เทรดทองแบบ Scalping ด้วย A/D Line

A/D Line

A/D Line หรือ Accumulation/Distribution Line เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่สามารถถูกจัดให้อยู่ในประเภท Volume ได้เนื่องจากหลักการและวิธีการทำงานของตัวมันเองค่อนข้างเอียนเอียงไปทาง Volume จริง ๆ แต่สิ่งที่ทำให้ AD Line พิเศษก็คือ ความสามารถในการหยั่งรู้การไหลของเงิน หรือ Money Flow นั่นเอง

ความเป็นมาของ A/D Line

AD Line indicator เป็นเครื่องมือที่ใช้การอ้างอิง Money Flow ในตลาด Forex แล้วนำ Volume การซื้อขายในตลาดช่วงเวลานั่น ๆ เข้ามาเป็นตัวแปรหนึ่งที่ช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ โดยผู้พัฒนา A/D Line ขึ้นมาคือคุณ Marc Chaikin (นักวิเคราะห์หุ้นชื่อดัง)

ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าด้วยหลักการแบบนี้ทำให้ AD Line สามารถบอกเราได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Price กับ Money Flow ซึ่งส่งผลให้เทรดเดอร์รับรู้ได้ครับว่าตอนนี้ตนเองกำลังอยู่ในสภาวะใดของตลาด และถือว่าเป็นผลดีต่อการเทรดเป็นอย่างมาก

อ้อ… ผู้เขียนขอขยายความอีกนึดหนึ่งนะครับว่า Accumulation ในนัยยะของ Chaikin หมายถึง การสะสมความต้องการซื้อ ในขณะที่ Distribution หมายถึง ความต้องการในการขาย ซึ่งก็สามารถบอกเรากลาย ๆ ถึง Demand & Supply ครับ

AD Line indicator
ตัวอย่างการแสดงผลของ AD Line indicator by Chaikin

หลักการการทำงานของ A/D Line

ด้วยหลัการของ AD Line จะเป็นการดึง Money Flow ด้วยสมการที่ 1 (Money Flow Multiplier) จากนั้นจะ Convert Money Flow ให้กลายเป็น Volume ด้วยสมการที่ 2 แล้วจึงค่อยสร้าง Accumulation Distribution Line ด้วยสมการที่ 3 ในลำดับต่อไปครับ

สูตรคำนวณ

เอาล่ะเรามาเริ่มกันที่สมการที่ 1 ของเรากันนั่นคือ Money Flow Multiplier

 

Money Flow Multiplier = [(Close – Low) – (High – Close)] / (High – Low)

 

เมื่อ

  • Close = ราคาปิด
  • Low = ราคาต่ำสุด
  • High = ราคาสูงสุด

หากเราได้ ตัวคูณการไหลของเงิน มาแล้วให้เราจับมันมาคูณกับปรริมาณการซื้อขายเพื่อให้ได้มาซึ่ง Money Flow Volume ดั่งสมการที่ 2 ครับ

 

Money Flow Volume = Money Flow Multiplier x Volume for the Period

 

เมื่อ

  • Money Flow Volume = ปริมาณการไหลของเงิน
  • Money Flow Multiplier = ตัวคูณการไหลของเงิน
  • Volume for the period = ปริมาณการซื้อขายในตลาด forex

หลังจากที่เราหา ปริมาณการไหลของเงิน ได้แล้ว ให้เรามาหา Accumulation Distribution Line (ADL) ปัจจุบันกันได้ตามสมการที่ 3 ดังนี้ครับ

 

ADL = Previous ADL + Current Period’s Money Flow Volume

 

เมื่อ

  • ADL = Accumulation Distribution Line
  • Previous ADL = ค่า ADL ก่อนหน้า
  • Current Period’s Money Flow Volume = ปริมาณการไหลของเงินปัจจุบัน (ได้จากการคำนวณตามสมการที่ 2)

หมายเหตุนิดหนึ่งครับว่า เจ้าตัวคูณการไหลของเงิน หรือ Money Flow Multiplier เนี่ยควรมีค่าความผันผวนอยู่ระหว่าง +1 ถึง -1 เท่านั้นนะครับ โดยส่วนมากแล้วค่า Money Flow Multiplier จะมีค่าเป็นบวกก็ต่อเมื่อ ราคาปิดจะอยู่ใกล้เคียงกับราคาสูงสุด และจะเป็นลบก็ต่อเมื่อราคาปิดอยู้ใกล้เคียงกับราคาปิด ดังรูปด้านล่างนี้ครับ

การคำนวณ AD Line
ตัวอย่างการคำนวณ AD Line แบบไม่ได้ใช้ Indicator Forex

วิธีการติดตั้งและการเรียกใช้งาน

เนื่องจาก AD Line เป็น indicator ประเภท Volume ยอดนิยมและค่อยข้างมีชื่อเสียงในทางที่ดีมันจึงถูกบรรจุลงใน Metatrader 4 (MT4) และ Metatrader 5 (MT5) เอาไว้ตั้งแต่แรกครับ นั่นหมายความว่ามัน “ฟรี” นั่นเอง เพียงแค่เราหามันให้เจอและเรียกใช้มันให้เป็นเท่านั้นครับ

การเรียกใช้งาน Accelerator จาก MT4 / MT5

  • Manu -> Insert -> Indicator -> Volume -> Accumulation Distribution

วิธีการตั้งค่า

Indicator ตัวนี้มีการตั้งค่าแค่ในส่วนของแหล่งที่มา Volume ได้แก่ Tick และ Real แต่เอาจริง ๆ แล้วมันก็ใช้ได้แค่ Tick ครับ ที่เหลือจากนั้นก็จะมีเพียงแค่สีของเส้นและความหนาของเส้นเท่านั้นครับ เพราะสมการที่เขาพัฒนามามันตายตัวของมันอยู่แบบนั้นตั้งแต่แรกแล้ว

การตั้งค่า AD Line indicator
ตัวอย่างการตั้งค่า AD Line indicator

วิธีใช้งาน Accumulation Distribution Line

ปกติแล้วเทรดเดอร์ส่วนมากนิยมใช้ AD Line เพื่อวัดค่าความแรงของ Volume การซื้อขายในตลาด Forex ตามช่วงที่ต้องการ ซึ่งเขาจะเอาค่าตรงนี้มาเปรียบเทียบกับค่า AD Line ในอดีตเพื่อมองหาทิศทางในอนาคตครับ โดยวิธีการดูค่อนข้างง่ายเลย เพียงแค่เราการขยับ ขึ้น หรือ ลง ของเส้น AD ก็ได้ หรือ จะดูค่า AD แล้วเอามาเปรียบเทียบกันก็ได้ดังนี้

วิธีการดูแนวโน้มขาขึ้น

  1. AD Line ณ แท่งเทียนปัจจุบันมีค่า มากกว่า หรือ อยู่สูงกว่า AD Line ณ แท่งเทียนก่อนหน้า
  2. แท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีเขียว หรือ Bullish Candlestick
การดูแนวโน้มขาขึ้นด้วย AD indicator
ตัวอย่างการดูแนวโน้มขาขึ้นด้วย AD indicator

วิธีการดูแนวโน้มขาลง

  1. A/D Line ณ แท่งเทียนปัจจุบันมีค่า น้อยกว่า หรือ อยู่ต่ำกว่า AD Line ณ แท่งเทียนก่อนหน้า
  2. แท่งเทียนปัจจุบันเป็นสีแดง หรือ Bearish Candlestick
การดูแนวโน้มขาลงด้วย AD indicator
ตัวอย่างการดูแนวโน้มขาลงด้วย AD indicator

กลยุทธ์การเทรด AD Line

กลยุทธ์การเทรดทองในวันนี้เราขอใช้ SMA 12 และ SMA 26 ร่วมกับการใช้ AD Line เป็นตัวยืนยันสัญญาณการเทรดครับ โดยเราจะพาลุยเทรดในช่วง Time Frame M1 และ Setup Take Profit ไว้ที่ 100-150 จุด และ Stop Loss ประมาณ 100-150 จุด เช่นกันครับ

เงื่อนไขการเข้า Buys

  1. ดูจังหวะให้แท่งเทียนเป็นสีเขียวและสีแดงเรียงคู่กันตามรูป
  2. ให้ระยะห่างระหว่างเส้น SMA 12 อยู่เหนือ SMA 26 ประมาณ 80 จุด++
  3. ให้ค่า AD Line แท่งสีเขียว มากกว่า ค่า AD Line ของแท่งสีแดง (ใครไม่ถนัดดูตัวเลขสามารถดูระดับเส้นได้ครับ)
Scalping Gold
ตัวอย่างการเข้า Buy ทองคำด้วยเทคนิค Scalping Gold

เงื่อนไขการเข้า Sells

  1. ดูจังหวะให้แท่งเทียนเป็นสีแดงและสีเขียวเรียงคู่กันตามรูป
  2. ให้ระยะห่างระหว่างเส้น SMA 12 อยู่ต่ำกว่า SMA 26 ประมาณ 80 จุด++
  3. ให้ค่า AD Line แท่งสีแดง น้อยกว่า ค่า AD Line ของแท่งสีเขียว (ใครไม่ถนัดดูตัวเลขสามารถดูระดับเส้นได้ครับ)
Scalping Gold Sell
ตัวอย่างการเข้า Sell ทองคำด้วยเทคนิค Scalping Gold

สรุป

Accumulation Distribution Line indicator ถือว่าเป็นประโยชน์มาก ๆ ในการเทรด Forex เพราะมันสามารถใช้เทรดแบบ Stand-Alone ได้ และสามารถใช้เทรดร่วกับ Indicator ตัวอื่น ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งจะเทรดสไตล์ไหนนั่นก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของเทรดเดอร์ครับ

การลงทุนมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทรดทองคำใน Time Frame ที่ M1 เพราะมันมีความผันผวนสูงสุด ๆ และมีความแรงมากขึ้นหากอยู่ในช่วงเวลา 17.00 น. ของบ้านเรา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ตลาดอเมริการกำลังเริ่มคึกคักครับ ดังนั้นให้ลอง Backtest กลยุทธ์ด้วยตนเองการเทรดเสมอนะครับ