Envelope indicator ใช้ดีจริงไหม?

Envelope indicator

Envelope เป็น indicator ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Moving Average แต่กลับไม่ได้ใช้งานเพื่อระบุหาเทรนได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งเทรดเดอร์หลาย ๆ ท่าน มักจะนำมันมาเพื่อวิเคราะห์การแกว่งตัวของราคาได้คล้าย ๆ กับ Bollinger band เลยทีเดียวครับ

หลัก ๆ แล้ว Envelope สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์เทรน และวิเคราะห์การสวิงของราคาภายในกรอบที่เทรดเดอร์กำหนดได้ครับ สิ่งสำคัญของการใช้งาน indicator ตัวนี้คือการตั้งค่าเนื่องจากหากเทรดเดอร์ตั้งค่าดีมีความสอดคล้องกับราคาจะสามารถเพิ่มความแม่นยำให้มันได้ครับ

ความเป็นมาของ Envelope

หากจะกล่าวถึงต้นกำเนิดแล้วคงต้องเกริ่นกันถึง indicator ต้นแบบอย่าง Moving Average (MA) ครับ โดย MA มีประวัติการพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี แล้วเทรดเดอร์ก็นิยมใช้มันเอาซะมาก ๆ ครับ เพราะด้วยความที่มันเป็นใช้งานได้จริงบนตลาด forex นี่แหละครับ

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นักพัฒนา indicator หลาย ๆ ท่านมุ่งที่จะหยิบ MA มาพัฒนาต่อ โดย Envelope (ENV) ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งในหลาย ๆ อินดิเคเตอร์ที่ทำงานบนพื้นฐานของ MA ครับ

ENV เป็นเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์กราฟในตลาด forex และ CFDs อื่น ๆ โดยลักษณะของ ENV จะคล้าย ๆ กับ Bollinger Band ครับ เนื่องจากเขาจะใช้ประโยชน์จาก Upper Bound และ Lower Bound มาเพื่อเป็นกรอบราคา และใช้มันเพื่อดูสถานะของการเคลื่อนไหวราคาในสภาวะที่เกิด Overbought และ Oversold ครับ

หลักการทำงานของ Envelope

หลักการทำงานของ ENV จะเป็นการนำ MA มาขนาดกันสองเส้นเพื่อให้เกิดกรอบราคา โดยเส้นบนเราจะเรียกมันว่า Upper Bound ในขณะที่เส้นล่างเราจะเรียกมันว่า Lower Bound ครับ ดังนั้นเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้นจะเคลื่อนไหวตามราคาเลยครับ

หากเราตั้งค่า MA ให้มีค่ามากเกินไปจะส่งผลให้ ENV ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวราคาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ในทางกลับกันหากเราตั้งค่า MA น้อยเกินไปก็จะส่งผลให้ ENV เกิดความ sensitive ต่อราคามากกว่าปกติจนเกิดเป็นสัญญาณหลอก หรือ False signal ครับ ดังนั้นการตั้งค่า ENV จึงมีความสำคัญและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับ

ENV indicator บน mt4
ตัวอย่างหน้าตาของ ENV indicator บน mt4

จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ความแม้จะเป็น MA สองเส้นแต่การใช้งานแตกต่างออกไปเพราะมันจะในลักษณะของ Oscillator ได้ด้วยครับ

สูตรคำนวณ

ENV จะคำนวณโดยการดึงค่าจาก MA มาเป็นหลัก เมื่อได้ค่า MA มาแล้วให้เราบวกและลบให้ห่างออกไปเป็น Percent ดังนั้นสูตรจะเป็นประมาณนี้ครับ

  • Upper Bound = MA(period) + MA(period)*percentage deviation
  • Lower Bound = MA(period) – MA(period)*percentage deviation
  • Mid Bound = MA(period)

โดย MA method เราสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะ method ใดในการคิดคำนวณค่า MA เช่น Simple หรือจะเป็น Exponential หรือเป็น Smoothed เป็นต้นครับ

วิธีการใช้งาน

การใช้งานของ ENV นั้น เทรดเดอร์สามารถใช้ได้อยู่ 2 ฟังก์ชั่นหลัก ๆ คือ การหาสภาวะ Overbought / Oversold และ การวิเคราะห์เทรนครับ

การดูสภาวะ Overbought / Oversold

การที่เราจะสร้างกรอบราคาที่มี Upper Bound และ Lower Bound นั้นเราจะต้องมีการปรับค่า %Deviation ราวๆ 0.35% – 0.50% ครับ ซึ่งหน้าตาของมันจะคล้ายกับ Bollinger Band อย่างกล่าวไปข้างต้นนั่นแหละครับ

  • เมื่อราคาวิ่งไปชน Upper Bound -> ให้เราอนุมานว่าเกิดสภาวะ Overbought
  • เมื่อราคาวิ่งไปชน Lower Bound -> ให้เราอนุมานว่าเกิดสภาวะ Oversold
Overbought Envelope
ตัวอย่างการเกิด Overbought และ Oversold เมื่อตั้งค่า %deviation = 0.35% และให้ MA method เป็นแบบ Simple

การดูเทรน หรือ แนวโน้ม

การดูแนวเทรนจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ Uptrend, Sideway, และ Downtrend โดยเราจะต้องมาตั้งค่า %deviation ให้แคบลง ซึ่งอาจจะตั้งเพียง 0.1% ลงไปครับ

  • Uptrend
    • ราคาอยู่เหนือจะต้องอยู่เหนือเส้น Upper และ Lower Bound
  • Sideway
    • ราคาจะวิ่งอยู่ในโซนกรอบราคาของเส้น Upper และ Lower Bound
  • Downtrend
    • ราคาจะวิ่งอยู่ใต้เส้น Upper และ Lower Bound
MA method
ตัวอย่างการวิเคราะห์เทรนด้วยการใช้ ENV indicator โดยตั้งค่า MA method แบบ Simple

วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน

ENV มีติดมากับ mt4 อยู่แล้วครับ ซึ่ง ENV เป็น indicator ประเภท Trend ดังนั้นวิธีการเรียกใช้งาน ENV ให้เราไปที่ Insert -> Indicator -> Trend -> Envelope

วิธีการตั้งค่า

  • Period = จำนวนของแท่งเทียนกี่แท่งเทียนย้อนหลังที่ต้องการให้ indicator มาคำนวณ เช่น 20 period หรือ ค่าเดิมโรงงานคือ 14 period ครับ
  • MA method = วิธีการคำนวณของค่าเฉลี่ย เช่น Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted เป็นต้น
  • Shift = การเลื่อนเส้น MA ไปข้างหน้าหรือข้างหลังตาม period ที่เรากำหนด
  • Apply to = การกำหนดราคาที่จะให้ indicator เขาคำนวณ เช่น Close price, High price, Open price เป็นต้น
  • Deviation = ตัวกำหนดที่จะทำให้กรอบราคาของ ENV กว้างและแคบลงครับ
ตัวอย่างการตั้งค่า ENV indicator
ตัวอย่างการตั้งค่า ENV indicator

กลยุทธ์การเทรด

กลยุทธ์ที่เราจะใช้เทรดในครั้งนี้จะเป็นกลยุทธ์การเทรดทองคำ (XAUUSD) ในช่วง Time Frame 30 โดยเราจะ indicator อยู่ 2 ตัวได้แก่ ENV และ RSI

  • วิธีการ Set up เจ้าตัว ENV คือให้เราไปตั้ง %deviation = 0.3 และ ma method = simple และ period = 14 โดยที่ Shift = 0
  • วิธีการ Set up เจ้าตัว RSI ให้เราตั้ง period = 14 และเส้น overbought = 70 ในขณะที่เส้น oversold = 30 ครับ

เงื่อนไขการเข้า Buys

  1. รอให้ RSI < 30
  2. ให้ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า อยู่ต่ำกว่า Lower Bound ของ ENV
  3. ให้เราเปิด Buy ได้เลย

เงื่อนไขการเข้า Sells

  1. รอให้ RSI > 70
  2. ให้ราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า อยู่เหนือกว่า Upper Bound ของ ENV
  3. ให้เราเปิด Sell ได้เลย
การเข้า Buy และ Sell
ตัวอย่างการเข้า Buy และ Sell ด้วยกลยุทธ์ ENV and RSI

การตั้ง Take Profit และ Stop Loss

  1. ให้เราตั้ง SL:TP ด้วย R:R คือ 1:1 โดยที่ SL อยู่ที่ 500 point ในขณะที่ TP อยู่ที่ 500 point เช่นกัน
  2. เทรดเดอร์ควรจะทำการ backtest กราฟเปล่าก่อนทุกครั้งเพื่อความมั่นใจในการเทรดด้วยกลยุทธิ์นี้ครับ

สรุป

Envelope indicator เป็นอินดิเคเตอร์พัฒนาต่อยอกมาจาก Moving Average โดยการนำค่าเฉลี่ยนที่ได้จาก Moving Average มาคำนวณด้วย Percentage deviation เพื่อสร้างกรอบราคาขึ้น โดยมีเส้น Upper Bound และเส้น Lower Bound เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

วิธีการใช้คล้ายกับ Bollinger Band และ RSI ซึ่งดูสภาวะการซื้อขายที่มากเกินไปรวมไปถึงการดูจุดกลับตัวและแนวโน้มของกราฟด้วย นับว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์มากจริง ๆ ครับ