บทความอาจจะมีความฉีกออกไปจาก Channel indicator ดั่งเดิมพอสมควรนะครับ เพราะเทรดเดอร์หลาย ๆ ท่านอาจจะกำลังมองหาเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดอยู่.. แต่ใดใดก็ตามพื้นฐานและที่ไปที่มาของ Channel indicator ยังคงจำเป็นเสมอครับ
ความเป็นมาของ Channel indicator
รากเดิมของ Channel indicator คือ การตีเส้นแนวโน้ม (Trend Line) ครับ การเข้าใจถึงหลักการการตี Trend line จะทำให้เทรดเดอร์สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ให้เข้ากับ indicator ตัวอื่น หรือ สถานการณ์ต่าง ๆ ในการเทรดจริงได้อย่างดีเลยทีเดียว
ปกติแล้วต้องกล่าวแบบนี้ครับว่า การตี Trend Line แบบถูกต้อง 100% อาจจะไม่มี ทว่าหลักการของมันก็มีอยู่ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมุมมองของเทรดเดอร์ ณ เวลานั้น ๆ ด้วย ซึ่งเรานิยมตี Trend Line ด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ครับ
ขั้นตอน |
กรณีขาขึ้น | กรณีขาลง |
1 |
ตีเส้นจาก Low เดิม ไปยัง New Low 1 และ New Low 2 | ตีเส้นจาก High เดิม ไปยัง New High 1 และ New High 2 |
2 |
จำแนกชนิดของ Trend Line
· ลากเส้นเชื่อมกันได้ 2 จุด = Tentative Line (ความน่าเชื่อถือกลาง) · ลากเส้นเชื่อมกันได้ 3 จุด = Valid Trend Line (ความน่าเชื่อถือสูง) |
จำแนกชนิดของ Trend Line
· ลากเส้นเชื่อมกันได้ 2 จุด = Tentative Line (ความน่าเชื่อถือกลาง) · ลากเส้นเชื่อมกันได้ 3 จุด = Valid Trend Line (ความน่าเชื่อถือสูง) |
3 |
ตีเส้นคู่ขนาด เพื่อให้เกิดเป็น Channel | ตีเส้นคู่ขนาด เพื่อให้เกิดเป็น Channel |

ปัจจุบันเราสามารถพบเห็น indicator ประเภท Channel อยู่มาก โดยตัวที่เห็นบ่อย ๆ บน mql5 เห็นจะเป็น Channel indicator ที่พัฒนาโดยคุณ Nikolai Semko ซึ่ง indicator ตัวนี้สามารถใช้ได้หลาย Time Frame และหลักการการทำงานของเขาไม่ยากอะไร เพียงหาจุดสูงสุด และต่ำสุด ประมาณ 400 แท่งเทียน เพื่อระบุ Low เดิม High เดิม แล้วทำการลาก Trend Line ตามหลักการตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ข้างต้นครับ
แต่ในบทความนี้เราจะพาเทรดเดอร์ไปพบกับแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับ Channel indicator กันหน่อย เผื่อว่าจะมองเห็นอะไรเพิ่มมากกว่าเดิมครับ โดย indicator ที่เราจะแนะนำคือ Keltner Channel indicator
วิธีการคำนวณ
Keltner Channel indicator มีวิธีการตี Trend Line และ การใช้งานที่แตกต่างออกไปจาก Channel แบบเดิมมาก เนื่องจากการได้มาของเส้น Trend Line จะคำนวณจาก Exponential moving average (EMA) และ Average True Range (ATR) ครับ โดย Trend Line นี้จะถูกเรียกว่า Bands และมันก็จะประกอบไปด้วย 3 Bands ด้วยกัน (ดูไปดูมาชักจะคล้ายกับ Bollinger band ซะงั้น)
อย่างไรก็ตามครับ ประโยชน์ของการทำแบบนี้มีอยู่หลายข้อ เช่น
- สามารถระบุแนวโน้มของตลาดได้ดีเยี่ยม (market trends)
- ไม่เพียงแต่การระบุ Market Trend ได้อย่างเดียว แต่มันยังสามารถระบุจุดกลับตัวได้ด้วยนะ
อย่างที่บอกด้านต้นว่าคล้าย Bollinger band (BB) มาก ทำไมเราไม่ใช้ BB แทนไปเลยล่ะ ต้องงี้ว่า Keltner Channel มีสูตรคำนวณที่โดดเด่น และมีความหยืดหยุ่นคอนข้างที่จะสูงกว่า นอกจากนี้ยังลดความ Sensitive ราคาตลาดได้อย่างดีครับ
สูตรคำนวณ
Bands ของ Keltner Channel จะประกอบไปด้วย 3 bands ด้วยกัน คือ Upper, Lower, และ Middle หากใครใช้ BB อยู่น่าจะนึกออกแหละ
- The Upper Band: EMA + (Multiplier * ATR)
- The Lower Band: EMA – (Multiplier * ATR)
- The Middle Band: EMA
สาเหตุที่เขาเลือกใช้ EMA เนื่องจากมันสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ไว โดยค่าเดิมโรงงานจะตั้งเอาไว้ที่ 20-period เพราะหากตั้งมากกว่านี้จะทำให้การแปลผลของ EMA ล่าช้ามากเกิน แต่ในทางกลับกัน หากเราตั้ง EMA period น้อยเกินไปอาจจะทำให้ Sensitive ต่อราคาตลาดมากกว่าที่ควรจะเป็นครับ
ATR จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับให้ Channel หยืดหยุ่นต่อความผันผวนของตลาด โดยค่าที่เหมาะสมคือ 10 ซึ่งค่านี้แหละที่จะถูกนำมาคำนวณใน indicator การเพิ่มค่าตัวคูณ ATR จะส่งผลต่อความกว้างของ Bands (ระยะห่างของ bands จะมากขึ้น) ยิ่งเราเพิ่ม ค่าตัวคูณ มากทำให้ Bands กว้าง แต่ถ้าลด ค่าตัวคูณ ลงจะทำให้ขนาดของ bands ลงลดตามครับ ซึ่งค่าเดิมโรงตั้งค่าตัวคูณ = 2
วิธีการตั้งค่า
วิธีการตั้งค่าที่เขาอนุญาตให้ตั้งมีเพียงแค่ค่า ATR Period และเส้นสีเท่านั้น เนื่องจากเขาได้ทำการทดสอบมามากพอจนมีนิ่งแล้วนั่นเอง

วิธีการใช้งาน Keltner Channal indicator
การใช้งานของ indicator ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งการเทรดตามเทรนและการเทรดจุดกลับตัวเลยครับ ซึ่งเอาจริง ๆ แล้วมันใช้แทน BB ได้เลยนะ

ระบบเทรดที่แนะนำ
จริง ๆ แล้ว Kelner Channel มีระบบเทรดอยู่ด้วยกัน 3 แบบที่ทางผู้พัฒนาได้แนะนำมา ได้แก่ Dynamic แนวรับแนวต้านในช่วงที่เป็นเทรน, Break out, และ Trend Reversals ครับ
Dynamic แนวรับแนวต้านในช่วงเทรน
- ให้มองหาเทรนโดยการใช้ Keltner Channel ก่อน
- มองหา Middle bands
- หากราคาวิ่งลงมาจากจุดที่อยู่เหนือ Upper band ตัดลงมาชน Middle band สามารถเข้า Buys ได้เลยครับ
- ให้ตั้ง TP SL ตามแนวรับต้าน dynamic ได้เรยจ้า

Brake out
- มองหาเทรนโดยใช้ Keltner Channel
- มองหาแท่งเทียนที่แหลมทะลุ Upper สำหรับขาขึ้นและ Lower สำหรับขาลง
- เมื่อเจอแล้วให้เข้าไม้ได้เลยโดยอาจจะสามารถตั้ง TP SL 1,000 จุดได้สำหรับคนที่เทรด Time Frame H4 หรือ จะให้ปิดไม้เมื่อชน Lower band สำหรับไม้ buy และ Upper band สำหรับไม้ sell ก็ไดครับ

Trend reversals (จุดกลับตัว)
- มองหา กลุ่มแท่งเทียน ที่อยู่เหนือ Upper band สำหรับขาลง
- ต่อมาให้มองหา แท่งเทียน วิ่งตัดลงมายัง Lower band
- รอจังหวะย่อตัวให้ราคาวิ่งไปชน Middle band
- เข้า Sell ได้เลยครับ โดยอาจจะกำหนดจุดปิดไม้เมื่อ ราคา วิ่งขึ้นไปชน Middle band อีกรอบบครับ

ข้อควรระวังของ Keltner Chanel indicator
อย่างไรก็ตาม ในด้านของทฤษฎีแล้ว EMA ยังคงเป็น indicator ที่ Lagging หรือล่าช้าอยู่ ถึงแม้ว่าจะน้อยก็ตาม แต่มันก็ถูกลดข้อด้อยของ Lagging ด้วย ATR ครับ ซึ่งเทรดเดอร์ไม่ควรวางใจ 100% เนื่องจากเราจำเป็นต้องทำการ Backtest กราฟให้มั่นใจในระบบเทรดของเราก่อนที่จะเทรดจริงครับ การทำแบบนี้มันจะช่วยลดความเสี่ยงของเทรดเดอร์ได้โดยอัตโนมัติเลย
สรุป
Channel indicator คือ indicator ที่ตีเส้นแนวโน้มซึ่งอาศัยหลักการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุดของ Chart ในขณะที่ Keltner Channel indicator ถูกสร้างมาด้วยความคิดสร้างสรรคและทฤษฎีใหม่ที่นำ EMA และ ATR เข้ามาคำนวณให้แต่ Channel ที่สามารถระบุเทรนของตลาดได้แบบหยืดหยุ่นครับ