คู่มือการใช้ DPO indicator (ภาษาไทย)

DPO indicator (ภาษาไทย)

Detrended Price Oscillator หรือ DPO คือ indicator ที่ลบความเป็นแนวโน้ม (Detrended) ออกจากราคา (Price) เพื่อวัดวงรอบของการเคลื่อนที่ของราคาครับ หรือ พูดง่าย ๆ คือ มันเป็นตัวช่วยกรองสภาวะ Overbought และ Oversold ครับ โดยวิธีการอ่านค่าเราจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป รวมไปถึงกลยุทธ์การเทรดด้วยครับ

ความเป็นมาของ DPO

ผู้พัฒนา indicator ตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดและตัว indicator เองก็ไม่ได้มีบรรจุแถมมาพร้อมกับ Metatrader 4 (mt4) และ Metatrader 5 (mt5) ครับ แต่เราสามารถหา Download ได้จากแหล่งอื่น ๆ โดยเทรดเดอร์สามารถ Download มันแบบฟรี ๆ ได้ที่

โดยส่วนมากเทรดเดอร์นิยมใช้ DPO เพื่อลบเทรนออกจากราคาเพื่อดูสภาวะการซื้อขายที่มากเกินไป โดยจะดูค่า DPO ที่อยู่เหนือกว่า และต่ำกว่าเส้น 0 ครับ

หลักการทำงานของ DPO

การลบเทรนออกจากราคาของมันนั้น ยังคงเป็นการดึงข้อมูลเก่ามาใช้อยู่ (lagging by nature) เนื่องจากมันต้องข้อมูลราคาเปิดปิดจากแท่งเทียนก่อนหน้านี้ครับ แถมเจ้าตัว DPO เองยังต้องดึงข้อมูลจาก Simple Moving Average (SMA) indicator ออกมาเพื่อคำนวณใหม่อีกรอบด้วย ซึ่งเพียงสองเหตุผลนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้มันประมวลช้าแล้วครับ

ตัวอย่างหน้าตาของ DPO indicator
ตัวอย่างหน้าตาของ DPO indicator

วิธีการอ่านค่า

รูปที่ด้านบนจะเป็นการใช้ DPO โดยการดึง SMA period 20 โดยตั้ง Bar to count = 400 และเพิ่มเส้น Base line = 0 ขึ้นมาจำนวนหนึ่งเส้นครับ

เราสามารถอ่านค่าจากเส้นที่อยู่เหนือ Base line หรือ จะอ่านค่าจะ Data window ก็ได้ครับ โดยหากเป็นสภาวะ Overbought เส้น DPO จะอยู่เหนือเส้น Base line หรือ ค่า DPO จะมีต้องมากกว่า 0 ครับ

ในทางกลับกันหากเส้น DPO อยู่ต่ำกว่าเส้น Base line หรือ ค่า DPO มีค่าน้อยกว่า 0 (ติดลบ) นั้นบ่งบอกได้ว่าตลาดช่วงนั้นเกิดสภาวะ Oversold ครับ (จะว่าไปก็คล้าย ๆ การอ่านค่า RSI เหมือนกันเนอะ)

สภาวะ overbought และสภาวะ oversold
ตัวอย่างการอ่านค่า DPO เมื่อเกิดสภาวะ overbought และสภาวะ oversold

อย่างไรก็ตาม DPO มักจะถูกใช้เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายเท่านั้นและไม่ควรใช้เทรดแบบ Stand-alone ครับซึ่งเดี๋ยวผู้เขียนจะให้ไอเดียหรือกลยุทธ์ในการเทรด ณ หัวข้อต่อไปครับ

สูตรคำนวณ

ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการคำนวณกันบ้างครับ โดยจากข้อมูลที่ผู้เขียนหามานั้น เขาจะใช้วิธีการคำนวณประมาณนี้ครับ

Closing price from ([X/2] + 1 period ago) – X SMA

เมื่อ X = จำนวน period ที่เราจะมองย้อนหลัง และ SMA = simple moving average

ยกตัวอย่างเช่น หากเรากำลังมองกราฟที่ Time frame weekly, และต้องการมองย้อนกลับไปประมาณ 23 สัปดาห์ ให้เราใช้ ราคาปิด (Closing price) ในสมการ ดังนั้นมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับ

([28 weeks/2] + 1 week ago) – SMA(28)

แต่ในความเป็นจริงแล้วเราสะดวกสบายขึ้นเนื่องจากเรามี Indicator ที่คิดค่าเหล่านี้ให้เราแบบอัตโนมัติแล้วครับ เพียงแค่เรา Download และ ติดตั้งมันตามวิธีที่ผู้เขียนจะบอกในหัวข้อถัดไป

วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน

หลังจากที่เรา download indicator มาเป็นที่เรียบร้อยให้ทำการแตกไฟล์ -> จากนั้นให้ Copy mq4 file ไปวางเอาไว้ในโฟล์เดอร์ MQL4 -> Indicator

การเรียกใช้งาน DPO บน MT4

  • ลากเมาส์ไปที่ Navigator window -> คลิ๊กขวาที่ Indicator -> คลิ๊กไปที่ Refresh -> ลาก DPO indicator ลงมาวางบน Chart ได้เลยครับ
DPO indicator มาวางบน Chart
ตัวอย่างการลาก DPO indicator มาวางบน Chart

การเรียกใช้งาน DPO บน MT5

  1. มองไปทางซ้าย หาคำว่า indicator แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
  2. หาคำว่า Examples แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
  3. มองหาคำว่า DPO แล้วทำการแดรกเมาส์เข้ามาวางไว้ในกราฟ
  4. จะมีหน้าต่างให้ปรับตั้งค่า สามารถปรับได้ตามต้องการ
  5. เครื่องมือพร้อมใช้งานในทันที

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่ามีเพียงแค่การปรับ SMA period และ Bar to count เท่านั้นครับ โดยเราจะใช้ SMA period เท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของเราได้เลยครับ.. อ้อ เกือบลืม มันสามารถปรับเพิ่มเส้น Base line ได้ด้วยนะ เพียงเราไปที่แถบเมนู Level ด้านบนแล้วคลิ๊ก Add ก็จะสามารถเพิ่มได้แล้วครับ

การตั้งค่า Indicator บน mt4
ตัวอย่างการตั้งค่า Indicator บน mt4

กลยุทธ์การเทรด

กลยุทธ์ที่ผู้เขียนจะนำเสนอในบทความนี้จะเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลของโบรกเกอร์ FBS นะครับ โดยเราจะเทรดกันที่ Time Frame M30 และจะมีการใช้ indicator 3 ตัวได้แก่ Average Directional Movement Index (ADX), Parabolic SAR, และ DPO ครับ

ขอเกริ่นสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่นิดนึงครับว่า ADX เป็นอินดี้ที่ใช้เพื่อดูเทรนโดยมันจะมีอยู่ 3 เส้นด้วยกันคือ +DM, -DM, และ ADX ครับ โดย +DM และ -DM จะเป็นการเปรียบเทียบราคาสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้า ส่วน ADX จะเป๋นส่วนต่างระหว่างเส้น +DM และ -DM

กลยุทธ์นี้จะไม่ใช้เส้น ADX นะครับแต่จะวิเคราะห์เทรนจะเส้น +DM และ -DM เท่านั้น โดยถ้าเส้น +DM > -DM = ขาขึ้น และในทางกลับกันหากเส้น +DM<-DM = ขาลงครับ ซึ่งเราจะเอาจุดของทั้งเส้นนี้มาเป็นตัวกำหนดจุดเข้าซื้อขายครับ

เงื่อนไขการเข้า Buys

  1. DPO > 0
  2. เส้น +DM ตัดขึ้น -DM
  3. Parabolic SAR โค้งขึ้น
ตัวอย่างการเข้า Buy DPO
ตัวอย่างการเข้า Buy

เงื่อนไขการเข้า Sells

  1. DPO < 0
  2. เส้น +DM ตัดลง -DM
  3. Parabolic SAR โค้งลง
ตัวอย่างการเข้า Sell
ตัวอย่างการเข้า Sell

การตั้ง Take Profit และ Stop Loss

  1. ให้กำหนด R:R ที่ 3:1 (กำไร 3 ขาดทุน 1)
  2. อาจจะใช้ Parabolic SAR ในการกำหนดจุดปิดกำไรได้ แต่เทรดเดอร์ควรจะ backtest เพื่อฝึกฝนเทคนิคให้ชำนาญก่อนนะครับ

สรุป

DPO indicator เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเลือกที่ดีสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องหาวงรอบของการซื้อขายโดยตัดความเป็นเทรนออกจากราคาครับ โดยวิธีการใช้งานคล้ายคลึงกับการใช้ RSI indicator และมักนิยมใช้เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขายเท่านั้น ไม่ควรนำมันมากเทรดแบบ Stand-alone ครับ