Market gap กรณีศึกษา

0
160

Market gap กรณีศึกษา

                Market gap ประเภทหนึ่งมีให้เห็นอยู่ประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช้าวันจันทร์เพราะเป็นช่องว่างของตลาดที่ปิดวันศุกร์และเปิดมาเช้าวันจันทร์ ยิ่งอาทิตย์วันศุกร์ที่จะตลาดปิดมีข่าวแรงๆ เช้าวันจันทร์มามักจะเกิด market gap ให้เป็นประจำ

                หลักการง่ายๆ ที่อธิบายด้วยเรื่องออเดอร์ที่เกิด market gap ได้เพราะช่วงที่เปิด gap ไม่มีออเดอร์ฝั่งนั้นเลย หรือไม่มีการเทรด เกิดขึ้นช่วงราคาขั้น  ส่วนมาก gap แบบนี้จะเห็นช่วงตลาดปิดและมาเปิดอีกที หรือช่วงมีข่าวแรงๆ เช่นชาร์ตที่โชว์วันก่อนเกิด gap เป็นวันศุกร์และมีข่าวแรง ทุกศุกร์ต้นเดือน Non-Farm Employment Change  ดูชาร์ตช้ายมือเป็นราคาวิ่งขึ้นไปหา supply ที่ 146.5 ยิ่งเมื่อดู Oanda Orderbook ประกอบก็จะเห็นพื้นที่ Supply อยู่ตรงไหนได้ชัดเจน

                สิ่งที่จะให้เรียนรู้ในที่นี้คือ แม้ว่าราคาจะวิ่งไปหา Supply วันศุกร์ที่มีข่าวแรงและราคาไปถึงไม่ได้หมายความเสมอไปว่าราคาจะวิ่งเด้งกลับทันที จะเห็นว่าพอราคาไปถึงพื้นที่อย่างที่ Orderbook เปิดเผยราคาก็หยุดแถวนั้นราคาก็ไปต่อได้ยากเพราะเรื่อง sell limit orders ตามที่เห็นใน Orderbook แล้วตลาดก็ปิดไปเพราะเป็นวันศุกร์  (limit orders จะหยุดราคา)

                เช้าวันจันทร์ตลาดเปิดจะเห็น Market gap ที่ลงมาเยอะประมาณ 100 บีบได้ตอนเปิดตลาดช่วงที่เกิด gap ได้เพราะไม่มี trading เกิดขึ้น เพราะไม่มี buy limit orders พื้นที่ๆ เกิด gap ราคาเลยลงมาหาพื้นที่ๆ มี buy limit orders อยู่ตรงที่ราคาหยุด จะเห็นว่าราคาแม้วิ่งกลับก็แค่ครึ่งเดียวของ gap ราคาก็ลงต่อ เพราะภาพด้านบนที่บอกว่าเป็น Gap ทีวิ่งออกจาก supply เลยเป็นไปได้มากว่าที่ราคาจะลงไปต่อได้อีกก่อน หรือแม้แต่เด้งกลับมาจะเปิดโอกาสให้เทรด GBPJPY อีกรอบด้วย

                ต่างจาก NZDUSD ที่ market gap เกิดขึ้นเป็นการโดดเข้าหา Demand เปิดโอกาสให้เทรดง่ายกว่าเพราะวิธีการเทรด market gap ที่เรียกว่า “gap-fill” จะทำงานดีเพราะ demand ก็จะทำให้เทรดเดอร์หันมาเปิด buy เป็นหลัก

                แต่ต้องไม่ลืม positions ที่อยู่ในตลาดด้วยมีผลสำคัญมากที่ทำให้เกิด market gap ช่วงวันจันทร์เพราะ gap ที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากกการที่มาจากการถอน limit orders ออกไปก่อนที่จะเกิด gap ตรงพื้นที่เกิด gap  เพราะออเดอร์ที่รอเข้าตลาดไม่เหมือนกับออเดอร์ที่เป็นผลจากการที่ต้องออกเพราะถือ positions อยู่ในตลาด ออเดอร์ที่รอเข้าอย่างเดียวไม่มีความกดดันจากข่าวหรืออะไร แต่ถ้าเป็น positions ที่อยู่ในตลาดมีผลเยอะเพราะมีเรื่องของการต้องจำกัดความเสี่ยง

                วันเดียวกัน วันศุกร์ราคาวิ่งเขาหา demand แล้วราคาก็อยู่แถวนั้นจนตลาดปิด วันศุกร์มีข่าว Non-Farm Employment Change ด้วย จะเห็นว่าหลักการเดียวกันกับที่ยกกรณีของ GBPJPY ที่ราคาวิ่งเข้าหา supply  เมื่อท่านดู USDCAD จะเห็นว่า หลังจากที่ราคาถึง demand ก็อยู่แถวนั้นวันศุกร์จนวันจันทร์เปิดมาสร้าง market gap โดดขึ้น เมื่อดูจากราคาปัจจุบันที่ราคาดันไปต่อทางที่เกิด gap และยิ่งดู Oanda Orderbook ประกอบ พร้อมวิธีการอ่าน price chart จะเห็นว่า Orderbook เปิดเผย Supply ด้านบน ดูตรง Oanda Orderbook ที่ลูกศรชี้มาที่พื้นที่ชาร์ตบอกว่าเป็น Supply จะเห็นว่าตรงข้ามพื้นที่ๆ บอกว่า มี sell limit orders ตรงข้ามมี stop orders ด้วย ถ้าราคาไปถึงจริงๆ อาจมีการ stop hunt ตรงนี้ด้วย อาจเห็นเป็นหางบาร์ยาวๆ ที่เป็น Pin bar ที่บอกว่าเป็น False Breakout หรือ Bull Trap เมื่อราคาวิ่งกลับจากตรงนั้นถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นช่วงเทรด gap fill ที่รอคอย

              

                USDJPY ราคาน่าจะทำ gap fill ได้หลังจากที่ลงไป เพราะออเดอร์ตรงข้ามเมื่อมองจากชาร์ตเปล่า ก่อน 111.50 เมื่อมองจากตัวอย่างข้อมูลที่ได้จาก Orderbook ส่วนที่เป็น Open Positions ตอนนั้นเหนือราคาตลาดตอนนี้เป็น long positions ตอนนี้ติดลบ ถ้าราคาไปถึงและราคาไม่ไปต่อเป็นไปได้สูงที่กลุ่ม long positions ตรงพื้นที่ตรงนี้ต้องการออกจากตลาด  มองมาทางซ้ายที่เป็น Open Orders ที่ตีกรอบไว้ sell limit orders พวกนี้มาจากเทรดเดอร์ที่ต้องการจะเข้าเทรดด้วยการเพิ่มเข้าไปและมาจาก long positions ที่เปิดต่ำกว่าราคาตลาดตอนนี้ที่กำลังบวกเป็นการตั้ง take profit ด้วย

                ไม่ว่าการเข้าเทรดหรือการออกเทรดให้มองพื้นที่เป็นสำคัญ อย่างเรื่อง gap ที่ยกมาประกอบ ผลหลักๆ มาจากข่าวที่เกิดวันศุกร์ที่แรง Non-Farm Employment Change ทำให้เกิดการเข้าเทรด พอตลาดใกล้จะปิดก็มีการดึง limit orders ออกไปเพราะไม่อยากยุ่งเรื่อง Gap ตอนวันจันทร์ก็เลยทำให้เกิดช่องว่างที่เกิดพื้นที่ gap เลยทำให้พื้นที่นั้นไม่มี trading transactions เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ การเทรด gap fill แม้ว่าโอกาสที่ราคาจะมา fill ตรง gap เป็นไปได้ ไม่ช้าก็เร็ว แต่ต้องดูพื้นที่ที่ออเดอร์และ positions ที่อยู่ในตลาดประกอบก่อนจะได้รู้ว่าราคาจะเริ่มกลับมา fill ตรงไหนและเมื่อไร เพราะราคาจะ fill เมื่อมี market orders เริ่มเข้ามาทางตรงข้ามกับที่เกิด gap วิ่งไป

                Market gap ที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นประจำทุกวันจันทร์ ดูแต่ละคู่เงินต่างๆ กันออกไป แต่หลักการตลาดและออเดอร์ทำงานอย่างเดียวกัน เข้าใจเรื่องตลาดและออเดอร์ แล้วเรื่อง market gap ก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้

ทีมงาน : thaiforexbroker.com