Envelope เป็น indicator ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Moving Average แต่กลับไม่ได้ใช้งานเพื่อระบุหาเทรนได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งเทรดเดอร์หลาย ๆ ท่าน มักจะนำมันมาเพื่อวิเคราะห์การแกว่งตัวของราคาได้คล้าย ๆ กับ Bollinger band เลยทีเดียวครับ
หลัก ๆ แล้ว Envelope สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์เทรน และวิเคราะห์การสวิงของราคาภายในกรอบที่เทรดเดอร์กำหนดได้ครับ สิ่งสำคัญของการใช้งาน indicator ตัวนี้คือการตั้งค่าเนื่องจากหากเทรดเดอร์ตั้งค่าดีมีความสอดคล้องกับราคาจะสามารถเพิ่มความแม่นยำให้มันได้ครับ
ความเป็นมาของ Envelope
หากจะกล่าวถึงต้นกำเนิดแล้วคงต้องเกริ่นกันถึง indicator ต้นแบบอย่าง Moving Average (MA) ครับ โดย MA มีประวัติการพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี แล้วเทรดเดอร์ก็นิยมใช้มันเอาซะมาก ๆ ครับ เพราะด้วยความที่มันเป็นใช้งานได้จริงบนตลาด forex นี่แหละครับ
ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นักพัฒนา indicator หลาย ๆ ท่านมุ่งที่จะหยิบ MA มาพัฒนาต่อ โดย Envelope (ENV) ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งในหลาย ๆ อินดิเคเตอร์ที่ทำงานบนพื้นฐานของ MA ครับ
ENV เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์กราฟในตลาด forex และ CFDs อื่น ๆ โดยลักษณะของ ENV จะคล้าย ๆ กับ Bollinger Band ครับ เนื่องจากเขาจะใช้ประโยชน์จาก Upper Bound และ Lower Bound มาเพื่อเป็นกรอบราคา และใช้มันเพื่อดูสถานะของการเคลื่อนไหวราคาในสภาวะที่เกิด Overbought และ Oversold ครับ
หลักการทำงานของ Envelope
หลักการทำงานของ ENV จะเป็นการนำ MA มาขนาดกันสองเส้นเพื่อให้เกิดกรอบราคา โดยเส้นบนเราจะเรียกมันว่า Upper Bound ในขณะที่เส้นล่างเราจะเรียกมันว่า Lower Bound ครับ ดังนั้นเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นจะเคลื่อนไหวตามราคาเลยครับ
หากเราตั้งค่า MA ให้มีค่ามากเกินไปจะส่งผลให้ ENV ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวราคาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ในทางกลับกันหากเราตั้งค่า MA น้อยเกินไปก็จะส่งผลให้ ENV เกิดความ sensitive ต่อราคามากกว่าปกติจนเกิดเป็นสัญญาณหลอก หรือ False signal ครับ ดังนั้นการตั้งค่า ENV จึงมีความสำคัญและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับ

จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ความแม้จะเป็น MA สองเส้นแต่การใช้งานแตกต่างออกไปเพราะมันจะในลักษณะของ Oscillator ได้ด้วยครับ
สูตรคำนวณ
ENV จะคำนวณโดยการดึงค่าจาก MA มาเป็นหลัก เมื่อได้ค่า MA มาแล้วให้เราบวกและลบให้ห่างออกไปเป็น Percent ดังนั้นสูตรจะเป็นประมาณนี้ครับ
- Upper Bound = MA(period) + MA(period)*percentage deviation
- Lower Bound = MA(period) – MA(period)*percentage deviation
- Mid Bound = MA(period)
โดย MA method เราสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะ method ใดในการคิดคำนวณค่า MA เช่น Simple หรือจะเป็น Exponential หรือเป็น Smoothed เป็นต้นครับ
วิธีการใช้งาน
การใช้งานของ ENV นั้น เทรดเดอร์สามารถใช้ได้อยู่ 2 ฟังก์ชั่นหลัก ๆ คือ การหาสภาวะ Overbought / Oversold และ การวิเคราะห์เทรนครับ
การดูสภาวะ Overbought / Oversold
การที่เราจะสร้างกรอบราคาที่มี Upper Bound และ Lower Bound นั้นเราจะต้องมีการปรับค่า %Deviation ราวๆ 0.35% – 0.50% ครับ ซึ่งหน้าตาของมันจะคล้ายกับ Bollinger Band อย่างกล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับ
- เมื่อราคาวิ่งไปชน Upper Bound -> ให้เราอนุมานว่าเกิดสภาวะ Overbought
- เมื่อราคาวิ่งไปชน Lower Bound -> ให้เราอนุมานว่าเกิดสภาวะ Oversold

การดูเทรน หรือ แนวโน้ม
การดูแนวเทรนจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ Uptrend, Sideway, และ Downtrend โดยเราจะต้องมาตั้งค่า %deviation ให้แคบลง ซึ่งอาจจะตั้งเพียง 0.1% ลงไปครับ
- Uptrend
- ราคาอยู่เหนือจะต้องอยู่เหนือเส้น Upper และ Lower Bound
- Sideway
- ราคาจะวิ่งอยู่ในโซนกรอบราคาของเส้น Upper และ Lower Bound
- Downtrend
- ราคาจะวิ่งอยู่ใต้เส้น Upper และ Lower Bound

วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน
ENV มีติดมากับ mt4 อยู่แล้วครับ ซึ่ง ENV เป็น indicator ประเภท Trend ดังนั้นวิธีการเรียกใช้งาน ENV ให้เราไปที่ Insert -> Indicator -> Trend -> Envelope
วิธีการตั้งค่า
- Period = จำนวนของแท่งเทียนกี่แท่งเทียนย้อนหลังที่ต้องการให้ indicator มาคำนวณ เช่น 20 period หรือ ค่าเดิมโรงงานคือ 14 period ครับ
- MA method = วิธีการคำนวณของค่าเฉลี่ย เช่น Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted เป็นต้น
- Shift = การเลื่อนเส้น MA ไปข้างหน้าหรือข้างหลังตาม period ที่เรากำหนด
- Apply to = การกำหนดราคาที่จะให้ indicator เขาคำนวณ เช่น Close price, High price, Open price เป็นต้น
- Deviation = ตัวกำหนดที่จะทำให้กรอบราคาของ ENV กว้างและแคบลงครับ

กลยุทธ์การเทรด
กลยุทธ์ที่เราจะใช้เทรดในครั้งนี้จะเป็นกลยุทธ์การเทรดทองคำ (XAUUSD) ในช่วง Time Frame 30 โดยเราจะ indicator อยู่ 2 ตัวได้แก่ ENV และ RSI
- วิธีการ Set up เจ้าตัว ENV คือให้เราไปตั้ง %deviation = 0.3 และ ma method = simple และ period = 14 โดยที่ Shift = 0
- วิธีการ Set up เจ้าตัว RSI ให้เราตั้ง period = 14 และเส้น overbought = 70 ในขณะที่เส้น oversold = 30 ครับ
เงื่อนไขการเข้า Buys
- รอให้ RSI < 30
- ให้ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า อยู่ต่ำกว่า Lower Bound ของ ENV
- ให้เราเปิด Buy ได้เลย
เงื่อนไขการเข้า Sells
- รอให้ RSI > 70
- ให้ราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า อยู่เหนือกว่า Upper Bound ของ ENV
- ให้เราเปิด Sell ได้เลย

การตั้ง Take Profit และ Stop Loss
- ให้เราตั้ง SL:TP ด้วย R:R คือ 1:1 โดยที่ SL อยู่ที่ 500 point ในขณะที่ TP อยู่ที่ 500 point เช่นกัน
- เทรดเดอร์ควรจะทำการ backtest กราฟเปล่าก่อนทุกครั้งเพื่อความมั่นใจในการเทรดด้วยกลยุทธิ์นี้ครับ
สรุป
Envelope indicator เป็นอินดิเคเตอร์พัฒนาต่อยอกมาจาก Moving Average โดยการนำค่าเฉลี่ยนที่ได้จาก Moving Average มาคำนวณด้วย Percentage deviation เพื่อสร้างกรอบราคาขึ้น โดยมีเส้น Upper Bound และเส้น Lower Bound เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
วิธีการใช้คล้ายกับ Bollinger Band และ RSI ซึ่งดูสภาวะการซื้อขายที่มากเกินไปรวมไปถึงการดูจุดกลับตัวและแนวโน้มของกราฟด้วย นับว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์มากจริง ๆ ครับ