ในวันนี้เรียกว่าจะมาแชร์เทคนิคก็ไม่ใช่ แชร์กลยุทธ์ก็ไม่เชิง แต่มันคือปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในตลาด Forex ที่เทรดเดอร์รายย่อยอย่างเรามักจะจะกลายเป็น “เหยื่อ” ดังนั้นบทความนี้ก็เหมือนการทำความเข้าใจและเป็นคำเตือนสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนที่อาจจะกำลังเจอสถานการณ์ “Absorption” นี้ครับ
Highlight บทคัดย่อ
- Absorption ในตลาด Forex คือการดูดซึมคำสั่งในกรอบแคบๆ บริเวณแนวรับ/ต้าน โดยขาใหญ่ใช้ Market Orders จับคู่กับ Limit Orders เพื่อลดจำนวนออเดอร์ฝั่งตรงข้ามก่อนการ Breakout
- เหตุผลหลักที่ Absorption เกิดก่อน Breakout คือ
- เพื่อสร้าง Liquidity ในการเทรดปริมาณมาก
- ลดแรงต้าน/สนับสนุน
- หยั่งเชิงผู้เล่นรายใหญ่อีกฝั่ง
- การสังเกตพฤติกรรมเพื่อจับร่องรอยการ Absorption ทั้งโซน Demand และ Supply คือ ราคายึกยักในกรอบ, การทดสอบแนวหลายครั้งและ Volume ที่เปลี่ยนแปลง
- คำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์รายย่อยในสถานการณ์ Absorption คือ
- ควรรอ Breakout ยืนยัน + ระบุกรอบ Absorption ให้ชัดเจน
- สังเกต Volume ประกอบการ Breakout และบริหารความเสี่ยงเสมอ
Absorption คืออะไร?
- คำว่า Absorption ถ้าแปลตามคำศัพท์แปลว่าการดูดซึม ในบริบทของการเทรด Forex มันคือกระบวนการที่ราคาเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ที่มี Limit Orders จำนวนมาก (ทั้ง Buy Limit และ Sell Limit)
- เพื่อเป็นการจับคู่คำสั่ง Limit Orders เหล่านั้นกับคำสั่ง Market Orders (น่าจะมาจากขาใหญ่) เพื่อลดจำนวน Limit Orders ก่อนจะ Breakout ครับ
- ยกตัวอย่าง: หากราคามาที่แนว Demand (Buy Limit Orders เยอะ) และเกิด Absorption (มี Sell Market Orders เข้ามา) แต่ราคาไม่สามารถทะลุลงไปได้ แสดงว่าแรงซื้อบริเวณนี้ยังคงมีอยู่
- ยิ่งเกิด Absorption หลายครั้ง = Buy Limit Orders อ่อนกำลังลงเพราะโดนคำสั่ง Sell Market Orders มา Match ไป และขาใหญ่พร้อมดันราคาลงอีก
- เมื่อ Buy Limit Orders เหลือน้อย หรือถูกซึมซับไปมากพอ หากมี Sell Market Orders เข้ามาอีกครั้ง ก็จะทำให้ราคาสามารถ “Break” แนว Demand ลงไปได้

ทำไม Absorption ต้องเกิดก่อน Breakout?
ทำไมรายใหญ่ต้องทำให้ราคาเกิด Absorption ก่อนจะ Breakout ทำไมไม่ Breakout ตามทิศทางที่ต้องการไปเลย? มันมีเหตุผลรองรับอยู่ปประมาณนี้ครับ
1. Liquidity
- เพราะว่าพื้นที่ที่มี Limit Orders หนาแน่นมักจะมี “Liquidity” สูง ซึ่งขาใหญ่ต้องการ Liquidity เพื่อที่จะสามารถเทรดด้วยปริมาณมากโดยไม่ทำให้ราคาเคลื่อนที่ผิดปกติมากนัก
- การที่ราคาเข้าสู่พื้นที่ Liquidity และเกิด Absorption คือการที่ Market Orders เข้ามา “กิน” Limit Orders เหล่านั้น
2. ลดแรงต้าน
- ลองคิดเล่นๆ ว่า บริเวณที่มี Limit Orders เยอะๆ ก็เหมือนมีกำแพงหนาๆ ยากมากที่จะทะลุไปได้ในครั้งเดียว การเกิด Absorption ก็เหมือนการค่อยทลายกำแพงนั้นครับ
- เช่น ขาใหญ่ที่มีเป้าหมายจะดันราคาขึ้น จะใช้ Buy Market Orders เข้ามากินหรือ Match กับ Sell Limit Orders เหล่านั้น แบบนี้จะค่อยๆ ลดจำนวน Sell Limit Orders ที่เป็นแรงต้านไปได้เยอะครับ
- ยิ่งเกิด Absorption บ่อยเท่าไหร่ยิ่งหมายความว่าบริเวณนั้นมี Limit Orders เยอะเท่านั้น
3. หยั่งเชิงฝั่งตรงข้าม
- รายใหญ่ในตลาด Forex ใช่ว่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันเสมอไปครับ ก่อนที่จะทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อดันราคาไปในทิศทางที่ต้องการ รายใหญ่ใหญ่จึงต้องการ “ทดสอบ” ก่อนว่ามีผู้เล่นรายใหญ่อีกฝั่งที่พร้อมจะเข้ามาต่อสู้หรือไม่
- ช่วง Absorption ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ บริเวณแนวสำคัญ การเคลื่อนไหวนี้เหมือนเป็นการหยั่งเชิงเพื่อดูว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายขนาดใหญ่เข้ามาสวนหรือไม่
- หากราคาไม่สามารถทะลุผ่านกรอบ Absorption ไปได้ง่ายๆ และมีการสวนกลับที่แข็งแกร่ง ก็พอจะเดาได้ว่ามีผู้เล่นรายใหญ่อีกฝั่งที่พร้อมจะสู้ในทิศทางตรงกันข้าม

เทคนิคอ่านพฤติกรรมขาใหญ่ผ่าน “ร่องรอย” Absorption
ทีมงาน Thai Forex Broker ก็เตรียมตัวอย่างกรณีศึกษาเอาไว้เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจพฤติกรรมขาใหญ่ที่เกิดจากการ Absorption ทั้งในโซน Demand/Supply พร้อมคำแนะนำสำหรับเทรดเดอร์รายย่อยว่าควรทำยังไงในช่วง Absorption
ตัวอย่างที่ 1

- จากในรูปภาพจะเห็นว่า ราคายึกยักในกรอบ Demand (สีเขียว) หลายครั้งและไม่ได้ทะลุลงไปในทันทีแต่มีการแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบนี้ นี่เป็นสัญญาณของการ Absorption ของ Buy Limit Orders ที่อาจมีอยู่ในโซนนี้
- การที่ราคาไม่สามารถทะลุ Demand Zone ลงไปได้ใน 3 ครั้งแรกแสดงว่ายังมีแรงซื้ออยู่ แต่ครั้งที่ 4 เกิด ราคาสามารถลงไปต่ำกว่ากรอบ Demand ได้ จนเกิดไส้เทียนยาวชี้ลงล่าง(Wicks) แต่ยังปิดไม่ได้
- ราคาทดสอบบริเวณ Demand Zone ถึง 5 ครั้ง ทุกครั้งที่ราคาลงมาในโซน Demand จะมีการ Match และ Fill ของ Buy Limit Orders ทำให้จำนวน Buy Limit Orders ในบริเวณนั้นค่อยๆ ลดลง
- จนกระทั่งราคา Breakout ออกจากโซน Demand จนได้แสดงถึงแรงขายจำนวนมากที่เข้ามาหลังจาก Buy Limit Orders ในบริเวณนั้นถูกดูดซับไปมากพอ ทำให้ไม่มีแรงซื้อมากพอที่จะต้านทาน
- เทรดเดอร์ที่ตั้ง Buy Limit Orders ในบริเวณ Demand นี้จึงกลายเป็น “Trapped Traders หรือเทรดเดอร์ที่ติดกับดัก” และส่วนมากก็จะมาปิดออเดอร์เพราะยอมแพ้ในโซนสีแดง ทำให้ราคายิ่งพุ่งลงไปอีก
ตัวอย่างที่ 2

- ตัวอย่างนี้คล้ายกับตัวอย่างแรกเพียงแค่เป็นฝั่ง Absorption ของ Sell Limit Orders สังเกตจากราคาวิ่งขึ้นมาบริเวณกรอบสีชมพู (Supply Zone) หลายครั้งและบางครั้งก็เกิดไส้เทียนยาวชี้ขึ้นบน (Wicks)
- ราคามีการยึกยักและพยายามขึ้นต่อแต่ถูกแรงขายดันกลับลงไปถึง 3 ครั้ง แสดงถึงการ “ซึมซับ” Sell Limit Orders โดย Buy Market Orders จากขาใหญ่
- สังเกตก่อนที่ราคาจะพุ่งจะไปโซน Supply อีกครั้ง มีช่วงที่ราคามีการพยายามทะลุแนว Low ของ 2 ครั้ง ก่อนหน้า นี่อาจจะเป็นการล่า Stop Loss ของฝั่ง Buy ก็เป็นได้
- เมื่อราคา Breakout ขึ้นไป เทรดเดอร์ที่เปิด Sell ในบริเวณ Supply Zone ที่เกิด Absorption กลายเป็น Trapped Traders ในสถานะขาดทุน
- สุดท้าย Trapped Traders จะถูกบังคับให้ปิดสถานะ Short (Sell) เพื่อจำกัดความเสี่ยง ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงซื้อและเร่งให้ราคาขึ้นไปอีกในกรอบสีเขียว
คำแนะนำช่วงที่เกิด Absorption
- รอ Breakout ยืนยัน: หากเรารู้แล้วว่าตอนนี้ราคากำลังเกิดการ Absorption อยู่ ทางที่ดีอย่างเพิ่งรีบเข้าเทรดครับ แนะนำให้รอสัญญาณการ Breakout ที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้าเทรดตามจะดีกว่า
- ตีกรอบ Absorption ให้ชัดเจน: พยายามระบุพื้นที่ Absorption ให้ชัดเจนครับเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้ลึกขึ้น เช่น หากเกิด Absorption แบบเคลื่อนรุนแรงก็แสดงว่าบริเวณนั้นเกิดการต่อสู้กันอย่างหนักของทั้ง 2 ฝั่ง (Buy/Sell)
- รอ Volume ยืนยัน Breakout: เมื่อราคาทะลุออกจากกรอบ Absorption ให้รอแท่งเทียนที่มี Volume เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพื่อยืนยันการ Breakout จริง
- บริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ: ต่อให้เราไม่ได้เทรดในช่วง Absorption ก็ตาม เทรดเดอร์ก็ควรกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม ถ้าเข้าเทรดก็ควรวาง Stop Loss ให้อยู่เหนือ/ใต้กรอบ Absorption อย่างระมัดระวัง เผื่อกรณี False Breakout เอาไว้ครับ

วิดีโอเกี่ยวกับ Absorption
จริงอยู่ที่ในบทความแนะนำว่าว่าช่วง Absorption ให้รอดูท่าที ไม่ต้องรีบเข้าเทรดก็เพราะความปลอดภัยของเงินทุนโดยเฉพาะมือใหมม่ครับ แต่ถ้าอยากเข้าเทรดในช่วงนี้จริงๆ ทีมงานไปเจอคลิปตัวนึงเกี่ยกับ Order Flow เป็น วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นสัญญาณยืนยันในการเข้าเทรดช่วง Absorption ครับ
- Focus นาทีที่ 00:14 อธิบาย Absorption Setup
- Focus นาทีที่ 00:59 การใช้ Order Flow ในการเข้าเทรด
- Focus นาทีที่ 04:33 ผลลัพธ์การเทรด
- Focus นาทีที่ 05:49 สรุป
สรุป
เห็นหรือยังครับว่าตลาด Forex ยังมีอะไรให้น่าค้นหาและเรียนรู้อีกเยอะ Absorption คือตัวอย่างหนึ่งในนั้นที่เป็นผลมาจากการขยับของรายใหญ่ในตลาด การเรียนรู้และเข้าใจ Absorption จะช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยพอจะคาดการณ์ถึงโอกาสการเกิด Breakout ที่ตามมาได้
ทั้งนี้อย่าลืมว่าแม้เราจะเข้าใจกลไกอย่างลึกซึ้งแล้วก็ตาม อย่าละเลยที่จะบริหารความเสี่ยงในการเทรดอยู่เสมอเพราะการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการเทรดตามรอยเท้าของรายใหญ่และเพิ่มโอกาสทำกำไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้ครับ