Forex Correlation คืออะไร? เทรดโดยใช้ความสัมพันธ์ของคู่เงิน

Forex Correlation คืออะไร พร้อมแนวทางการเทรด

เทคนิคการเทรด Forex ส่วนมากคนจะไปโฟกัสกับเรื่อง Price Action หรือ Indicators เป็นหลัก แต่น้อยคนนักจะใช้ความสัมพันธ์ของคู่เงินเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์การเทรด หรือที่เราเรียกกันว่า “Forex Correlation”

Highlight บทคัดย่อ

  • Forex Correlation คือ ความสัมพันธ์ที่บอกว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางใด
    • ไปในทิศทางเดียวกัน (Positive Correlation) = คู่หนึ่งขึ้นอีกคู่ขึ้นตาม
    • สวนทางกัน (Negative Correlation) = คู่หนึ่งลง อีกคู่ขึ้น
  • เหตุผลที่เราต้องรู้จักและใช้ Forex Correlation ในการเทรดก็เพราะป้องกันความเสี่ยงซ้ำซ้อน (Over-Exposure), หลีกเลี่ยงการ Hedging ที่ผิดและใช้ดูสัญญาณหลอก
  • ส่วนเราจะเอา Forex Correlation มาประยุกต์ใช้ในการเทรดได้ 3 แนวทางหลักๆ คือ…
    1. การใช้ Correlation เพื่อ “ยืนยันสัญญาณ“
    2. ใช้เพื่อการกระจายความเสี่ยง (Risk Diversification)
    3. ใช้ทำ Hedging ให้กับพอร์ต

Forex Correlation คืออะไร?

  • Forex Correlation ก็คือ “ความสัมพันธ์” ระหว่างคู่สกุลเงินสองคู่ว่ามีการเคลื่อนไหวราคาเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร เป็นเชิงบวก(Positive) หรือแบบเชิงลบ(Negative)
  • ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้เกิดโดยบังเอิญ แต่มักเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน (Fundamental Ties) เช่น
    • นโยบายการเงินที่คล้ายคลึงกัน: เช่นพวก คู่เงินหลัก(Major Currency pair) FED ปรับดอกเบี้ยขึ้น ธนาคารกลางยุโรปส่วนมากก็ปรับตาม
    • การเป็นคู่ค้าหลัก: หากเศรษฐกิจพี่ใหญ่ในโซนนั้นดี ประเทศน้องๆ หรือคู่ค้าก็จะดีตามไปด้วย
    • การที่ทั้งสองคู่เงินมีการเทียบค่ากับสกุลเงินเดียวกัน (เช่น USD): เมื่อคู่เงินสองคู่มี USD เป็นส่วนประกอบเหมือนกัน มันย่อมได้รับผลกระทบจากข่าวสารของสหรัฐฯ เหมือนกัน

Positive Correlation

  • คือคู่เงินที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกัน ถ้ากราฟคู่หนึ่งปรับตัวขึ้นอีกคู่หนึ่งก็จะปรับตัวขึ้นตามไปด้วย (และถ้าลงก็จะลงเหมือนกัน)
    • ตัวอย่าง EURUSD กับ GBPUSD มักจะวิ่งทางเดียวกัน เพราะมีสกุลเงิน USD เป็น Quote Currency เหมือนกันและเศรษฐกิจยุโรปกับอังกฤษมีความเชื่อมโยงกันสูง

Negative Correlation

  • คู่เงินที่วิ่งสวนทางกัน ถ้ากราฟคู่หนึ่งปรับตัวขึ้นอีกคู่หนึ่งมักจะปรับตัวลง
    • ตัวอย่าง EURUSD กับ USDCHF มักจะวิ่งสวนกัน เพราะคู่หนึ่งเอา USD ไว้ข้างหลัง (Quote) อีกคู่เอา USD ไว้ข้างหน้า (Base Currency)
    • และเงินฟรังสวิส (CHF) มักถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่คนจะหนีไปถือเมื่อดอลลาร์อ่อนค่า
ประเภทความสัมพันธ์คู่เงินแบบ Positive และ Negative
ความสัมพันธ์ของคู่เงินมีอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คือสัมพันธ์เชิงบวก (positive) คู่เงินนั้นมักจะขึ้นหรือลงด้วยปัจจัยที่คล้ายกัน ส่วนอีกอย่างคือความสัมพันธ์เชิงลบ (negative) ผลจากปัจจัยจะดีกับคู่หนึ่งแต่แย่สำหรับอีกคู่

ทำไมต้องดู Correlation?

Correlation กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่กำลังบอก/ยืนยันข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการซื้อขายให้แก่เทรดเดอร์ ลองไปดูกันครับว่าทำไมเราถึงต้องดู Correlation ประกอบการเทรด

  1. หนีกับดัก Over-Exposure (ความเสี่ยงซ้ำซ้อน): การที่เราเปิดออเดอร์ในทิศทางเดียวกัน บนคู่เงินที่มีค่า Correlation เป็น Positive Correlation
    • เช่น เปิด Buy EURUSD และเปิด Buy GBPUSD พร้อมกัน (คู่นี้เป็น Positive Correlation สูงมาก) ถ้าดอลลาร์ (USD) แข็งค่าขึ้นเพียงนิดเดียว พอร์ตจะแดงเถือกพร้อมกันทั้ง 2 ไม้ทันที กลายเป็นเสี่ยง 2 เท่าในทิศทางเดิม
  1. เลี่ยงกับดัก Hedging ปลอม: อันนี้จะตรงข้ามกับข้อ 1 คือเราไปเทรด Hedging โดยไม่ดูความสัมพันธ์ของคู่เงิน
    • เช่น เปิด Buy EURUSD และเปิด Sell GBPUSD (ซึ่งปกติ 2 คู่นี้วิ่งทางเดียวกัน) เมื่อกราฟวิ่ง คู่หนึ่งจะได้กำไร แต่อีกคู่จะขาดทุนในจำนวนที่แทบจะเท่ากัน กำไรที่ได้มาจะถูกหักล้างด้วยการขาดทุนของอีกคู่ แถมต้นทุนเทรดยังเสียให้โบรกฯ เหมือนเดิม
  1. ระวังสัญญาณหลอก (False Signals): ถ้าเราเจอการ Breakout ของราคา Correlation จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยยืนยันได้อย่างดี
    • กราฟ EURUSD พุ่งทะลุแนวต้านทำ New High ดูน่า Buy มาก แต่พอเหลือบไปดู GBPUSD กลับติดแนวต้านแล้วร่วงลง = แบบนี้ต้องระวังมีโอกาสสูงมากที่ EUR/USD จะเป็น “False Breakout“
ประโยชน์และเหตุผลที่ต้องดู Forex Correlation
เหตุผลทางเทคนิคที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้ Forex Correlation ก็เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่เกิดจาก Over-Exposure, การ Hedging ที่ไม่เกิดประโยชน์และรู้ทันสัญญาณหลอกเมื่อกราฟ Breakout

ใช้ Forex Correlation กับการเทรด Forex ยังไง?

การใช้ Forex Correlation ในการเทรดจริงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ 3 แนวทาง เพื่อเพิ่มโอกาสชนะและลดความเสี่ยงพอร์ตแตก ดังนี้ครับ

1. การใช้ยืนยันสัญญาณ

  • เช็คว่าคู่เงินที่มีความสัมพันธ์สูงวิ่งไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เช่น EURUSD เกิด Breakout แนวต้านหลักในขณะที่ GBPUSD ก็พุ่งขึ้นสูงเช่นกัน ลักษณะแบบนี้จะถือว่ามันยืนยันสัญญาณให้กันและกัน = สัญญาณแข็งแกร่ง น่าเข้าเทรด
  • แต่ถ้าขัดแย้งกันอาจเป็นสัญญาณหลอก (False Breakout) เช่น EURUSD ทำ New High แต่ GBPUSD ไม่ยอมขึ้นตามอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อของ EURUSD เป็นของปลอมหรือ GBPUSD อาจจะกำลังรอระเบิดตามไปทีหลังก็ได้ สาย Scalping ต้องระวังมากๆ

2. ใช้กระจายความเสี่ยง (Risk Diversification)

  • ถ้าเราอยากกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตก็หลีกเลี่ยงการเปิดออเดอร์ทิศทางเดียวกันในคู่ที่มี Positive Correlation
  • เน้นเปิดออเดอร์ทางเดียวกันในคู่เงินที่เป็น Negative Correlation แทน หรือจะเลือกแบบที่ไม่เกี่ยวของกันเลยก็ได้ เช่น เปิด Buy EURCAD และเปิด Sell AUDJPY
  • ตรงส่วนนี้เทรดเดอร์ต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง Forex Correlation ว่าคู่เงินไหนบ้างที่เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้

3. ใช้ทำ Hedging

  • เราสามารถใช้คู่เงินที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อล็อกกำไรหรือลดการขาดทุนชั่วคราว แทนการเปิดออเดอร์สวนในคู่เดิมได้ (ซึ่งบางโบรกเกอร์ไม่อนุญาต)
    • เช่น ถ้าคุณติดลบหนักในคู่ EUR/USD (ขา Buy) เปิด Sell ในคู่ GBP/USD (ซึ่งปกติวิ่งตาม EUR/USD)
    • ถ้ากราฟยังลงต่อ EURUSD ก็จะติดลบหนักขึ้น แต่จะได้กำไรจากขา Sell ของ GBPUSD มาช่วยชดเชย (Offset) ทำให้พอร์ตไม่เสียหายหนัก
การใช้ Correlation ตรวจสอบสัญญาณหลอกและจุด Breakout
จากตัวอย่างในการใช้ Correlation ในการเทรด ไส้เทียนที่ยาวจนเหมือน Breakout ออกมา เราสามารถใช้ความสัมพันธ์เป็นปัจจัยดูได้เลยว่ามันเป็นแรงซื้อ/ขาย ชั่วคราวหรือเกิดจากปัจจัยพื้นฐานร่วมกันของ 2 คู่เงินนี้จริงๆ

ตัวอย่างคู่เงินที่มี Correlation สูง

  • แบบ Positive Correlation
    • EURUSD และ GBPUSD สหราชอาณาจักร (UK) และยูโรโซน (EU) เป็นคู่ค้าหลักกันแถมยังเคยอยู่ในยูโรโซนเหมือนกัน + USD เป็น Quote Currency เหมือนกันอีก
    • AUDUSD และ NZDUSD นอกจากจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแล้ว เศรษฐกิจก็พึ่งพาการส่งออกเหมือนกันและพึ่งพาคู่ค้าอย่าง “จีน” เหมือนกัน ถ้าเศรษฐกิจจีนดี ทั้งคู่จะกอดคอกันขึ้น
กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกของคู่เงิน EURUSD และ GBPUSD
เมื่อดูจากเทรนด์การวิ่งของกราฟ EURUSD กับ GBPUSD นั้นแทบจะเหมือนกันทุกช่วง สาเหตุหลักก็เพราะคนในรูปเลย เมื่อมีนโยบายหรือเหตุการณ์ที่กระทบค่าเงินยุโรปแน่นอนว่าสกุลเงิน GBP ที่อยู่ในทวีปยุโรป (แต่ไม่ใช่สมาชิก) และมีความสัมพันธ์กันมายาวนานย่อมกระทบไปด้วย
  • แบบ Negative Correlation
    • EURUSD และ USDCHF แค่ตำแหน่ง Quote Currency ก็สลับกันแล้ว แถมสกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF) นักลงทุนมองแบบตรงข้ามกับ EUR มานานแล้ว
    • AUDUSD และ USDCAD ทั้งคู่เป็น สกุลเงิน Commodity (AUD อิงทองคำ, CAD อิงน้ำมัน) โดยปกติสินค้าโภคภัณฑ์มักจะวิ่งสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่แล้ว ทำให้สองคู่นี้สะท้อนภาพการวิ่งสวนกันที่ชัดเจนขึ้นไปอีก
กราฟแสดงความสัมพันธ์เชิงลบของคู่เงิน AUDUSD และ USDCAD
ด้วยตำแหน่งของ USD ที่สลับกันก็ทำให้ AUDUSD กับ USDCAD มีความสัมพันธ์แบบตรงข้ามในระดับนึงแล้ว แถมทั้งคู่คือสกุลเงินที่อิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มักจะตรงข้ามกับสกุล USD ยิ่งทำให้กราฟของทั้งสองนั้นตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง

วิดีโอเกี่ยวกับการเทรด Correlation

ช่อง TraderNick สอนวิธีการใช้เครื่องมือบน TradingView ในการเทรดหุ้น แต่เราก็สามารถประยุกต์เอามาใช้กับการเทรด Forex ของเราได้โดยใช้ “ความสัมพันธ์ของราคา” (Correlation) ในตลาดการเงิน ลองดูว่าในวิดีโอนี้จะมีแนวทางการเทรดน่าสนใจแค่ไหนครับ!

  • Focus นาทีที่ [00:56] – Correlation คืออะไร?
  • Focus นาทีที่ [01:53] – การใช้ฟังก์ชัน Compare เพื่อนำกราฟราคาอื่นมาเปรียบเทียบ
  • Focus นาทีที่ [04:40] – การใช้อินดิเคเตอร์ Correlation Coefficient
  • Focus นาทีที่ [08:40] – อธิบายกลยุทธ์การเทรด
  • Focus นาทีที่ [11:22] – วิธีการเข้าออเดอร์ (Execution)
  • Focus นาทีที่ [12:25] – จุดออกทำกำไร

สรุป

ไม่ใช่แค่ Price Action หรืออินดิเคเตอร์เท่านั้นนะครับ ที่เราสามารถใช้วิเคราะห์การเทรดได้ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่เงินตามที่กล่าวมาก็เป็นอีกปัจจัยที่น่าเชื่อถือและ Make Sense มากๆ เราเอามาใช้เพื่อรอให้เกิด Confluence ก็จะยิ่งดีต่อการเทรดด้วยครับ

หวังว่า Correlation จากคู่เงินจะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์หลายคนเทรดอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับเพราะ “ยิ่งเรารู้มากขึ้น ความผิดพลาดก็จะน้อยลง” ไปโดยปริยาย

อ้างอิง

  1. FED (Federal Reserve Bank) หรือเฟดคืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง: com/federal-reserve-bank/
  2. False Breakout: com/false-breakout/
  3. สรุปภาพรวม Scalping Trading: com/forex-scalping-trading/
  4. Brexit UK leaves EU after 47 years: europa.eu/newsroom/councileu/items/663312/en
  5. Commodity Pairs Currency Correlations Explained: investopedia.com/terms/forex/c/commodity-pairs.asp

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

สารบัญ

→ สารบัญ