Stop Hunting สิ่งที่ต้องเจอ
เมื่อท่านผ่านการเทรดมาสักระยะท่านอาจจะได้ยินคำว่า stop hunt ล่า stops ของโบรกบ้าง ของรายใหญ่บ้าง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะถ้าท่านเข้าใจการทำงานออเดอร์ประเภท Stop orders ท่านจะรู้ว่ามันจำเป็นและเป็นประเภทออเดอร์ที่สามารถบังคับให้เกิดได้ ถ้าท่านสามารถสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ ราคาวิ่งไปถึงจุดตั้ง Stop orders พวกนี้ได้
ประเภทออเดอร์มี market orders, limit orders, และ stop orders ถ้าเป็นคำสั่งใน metatrader 4 พวก Limit orders ก็คือ pending orders มี sell limit และ buy limit ถ้าเป็น stop orders ก็จะเป็น stop loss และ buy stop/sell stop. หลักการออเดอร์ ออเดอร์ประกอบด้วยจำนวนเทรด หรือ วอลลูม ที่ราคานั้นๆ เปิดเทรดหรือจัดการโดยเทรดเดอร์ ถ้าเป็น limit orders ก็จะเพิ่ม liquidity เข้าไปราคานั้นๆ market orders ที่เปิดเทรดราคา market price (best bid/best ask) ลด liquidity ออกจากตลาด ส่วน stop orders นั้นทำ 2 อย่างพร้อมกันเพราะเมื่อ stop orders ทำงานออเดอร์ก็นี้ก็จะกลายเป็น market orders ดังนั้นจึงบอกได้ว่าราคาเปลี่ยนแปลงเพราะออเดอร์เป็นตัวกำหนด ไม่ใช่เพราะ demand/supply, support/resistance หรือ technical analysis อื่นๆ แต่จุดพวกนี้เป็นจุดที่ดึง liquidity เข้าตลาด การเปิดออเดอร์ (placing trades) หรือจัดการ หรือออก เช่น taking profit/stop loss ก็เลยเกิดขึ้นบนพื้นพวกนี้โดยปริยาย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ทำให้เทรดเดอร์เปิดเทรด หรือจัดการออเดอร์ต่างกันไป
ต้องไม่ลืมว่า limit orders และ market orders มีผลต่อ liquidity อย่างไร และ stop orders ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี liquidity เยอะๆ เช่น supply/demand, support/resistance, round numbers, fibo retracements, จุด wave เป็นต้นแล้วแต่วิธีการของ technical analysis
ส่วน stop orders นั้นมีที่มาจาก 2 ส่วน คือส่วนที่รอเข้าตลาดคือ sell stop และ buy stop และ ออเดอร์ที่เกิดจาก traders ที่เปิดออเดอร์ที่อยู่ในตลาดต้องการจะออกจากตลาด ถ้าเป็นการออกกำไรก็จะเป็น take profit และถ้าสูญเสียก็เป็น stop loss ตรงส่วนเรื่อง stop hunt นั้นจะเน้นเรื่อง stop loss เป็นหลักเพราะกลุ่มหลังจะโดนบังคับต้องจำกัดความเสี่ยงเลยไม่มีทางเลือก
อย่างแรกเมื่อเข้าใจการทำงานของ stop orders ทำงานอย่างไร นั่นคือ stop orders สามารถทำให้เกิด market orders ไป fill กับ limit orders ได้อย่างง่าย ทำให้เทรดเดอร์ที่ตั้ง limit order มั่นใจได้ว่าออเดอร์ของพวกเราจะได้เข้าตลาดและได้ราคาที่ดี แถม market orders ที่เข้ามามาจากประเภท บังคับทำงาน เช่น
ชาร์ตราคาลงมา ยืนยัน supply 1 และ supply 2 แล้วราคาเด้งกลับขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ในกรอบสีแดงเลข 2 ไม่ไปไหนหลังจาก sideway มาสักระยะเป็นหลัก ตรงพื่นที่ sideway เลข 1 ก็จะมี open positions ทั้ง buy และ sell อยู่ในตลาด ความรู้ทั่วไปในการเทรดคือ จากจุดนี้ถ้าท่านเข้าใจตลาดและออเดอร์ทำงานอย่างไรและเทรดเดอร์ เทรดอย่างไร ท่านก็จะวิเคราะห์ได้ว่า 1. ถ้าเป็นพวกที่เปิดออเดอร์อยู่แล้วและติดลบ ก็จะตั้ง stop loss บนหรือล่างกรอบ อาจเป็นจุด high/low หรือนับ pips ก็ได้ 2. ถ้าพวกที่รอเทรด breakout/breakdown เทรดเดอร์พวกนี้ก็จะ ตั้ง buy stop หรือ sell stops บนหรือล่างกรอบราคา สิ่งที่คนทั้ง 2 กลุ่มนี้ทำคือ ตั้ง stop orders ถ้าขาใหญ่จะเข้าเทรดบ้าง แต่ไม่แน่ใจว่า liquidity จะพอเข้าเมื่อ sell หรือเปล่า เพราะด้วยที่เป็นขาใหญ่และเทรดด้วยจำนวนเยอะเลยต้องการออเดอร์ฝั่งตรงข้ามที่เยอะพอที่จะ fill sell orders ของพวกเขา แต่ที่พวกเขาเห็นแน่ๆ คือมี stop orders ที่อยู่เหนือและล่างกรอบ เขาต้องการจะ sell ก่อน เลยต้องไปโฟกัสที่ buy stops ถ้าพวกเขาสามารถดันราคาไปบนเพื่อให้ stops เหล่านี้ทำงาน buy market orders พวกนี้ก็จะเกิดขึ้นทันที พวกขาใหญ่ก็เลยไปวาง sell limit ไว้ด้านบนแถวพื้นที่ supply 1 ตรงจุดนี้อาจจะมองเป็นการปั่นราคา (price manipulation) ถ้าไม่เข้าใจเรื่องของออเดอร์ และการใช้จุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามเพื่อเข้าเทรดตำแหน่งที่ดีกว่า
ผลที่ได้จากการทำให้ buy stops ทำงาน คือ 1. ขาใหญ่มั่นใจว่ามีออเดอร์ไปหา sell limit พวกเขา 2. ด้วย buy market orders พวกนี้มาจาก stops ออเดอรที่โดนเงื่อนไขบังคับเปิด ส่วนมากจะเป็นจุดที่ราคาสูงไปหรือต่ำไป 3. จำนวนLiquidity จำกัด เพราะ market orders พวกนี้มาจากการออกตลาดไม่ใช่เข้าตลาด ความต่อเนื่องของออเดอร์เลยไม่ต่อเนื่องพอ liquidity ไม่มากพอ ก็จะทำให้ sell market orders (หลังจากออเดอร์ที่พวกเขา filled ไปแล้ว) ทำให้ราคาลงง่าย ผลที่เกิดคือ ขาใหญ่ได้จุดเข้าราคาที่ดี และราคาลงได้เร็วและง่าย พอลงมาราคาก็มาแตะ sell stops ที่ตั้งต่ำกว่าราคากรอบล่าง ก็จะปิดโอกาสให้ขาใหญ่ปิดทำกำไร sell positons ด้านบนบางส่วนได้ จนกว่ามีร่อยรอยว่า เปิด sell อีกรอบที่ 2 บาร์สุดท้ายกรอบเลข 4 ราคาปิดต่ำกว่ากรอบ เลข 4 พวกขาใหญ่ก็ใช้ประโยชน์ stop ด้านล่างของกรอบเลข 4 และ จากกรอบเลข 2 อีก เลยทำให้ราคาลงได้ง่ายใต้เส้นเลข 5
Stop orders เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่จำเป็นต้องมีเสมอ เพราะมีส่วนช่วยในการปกปิดการเทรดด้วยจำนวนเยอะๆ ของขาใหญ่ เพราะการเทรดด้วยจำนวนที่เยอะแต่ถ้าจำนวนออเดอร์ตรงข้ามไม่พอ ราคาก็จะวิ่งไปหา liquidity ที่ราคาจุดถัดไปจะทำให้เกิด slippage (จุดคลาดเคลื่อนที่ต้องการเข้ากับจุดที่การเทรดเปิดให้) ก็จะทำให้การจัดการยากขึ้นไปด้วย
ทีมงาน : thaiforexbroker.com
