ประยุกต์อินดิเคเตอร์ ADX กับมุมมอง order flow

0
97

ประยุกต์อินดิเคเตอร์ ADX กับมุมมอง order flow

                Average Directional Movement Index หรือ ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันในการเทรดตอนตลาดทำเทรนเพราะ ADX ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ momentum และความแข็งของเทรนว่าเป็นอย่างไรตอนนั้นๆบอกได้ว่า ADX เป็นตัวกำหนดความแข็งแรงของเทรนเป็นอย่างไรทำเทรนหรือ sideway หรือ consolidation ก็จะเปิดเผยโอกาสการเปิดเทรดทั้งตามเทรนและสวนเทรนได้ เมื่อเข้าใจและดูประกอบเรื่องออเดอร์ทำงานอย่างไร

ADX อินดิเคเตอร์ กำหนดความแข็งแรงของการเคลื่อนราคา

ประยุกต์อินดิเคเตอร์ ADX
ADX อินดิเคเตอร์

                เมื่อดูหลักการเสนอเรื่องการเทรดตามอินดิเคเตอร์ADXจะเห็นว่าไม่ยากและง่ายต้อการเทรดด้วยและที่สำคัญADXเป็นการให้เทรนและเพราะเป็นตัวกำหนดว่าเทรนแข็งพอที่จะเปิดเทรดได้หรือเปล่าADX ประกอบด้วย3ส่วนหลักๆเส้นADX line,เส้นDI+และDI-ทั้ง level ที่นิยมใช้กันในADXคือ 25(บางเทรดเดอร์ใช้ 20แต่หลักการเดียวกัน)การมองง่ายให้เส้นADXเป็นหลักว่าเทรนแข็งพอที่จะเทรดหรือเปล่าด้วยการดูว่าเส้น ADXต้องเหนือกว่าระดับ25 ที่กำหนดเข้าไปถือว่าความแข็งแรงในการทำเทรนมี  

                 ถ้าต่ำกว่าเป็นช่วงตลาดไม่วิ่งไม่ควรจะเทรดเมื่ออยู่เหนือกว่าเส้น25ถ้าอยู่ระหว่าง25-50ถือว่าเทรนมีถ้าถึง50ขึ้นไปเทรนได้ถึงระดับที่ถือว่าแข็งมากแล้วเป็นไปได้ที่ระดับความแข็งแรงของเทรนจะลดลงและเส้น AD+ และ AD- เอาไว้ดูประกอบว่าดันกันอย่างไร คือ ถ้า AD+ ตัด AD- ขึ้น เป็นเทรนขึ้น หรือถ้า AD- ตัด AD+ ขึ้นเป็นเทรนลง             

เส้น ADX ตัวกำหนดความแข็งของเทรน

ประยุกต์อินดิเคเตอร์ ADX กับมุมมอง order flow

                เมื่อดูทั้ง 3 เส้น ตัวหลักๆ จะอยูที่เส้น ADX ว่าเป็นอย่างไร โดยทั่วๆ ไปก็จะกำหนดว่าเทรนแข็งพอที่จะเทรดได้คือตั้งแค่เส้นเหนือระดับ 25  (บางเทรดเดอร์กำหนดระดับที่ถือว่าเทรนแข็งพอที่จะเทรดเมื่อเส้นADX เหนือ 20 ขึ้น)ถ้าเส้น ADXกำลังขึ้นก็ยิ่งบอกถึงความแข็งแรงของเทรนที่เกิดขึ้นเพราะบอกถึงmomentumที่เข้ามาต่อเนื่องเลยทำให้เทรนแข็ง

               แต่ในทางกลับกัน ถ้าเส้น ADX เริ่มหักลงบอกว่าMomentum เริ่มลดงก็บอกความแข็งเรื่องของเทรนก็ลดลงไปด้วย ดูกรอบที่ตีประกอบ แม้ว่าเส้น AD- หันขึ้นมาด้านบนและ AD+ หันลงล่างบอกว่าเทรนเป็นเทรนลง แต่เส้นที่สำคัญคือเส้น ADX อยู่ต่ำกว่าระดับ 25 จนกว่าได้รับ momentum ตามมาจนมาเหนือกว่าระดับ 25 ตามหลักการเทรดตามอินดิเคเตอร์ ADX ค่อยบอกว่าเทรนแข็งและกำลังทำเทรนพอที่จะเปิดเทรด ช่วงระดับ 25-50 ก็จะเป็นช่วงที่เห็นว่า momentum ตามมาต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อท่านดูจาก price chart ประกอบท่านจะเห็นว่า Momentum มาจากไหนที่เป็นตัวสำคัญในการกำหนด ADX

                หรือกรอบที่2 ก็แบบเดียวกันหลังจากที่เส้นAD- ตัดAD+ ขึ้นและเส้นADXเหนือกว่า25และพอมาถึงระดับที่50จะเห็นว่าแท่งเทียนเริ่มอยู่พื้นที่เดียวกันหลายแท่งบอกว่าไม่มีmomentumตามก็สอดคล้องกับเส้น ADX มาที่ระดับ50พอดีดังนั้นการตีความของการเทรดADX บอกว่าพอถึงระดับที่ 50 ถือว่าเทรนถึงระดับ extreme ช่วงนั้นๆแล้วอาจมีการพักตัวหรือ consolidaiton ก่อน ก็เลยตีความต่อว่าควรเป็นพื้นที่ออกจากตลาด

ADX ระดับความแข็งแรงของเทรน

                การกำหนดว่าเทรนแข็งแรงหรือเปล่าก็จะดูที่เส้น 25 เป็นหลัก (บางเทรดเดอร์กำหนดที่ระดับ 20 แล้วแต่การปรับแต่งและทดสอบ แต่หลักการทำงานแบบเดียวกัน ระดับปรับตามกลยุทธ์ว่าเทรดเดอร์ต้องการเทรดแบบไหน)  เช่นการแบ่งระดับ 0-100 อย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างใช้ระดับที่ 25 เป็นหลักในกำหนดเทรน ถ้าเส้น ADX เหนือกว่า ถือว่าความแข็งเรื่องการทำเทรน ถือว่าแรง ดังนั้นระดับที่ 25-50 ถือว่าเป็นช่วงความแข็งในการทำเทรนถือว่าดีเลยเป็นการยืนยันว่าราคาทำเทรนเปิดโอกาสให้เทรดได้ไม่ว่าทางขึ้นหรือลงก็ให้ดูการตัดกันระหว่างเส้น AD+ กับ AD- แต่พอมาเกินระดับ 50 ขึ้นมา

                  แม้ว่าเทรนจะไปต่อแต่ความความแข็งการทำเทรนถือว่ามากแล้วโอกาสที่จะขาด momentum ที่เป็นตัวกำหนดก็จะลดลง ก็จะทำให้ราคาหยุด หรืออีกไม่นานอาจเกิดการเปลี่ยนเทรนขึ้น ก็ดูอินดิเคเตอร์ ADX และการตัดกันระหว่าง AD+ และ AD- ตามมาประกอบ แต่ถ้าเส้น ADX ต่ำกว่าระดับ 25 ถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดไม่ทำเทรน ไม่ควรจะเปิดเทรด

Momentum ตัวสำคัญของ ADX

                จะเห็นว่าADXใช้เรื่องtrading momentumเป็นตัวกำหนดหรือบอกความแข็งแรงของเทรนว่าเป็นอย่างไรการที่ราคาจะทำเทรนหรือแข็งแรงพอที่จะไปทางใดทางหนึ่งได้ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงบอกว่าการเทรดทางนั้นๆมากและต่อเนื่องทำให้เกิด market orders ทางนั้นๆเกิดขึ้นและเกินออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเลยเป็นเรื่องของ momentum ที่มีแต่การเปิดเทรดทางเดียวเป็นหลักสำหรับมุมมองเรื่องออเดอร์เรื่อง momentum ในการเทรดถือการที่ช่วงนั้นๆ มีแต่ออเดอร์ที่ไปทางใดทางหนึ่งมากและต่อเนื่อง

                ถ้ามองมุมเทรดเดอร์ก็จะบอกว่าต้องเทรดให้ได้ตอนนี้เข้าตอนนี้ราคานี้หรือราคาที่เคลื่อนจากนี้ก็ได้ ไม่สนใจราคาไหนขอแค่ได้เทรด market price ตอนนี้ก็พอกลัวไม่ทันกลัวตกรถเป็นต้น (massive , aggressive market orders จึงเกิดขึ้นเลยเกิด Momentum)

              อินดิเคเตอร์ADX บอกแค่ว่ามี momentum เกิดขึ้นและอีกอย่างเนื่องจากข้อมูลที่มาจากอินดิเคเตอร์เพราะต้องอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วมาประมวลดังนั้นเมื่อดูกับราคาปัจจุบันก็บอกว่าข้อมูลเป็นแบบล่าช้าหรือ lagging information ดังนั้นเงื่อนไขหรือข้อมูลที่มาจากอินดิเคเตอร์ทั้งหมดจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อ price chart หรือมองผ่านแท่งเทียนราคาต้องไปนำหน้าไปก่อนเสมอถ้ารู้ที่มาmomentumว่าจะมาจากไหนและเพราะอะไร ก็จะทำให้ใช้ ADXในการเทรดได้ง่ายขึ้น

Market orders ที่มาของ Momentum

                Momentum บอกถึงวอลลูมในการเทรดที่เกิดขึ้นมา และตามด้วยราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งเพราะ  market orders ที่เปิดเทรดเข้าไปเกินออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมามากและยังเข้ามาต่อเนื่องดัวยเลยดันราคาไป แม้ว่าจะมีออเดอร์ตรงข้ามที่ราคาที่มีการเทรดเข้าไป แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับออเดอร์ทางฝ่าย momentum เลยทำให้ราคาเกินหรือเกิดความไม่สมดุลย์เกิดขึ้น momentum บอกว่ามีการเข้าเทรดจากขาใหญ่

               จึงทำให้ราคาไปทางนั้นได้เลยมักจะทำให้ผลตามมาราคาจะไปทาง momentum นั้นๆ จนกว่า momentumฝั่งตรงกันข้ามเข้ามาอย่างภาพด้านบนบอกว่าอะไรที่ทำให้เกิด trading momentum จนทำให้เส้นอินดิเคเตอร์ ADX หันหัวขึ้นมาและมาเกินระดับที่ถือว่ากระดับการทำเทรนแรงพอคือเกินระดับ 25 เส้น AD- ตัด AD+ ขึ้นบอกเทรนลง หมายความว่ามีแต่ sell market orders ที่เกิน buy orders เลยยังไม่พอ ต้องมากและต่อเนื่องเลยทำให้เกิดเป็น momentum ต่อเนื่องได้

                กรอบสีเขียวด้านบนถือว่าเป็น consolidaiton มีการเปิดเทรดทั้ง sell และ buy เพราะ trading transactons เกิดขึ้นได้ พอเกิดราคาเบรคกรอบลงมาด้วยบาร์ยาวๆและปิดล่างกรอบได้นี่ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญ เทรดเดอร์ที่ถือ long positions หรือที่เปิด buy ตอนราคาอยู่ในกรอบบาร์นี้เกิดขึ้นติดลบหมดกลายเป็น trapped traders ทันทีโดยปกติเมื่อมีการเปิดเทรดแบบในกรอบแบบนี้ก็จะมีการกำหนด stop loss ประกอบ และการกำหนด stop loss ก็จะใช้ low หรือ high ของกรอบเป็นตัวหลัก

                อาจมีการบวกเข้าไปเพิ่มอีกแล้วแต่กลยุทธ์แต่ไม่มากแต่ข้อมูลที่แน่ๆคือมีการกำหนด stop loss ยิ่งถ้าราคาเบรคลงมาแบบนี้ เทรดเดอร์ที่เปิดตอนนั้น ถ้ายังไม่ได้กำหนด stop loss ตอนนั้นก็จะหันมากำหนดและยังมี sell stop orders ที่มาจาก breakout traders ด้วยก็กำหนดออเดอร์พื้นที่เดียวกับ stop loss พอราคามาแตะ stop loss หรือ sell stop orders ก็เท่ากับราคาไปถึงจุดที่ทำให้เงื่อนไข sell market orders เข้าตลาด เพราะ stop loss เมื่อราคามาแตะก็กลายเป็น sell marekt orders ทันที ก็มีแต่ market orders นั่นเลยทำให้ momentum เกิดขึ้นได้ง่าย และยังจะมี sell market orders จากเทรดที่รอเข้าเทรดเมื่อเป็น price structure เปลี่ยนไปอีก

                การเทรดด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ ADX ถือได้ว่าเป็นการเทรดแบบใช้ trading momentum ที่เกิดขึ้น เพราะ mometum เป็นตัวกำหนดความแรงเรื่องของเทรนที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลง เมื่อความแข็งในการทำเทรนเกิดขึ้นก็จะทำให้ราคาไปทางเทรนที่เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่ามีแต่ market orders ที่เปิดเข้ามาไปทางนั้นเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อเข้าใจเรื่อง market orders ว่ามาจากไหน

                  ด้วยมุมมองorder flowก็จะทำให้รู้แหล่งที่มาของ momentum ที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะทำให้เข้าเทรดได้เร็วขึ้นและเทรดด้วยความมั่นใจขึ้นเพราะการเทรดไม่ใช่แค่เปิดเทรดตามเส้นADXและการตัดกันระหว่างAD+ และAD- แต่เป็นการเทรดที่เข้าใจเรื่องmomemtumและที่มาด้วยเพราะmarket ordersไม่ได้มาจากการเปิดเทรดอย่างเดียวแต่มาจากการออกจากการเทรดด้วย

                เมื่อเข้าใจหลักการณ์อินดิเคเตอร์ ADX กับ order flow แล้วก็สามารถประยุกต์เข้ากับกลยุทธ์การเทรดของท่านได้ง่ายขึ้น

               

ทีมงาน : thaiforexbroker.com