วิธีใช้ Fisher Transform เทรด forex

Fisher Transform เป็นอินดิเคเตอร์ที่นับว่าทรงพลังตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ โดยมันจะถูกนำมาใช้เพราะวิเคราะห์แนวโน้ม หรือ เทรนของตลาด forex รวมไปถึงวิเคราะห์หาจุดกลับตัวที่มี่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นครับ ซึ่งในบทความนี้เราจะพาเพื่อน ๆ เทรดเดอร์ไปรายละเอียดปลีกย่อยของ Fisher Transform ว่าคำนวณยังไง ใช้ยังไง และข้อควรระวังคืออะไร

ความเป็นมาของ Fisher Transform

ต้นกำเนิดของ Fisher Transform indicator ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามาจากใครและแนวคิดอะไร แต่ที่เราทราบกันคือมันถูกพัฒนาโดยคุณ J.F.Ehlers ครับ โดยคอนเซปของ indicator ตัวนี้จะเป็นการช่วยให้เทรดเดอร์หาจุดเปลี่ยน หรือ จุดกลับตัว ของกราฟ forex ซึ่งคล้ายคลึงกับ indicator ประเภท Oscillator momentum อื่น ๆ ครับ

หลักการทำงานของ Fisher

Fisher เป็น indicator ที่รายงานความเปลี่ยนแปลงทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กับข้อมูลราคาเพื่อสร้างเลขที่บอกเราถึงการแกว่งตัวของตลาด forex โดยมันจะมีช่วงการแกว่างระหว่าง -1 ถึง 1 ครับ

ข้อดี คือ มันง่ายที่จะทำความเข้าใจและรู้ถึงความรุนแรงของสภาวะตลาดตอนนั้น ๆ เมื่อ output มีค่าสูงมากอาจจะบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป (overbought) และเมื่อค่าต่ำมากอาจจะบอกถึงสภาวะการขายมากเกินไป (oversold)

นอกจากนี้ indicator ตัวนี้ยังถูก optimized ตัวเส้น oscillator มาอย่างดีแล้วส่งผลให้ความช้าของข้อมูลมีน้อยลงมากเมื่อเทียบกับ indicator ตัวอื่นครับ

สูตรคำนวณ

Fisher ถูกคิดคำนวณบนพื้นฐานสมการง่าย ๆ ดังนี้ครับ

Fisher = 0.5∗ln (1+X / 1-X)

โดยที่ (X) คือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลราคา

การตีความ indicator

• ค่าที่เข้าใกล้ 1 -> บ่งบอกถึงการ overbought
• ค่าที่เข้าใกล้ -1 -> บ่งบอกถึงการ oversold

วิธีการใช้งาน

เดิมทีแล้วเทรดเดอร์สามารถใช้ Fisher วิเคราะห์ได้กับหลาย ๆ เทคนิค เช่น การระบุการกลับตัว, การยืนยันเทรน, และการวิเคราะห์หา Divergence เป็นต้น แต่ในมุมมองของผู้เขียนคิดว่า การระบุการกลับตัวสำหรับ Fisher เป็นอะไรที่เข้าท่ากว่าการยืนยันเทรนและการวิเคราะห์หา Divergence ครับ

บนหน้าต่างของ Fisher จะมีเส้นอยู่สองเส้นได้แก่ Fisher line และ Tigger line โดยหากเราตั้งค่าเดิม ๆ จากโรงงานแล้วเจ้าตัว Fisher line จะเป็นเส้นสีแดง ในขณะที่ Tigger line จะเป็นสีน้ำเงินครับ

เทรดเดอร์สามารถดูจุดสภาวะการซื้อมากเกินไป หรือ overbought เมื่อทั้งสองเส้นมีค่ามากกว่า 1 หรือทั้งสองเส้นวิ่งขึ้นไปเหนือเส้น 1 ในทางกลับกัน หากเส้นแดงและน้ำเงินอยู่ใต้เส้น -1 หรือมีค่าน้อยกว่า -1 หมายความว่าตลาดอยู่ในสภาวะการขายมากเกินไป หรือ oversold ครับ

เมื่อเกิดการ overbought และ oversold นั่นอาจจะหมายถึงตลาดกำลังจะเข้าสู่การกลับตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Time Frame ที่เทรดเดอร์กำลังเทรดด้วยครับ ผู้เขียนอาจจะให้การแนะนำไปก่อนว่าควรจะดูที่ Time frame ใหญ่ ๆ ก่อนแล้วจึงค่อยมาวิเคราะห์ใน Time Frame ย่อยอีกทีนึงก็ได้

วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน

หลังจากที่เรา download indicator มาเป็นที่เรียบร้อยให้ทำการแตกไฟล์ -> จากนั้นให้ Copy mq4 file ไปวางเอาไว้ในโฟล์เดอร์ MQL4 -> Indicator

วิธีเรียกใช้งาน ให้เทรดเดอร์ ลากเมาส์ไปที่ Navigator window -> คลิ๊กขวาที่ Indicator -> คลิ๊กไปที่ Refresh -> ลาก Fisher indicator ลงมาวางบน Chart ได้เลยครับ

วิธีการตั้งค่า

Indicator ตัวนี้มีการตั้งค่าที่เรียบง่ายมาก ๆ ครับ โดยจะมีให้ตั้งค่าเพียง Length ซึ่งค่านี้จะเป็นการปรับความ smoothness level ของเส้น oscillator lines ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีแล้วมันจะมีเส้น base line มาให้แค่เส้นเดียว คือ เส้น 0 ให้เราเติมเส้น 1 และ -1 เข้าไปเพื่อง่ายต่อการมองหาจุดสภาวะซื้อมากเกินไปสภาวะขายมากเกินไปครับ

กลยุทธ์การเทรด

ในบทความนี้ผู้เขียนขอนำเสนอกลยุทธ์การเทรดให้เพื่อน ๆ อยู่สองกลยุทธ์ครับ โดยทั้งสองกลยุทธ์จะให้หลักการเดียวกัน เพียงแต่จุดเข้าซื้อขายจะมีความแตกต่างกัน

กลยุทธ์ที่ 1

กลยุทธ์นี้จะเป็นการเข้าซื้อขายหลังจากเกิดช่วง Overbought / Oversold มาซักพักหนึ่ง เนื่องจากมันจะมีความแน่นอนกว่า แต่เราจำเป็นต้องเทรดกันใน Time Frame ใหญ่ซักนิดนึง เพื่อให้เราสามารถตั้ง Take profit ได้กว้างขึ้นครับ ดังนั้นเราจะไปเล่นกันใน Time Frame H4 กัน

เงื่อนไขการเข้า Buys

1. รอจังหวะให้เส้น Fisher และ Tigger ตัดขึ้นเส้น 0 โดยไม่สนใจว่า candlestick จะเป็นยังไง
2. เข้า Buy ได้เลย

เงื่อนไขการเข้า Sells

1. รอจังหวะให้เส้น Fisher และ Tigger ตัดลงเส้น 0 โดยไม่สนใจว่า candlestick จะเป็นยังไง
2. เข้า Sell ได้เลย

การตั้ง Take Profit และ Stop Loss

1. Take Profit ในฝั่งขา Buy จะเป็นจุดที่สิ้นสุด Overbought และตั้ง Stop Loss ประมาณ 500 จุด
2. ในส่วนของฝั่ง Sell เราจะ take profit เมื่อสิ้นสุด Oversold อีกรอบและตั้ง Stop Loss ประมาณ 500 จุด
3. ข้อสังเกต คือ บางวงรอบกำไรขาดทุนจะไม่เท่ากันเลยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดล้วน ๆ และไม่สามารถประเมินหรือควบคุม Risk Reward Ratio ได้ครับ ดังนั้นแนะนำให้เทรดเดอรไป Backtest กราฟเปล่าให้ชัวร์ ๆ เพื่อเก็บสถิติการเทรดของตัวเองก่อนครับ

กลยุทธ์ที่ 2

กลยุทธ์ที่สองก็ได้ไอเดียมาจากกลยุทธ์แรกครับเพียงแต่จะปรับการเข้า order ให้ไวมากขึ้นเท่านั้นเอง

เงื่อนไขการเข้า Buys

1. รอจังหวะให้เส้น Fisher และ Tigger ตัดขึ้นเส้น 1 โดยไม่สนใจว่า candlestick จะเป็นยังไง
2. เข้า Buy ได้เลย

เงื่อนไขการเข้า Sells

1. รอจังหวะให้เส้น Fisher และ Tigger ตัดลงเส้น -1 โดยไม่สนใจว่า candlestick จะเป็นยังไง
2. เข้า Sell ได้เลย

การตั้ง Take Profit และ Stop Loss

1. Take Profit ในฝั่งขา Buy จะเป็นจุดที่สิ้นสุด Overbought และตั้ง Stop Loss ประมาณ 500 จุด
2. ในส่วนของฝั่ง Sell เราจะ take profit เมื่อสิ้นสุด Oversold อีกรอบและตั้ง Stop Loss ประมาณ 500 จุด

สรุป

โดยสรุปแล้ว Fisher Transform ถือว่าเป็น indicator ที่ใช้งานคล้าย RSI ได้เลย โดยอาจจะนำมาเทรดแบบ Stand-alone ได้แต่เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีความขำนาญและได้ backtest กราฟเปล่ามาแล้วพอสมควรครับ