Price Volume Trend หรือ PVT เป็นอินเคเตอร์ที่ถูดออกแบบมาเพื่อให้หาความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินทรัพย์กับปริมาณการซื้อขาย (Volume).. ซึ่งจากที่ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลมาพบว่า ส่วนยมากเทรเดอร์มักจะใช้ PVT เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาและคอนเฟริมแนวโน้มครับ เอ๊ะ!! แล้วมันใช้ยังไงนะ เรามาดูกันครับ
ความเป็นมาของ Price Volume Trend
ผู้พัฒนาเป็นใครและ PVT ถูกพัฒนามาตั้งแต่เมื่อใดยังไม่มีใครออกมาเปิดเผยครับเพียงแต่เทรดเดอรรู้จักเนื่องจากมันเป็น indicator ที่มีแถมมาใน Metatrader 5 (MT5) ซึ่งโดยปกติแล้วเทรดเดอร์มักจะอ่านกราฟจากการเคลื่อนไหวของราคาบน Chart เพื่อกำหนดจุดเข้าและจุดออกการซื้อขายใช่ไหมครับ แต่บางครั้งมันก็พลาดกันได้
ดังนั้นเทรดเดอร์จึงมองหา indicator ที่สามารถยืนยันสิ่งที่เขาวิเคราะห์ออกมา ซึ่งเจ้า PVT indicator ก็เป็นหนึ่งตัวที่อาจจะตอบโจทย์เทรเดอร์ครับ เพราะสิ่งที่ PVT ทำก็คือการแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขายเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของราคาชัดมากขึ้น
เทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านอาจจะมองว่า PVT indicator คล้าย ๆ กับ On-Balance Volume (OBV) หรือป่าว ซึ่งตอบได้เลยครับว่ามันแตกต่างกันอยู่พอสมควรถึงแม่วิธีการใช้งานจะคล้ายกันก็ตาม เนื่องจาก OBV จะเป็นการใช้ Close price (ราคาปิด) มาคำนวณ ในขณะที่ทาง PVT indicator จะนำเปอร์เซ็นการเปลี่ยนมาเข้าคำนวณในสมการด้วยครับ
หลักการทำงานของ Price Volume Trend
หลักการการทำงานของ PVT indicator จะเป็นการดึงข้อมูลราคา ณ จุดต่าง ๆ เข้ามาหาความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume แล้วนำไปเทียบกับค่า PVT ก่อนหน้าก่อนที่แสดงค่า PVT ปัจจุบันมาให้เราได้วิเคราะห์ครับ ดั้งนั้นสมการที่ควรจะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ
สูตรคำนวณ
PVT = [(ราคาปิดปัจจุบัน – ราคาก่อนปิด) / ราคาก่อนปิด) x ปริมาณการซื้อขาย] + ค่า PVT ก่อนหน้า
จากสมการข้างต้น เราจะสังเกตเห็นได้ว่า PVT indicator จะมีความไวและแน่นอนกว่า OBV indicator เนื่องจาก PVT เขาใช้สัญญาณปัจจุบันและค่าก่อนหน้ามาใช้ด้วยครับ
การตีความ indicator
ปกติแล้ว PVT สามารถใช้อยู่หลากหลายรูปแบบครับ แต่ผู้เขียนขอแจงออกเป็นสามอย่างหลัก ๆ ได้แก่ การดูแนวโน้ม, การดูสภาวะการซื้อขายมากเกินไป, และการดู Divergence ดังนี้ครับ
วิธีการดูแนวโน้ม
ปกติแล้วค่า PVT ควรจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องไปกับราคาของสินทรัพย์ครับ และด้วยเหตุนี้แหละครับที่เราสามารถนำมันมาใช้เพื่อดูแนวโน้ม เพราะหากราคาเคลื่อนที่ลงแสดงถึงขาลง แต่หากราคาเคลื่อนไหวขึ้นก็จะแสดงว่าเป็นขาขึ้น (ค่อนข้างตรงไปตรงมา) ซึ่งจะยกตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มขาลงให้ดูดังนี้ครับ
- ให้ตี Trend Line โดยการลากจากจุด Low เดิมไปเชื่อมกับ Low ปัจจุบัน หรือ Low ล่าสุด
- ให้ตี Trend Line เส้นคู่ขนาดโดยเอาไปวางที่จุด High เดิมครับ
- จากนั้นให้เรามาดูที่ หน้าต่าง PVT ครับ โดย ณ ช่วงเวลาเดียวกัน PVT ควรจะทำแนวโน้มเดียวกันกับราคาสินทรัพย์ครับ
วิธีการดูสภาวะซื้อขายมากเกินไป
มาต่อกันที่การดู Overbought และ oversold กันครับ มันจะอ่านค่าแตกต่างจาก RSI มากพอสมควรนะครับ แต่ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจอยู่ระดับหนึ่ง โดยวิธีการดูเบื้องต้นจะมีดังนี้ครับ
Overbought
- สำหรับการดู Overbought ให้เราตีเส้นแนวต้านขึ้นมาก่อน
- จากนั้นให้เรามาดูที่ PVT ที่หน้าต่างอินดิเคเตอร์ จากนั้นก็ตีเส้นแนวต้านขึ้นมา
- หากเราตีเส้นแนวต้านที่ PVT ได้ และมันสอดคล้องกับเส้นแนวต้านที่ Price Chart ของเราแสดงว่าเข้าสู่สภาวะ Overbought แล้วล่ะครับ
Oversold
- ในทางกลับกัน สำหรับ Oversold ให้เราตีแนวรับที่ Price Chart ก่อน
- จากนั้นให้ตีเส้นแนวรับบน Indicator window ครับ
- หากมันสอดคล้องกันก็แสดงว่ามันเข้าสู่สภาวะ Oversold แล้วล่ะครับ
วิธีการดู Divergence
ต่อมาครับ วิธีการดู Divergence อันนี้ต้องบอกเลยครับว่าหาค่อนข้างยากและคิดว่าใช้ indicator เพื่อหา divergence ดีกว่าครับ อย่างไรก็ตามผู้เขียนจะบอกเอาไว้เป็นแนวทางดังนี้ครับ
หาก Price Chart ของเราเป็นแนวโน้มขาขึ้น (ตี trend line แล้วเป็นขาขึ้น) แต่พอเรากลับไปดูที่ indicator window แล้วค่า PVT ทำทรงแบบ overbought นั่นแหละครับ คือจุด Divergence ล่ะ
วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน
สำหรับ MT4 ให้เทรดเดอร์ไป Download ได้จากการคลิ๊กที่ Link นี้ได้เลยครับ -> จากนั้นให้ทำการแตกไฟล์ Zip -> และทำการ Copy indicator file -> จากนั้นเปิด MT4 ขึ้นมาแล้วคลิ๊กไปที่ File -> Open Folder Data -> ไปที่โฟล์เดอร์ที่ชื่อ MQL4 -> Indicator -> แล้วทำการวาง indicator file ลงไป
จากนั้นให้ทำการลากเมาส์ไปที่ Navigator window -> คลิ๊กขวาเพื่อกด Reflash -> คลิ๊กซ้ายค้างที่ชื่อ indicator แล้วทำการลากไปวางบน Chart ได้เลยครับ
ส่วนใครที่ใช้ MT5 ก็ให้ลากเมาส์ไปที่ Insert -> Indicator -> Customs -> มองหาชื่อ PVT แล้วก็กดคลิ๊กซ้ายไป 1 ที ครับ
วิธีการตั้งค่า
การตั้งค่าของ PVT นี้ทำได้น้อยมากครับ เพราะเขาให้เลือกเพียงแหล่งที่มาของ Volume ซึ่งก็มี Tick Volume กับ Real Volume ซึ่งก็ใช้ได้แค่ Tick volume ครับ (ไม่รู้จะมีมาให้เลือกทำไม?) และนอกจากนั้นก็จะมีการเลือกสีและความหนาของเส้นครับ
ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดี |
ข้อเสีย |
PVT เป็นตัวแทนของตลาดได้ดีกว่า OBV | ไม่แสดงสัญญาณราคา |
PVT คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านลบและด้านบวกของราคา | ใช้ PVT หา Divergence ยาก |
ต้องใช้พื้นฐานการวิเคราะห์กราฟเยอะ |
สรุป
Price Volume Trend (PVT) เป็นอินดีเคเตอร์ที่อาจจะจัดว่าอยู่ในหมวดหมู่ประเภท Volume ครับ ซึ่งหลักการการทำงานของมันคล้าย ๆ กับ OBV แต่เป็นขั้นกว่าเพราะเขานำเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาคิดคำนวณในสมการด้วยนั่นเองครับ
อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ที่สนใจที่จะใช้ PVT indicator ควรมีพื้นฐานการอ่านวิเคราะห์กราฟเปล่ามาพอสมควร โดยทักษะที่จำเป็นต้องมีคือการตี Trend Line, การตีแนวรับแนวต้าน, และการดูพฤติกรรม Divergence เป็นต้นครับ
นี่นับเป็นหนึ่งในหลายข้อเสียของ PVT indicator เลยก็ว่าได้ครับ หากเทรดเดอร์มือใหม่มาใช้เป็นต้อง งง แน่ ๆ เพราะมันไม่มีสัญญาณการเข้าเทรดบอกมาซักนิดเดียว