เทรดสั้นแบบ Breakout ด้วย Donchian Channels

Donchian Channels

หากจะกล่าวถึง Indicator ที่ใช้เทรดตาม Trend… เทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านอาจจะนึกถึง Moving Average (MA) กันใช่ไหมครับ แต่รู้หรือป่าวครับว่า ยังมี Indicator นอกกระแสที่ชื่อว่า Donchian Channels หรือ ดอนเซียน ชาแนล อยู่ โดยเจ้าตัวนี้เป็น Indicator ที่ใช้เทรดตาม Trend ซึ่งอาศัยหลักการของโมเมนตัมราคาปัจจุบันเป็นตัวตัดสินใจเข้า Order

ความเป็นมาของ Donchian Channels

Donchian Channels เป็น indicator ที่ทำงานบนพื้นฐานของ Technical analysis ที่วิเคราะห์การซื้อขายในตลาด forex แม้ว่าส่วนมากเทรดเดอร์จะใช้ Donchian Channels ในการเทรดตามเทรน แต่มันก็สามารถนำมาใช้เทรดแบบ Break Out ได้โดยการใช้แนวรับแนวต้านเข้ามาช่วยครับ

Indicator ตัวนี้ถูกพัฒนาโดย Richard Donchian เทรดเดอร์ชาวอเมริกาที่ชื่นชอบในการเทรดทั้งคู่เงินและทองคำ ชายคนนี้เป็นผู้บุกเบิกด้านการลงทุนในตลาด Future และกองตั้งกองทุนฟิวเจอร์สแห่งแรกชื่อ Futures Inc. ในช่วงปี 1949 นอกจากนี้เขายังช่วยออกแบบการจัดการกองทุนรวมใน U.S. อีกด้วย

Richard Donchian
Richard Donchian ชายชาวอเมริกาผู้พัฒนา Donchian Channels Indicator

ในช่วงราว ๆ ปี 1970 คุณ Richard Donchian ได้ก่อพัฒนาระบบ Indicator นี้ขึ้นมาจากกลยุทธ์ที่เขาชำนาญมากที่สุด นั่นก็คือ Channel trading ครับ โดยตัว Indicator จะแสดงผลบน Chart คล้าย ๆ กับ Bollinger Band indicator แต่จะออกจะเหลี่ยม ๆ ซักหน่อย

หลักการทำงานของ Donchian Channels

กลไกการทำงานของ Donchian ใช้สามแถบ (3 Bands) โดย band บนสุดจะแสดงราคาสูงสุดของ Period ก่อนหน้า ,band ด้านล่างแสดงราคาต่ำสุดของช่วงก่อนหน้า, และ band กลางจะแสดงค่าเฉลี่ยของราคาทั้งสองครับ ซึ่ง Bands ทั้ง 3 จะแสดงโมเมนตัมของตลาด forex ปัจจุบัน ด้วยการแสดงผลแบบนี้เองทำให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์จุดเข้าออเดอร์ได้

หากราคาตลาดวิ่งขึ้นชน Band บนสุด อาจจะส่งสัญญาณว่าอันนี้ขาขึ้นนะ มีโอกาสที่จะขึ้นต่อ แต่ในทางกลับกันหากราคาตลาดวิ่งลงไปชน Band ด้านล่างสุด อาจจะส่งสัญญาณว่าอันนี้ขาลงเด้อ จะเทรดยังไงก็ควรที่จะวิเคราะห์จากปัจจัยอื่นร่วมด้วยก็ดีครับ

อย่างไรก็ตาม หากราคาตลาดวิ่งอยู่แถว ๆ Band กลาง ๆ เนี่ย ให้เรารู้ไว้เลยครับว่า ณ ตอนนั้นกำลังจะเกิด Sideway และมีความผันผวน (Volatility) ต่ำ ซึ่งถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ เทรดเดอร์จะต้องปรับกลยุทธ์การเทรดอยู่สม่ำเสมอครับ

สูตรคำนวณ

แน่นอนครับ หลักการคำนวณของ Indicator ตัวนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการคำนวณ Upper band, Lower band, และ Middle band โดยสามารถคำนวณแบบนี้เลยครับ

  • Upper band: Highest price in prior n periods
  • Lower band: Lowest price in prior n periods
  • Middle line: (Upper band – Lower band)/2

เมื่อ n อาจเป็นระยะเวลาแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับ Time Frame ที่เราเทรดครับ เช่น นาที, ชั่วโมง, วัน, หรือแม้กระทั้งสัปดาห์ลากยาวเป็นเดือนครับ ในขณะที่ Period คือ ช่วงระยะเวลาที่เรากำหนดเอง เช่น ถ้าเราเล่นใน Time Frame H1 แล้วเราตั้ง Period = 24 ก็จะหมายความว่า Indicator จะดึงข้อมูลไป 24 ชั่งโมงย้อนหลังครับ

*ปล. โดยทั่วไป Donchian Channels จะใช้ Period = 20 สำหรับ Day 1 เนื่องจากมันเป็นจำนวนวันที่เขาซื้อขายกันเฉลี่ยครบ 1 เดือน พอดี

Donchian Channel indicator
ตัวอย่างหน้าตาการแสดงผลของ Donchian Channel indicator (มีป้ายราคาบอกด้วยนะ น่าใช้จริง ๆ)

หาเรามองดูสมการแล้ว Donchian ดูราวกับว่าจะเป็น Indicator ที่ใช้เพื่อบอก Volatility กล่าวคือ หากช่วงไหนที่มีการเคลื่อนไหวของราคาน้อย หรือ มี Volatility ต่ำ ช่อง Channels จะแคบลงเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของราคามาก ซึ่งแน่นอนว่าช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของราคามาก ช่อง Channels ก็จะกว้างตามมาด้วยครับ

วิธีการวิเคราะห์เทรนขาขึ้น

หากราคาอยู่เหนือเส้นกลาง มันกำลังส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นขาขึ้น (Bullish trend) ซึ่งหากเทรดเดอร์ต้องการที่จะเทรดฝั่ง Buy อาจจะต้องรอให้ราคาวิ่งขึ้นไปชน Upper Band และทำการ Breakout ทะลุเส้น Upper Band ไปก่อนครับ

ในกรณีที่ราคาวิ่งขึ้นไปชน Upper Band แต่ไม่สามารถทะลุ Upper Band ขึ้นไปได้ เทรดเดอร์อาจจะต้องหยุดเทรดขา Buy และเปิดฝั่ง Sell แทนครับ โดยอาจจะตั้ง Take Profit (TP) เอาที่เส้น Middle Band อย่างไรก็ตาม การที่ราคาทะลุ Upper Band ขึ้นเป็นเป็นตัวบ่งบอกว่าตลาดช่วงเวลานั้นอาจจะมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ

ตัวอย่างเทรนขาขึ้น Donchain
ตัวอย่างเทรนขาขึ้น

วิธีการวิเคราะห์เทรนขาลง

การวิเคราะห์เทรนขาลงนี้ก็ทำตรงกันข้ามกับเทรนขาขึ้นเลยครับ หากราคาวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้น Middle Band และมีแนวโน้มที่จะไปชนกับ Lower Band แต่ไม่สามารถที่จะทะลุ Lower Band ไปได้ ให้เทรดเดอร์อนุมานได้เลยครับว่า ณ ตอนนี้มันกำลังอยู่ในเทรนขาลง

แต่หากเมื่อใดก็ตาม ราคาไม่สามารถทะลุผ่าน Lower Band ไปได้ มันอาจจะกำลังอยู่ในช่วง Sideway หรือ มีโอกาสที่จะกลับตัวในอนาคตครับ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เทรดเดอร์จะชื่นชอบที่จะเข้าจุดไหนระหว่างเข้าจุดเทรนที่ได้เปรียบเมื่อเกิดเทรน หรือ เข้าจุดที่ได้เปรียบเมื่อกราฟกลับตัวครับ

ตัวอย่างเทรนขาลง Donchain
ตัวอย่างเทรนขาลง

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่ารอบนี้ผู้เขียนขอโชว์ในส่วนของ MT5 นะครับ เนื่องจากมันสามารถปรับ Parameters ได้ค่อนข้างหลากหลาย (ใน MT4 ตั้งค่าได้แค่ตัว Period เองครับคุณ)

Donchaian Channels MT5
ตัวอย่างการตั้งค่า Donchaian Channels บน MT5

กลยุทธ์การเทรดแบบ Break Out

สำหรับกลยุทธ์ในบทความนี้อาจจะถูกใจเทรดเดอร์หลาย ๆ คน เพราะเราจะมาเล่นคู่ XAUUSD ใน Time Frame M5 กันครับ กำไรไว แต่อาจจะเสียไวได้เหมือนกัน เทรดเดอร์ต้องพิจารณากันดี ๆ ก่อนเทรดเงินจริงนะครับ

เงื่อนไขการเข้า Buys

  1. มองหาแนวต้านล่าสุดที่ indicator ได้สร้างไว้ให้
  2. Pending Buy Stop เอาไว้ให้อยู่เหนือแนวต้านดังกล่าวประมาณ 100 จุด
  3. ตั้ง TP เอาไว้ประมาณ 150-200 จุด และ RR = 1:1
ตัวอย่างการเข้า Buys Donchain
ตัวอย่างการเข้า Buys

เงื่อนไขการเข้า Sells

  1. มองหาแนวรับล่าสุดที่ indicator ได้สร้างไว้ให้
  2. Pending Sell Stop เอาไว้ให้อยู่เหนือแนวรับดังกล่าวประมาณ 100 จุด
  3. ตั้ง TP เอาไว้ประมาณ 150-200 จุด และ RR = 1:1
ตัวอย่างการเข้า Sells Donchain
ตัวอย่างการเข้า Sells

Download Donchian Channels จากที่ไหนได้บ้าง!

ฮั่นแน่… พออ่านมาถึงตรงนี้แล้วเทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านคงจะอยากลองเอาไปใช้แล้วใช่มะ บอกก่อนน้าว่ามันไม่มีให้ใน MT4 MT5 นะครับ แล้วหาโหลดได้ที่ไหนล่ะ ด้านล่างเลยจ้า

สรุป

ชายชาวอเมริกันนามว่า Richard Donchian ได้พัฒนา indicator ตัวนึงขึ้นมาจากหลักการการเทรดของเขาซึ่งกลไกการทำงานจะเป็นในรูปแบบของ Channels เขาจึงได้ขนาดนามของมันว่า Donchian Channels โดยมันจะใช้เทรดได้หลากหลายกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบ Break out หรือจะเทรดแบบ Reverse Trend ก็ได้หมดครับ อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยง เทรดเดอร์ทั้งหลายพึงศึกษาและฝึกฝนการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ให้ดีก่อนลงเงินจริงนะครับ