เทคนิคเทรดทอง กำไรงาม ปิดไม้ไว ด้วย FraMA

FraMA

FraMA หรือ Fractal Adaptive Moving Average เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในตระกูล Moving Average (MA) ครับ โดย FraMA มีแถมมาให้ใน Metatrader 5 (mt5) ในขณะที่ใครที่กำลังใช้งาน metatrader 4 (mt4) จำเป็นจะต้องหา Download ซึ่งเดี๋ยวผู้เขียนจะมีแจกให้ท้ายบทความครับ

เกริ่นข้อดีของ FraMA นิดนึงครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามาก ๆ ส่งผลให้เส้นของ FraMA ใกล้กับแท่งเทียนมากกว่า MA แบบอื่น ๆ ครับ แต่หากเมื่อใดตลาดเริ่มจะทำทรง Sideway เจ้าเส้น FraMA ก็จะแทบขนาดไปกับแนวนอนเลยครับ

ความเป็นมาของ FraMA

อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกพัฒนามาโดยคุณ John Ehlers ซึ่งจริง ๆ แล้ว FraMA ก็คือ Exponential MA (EMA) ที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด แต่มันไม่เชิงว่าเป็น EMA ไปซะทีเดียว เพราะสิ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมาคือการนำ fractal geometry เข้ามา

พูดอีกนัยหนึ่ง คือ Smoothed period ถูกคำนวณตามมิติแฟร็กทัลล่าสุด (recent fractal dimension) ในชุดราคาตลาดล่าสุด ดังนั้น FraMa จึงคำนึกถึงและให้ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงราคาด้วย ส่งผลให้เส้น FraMA อยู่ได้ใกล้กับแท่งเทีนยเป็นอย่างมาก และเทรดเดอร์ก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นี่แหละครับในการมองหาแนวโน้มที่เกิดขึ้น แต่ห่างตลาดอยู่ Sideway เมื่อใหร่ FraMA จะเริ่มทำตัวแทบจะขนาดกับพื้นเลย

หลักการทำงานของ FraMA

ก่อนที่เข้าสู่หลักการการทำงานของ FraMA นั้น เราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องของคอนเซ็ปของ Fractal ในการเคลื่อนไหวของราคากันเสียก่อนครับ… Fractals ช่วยในการระบุ “Reversal Patterns” หรือ รูปแบบการกลับตัวในช่วงเวลาสิ้นสุด Trend ครับ

Fractal patterns จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนตั้งแต่ 5 แท่งขึ้นไปซึ่งแท่งเทียนดังกล่าวจะระบุว่าราคาหยุดนิ่ง และพร้อมที่จะพุ่งขึ้น (Up fractal) หรือ ดิ่งลง (Down fractal) ครับ… ซึ่งคอนเซ็ปของ Fractal patterns ดังกล่าวมีดังนี้ครับ

Fractal สามารถเกิดขึ้นใน time frame (TF) ไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันสอง TF ก็ได้ Pattern ของ Up Fractal นั้น มองแว๊บเดียวก็จะรู้เลยครับใช่แน่ ๆ เพราะมันทำรูปทรงเหมือนสามเหลี่ยมชี้ขึ้นไปข้างบน หรือ หัวลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบน ในขณะที่ Down Fractal จะทำรูปทรงชี้ลงครับ (นี่แหละคือที่ไปที่มาของการใช้ Fractal Geometry หรือ รูปทรงเลขาคณิต) การอธิบายเป็นตัวหนังสือดูเหมือนจะยากนิดนึง ไปดูรูปตัวอย่างกันกว่าครับ

Fractal Geometry
ตัวอย่าง Fractal Geometry เช่น Up Fractal pattern และ Down pattern

สูตรคำนวณ

การคำนวณจริง ๆ ของ FraMA นั้นซับซ้อนมาก ๆ ครับ โดย FraMA ถูกเขียน Algorithm บนพื้นฐานของ EMA ซึ่ง smoothing factor นั้นจะได้มาจาก fractal dimension ของชุดราคาที่ indicator เก็บค่ามาได้ ดังนั้นสูตรการคำนวณก็จะมีประมาณนี้ครับ

 

FRAMAt = At  x Pricet + (1 – At) x FRAMA(t-1)

เมื่อ:

FRAMAt = ค่าปัจจุบันของ FRAMA

Pricet = ราคาปัจจุบัน

FRAMA(t-1) = ค่า FRAMA ก่อนหน้านี้

At = ค่า exponential smoothing factor โดยค่านี้จะได้มาจากสูตรข้างล่างนี้

 

At = EXP [-4.6 X (Dt – 1)]

เมื่อ:

Dt = ค่า fractal dimension

EXP = ค่าทางคณิตศาสตร์แบบ exponent function

ยามที่ตลาดมีความผันผวนต่ำเส้น FraMA จะใกล้ชิดกับแท่งเทียนมาก แต่หากเมื่อใดก็ตามที่ตลาดเกิดความผันผวนสูงขึ้นเส้น FraMA จะช้าลง

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่าของ FraMA ง่ายมาก ๆ ครับ เพราะมันตั้งแต่เพียง Period อิอิ

FraMA Setting
การตั้งค่า FraMA เป็นตัวอย่าง

กลยุทธ์การเทรดแบบ Break Out

เทรดเดอร์บางท่านใช้ FraMA เพื่อหาเทรน หรือ แนวโน้มของราคาได้ ซึ่งนิยมใช้กันควบคู่กับเส้น EMA ครับ ส่วนการจะตั้ง Period เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์ท่านนั้น ๆ เลย

แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมครับว่า เจ้า FraMA เนี่ยเขาสามารถระบุแนวรับแนวต้านแบบ Dynamics ได้ด้วย แต่มั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ตลาดช่วงนั้นอีกทีครับ หากเจอ Sideway เข้าก็อาจจะระบุแนวรับต้านยากซักหน่อยครับ

โดยในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอนำเสนอเทคนิคหรือกลยุทธ์การเทรดทองใน Time Frame (TF) M1 และเราจะมาเทรดแบบ Break out กินกำไรสั้น ๆ แต่เน้นออก Lot ใหญ่ (การอัด Lot) กันครับ

เงื่อนไขการเข้า Buys

  1. ตั้ง mindset ไว้ว่าจะต้องดูเส้น FraMA เป็นอันดับแรกโดยไม่ดูแท่งเทียน
  2. ให้มองหาแนวรับแนวต้านโดยยึดเส้น FraMA เป็นหลัก
  3. วาดเส้นแนวรับต้านเอาไว้ แล้วจึง Pending Buy Stop เอาไว้ที่แนวต้าน
  4. ตั้ง SL เอาไว้ 200 จุด และตั้ง TP เอาไว้ 150-200 จุด
FraMA Buys
การเข้า Buy โดยการใช้ FraMA ระบุแนวรับต้านแบบ Dynamics

เงื่อนไขการเข้า Sells

  1. ตั้ง mindset ไว้ว่าจะต้องดูเส้น FraMA เป็นอันดับแรกโดยไม่ดูแท่งเทียน
  2. ให้มองหาแนวรับแนวต้านโดยยึดเส้น FraMA เป็นหลัก
  3. วาดเส้นแนวรับต้านเอาไว้ แล้วจึง Pending Sell Stop เอาไว้ที่แนวรับ
  4. ตั้ง SL เอาไว้ 200 จุด และตั้ง TP เอาไว้ 150-200 จุด
FraMA Sells
การเข้า Sell โดยการใช้ FraMA ระบุแนวรับต้านแบบ Dynamics

Download FraMA จากที่ไหนได้บ้าง!

ใครร้อนวิชาอยากเทรดแล้วบ้างเอ่ย… ลุยยย อ้อ เราจะต้องไม่ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้ด้านบนสิ แจกจ้า แหล่งที่สามารถโหลดอินดิเคเตอร์ฟรี ๆ แบบไม่มีไวรัสเป็นของแถม

ข้อควรระวังในการใช้อินดิเคเตอร์

สำหรับข้อควรระวังในการ FraMA คือ เรื่องของการ Lagging ของตัวมันเอง เพราะยังไงก็ตามไม่ว่า indicator นี้จะดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะ แต่ก็ยังคงเหลืออาการ Lagging หรือ การช้าล่าของผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังอยู่ ซึ่งปัญหานี้จะลดลงหากเทรดเดอร์มีทักษะในการมองแนวรับต้านได้อย่างชำนาญ

สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการทดสอบกราฟเปล่าย้อนหลังด้วยการใช้เทคนิคเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จนทำให้เกิดความชำนาญและมองเห็นสถิติการเทรดของตัวเองว่ามีอัตราการชนะมากเท่าไหร่ แพ้มากเท่าไหร่ และกลุยุทธ์ที่ใช้เทรดมีจุดอ่อนอะไรอย่างไรบ้าง มีวิธีการปรับแก้ตรงไหนหรือไม่ การทำแบบนี้จะส่งผลให้เทรดเดอร์ลดความเสี่ยงในการลงทุนไปได้เยอะมาก ๆ ครับ

สรุป

FraMA คือ indicator ที่นำ Fractal Geometry มาผสมเข้ากับ Moving Average (MA) แล้วก่อให้เกิด Effect ที่ทำให้เส้น FraMA อยู่ใกล้ชิดกับแท่งเทียนมากจนทำให้เรามองเห็นแนวโน้มได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้มันยังสามารถถูกนำมาใช้เพื่อระบุแนวรับแนวต้านแบบ Dynamics เพื่อรองรับการเทรดแบบ Scalping ได้ด้วยล่ะครับ