กลยุทธ์เทรด USDJPY ด้วย Correlation (Dollar และ Yen Index)

ถ้าพูดถึงการเทรดคู่เงินหลักในตลาด Forex เชื่อว่าหลายคนต้องมีคู่ USDJPY อยู่ในลิสต์แน่นอน คู่เงิน 2 สกุลนี้คือขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจากฝั่งเอเชียและอเมริกา ความสัมพันธ์ของคู่เงิน USDJPY ยังมีอะไรที่น่าสนใจและชวนติดตามอย่างมากในบทความนี้มีมาเสิร์ฟให้ถึงที่แล้วครับ

Highlight บทคัดย่อ

  • Correlation ของคู่เงินในตลาด Forex คือการดูว่าคู่เงิน 2 คู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (Positive Correlation) หรือทิศทางตรงกันข้าม (Negative Correlation)
  • สำหรับคู่เงิน USDJPY จะดู Correlation ผ่านดัชนี Dollar Index (DXY) และ Yen Index (JXY)
    • DXY คือดัชนีที่ใช้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล
    • ในขณะที่ JXY คือดัชนีที่ใช้วัดค่าเงินเยนญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ
  • การใช้ Correlation เพื่อวิเคราะห์คู่เงิน USDJPY สามารถทำได้โดยใช้ DXY เป็นตัวนำทางและ JXY เป็นตัวเสริม เช่น หาก DXY แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องและ JXY อ่อนค่าลง ก็จะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าควรเปิดสถานะ Buy USDJPY
  • การใช้ Correlation มีข้อดีคือช่วยยืนยันสัญญาณเทรด, บริหารความเสี่ยงและช่วยให้เข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาได้ลึกซึ้งขึ้น แต่มีข้อจำกัดคือความสัมพันธ์ของคู่เงินไม่คงที่ตลอดเวลา จึงต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ

Correlation ใน Forex

  • Correlation คือความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินต่างๆ มันคือการดูว่าคู่เงิน 2 คู่ มีแนวโน้มที่จะวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน (Positive Correlation), ทิศทางตรงกันข้าม (Negative Correlation) หรือไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย (No Correlation)
  • ซึ่งเทรดเดอร์ที่เทรดหลายคู่เงินความสัมพันธ์นี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมันจะเอาไว้ใช้ในการวางแผน + บริหารความเสี่ยง เช่น
    • EUR/USD และ GBP/USD เป็น Positive Correlation ถ้าเรา Buy ทั้งคู่ โอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นกำไร 2 เท่า (ถ้าถูกทาง) หรือขาดทุน 2 เท่า (ถ้าผิดทาง)
  • และเมื่อตอนเกริ่นนำเราพูดถึงคู่เงิน USDJPY โดยคู่เงินนี้จะมีความสัมพันธ์กับ DXY = Dollar Index และ JXY = Yen Index โดยตรง
ความสำคัญของ Correlation ในการเทรด
การใช้ Correlation คู่เงินสำหรับการเทรดมีความสำคัญมากกว่าที่คิด เช่น ลดการเทรดซ้ำในทิศทางเดียวกันและบางคนใช้ในการ Hedging พอร์ตเพื่อจำกัดความเสี่ยงรวมถึงใช้เป็นปัจจัยในการเข้าเทรด

Dollar Index (DXY) คืออะไร?

  • Dollar Index หรือ DXY คือดัชนีที่ใช้วัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักของโลกทั้ง 6 สกุล
    1. ยูโร (EUR) – สัดส่วนประมาณ 57.6% (สัดส่วน = ระดับการมีอิทธิพลที่มีต่อ USD)
    2. เยนญี่ปุ่น (JPY) – 13.6%
    3. ปอนด์อังกฤษ (GBP) – 11.9%
    4. ดอลลาร์แคนาดา (CAD) – 9.1%
    5. โครนาสวีเดน (SEK) – 4.2%
    6. ฟรังก์สวิส (CHF) – 3.6%
  • การอ่านกราฟ DXY คร่าวๆ คือถ้า DXY ขึ้น = ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั้ง 6 แต่ถ้า DXY ลง = ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั้ง 6
  • DXY จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่เทรดเดอร์ Forex, ทองคำ, น้ำมันและสินทรัพย์ต่างๆ ใช้ติดตามเพื่อประเมินทิศทางตลาดการเงินโลกนั่นเอง
กราฟดัชนี Dollar Index หรือ DXY
ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นโดย U.S. Federal Reserve ในปี 1973 หลังจากระบบ Bretton Woods ล่มสลาย เพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอของดอลลาร์ในตลาดโลก

Yen Index (JXY) คืออะไร?

  • Yen Index คือดัชนีที่ใช้วัดมูลค่า (แข็งหรืออ่อน) ของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักอื่น คล้ายๆ กับ Dollar Index (DXY) ที่ใช้วัดค่าเงินดอลลาร์เลยครับ
  • แต่ตระกร้าสกุลเงินของ JXY ต่างจาก DXY ที่เป็นมาตรฐานกลางของโลก JPY Index ไม่มีมาตรฐานแบบตายตัว และน้ำหนักสกุลเงินในตะกร้าก็ขึ้นกับสูตรที่ผู้จัดทำเลือกใช้
กราฟดัชนี Yen Index หรือ JXY
JPY Index เป็นเพียงดัชนีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัด “ความแข็ง–อ่อนของเงินเยน” เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลักอื่นๆ ซึ่งแต่ละสำนักการเงิน/โบรกเกอร์อาจออกแบบต่างกันเล็กน้อย ซึ่งจากกราฟหมายความว่าค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเรื่อยๆ นับตั้งแต่สร้าง JXY มาเลย

การใช้ Correlation เทรด USDJPY

การเทรด USDJPY ต้องใช้ Correlation กับ DXY และ JXY เพราะคู่เงินนี้คือการ “ต่อสู้กัน” โดยตรง ดัชนีทั้งสองจะสะท้อนความแข็งค่าในภาพรวมตลาด ทำให้เราวิเคราะห์ได้แม่นยำกว่าการวิเคราะห์แค่กราฟคู่เงิน USDJPY อย่างเดียว

1. ใช้ Dollar Index เป็นตัวนำทาง

  • ถ้า DXY แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง = แนวโน้ม USDJPY มักจะขยับขึ้นตาม (เพราะ USD แข็ง)
  • ถ้า DXY อ่อนค่าลงแรง = มีโอกาสที่ USDJPY จะอ่อนตาม (เพราะ USD อ่อน)

2. ใช้ Yen Index เป็นตัวเสริม

  • ถ้า DXY ขึ้น + JXY ลง = สัญญาณ Buy USDJPY แข็งแรงมาก
  • ถ้า DXY ลง + JXY ขึ้น = สัญญาณ Sell USDJPY ชัดเจน
  • ถ้า DXY และ JXY เคลื่อนสวนกันแรงๆ ก็เทรดได้มั่นใจขึ้น (สัญญาณชัด) เหมือนเอาสองตัวมาประกบกันเพื่อยืนยันทิศทาง

3. ใช้คู่เสริมในการยืนยัน

  • บางครั้งกราฟ USDJPY ทำทรงขึ้นแต่ DXY ไม่ได้ขึ้นตาม อาจจะเป็นเพราะเงินเยนอ่อนค่าไม่ใช่เพราะเงินดอลลาร์แข็งค่า เราอาจจะไม่มั่นใจที่จะเทรด
  • ต้องมีคู่เงินเสริมเพื่อยืนยันทิศทางด้วย เช่น EUR/USD (คู่ตรงข้าม USD) ถ้า EUR/USD ลงแรง + USD/JPY ขึ้น แปลว่า USD แข็งจริงหรือดู EURJPY ถ้า EURJPY ลงแต่ USDJPY ขึ้น = ความแข็งมาจาก USD ไม่ใช่ JPY
กราฟแสดงช่วงเวลาที่เงินดอลลาร์แข็งค่า
กราฟ Dollar Index ทำแนวโน้มสูงขึ้น ช่วงเดือนตุลาคมขนถึงมกราคาปี 2025 การเทรดควรเน้นถือฝั่ง USD จะมีแนวโน้มชนะมากกว่า
  • ลองดู DXY ตั้งแต่ช่วงตุลาคม-ต้นปี 2025 จะเห็นว่า DXY ทำทรงขึ้นแสดงถึง USD แข็งค่า
กราฟแสดงช่วงเวลาที่เงินเยนอ่อนค่า
ช่วงเวลาเดียวกันแนวโน้ม Yen Index ทำทรงอ่อนแรง การเทรดคู่เงินที่มี JPY ควรเล่นน Sell ค่าเงินเยนเป็นหลัก จะมีโอกาสชนะมากกว่า
  • ลองดู JXY ในช่วงเวลาเดียวกัน (ตุลาคม-ปีใหม่ 2025) จะเห็นว่าค่าเงินเยนอ่อนค่าลง
  • สิ่งที่เราตระหนักได้ในช่วงเวลานี้คือ การเทรด USDJPY ควรเน้นเล่นที่ฝั่ง Buy ไหม? เราไปดูกราฟราคา USDJPY ในช่วงเวลาเดียวกันครับ
ตัวอย่างการเทรด Buy USDJPY เมื่อ DXY แข็งและ JXY อ่อน
เมื่อได้ข้อมูล-ความสัมพันธ์จาก DXY และ JXY มาแล้ว ก็เข้าเงื่อนไขหลักการเทรด “ถ้า DXY ขึ้น + JXY ลง = สัญญาณ Buy USDJPY แข็งแรงมาก” เราก็ปรับกลยุทธ์เน้นเล่น Buy
  • จะเห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวราคา USDJPY ก็ทำ Trend ขึ้น ซึ่งถ้าเราเล่น Buy ตาม DXY/JXY ที่เราวิเคราะห์ไป ยังไงก็มีโอกาสทำกำไรได้มากกว่า
  • ขอย้ำว่าการใช้ Correlation ก็เพื่อเป็นปัจจัยเสริมในการวิเคราะห์เพื่อให้น้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น รายละเอียดการเข้าเทรดเราก็ยังต้องใช้ Price Action, Indicators หรือ ระบบเทรด แบบเฉพาะอยู่ดี

ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ Correlation

เราไปดูข้อดีและข้อจำกัดในการใช้ Correlation มาช่วยการเทรดว่ามันดียังไง? และในแง่มุมไหนที่เราควรใช้มันอย่างระมัดระวังบ้าง?

ข้อดี

  1. ยืนยันสัญญาณเทรด: Correlation ถือว่าเป็นหนึ่งใน Confluence ที่มีน้ำหนักมาก ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์และ Price Action เพื่อยืนยันสัญญาณได้
  2. บริหารความเสี่ยง: การรู้ความสัมพันธ์ของคู่เงิน เราจะกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น เช่น หากเปิด Buy EURUSD แล้วเราก็ไม่ควรไปเปิด Buy GBPUSD เพิ่มอีก เพราะจะมีความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันเป็นสองเท่า
  3. เข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนราคาแบบเชิงลึก: ปัจจัยที่ทำให้กราฟขยับเราอาจจะรู้แบบพื้นฐาน แต่ Correlation จะช่วยให้รู้ลึกขึ้น เช่น เมื่อ USDJPY ขึ้น แต่ DXY นิ่ง หมายความว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้มาจากความแข็งแกร่งของ USD แต่มาจากความอ่อนแอของ JPY

ข้อจำกัด

  1. ความสัมพันธ์ไม่คงที่: Correlation ไม่ได้เป็นค่าคงที่ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าจะใช้มันก็ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ
  2. ยากสำหรับมือใหม่: เทรดเดอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นแค่ดูกราฟอย่างเดียวก็งงแล้ว ยิ่งต้องมาดู 2-3 กราฟเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่
  3. เป็นปัจจัยเสริมเท่านั้น: Correlation ไม่ได้ให้สัญญาณเข้าเทรดโดยตรง ควรใช้อินดิเคเตอร์หรือ Price Action ด้วย อย่าเข้าใจผิดไปใช้มันเพียงอย่างเดียวล่ะ
ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ Correlation
สิ่งสำคัญที่อยากจะเตือนเทรดเดอร์ไว้ แม้ว่าเราจะมองเห็นโอกาสในการเทรดจากความสัมพันธ์ของคู่เงินอย่างลึกซึ้งก็ตามแต่ต้องตระหนักไว้เสมอว่ามันเป็นเพียงปัจจัยเสริมอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ในการเข้าเทรด

วิดีโอเกี่ยวกับ Correlation

 

ในคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ TradingView สำหรับ การเทรดด้วย ความสัมพันธ์ (Correlations) ระหว่างสินทรัพย์ อาจจะมีทั้งหุ้น, Forex ปนๆ กันไป แต่ถือว่ามีประโยชน์และน่าสนใจครับ ว่า “วิธีการ” ที่เขาใช้นั้น ทำอย่างไร…

  • Focus นาทีที่ 01:04 เริ่มจากอธิบายแนวคิดหลักของความสัมพันธ์ (Correlations)
  • เครื่องมือใน TradingView: มี 2 วิธีในการดูความสัมพันธ์
    • ฟังก์ชัน ‘Compare’ นาทีที่ 01:53
    • ตัวบ่งชี้ ‘Correlation Coefficient’ นาทีที่ 05:00
  • Focus นาทีที่ 09:29 ตัวอย่างการเทรด EURUSD และ GBPUSD โดยเน้นมองหาจุดที่ราคาวิ่งสวนทางกันและใช้โอกาสนี้ในการซื้อและขายสวนทางกัน

สรุป

การใช้ Correlation เทรดคู่เงิน USD/JPY เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเสริมการเทรดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับ…โดยเฉพาะการใช้ DXY/JXY มาช่วยในการวิเคราะห์ สำหรับบางคนถือว่าเป็นเรื่องใหม่และอาจจะต่อยอดจากความรู้ตรงนี้เพื่อหาระบบเทรดเจ๋งๆ มาทำกำไรก็ได้

ยังไงก็ตามอยากจะฝากถึงเทรดเดอร์ทุกคนว่าควรใช้ Correlation ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ทีมงานได้สอนไปในบทความอื่นๆ ด้วยนะครับเพื่อกรองสัญญาณให้แม่นยำขึ้น หวังว่าความรู้ครั้งนี้จะตามมาพร้อมกับกำไรก้อนโตนะครับ

อ้างอิง

  1. Currency Correlation: https://www.babypips.com/tools/currency-correlation
  2. Dollar Index: https://thaibrokerforex.com/dollar-index
  3. ระบบเทรด: https://forexthai.in.th/forex-trading-system
  4. Federal Reserve: https://thaibrokerforex.com/federal-reserve-bank/

ทีมงาน: thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ