก ๆ เป็นแบบนี้เพราะอะไร มันเกิดจากมีการสู้กันระหว่าง Buyer และ Seller ที่รุนแรงแต่ละฝ่ายมีกำลังพอ ๆ กัน และเมื่อมันเทียบกับจำนวน Period ที่ผ่านมานั้น Volume มันสูงกว่ามาก ๆ จึงส่งผลให้ค่า VROC value เกิน 100% แบบที่เห็นครับ

VROC value ที่เกิน 100%
ตัวอย่าง VROC value ที่เกิน 100% แต่ไม่สัมพันธ์กับ Body size ของแท่งเทียน

วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน

สำหรับ MT4 ให้เทรดเดอร์ไป Download ได้จากการคลิ๊กที่ Link นี้ได้เลยครับ -> จากนั้นให้ทำการแตกไฟล์ Zip -> และทำการ Copy indicator file -> จากนั้นเปิด MT4 ขึ้นมาแล้วคลิ๊กไปที่ File -> Open Folder Data -> ไปที่โฟล์เดอร์ที่ชื่อ MQL4 -> Indicator -> แล้วทำการวาง indicator file ลงไป

จากนั้นให้ทำการลากเมาส์ไปที่ Navigator window -> คลิ๊กขวาเพื่อกด Reflash -> คลิ๊กซ้ายค้างที่ชื่อ indicator แล้วทำการลากไปวางบน Chart ได้เลยครับ ส่วนใครที่ใช้ MT5 ก็ให้ลากเมาส์ไปที่ Insert -> Indicator -> Customs -> มองหาชื่อ VROC แล้วก็กดคลิ๊กซ้ายไป 1 ที ครับ

วิธีเรียกใช้ VROC indicator บน MT5
วิธีเรียกใช้ VROC indicator บน MT5

วิธีการตั้งค่า

VROC indicator ตั้งค่าไม่ยากครับโดยสามารถตั้งค่า Period ได้ สามารถเพิ่มเส้น Base Line ได้ตามสะดวก โดยผู้เขียนแนะให้เพิ่ม 3 เส้นได้แก่เส้น 0, 50, 100 ครับ นอกจากนี้ควรตั้งความหนาของเส้นเป็น Level 2-3 เพื่อที่เราจะมองเห็นมันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

Tips การใช้จากผู้พัฒนาจาก mql5 ได้บอกว่า การกำหนดค่า Period สำคัญมาก ๆ เพราะมีผลต่อ VROC value โดยหากเทรดเดอร์ตั้ง 10-15 bar มันจะ Sensitive ต่าการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปส่งผลให้อ่านผลได้ยากและวิเคราะห์ได้ไม่แม่นยำ

ดังนั้นค่าที่เหมาะสมสำหรับการใช้คือ 25-30 bar period ครับ การกำหนดค่าแบบนี้จะทำให้เส้นที่ออกมามีความ Smooth มากขึ้น แม่นยำมากขึ้น และที่สำคัญเราสามารถมองเห็นและวิเคราะห์มันได้ดีขึ้นอีกด้วย เพราะมันลดการเกิด Nois นั่นเองล่ะครับ

การกำหนดค่า VROC indicator
ตัวอย่างการกำหนดค่า VROC indicator

ประโยชน์และข้อควรระวัง

ข้อดีของ VROC indicator คือ หลักการเรียบง่าน สมการไม่ซับซ้อน จึงทำให้การเกิด Error น้อยกว่าสมการซับซ้อน เทรดเดอร์สามารถนำ indicator นี้ไปปรับใช้ในการเทรดได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเทรดตามเทรน การเทรนสวิง หรือการเทรนช่วง sideway ครับ

ข้อควรระวังคงจะเป็นในเรื่องของความชำนาญในการเทรดเพราะการใช้ Volume เทรดนั้น เทรดเดอร์จะต้องทักษะการเทรดที่ดีพอสมควรครับ พูดง่าย ๆ ว่ามือใหม่จะใช้ indicator ตัวนี้เทรดแบบ Stand-alone คงเป็นเรื่องที่ยากเกินไปครับ แต่หากฝึกฝนและจริงจังกับมัน ผู้เขียนเชื่อว่าเทรดเดอร์สามารถทำได้แน่นอนครับ

สรุป

Volume Rate of Change คือ Indicator ที่บอกเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของ Volume ด้วยการเทียบ Volume ปัจจุบันกับ Volume ในอดีตที่ผ่านมา โดยการกำหนดค่า Period ที่เหมาะสมในการใช้คือ 25-30 bars period เนื่องจะทำให้ Nois เกิดได้น้อยและง่ายต่อการวิเคราะห์มาที่สุดครับ