เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินกันมานานเกี่ยวกับ “Money Management” ถ้าจะให้เกริ่นนำง่ายๆ มันก็เหมือนระบบควบคุมพอร์ตการลงทุนของเราให้เดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆ ซึ่งเนื้อหาในบทความนี้จะพาไปเจาะลึก Money Management 3 แบบ จะมีอะไรบ้าง? เหมาะกับใครต้องติดตามดูครับ
Highlight บทคัดย่อ
- Money Management (MM) คือการวางแผนบริหารเงินทุน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง เป้าหมายคือการอยู่รอดในตลาดระยะยาว
- รูปแบบในการบริหารเงินทุนมี 3 แบบใหญ่ๆ คือ
-
- Constant Investing: ใช้ขนาด Lot เท่าเดิมตลอดการเทรด จุดเด่นคือความเรียบง่าย แต่ข้อเสียคือพอร์ตเติบโตได้ช้ามาก
- Martingale: เพิ่มขนาดการลงทุนเป็นสองเท่าเมื่อขาดทุน จุดเด่นคือคืนทุนได้เร็ว แต่ข้อเสียคือมีโอกาสล้างพอร์ต = ไม่รุ่งก็ร่วง
- Anti-Martingale: เพิ่มขนาดการลงทุนเมื่อมีกำไร จุดเด่นคือพอร์ตเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ต้องอาศัยวินัยในการคำนวณและจัดการความเสี่ยงสูง
Money Management ในการเทรด
- Money Management หรือที่คุ้นกันว่า MM มันคือการวางแผนใช้เงินทุนในการเทรดให้สมดุลระหว่างกำไรและความเสี่ยง เช่น ควบคุมขนาด Lot Size หรือการตั้ง Stop Loss/Take Profit อย่างมีระบบ
- การทำ MM มีเป้าหมายก็เพื่ออยู่รอดในตลาดระยะยาว ไม่ใช่แค่กำไรครั้งเดียวหรือจำกัดความเสี่ยงระยะสั้น
- เช่น จะใช้เงินกี่ % ต่อการเทรด, จะเพิ่ม/ลด Lot Size ตามผลลัพธ์ยังไง, จะทบกำไรหรือไม่
3 รูปแบบบริหารเงินทุน Forex แบบเข้าใจง่าย
เรามาดูกันการทำ Money Management แบบเข้าใจง่ายๆ มือใหม่เอาไปปรับใช้ได้เลยทั้ง 3 วิธี มีอะไรบ้าง?
1. Constant Investing
- Constant Investing คือการ MM แบบ Fixed Lot Size เทรดด้วย Lot เท่าเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดพอร์ต ดีตรงที่ยิ่งเทรดชนะไปนานเท่าไหร่ โอกาสที่จะขาดทุนจนหมดตัว (ล้างพอร์ต) จะยิ่งน้อยลงมาก
- เพราะเมื่อมีกำไรสะสมมากขึ้น ขนาดของพอร์ตจะใหญ่ขึ้น แต่ขนาดการเทรดยังคงเท่าเดิม ทำให้สัดส่วนความเสี่ยงต่อเงินทุนทั้งหมดลดน้อยลงไปเรื่อยๆ
- จุดเด่น: เรียบง่ายและไม่ซับซ้อน ไม่ต้องคำนวณขนาด Lot Size ใหม่ทุกครั้งก่อนเทรดแถมความเสี่ยงที่พอร์ตจะแตกลดลงด้วย
- จุดด้อย: พอร์ตเติบโตช้าในระยะยาว การใช้ขนาด Lot เท่าเดิมจะทำให้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่ได้จากการเทรดแต่ละครั้งลดลงอย่างมาก
- เหมาะกับใคร: เทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการคำนวณความเสี่ยงที่ซับซ้อน หรือ นักพัฒนาระบบเทรดที่ต้องการใช้ MM พื้นฐานนี้เป็นตัววัดประสิทธิภาพ MM แบบอื่น
| เทรดครั้งที่ | กรณีที่ 1: ชนะ/แพ้ สลับกัน | กรณีที่ 2: ชนะก่อน 5 ครั้ง/แพ้ทีหลัง 5 ครั้ง | ||
| เงินลงทุน | กำไร/ขาดทุน | เงินลงทุน | กำไร/ขาดทุน | |
| 1 | 1,000 | +200 | 1,000 | +200 |
| 2 | 1,200 | +200 | 1,200 | +200 |
| 3 | 1,400 | -100 | 1,400 | +200 |
| 4 | 1,300 | -100 | 1,600 | +200 |
| 5 | 1,200 | -100 | 1,800 | +200 |
| 6 | 1,100 | +200 | 2,000 | -100 |
| 7 | 1,300 | +200 | 1,900 | -100 |
| 8 | 1,500 | -100 | 1,800 | -100 |
| 9 | 1,400 | +200 | 1,700 | -100 |
| 10 | 1,600 | -100 | 1,600 | -100 |
| ยอดสุดท้าย | 1,500 | 1,500 | ||
MM แบบนี้คำนวณง่ายมากไม่ว่าจะเทรดแพ้ชนะสับกันไป หรือชนะ/แพ้ ติดต่อกัน ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังเท่ากันอยู่ดี โดยจะเน้นภาพรวมของพอร์ตในการเติบโตมากกว่า ซึ่งก็ถือว่าช้าที่สุดในบรรดา MM ทั้ง 3 แบบ
2. Martingale
- Martingale หรือพูดแบบบ้านๆ ก็คือการเบิ้ลล็อต หลักการพื้นฐานของมันคือ “เมื่อเทรดเสียหรือขาดทุนในครั้งต่อไปให้เพิ่มขนาดการลงทุนเป็นสองเท่า (หรือมากกว่า)” เพื่อให้กำไรครั้งเดียวสามารถครอบคลุมผลขาดทุนที่ผ่านมาทั้งหมด
- ตัวอย่าง เริ่มเทรดที่ 0.1 Lot หากแพ้ ครั้งต่อไปจะเพิ่มเป็น 0.2 Lot ถ้าแพ้อีก ก็จะเพิ่มเป็น 0.4 Lot, 0.8 Lot, 1.6 Lot ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะชนะ
- จุดเด่น: คืนทุนและทำกำไรได้รวดเร็ว ชนะเพียงครั้งเดียวสามารถล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดและพลิกกลับมามีกำไรได้
- จุดด้อย: ความเสี่ยงสูงมากจนอาจล้างพอร์ต เพราะการเพิ่มขนาดการลงทุนเป็นทวีคูณ ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากๆๆ
- เหมาะกับใคร: เทรดเดอร์ที่มีเงินทุนสูงมากและยอมรับความเสี่ยงสูงสุดได้ เพื่อแลกกับโอกาสในการคืนทุนอย่างรวดเร็ว
3. Anti Martingale
- Anti-Martingale มันก็คือตรงกันข้ามกับแบบ Martingale นั่นเอง แทนที่จะเบิ้ลล็อตกลยุทธ์นี้จะ “เพิ่มขนาดการลงทุนเมื่อมีกำไรสะสมและเงินทุนเพิ่มขึ้น” และอาจลดขนาดการลงทุนลงเมื่อขาดทุนแทน
- วิธีนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่มืออาชีพส่วนใหญ่ใช้กัน โดยจะกำหนดความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมด เช่น
- เสี่ยงครั้งละ 2% ของพอร์ต เมื่อพอร์ตโตขึ้น ขนาด Lot ที่ใช้เทรดความเสี่ยง 2% ก็จะใหญ่ขึ้นตาม ทำให้เงินทุนเติบโตในลักษณะของกราฟ Exponential หรือแบบทบต้น
- จุดเด่น
- พอร์ตเติบโตเร็วมาก: เมื่อระบบเทรดทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขนาดการลงทุนตามขนาดพอร์ตที่ใหญ่ขึ้น จะทำให้เงินทุนเติบโตแบบก้าวกระโดด
- ควบคุมความเสี่ยงได้คงที่: โดยทั่วไปมักจะกำหนดความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุน ทำให้แม้จะขาดทุนติดต่อกัน แต่ขนาดของเงินที่เสียไปในแต่ละครั้งจะค่อยๆ ลดลงตามขนาดพอร์ต
- จุดด้อย: ต้องมีวินัยในการจัดการความเสี่ยงสูง เพราะจำเป็นต้องมีการคำนวณและปรับขนาดการเทรดให้สอดคล้องกับเงินทุนอยู่เสมอ
- เหมาะกับใคร: เทรดเดอร์มืออาชีพ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ MM มาตรฐาน ที่ได้ทั้งการเติบโตและจำกัดความเสี่ยง ไปในตัว
วิดีโอเกี่ยวกับ Money Management
คลิปวิดีโอนี้เป็น คู่มือสอนเกี่ยวกับ หลักการบริหารเงินทุน (Money Management) สำหรับการเทรด โดยเนื้อหาจะปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้จริง ลองดูกันครับว่าเนื้อหาจะเหมือนในบทความไหม?
- Focus นาทีที่ 00:18 Money Management คืออะไร
- Focus นาทีที่ 02:18 พื้นฐานของ Money Management
- Focus นาทีที่ 04:55 ความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk and Reward)
- Focus นาทีที่ 08:10 ขนาดของโพซิชันในการเทรด (Position Sizing)
- Focus นาทีที่ 14:35 เงินทุนสำหรับการเทรด
- Focus นาทีที่ 19:51 วินัยและจิตวิทยาในการเทรด
สรุป
หลายคนอาจยังให้ความสำคัญกับการหากลยุทธ์ที่แม่นยำที่สุดเพื่อทำให้พอร์ตเติบโต แต่ความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้พอร์ตอยู่รอดได้ในระยะยาวคือ Money Management จากข้อมูลที่นำเสนอไปในบทความ คิดว่าหลายคนน่าจะเห็นด้วย…การเลือกใช้ Money Management ทั้ง 3 แบบ ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปครับ
สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้ให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของตัวเอง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ อย่าลืมว่าการเทรดไม่ใช่เรื่องของการชนะทุกครั้งแต่คือการรักษาเงินทุนให้อยู่ได้นานพอที่จะเจอโอกาสที่ใช่
อ้างอิง
- Anti-Martingale: thaibrokerforex.com/betting-strategy
ทีมงาน : thaiforexbroker.com