Highlight บทคัดย่อ
- ตลาด Forex เกิดการเคลื่อนไหวจากการสู้กันระหว่างแรงซื้อและแรงขายที่เกิดจากนักลงทุน
- การอ่านข้อมูลปริมาณการซื้อขายในตลาด (Depth of Market) เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึกที่นักลงทุนมืออาชีพ ใช้ในการหาสภาพคล่อง และคาดการณ์แนวโน้มของตลาด
- Depth of Market สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับโครงสร้างตลาด แนวรับแนวต้านสำคัญ เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่แม่นยำได้
การเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex
- การเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex มีที่มาจากปริมาณแรงซื้อแรงขายที่เกิดจากการเติมเต็มกันของออเดอร์ซื้อขายของนักลงทุน เมื่อออเดอร์ฝั่งไหนมีปริมาณมากกว่าราคาก็จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางฝั่งนั้น
ประเภทออเดอร์ในตลาด Forex
1. Market Order
- ออเดอร์ที่เปิดปิดตามราคาปัจจุบันของตลาด
- ออเดอร์ Buy จะเปิดที่ราคา Ask
- ออเดอร์ Sell จะเปิดที่ราคา Bid
- นอกจากออเดอร์ Buy/Sell แล้ว ออเดอร์ Take Profit และ Stop Loss ก็เป็น Market Order
2. Limit Order
- ออเดอร์ที่ตั้งเป็นคำสั่งเปิดเทรดอัตโนมัติในการเทรดการกลับตัวของราคา
- คำสั่งเทรดราคากลับตัวขึ้นคือ Buy Limit (ใช้เมื่อราคาปัจจุบันอยู่สูงกว่าราคาที่ต้องการเปิด Buy)
- คำสั่งเทรดราคากลับตัวลงคือ Sell Stop (ใช้เมื่อราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าราคาที่ต้องการเปิด Sell)
3. Stop Order
- ออเดอร์ที่ตั้งเป็นคำสั่งเปิดเทรดอัตโนมัติในการเทรด Breakout หรือเทรดตามเทรนด์
- คำสั่ง Buy Stop เป็นคำสั่งเปิดออเดอร์ Buy ในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน
- คำสั่ง Sell Stop เป็นคำสั่งเปิดออเดอร์ Sell ในราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
Depth of Market ข้อมูลออเดอร์เชิงลึก
- Depth of Market หรือ DOM เป็นการแสดงข้อมูลจำนวนออเดอร์ซื้อขายในแต่ละระดับราคาแบบเรียลไทม์ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเรียกว่า Order Book
- DOM เปรียบเหมือนข้อมูลหลังบ้านที่ทำให้เรารู้ว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ในตลาดกำลังทำพฤติกรรมแบบใด “กำลังซื้อหรือกำลังขาย” มากกว่ากัน
- Depth of Market จึงสะท้อนความคิดของคนในตลาดได้เป็นอย่างดี
ส่วนประกอบของ DOM
- จำนวน Volume ในแต่ละระดับราคา
- ระดับราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันของสินทรัพย์
- คอลัมน์กดเทรดสำหรับ Limit Order และ Stop Order
- ระดับราคา Bid และ Ask
ประโยชน์ของ DOM
- ช่วยให้เห็นสภาพคล่องของตลาดผ่านการวิเคราะห์จำนวนออเดอร์
- สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและคาดการณ์จุดกลับตัวทางเทคนิคได้
- ประเมินความน่าจะเป็นของการเกิด Breakout และ Fakeout
- เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นอกจากการใช้อินดิเคเตอร์
วิธีเปิด DOM ใน MetaTrader
- คลิ๊กขวาที่ชาร์ตเลือก Depth of Market หรือใช้คีย์ “Alt+B”
ตัวอย่างเทคนิคการอ่าน Depth of Market
คู่เงิน A มีราคาอยู่ที่ 1 บาท
- มีออเดอร์ Buy ที่ 1.05 บาท จำนวน 100 ออเดอร์
- มีออเดอร์ Buy ที่ 1.10 บาท จำนวน 150 ออเดอร์
- มีออเดอร์ Buy ที่ 1.20 บาท จำนวน 200 ออเดอร์
- มีออเดอร์ Sell ที่ 0.95 บาท จำนวน 90 ออเดอร์
- มีออเดอร์ Sell ที่ 0.90 บาท จำนวน 100 ออเดอร์
- มีออเดอร์ Sell ที่ 0.80 บาท จำนวน 80 ออเดอร์
จากข้อมูลของ DOM สะท้อนให้เห็นว่ามีปริมาณความต้องการการซื้อมากกว่าความต้องการขายในราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน ดังนั้นคู่เงิน A มีโอกาสที่จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันถ้ามีออเดอร์ Sell มากกว่า ออเดอร์ Buy ราคาก็มีโอกาสลง
วิธีวิเคราะห์ออเดอร์และจุดเข้าตลาด
- การใช้ DOM ในการวิเคราะห์ออเดอร์และหาจุดเข้าตลาดจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เช่น แนวรับแนวต้านเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการเข้าตลาดมากขึ้น
วิธีหาจุดเข้าตลาดในแนวโน้มขาขึ้น
- หาแนวรับสำคัญของตลาด
- วิเคราะห์ Depth of Market โดยต้องมีปริมาณ Buy Limit มากกว่า Sell Limit
- เมื่อตลาดเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นให้หาโซนแนวรับสำคัญเพื่อหาโอกาสเปิด Buy
วิธีหาจุดเข้าตลาดในแนวโน้มขาลง
- หาแนวต้านสำคัญของตลาด
- วิเคราะห์ Depth of Market โดยต้องมีปริมาณ Sell Limit มากกว่า Buy Limit
- เมื่อตลาดเริ่มกลับตัวเป็นขาลงขึ้นให้หาโซนแนวต้านสำคัญเพื่อหาโอกาสเปิด Sell
เครื่องมือทดแทนแถบ Volume
- กรณีที่ Depth of Market ไม่มีหน้าต่าง Volume ให้ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์ Order Book เพื่อดูจำนวนออเดอร์ในแต่ละระดับราคา
คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการวิธีวิเคราะห์ออเดอร์
เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจการวิเคราะห์ออเดอร์จาก Depth of Market ผมได้นำคลิปวีดีโอมาฝากเพื่อน ๆครับ
- Focus นาทีที่ 1.00 ประเภทของออเดอร์ในการเทรด Forex
- Focus นาทีที่ 9.10 การอ่าน Depth of Market
- Focus นาทีที่ 11.18 การใช้ Depth of Market วิเคราะห์แนวโน้มตลาดในทิศทางขาลง
- Focus นาทีที่ 13.50 การทำงานของออเดอร์ในตลาด
- Focus นาทีที่ 22 หลักการเกิด Impulsive move
- Focus นาทีที่ 24 มุมมองการเทรดตลาดขาขึ้น
สรุป
การวิเคราะห์ออเดอร์จาก Depth of Market ถือเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึก เป็นเหมือนการวิเคราะห์หลังบ้านของตลาด Forex ช่วยให้เห็นปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคา ทำให้นักเทรดสามารถนำออเดอร์มาวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เพื่อคาดการณ์แนวโน้ม มองภาพรวมสภาพคล่อง วิเคราะห์การ Breakout ของตลาด และหาจุดเข้าเทรดตาม Key Level ได้แม่นยำมากขึ้น
อย่างไรก็ในกรณีที่ไม่มี Volume ปรากฏบนหน้าต่าง Depth of Market ต้องดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์เสริมเพื่อมาใช้ดู Order Book ช่วงราคาปัจจุบัน และใช้ในการวิเคราะห์ตลาดเพิ่มเติม
อ้างอิง
- ความหมายของ Depth of Market: https://www.investopedia.com/terms/d/depth-of-market.asp
- ข้อดีของการอ่าน Depth of Market: https://www.litefinance.org/th/blog/for-professionals/khwam-luk-khxng-tlad-depth-of-market/
ทีมงาน : thaiforexbroker.com