Overlay indicator คือ อินดิเคเตอร์ที่น้อยคงนักที่จะรู้จัก และน้อยคนมาก ๆ ที่จะรู้ที่ไปที่มาของมันว่าเกิดแนวคิดของใคร ซึ่งเบื้องต้นนั้นมันสามารถคัดกรองคู่เงินเงินที่จะนำมาเทรดเชิง Correlation กันได้ครับ บทความนี้อาจจะไม่ได้ชี้จุดเข้า order แบบตรงไปตรงมา แต่เราจะมอบสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระความรู้เชิงลึกกว่านั้นให้เทรดเดอร์ครับ และใครอยากที่จะเข้าใจที่ไปที่มาของเทคนิคการ Hedging และการเทรดแบบ Correlation ไม่ควรพลาดจริง ๆ ครับ เพราะมันอาจจะทำให้คุณถึงบางอ้อได้เลยทีเดียว
ความเป็นมาของ Overlay indicator
อย่างเราได้กล่าวไปข้างต้นครับเราไม่ทราบเลยจริง ๆ ว่าเทรดเดอร์ท่านในคิดค้นมันขึ้นมา มาเห็นอีกทีก็ตอนที่ Overlay ได้กลายเป็น indicator ที่ปล่อยให้โหลดใน mql5.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าของ indicator ดังกล่างชื่อว่า Sameer ครับ และเขาเป็นบุคคลที่ค่อนข้างใจดีเลย เนื่องจากเขาอนุญาตให้เราสามารถ download overlay indicator ฟรี
หลักการทำงานของ Overlay indicator
หลักการทำงานของ indicator ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนครับ เพียงเป็นการดึงกราฟแท่งเทียนของอีกคู่เงินหนึ่งมา แล้ววางกราฟแท่งเทียนเหล่าทับซ้อนลงไปใน Chart ของเรา ดังนั้นเ Chart ของเราจะสามารถมองเห็นคู่เงิน 2 คู่วางทับซ้อนกันอยู่นั่นเองล่ะครับ
ประโยชน์ของ indicator ตัวนี้คือการเปรียบเทียบค่าเงิน 2 คู่ในจอเดียวกันแบบพร้อม ๆ กันได้เลย ซึ่งตรงนี้เองทำให้การเทรดแบบ Correlation เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การ Sell ค่าเงินที่มีการเคลื่อนไหวของราคารุนแรง และ Buy ในคู่เงินที่มาเคลื่อนไหวของราคาต่ำ ซึ่งการเข้า Order แบบนี้เป็นการเข้าซื้อขายแบบ Negative Correlation ครับ (ใครไม่ค่อยเข้าใจ.. เดี๋ยวผู้เขียนจะอธิบายในหัวข้อถัด ๆ ไปครับ)
วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน
ก่อนอื่นใด เรามาดูถึงวิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งานกันดีกว่าครับ.. อ้อ.. ต้องบอกก่อนครับว่าตอนนี้ที่พบเห็น indicator ตัวนี้ ยังมีแต่แบบใช้งานบน mt4 นะครับ จะมีของบางค่ายที่มี mt5 แต่พอโหลดมาใช้งานจริง ๆ แล้วกลับ Run ไม่ขึ้นซะงั้น (เสียดายจัง)
หลังจากที่เราได้ดาวน์โหลด indicator มาแล้วให้เราทำการติดตั้งโดย copy indicator file แล้วไปที่หน้าต่าง mt4 จากนั้นให้ไปที่
- Manu -> File -> Open data folder
แล้วก็เข้าไปที่ folder ชื่อว่า MQL4 จากนั้นเข้าที่ folder ชื่อว่า Indicator -> แล้วทำการวางไฟล์ที่เรา Copy มาครับ… ต่อจากนั้นให้เราไปที่แถบ indicator ด้านซ้ายมือของเราแล้ว คลิ๊กขวา ไปหนึ่งทีเพื่อที่จะกด Reflash ครับ จากนั้นให้ทำการมองหา Overlay indicator แล้วลากมันลงมาวางตามรูปด้านล่างเลยครับ
วิธีการตั้งค่า
วิธีการตั้งเราสามารถเลือกคู่เงินที่เราต้องการที่จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินได้อย่างอสิระครับ นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกสีของ Bullish Candle และ Bearish candle ได้อีกด้วย
วิธีการใช้งานแบบทั่วไป
การใช้งานทั่วไปเราสามารถใช้แบบไล่เปรียบเทียบคู่เงินแต่ละคู่เงินไปได้เลยครับว่า คู่นี้มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะแบ่งออกได้เป็น 3 แบบด้วยครับ ได้แก่
- ความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive correlation)
- คู่เงิน 2 คู่จะเป็นความสัมพันธ์แบบ Positive correlation ก็ต่อเมื่อคู่เงินทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เช่น คู่แรกมีแนวโน้มขาขึ้น คู่ที่สองก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน เป็นต้น
- ความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative correlation)
- คู่เงินทั้งสองคู่เงินจะมีความสัมพันธ์กันแบบ Negative correlation ก็ต่อเมื่อคู่เงินทั้งสองนั้นมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกัน เช่น คู่เงินแรกมีแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่คู่เงินที่สองมีแนวโน้มขาลง เป็นต้นครับ
- ไม่มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใด (No correlation)
- การที่คู่เงินทั้ง 2 คู่จะถูกตีความว่ามีความสัมพันธ์แบบ No correlation ได้นั้นคือมันจะไม่สามารถกำหนดหรือตีความได้เลยครับว่าจะไปทิศทางไหน เพราะเกิดขึ้นแบบสุ่ม ๆ ครับ
บางทีการเปรียบเทียบที่ละคู่เงินก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เหนื่อยนั่งหา correlation ระหว่างคู่เงิน… เทรดเดอร์บางท่านจึงเปรียบมันพร้อมกันทีเดียวหลาย ๆ คู่เงินไปเลยครับ (จริง ๆ ก็เหนื่อยเด้อ)
วิธีการใช้งานแบบ Advance
แต่วันนี้ผู้เขียนเห็นว่าการใช้งานแบบนี้เห็นทีจะดูลำบากเกินไปสำหรับเทรดเดอร์ ผู้เขียนจึงได้หาข้อมูลที่ช่วยให้มันง่ายขึ้น ด้วยการคำนวณค่า Correlation coefficient ครับ
Correlation coefficient (CC) หรือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอระหว่างคู่สองคู่ โดยค่า CC จะแสดงเป็นช่วงครับ คือไล่ได้ตั้งแต่ -100 ถึง 100 หรือ -1 ถึง 1 ครับ
หากค่า CC มีช่วงที่ -100 หรือ มีค่าติดลบ จะหมายความว่าคู่เงินดังกล่าวมีความสัมพันธ์แบบ Negative Correlation หรือวิ่งกันไปคนละทิศละทาง ในทางกลับกัน หากค่า CC มีค่าเป็นบวก จะหมายถึง คู่เงินดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันแบบ Positive Correlation ซึ่งมันมักจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันครับ
แต่จะมีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับค่าตัวเลขที่แสดงออก เช่น ถ้ามีค่าติดลบมาก ๆ อาจจะ -80 ก็หมายความว่า คู่เงินนั้น ๆ อะมี 80% ที่มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน และกลับกันครับ ถ้าค่า CC ดันเป็นบวก 80 มันก็จะหมายความว่า 80% ของคู่เงินดังกล่าว เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับ
แจกของฟรี
เพื่อเป็นการตอบแทนเทรดเดอร์ที่เข้ามาอ่านกันจนถึงท้ายบทความ ผู้จึงขอทำการแจกกกกก!!! ตารางสรุป Correlation ระหว่างคู่เงินไปเลยจ้า *ปล. ถ้าค่า CC มีค่ามากกว่า -70 หรือ 70 ถึงว่าสูงครับ
| Pair | EUR/USD | GBP/USD | AUD/USD | GBP/JPY | EUR/JPY | EUR/GBP | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD |
| EUR/USD | 77 | 75 | 66 | 50 | -43 | -46 | -77 | -79 | |
| GBP/USD | 77 | 70 | 88 | 19 | -90 | -56 | -57 | -85 | |
| AUD/USD | 75 | 70 | 60 | 31 | -49 | -41 | -36 | -68 | |
| GBP/JPY | 66 | 88 | 60 | 54 | -80 | -9 | -36 | -76 | |
| EUR/JPY | 50 | 19 | 31 | 54 | 7 | 54 | -18 | -31 | |
| EUR/GBP | -43 | -90 | -49 | -80 | 7 | 49 | 30 | 68 | |
| USD/JPY | -46 | -56 | -41 | -9 | 54 | 49 | 57 | 45 | |
| USD/CHF | -77 | -57 | -36 | -36 | -18 | 30 | 57 | 70 | |
| USD/CAD | -79 | -85 | -68 | -76 | -31 | 68 | 45 | 70 |
สรุป
Overlay indicator คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน โดยมีหลักการการทำงานแบบการดึงกราฟแท่งเทียนของคู่เงินที่ต้องการเข้ามาไว้ใน Chart เดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเรียกว่า Correlation นั่นเองครับ