FraMA หรือ Fractal Adaptive Moving Average เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในตระกูล Moving Average (MA) ครับ โดย FraMA มีแถมมาให้ใน Metatrader 5 (mt5) ในขณะที่ใครที่กำลังใช้งาน metatrader 4 (mt4) จำเป็นจะต้องหา Download ซึ่งเดี๋ยวผู้เขียนจะมีแจกให้ท้ายบทความครับ
เกริ่นข้อดีของ FraMA นิดนึงครับว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามาก ๆ ส่งผลให้เส้นของ FraMA ใกล้กับแท่งเทียนมากกว่า MA แบบอื่น ๆ ครับ แต่หากเมื่อใดตลาดเริ่มจะทำทรง Sideway เจ้าเส้น FraMA ก็จะแทบขนาดไปกับแนวนอนเลยครับ
ความเป็นมาของ FraMA
อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกพัฒนามาโดยคุณ John Ehlers ซึ่งจริง ๆ แล้ว FraMA ก็คือ Exponential MA (EMA) ที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด แต่มันไม่เชิงว่าเป็น EMA ไปซะทีเดียว เพราะสิ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมาคือการนำ fractal geometry เข้ามา
พูดอีกนัยหนึ่ง คือ Smoothed period ถูกคำนวณตามมิติแฟร็กทัลล่าสุด (recent fractal dimension) ในชุดราคาตลาดล่าสุด ดังนั้น FraMa จึงคำนึกถึงและให้ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงราคาด้วย ส่งผลให้เส้น FraMA อยู่ได้ใกล้กับแท่งเทีนยเป็นอย่างมาก และเทรดเดอร์ก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นี่แหละครับในการมองหาแนวโน้มที่เกิดขึ้น แต่ห่างตลาดอยู่ Sideway เมื่อใหร่ FraMA จะเริ่มทำตัวแทบจะขนาดกับพื้นเลย
หลักการทำงานของ FraMA
ก่อนที่เข้าสู่หลักการการทำงานของ FraMA นั้น เราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องของคอนเซ็ปของ Fractal ในการเคลื่อนไหวของราคากันเสียก่อนครับ… Fractals ช่วยในการระบุ “Reversal Patterns” หรือ รูปแบบการกลับตัวในช่วงเวลาสิ้นสุด Trend ครับ
Fractal patterns จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนตั้งแต่ 5 แท่งขึ้นไปซึ่งแท่งเทียนดังกล่าวจะระบุว่าราคาหยุดนิ่ง และพร้อมที่จะพุ่งขึ้น (Up fractal) หรือ ดิ่งลง (Down fractal) ครับ… ซึ่งคอนเซ็ปของ Fractal patterns ดังกล่าวมีดังนี้ครับ
Fractal สามารถเกิดขึ้นใน time frame (TF) ไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันสอง TF ก็ได้ Pattern ของ Up Fractal นั้น มองแว๊บเดียวก็จะรู้เลยครับใช่แน่ ๆ เพราะมันทำรูปทรงเหมือนสามเหลี่ยมชี้ขึ้นไปข้างบน หรือ หัวลูกศรชี้ขึ้นไปข้างบน ในขณะที่ Down Fractal จะทำรูปทรงชี้ลงครับ (นี่แหละคือที่ไปที่มาของการใช้ Fractal Geometry หรือ รูปทรงเลขาคณิต) การอธิบายเป็นตัวหนังสือดูเหมือนจะยากนิดนึง ไปดูรูปตัวอย่างกันกว่าครับ
สูตรคำนวณ
การคำนวณจริง ๆ ของ FraMA นั้นซับซ้อนมาก ๆ ครับ โดย FraMA ถูกเขียน Algorithm บนพื้นฐานของ EMA ซึ่ง smoothing factor นั้นจะได้มาจาก fractal dimension ของชุดราคาที่ indicator เก็บค่ามาได้ ดังนั้นสูตรการคำนวณก็จะมีประมาณนี้ครับ
FRAMAt = At x Pricet + (1 – At) x FRAMA(t-1)
เมื่อ:
FRAMAt = ค่าปัจจุบันของ FRAMA
Pricet = ราคาปัจจุบัน
FRAMA(t-1) = ค่า FRAMA ก่อนหน้านี้
At = ค่า exponential smoothing factor โดยค่านี้จะได้มาจากสูตรข้างล่างนี้
At = EXP [-4.6 X (Dt – 1)]
เมื่อ:
Dt = ค่า fractal dimension
EXP = ค่าทางคณิตศาสตร์แบบ exponent function
ยามที่ตลาดมีความผันผวนต่ำเส้น FraMA จะใกล้ชิดกับแท่งเทียนมาก แต่หากเมื่อใดก็ตามที่ตลาดเกิดความผันผวนสูงขึ้นเส้น FraMA จะช้าลง
วิธีการตั้งค่า
การตั้งค่าของ FraMA ง่ายมาก ๆ ครับ เพราะมันตั้งแต่เพียง Period อิอิ
กลยุทธ์การเทรดแบบ Break Out
เทรดเดอร์บางท่านใช้ FraMA เพื่อหาเทรน หรือ แนวโน้มของราคาได้ ซึ่งนิยมใช้กันควบคู่กับเส้น EMA ครับ ส่วนการจะตั้ง Period เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์ท่านนั้น ๆ เลย
แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมครับว่า เจ้า FraMA เนี่ยเขาสามารถระบุแนวรับแนวต้านแบบ Dynamics ได้ด้วย แต่มั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ตลาดช่วงนั้นอีกทีครับ หากเจอ Sideway เข้าก็อาจจะระบุแนวรับต้านยากซักหน่อยครับ
โดยในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอนำเสนอเทคนิคหรือกลยุทธ์การเทรดทองใน Time Frame (TF) M1 และเราจะมาเทรดแบบ Break out กินกำไรสั้น ๆ แต่เน้นออก Lot ใหญ่ (การอัด Lot) กันครับ
เงื่อนไขการเข้า Buys
- ตั้ง mindset ไว้ว่าจะต้องดูเส้น FraMA เป็นอันดับแรกโดยไม่ดูแท่งเทียน
- ให้มองหาแนวรับแนวต้านโดยยึดเส้น FraMA เป็นหลัก
- วาดเส้นแนวรับต้านเอาไว้ แล้วจึง Pending Buy Stop เอาไว้ที่แนวต้าน
- ตั้ง SL เอาไว้ 200 จุด และตั้ง TP เอาไว้ 150-200 จุด
เงื่อนไขการเข้า Sells
- ตั้ง mindset ไว้ว่าจะต้องดูเส้น FraMA เป็นอันดับแรกโดยไม่ดูแท่งเทียน
- ให้มองหาแนวรับแนวต้านโดยยึดเส้น FraMA เป็นหลัก
- วาดเส้นแนวรับต้านเอาไว้ แล้วจึง Pending Sell Stop เอาไว้ที่แนวรับ
- ตั้ง SL เอาไว้ 200 จุด และตั้ง TP เอาไว้ 150-200 จุด
Download FraMA จากที่ไหนได้บ้าง!
ใครร้อนวิชาอยากเทรดแล้วบ้างเอ่ย… ลุยยย อ้อ เราจะต้องไม่ลืมคำสัญญาที่ให้ไว้ด้านบนสิ แจกจ้า แหล่งที่สามารถโหลดอินดิเคเตอร์ฟรี ๆ แบบไม่มีไวรัสเป็นของแถม
ข้อควรระวังในการใช้อินดิเคเตอร์
สำหรับข้อควรระวังในการ FraMA คือ เรื่องของการ Lagging ของตัวมันเอง เพราะยังไงก็ตามไม่ว่า indicator นี้จะดีขึ้นมากกว่าเดิมเยอะ แต่ก็ยังคงเหลืออาการ Lagging หรือ การช้าล่าของผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังอยู่ ซึ่งปัญหานี้จะลดลงหากเทรดเดอร์มีทักษะในการมองแนวรับต้านได้อย่างชำนาญ
สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการทดสอบกราฟเปล่าย้อนหลังด้วยการใช้เทคนิคเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จนทำให้เกิดความชำนาญและมองเห็นสถิติการเทรดของตัวเองว่ามีอัตราการชนะมากเท่าไหร่ แพ้มากเท่าไหร่ และกลุยุทธ์ที่ใช้เทรดมีจุดอ่อนอะไรอย่างไรบ้าง มีวิธีการปรับแก้ตรงไหนหรือไม่ การทำแบบนี้จะส่งผลให้เทรดเดอร์ลดความเสี่ยงในการลงทุนไปได้เยอะมาก ๆ ครับ
สรุป
FraMA คือ indicator ที่นำ Fractal Geometry มาผสมเข้ากับ Moving Average (MA) แล้วก่อให้เกิด Effect ที่ทำให้เส้น FraMA อยู่ใกล้ชิดกับแท่งเทียนมากจนทำให้เรามองเห็นแนวโน้มได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้มันยังสามารถถูกนำมาใช้เพื่อระบุแนวรับแนวต้านแบบ Dynamics เพื่อรองรับการเทรดแบบ Scalping ได้ด้วยล่ะครับ