องค์ประกอบสภาพคล่องของออร์เดอร์ (Liquidity pool)

forex องค์ประกอบ

Liquidity pool

               Liquidity pool คือที่ๆ มีออเดอร์ที่ประกอบด้วย long positions, short positions, take profit orders, stop loss orders ราคาเลยมักจะวิ่งแรงในพื้นที่นั้นๆ  พื้นที่พวกนี้มักจะอยูใกล้ๆ กับจุด swing หลักๆ หรือใหญ่ๆ ขาใหญ่ก็มักจะใช้ประโยชน์จากออเดอร์ที่อยู่ในพื้นที่พวกนี้เพื่อเข้าเทรดและออกจากการเทรดเพราะมีออเดอร์ตรงข้ามมาก ส่วนรายย่อยเมื่อเข้าใจเรื่อง liquidity pool เมื่อเข้าเทรดจะช่วยให้ตั้ง stop loss ถูกและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทั่วไปที่เกิดขึ้น

               จะหา Liquidity pool ได้แถวไหนบ้างบนชาร์ต

               อย่างแรกเลยจะเห็นชัดที่ time-frame ใหญ่ เพราะต้องการสะสมออเดอร์พวกที่มาจาก long/short positions, stop loss orders และ take profit orders พื้นที่นั้นๆ ให้มากพอ ดังนั้นเรื่องเวลาเพื่อให้ positions เกิดขึ้นเยอะๆ เป็นสิ่งจำเป็นแรกที่ทำให้เกิด อย่างที่สองมักกจะเห็นที่ highs/lows ที่ราคามักจะโต้ตอบหรือมองเป็น resistance/support, supply/demand ประกอบได้ อย่างที่สามจะเห็นที่พื้นที่ consolidation range พอเวลาผ่านไปนาน เทรดเดอร์ก็จะเปิด positions เพิ่มเข้ามาทั้ง 2 ข้างคาดหวัง breakout จะเกิดขึ้น  อย่างที่สี่มักจะเห็นที่ daily หรือ weekly highs/lows ก็เป็นอีกจุดที่หาได้ง่าย และอย่างที่ห้าจะเห็นพื้นที่ stop orders  — จะเห็นว่าทั้ง 5 ข้อที่ยกมาล้วนทำให้เกิด liquidity pool ได้

               ต้องเข้าใจ liquidity ก่อน เมื่อท่านต้องการจะเปิด buy ที่ราคานั้น ก็ต้องมีเทรดเดอร์ที่ต้องการจะเปิด sell ที่ราคานั้นด้วย หรือเมื่อท่านต้องการจะ sell ท่านก็ต้องการ buyers ที่ต้องการสิ่งที่ท่านจะขาย ดังนั้นตราบใดที่ transaction สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย buyer และ seller สามารถบอกได้ว่ามี liquidity สำหรับทั้ง buyers และ sellers ที่จะดำเนินการ transaction – พูดง่ายๆ คือเมื่อท่านเปิด sell EURUSD เช่นที่ราคา 1.1300 ท่านก็ได้ที่ราคานั้นเลย ไม่ได้ไปที่ราคาคาอื่น เช่น 1.1280 รายย่อยจะไม่โดนกระทบเรื่อง Liquidity เท่าไรเพราะด้วยจำนวนเทรดวอลลูมที่น้อย เปิดทรดตอนไหนก็มีออเดอร์ตรงข้ามเสมอ แต่ถ้าเป็นขาใหญ่เมื่อจะเปิดเทรดหรือจะออกจากการเทรด เขาจะมองหา liquidity ก่อนเป็นสิ่งแรกว่าพอกับจำนวนออเดอร์ที่พวกเขาต้องการเปิดเทรดหรือออกจากการเทรดหรือเปล่า

               Liquidity เกิดเมื่อมีเทรดเดอร์ตั้ง orders (limit orders) เข้าไปในตลาดที่ราคานั้นๆ ก็จะมี liquidity ที่ราคานั้นๆ  ออเดอร์พวกนี้ก็จะเรียกว่า Bid หรือ Ask จากภาพด้านบน ส่วนด้านบนที่เป็น Ask price เป็น liquidity สำหรับเทรดเดอร์ที่เปิด buy market oders เข้าไปในตลาด ตรงตัวเลขวอลลูมที่แต่ละราคาคือที่บอกว่า Liquidity ที่แต่ละราคาก็จะต่างกัน  และเมื่อมีการเข้าเทรดด้วย market orders ที่ราคานั้นๆ ที่มี liquidity ของฝ่ายตรงข้ามอยู่ก็เลยทำให้ transaction เกิดขึ้นที่ราคานั้นๆ ถ้า liquidity ที่ราคานั้นๆ ไม่พอ  market orders ก็จะวิ่งไปหา liquidity แล้วเกิด transactoin ที่ราคาอื่น เลยทำให้ราคาขึ้นหรือลงเพราะ market orders วิ่งหา liquidity เสมอ

               ราคาวิ่งอยู่ในกรอบชาร์ต D1 ที่ถือว่าเป็น timeframe ใหญ่และวิ่งหลายวันทำให้ positions ทั้งที่เป็น long และ short เกิดขึ้นเยอะ พื้นที่ตีกรอบด้านบนที่บอกว่า stop loss ของ short positions และ buy stops จาก breakout traders ที่ตั้งไว้พื้นที่ตรงนั้น และกรอบด้านล่าง stop loss ของ long positions และ sell stops จาก breakout traders ที่ตั้งไว้พื้นที่ตรงนั้น (ทำไมต้องเป็นพื้นที่ stop orders เป็นหลัก ออเดอร์แม้มีหลายประเภทคือ market orders, limit orders, และ stop orders ทุกออเดอร์ทำงานแค่ว่าเป็นออเดอร์เข้าหรือเพื่อออกจากตลาด การเข้าตลาดไม่ได้สร้างความกดดันเพราะเทรดเดอร์ที่จะรอเทรดจะเทรดหรือไม่เทรดก็ได้ แต่ถ้าเป็นออเดอร์ที่อยู่ในตลาดหรือที่เรียกว่า positions ถ้าเป็นการเทรด buy ก็เรียก Long position ถ้าเป็นการเทรด sell ก็เรียก short position ถ้า long/short positions พวกนั้นมีกำไรหรือ in the money/in the profit เทรดเดอร์ที่ถือก็ไม่เดือดร้อนแค่ว่าจะออกตรงไหน ด้วยการปิดเองหรือตั้ง take profit และ positions พวกนี้จะไม่สร้างความกดดันให้กับเทรดเดอร์ที่ถือรอ แต่ถ้าเป็น long/short positions ที่กำลังติดลบหรือ out of the money/in loss เทรดเดอร์ที่ถือรอก็จะเดือดร้อนยิ่งราคาวิ่งสวนทางที่เทรดไปมากการสูญเสียก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อเปิดเทรด ก็เลยมักจะมาพร้อมกับคำสั่ง stop loss แต่ละออเดอร์ที่เปิดเสมอเพื่อจำกัดความเสี่ยงเบื้องต้น และมี take profit เพื่อสะสมกำไรขั้นต่ำ เพราะที่ต้องจำกัดความเดือดร้อน พื้นที่ stop orders เลยเป็นเป้าที่ขาใหญ่มองหาเสมอเมื่อเข้าเทรด)

               ภาพด้านบนขาใหญ่เห็น positions ที่เกิดขึ้นจากช่วงราคาทำ ranging หลายวันเลยลงมา stop hunt ที่ลูกศรก่อนแล้วดันราคาขึ้นไปแล้วก็ใช้ stop loss ของเทรดเดอร์ที่เปิด short positions และ buy stop orders จากเทรดเดอร์ที่เทรด breakout ช่วยดันราคาขึ้นไป เพราะเมื่อราคาไปแตะ stop orders พวกนี้ตลาดเองเป็นฝ่ายที่เปิดเทรดให้ เพราะเมื่อราคาไปแตะแล้ว stop orders พวกนี้ก็กลายเป็น market orders ทันทีถ้าเป็นพื้นที่มี positions เยอะ (เลยบอกว่าให้หาพื้นที่ Liqidity เยอะๆ จาก timeframe ใหญ่เป็นหลักที่จุด swing หรือพื้นที่ ranging หรือ support/resistance หรือจุดที่เป็น swap level)

               การเข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญ จากที่อธิบายจะได้ยินคำว่าราคาจะวิ่งหา liquidity เสมอ เมื่อเปิดเทรดพึงตระหนักสิ่งนี้ให้ดี

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้