การสร้าง Model เทรดที่สามารถทำกำไรได้ : ตอนที่ 3 การประมาณการราคา

0
176

การสร้าง Model เทรดที่สามารถทำกำไรได้

ตอนที่ 3 การประมาณการราคา

คราวก่อนเราทำการกะระยะทางของราคาเพื่อมากำหนดความเป็นไปได้ว่า model ของเราว่าจะทำกำไรได้อย่างไร ซึ่งเดิมเรากำหนดผลตอบแทน ไว้ที่ 0.83 % ต่อเดือน หมายความว่า เทรด 1 ครั้งก็สามารถอยู่ได้ทั้งเดือนแล้ว และไม่ควรตะบี้ตะบันเทรดเมื่อทำตามเป้ารายเดือนได้ แต่ควรหาจังหวะเน้น ๆ เพื่อเทรดและทำกำไรถ้าทำได้อีกจังหวะเดียวหมายความว่าเดือนหน้าสบายไปเท่าตัวเพราะมีตุนจากเดือนนี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจริง  ๆ แล้วราคาเคลื่อนไหวเป็นระยะทางเท่าไหร่ วันนี้เราจะมาพูดถึงการประมาณการ เพื่อดูโอกาสและความน่าจะเป็นของการสร้างโมเดล โดยการสร้างโมเดลหลัก ๆ ประกอบด้วยการประมาณการก่อนว่า ราคาจะเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใด เพียงพอที่จะทำกำไรต่อเดือนด้วยการเทรด 1 ครั้งใน 1 เดือนหรือไม่ ซึ่งเราต้องการที่ 83 pip เท่านั้น จาก Model จากบทความก่อนหน้า ในค่าเงิน EURUSD ของเรา

การวัดระยะทาง

น้อยครั้งที่จะมีคนพูดถึงเรื่องนี้ เพราะว่าเทรดเดอร์หลายคนขาดกระบวนการคิดในการซื้อขาย สิ่งที่ตามมาคือ ความผิดพลาดของแบบจำลองการเทรด การเทรดเหมือนเป็นงานศิลปะ คุณอาภากรณ์  สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการกองทุน Middlemarch Capital ได้กล่าวไว้  งานศิลปะนั้นต้องใช้ความละเอียดละออ ต้องใส่ใจรายละเอียดและค่อย ๆ สร้างสรรค์งานของตัวเองขึ้นมา หลายคนอาจจะคิดว่า งานศิลปะกับงานวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์สถิติจะเข้ากันได้หรือ? เพราะว่าเรามักจะพบบ่อย ๆ ว่าคนที่เก่งศิลปะ ไม่ค่อยชำนาญการคำนวณ ซึ่งไม่จริงเป็นแค่ความรู้สึกและความเห็นของคนส่วนหนึ่งเท่านั้น

การวัดระยะทางการเคลื่อนไหวของราคาเราต้องทราบก่อนว่าเทรนด์คืออะไร เช่น เทรนด์ขาลง และเทรนด์ขาขึ้น หลายคนที่เป็นเทรนด์ Trader จะรู้ต้องนี้แต่การรู้เทรนด์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แล้วเทรนด์คืออะไร?

เทรนด์คือทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเทรนด์เป็นสิ่งที่ต้องรับรู้ก่อนที่ทำอะไรทั้งสิ้น  ข้อเท็จจริงของเทรนด์มีดังนี้

1. เราไม่ทราบว่าเทรนด์เกิดเมื่อไหร่ เราจะทราบก็ต่อเมื่อว่ามันเกิดไปแล้วเท่านั้น

2 .เทรนด์จะเคลื่อนไหวไปเป็นระยะทางเท่าไหร่ หรือก็คือจบเมื่อไหร่แล้วนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การรู้เรื่องเทรนด์ยังเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีความรู้ เพราะว่าเทรนด์ใน Time Frame เล็กคือการสวิงใน Time Frame ใหญ่ ฉะนั้นเทรนด์และ Time Frame จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างขาดไม่ได้

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Trend ในกราฟ Daily

รูปที่ 1 แสดง Trend ในกราฟ Daily

เส้นสีแดง แสดงวันที่ 10 เดือน มกราคม 2019 ซึ่งเป็นวันที่กราฟเริ่มลงวันแรก หลังจากนั้นกราฟ EURUSD ก็ลงมาตลอด เป็นระยะเวลา 5 วัน นี่เป็นกราฟ Daily และเส้นสีฟ้า เป็นเทรนด์ในกราฟ Daily ตั้งแต่เส้นสีแดงจนถึงแท่งเทียนสุดท้ายนั้นเป็นแค่การสวิงของกราฟ Daily ใน Time Frame Day แต่ใน Time Frame 4 ชั่วโมงลักษณะของกราฟนั้นจะแตกต่างออกไป และกราฟใน Time Frame 1 ชั่วโมงก็มีลักษณะแตกต่างออกไป  เมื่อแท่ง Daily เท่ากับ 1 วัน จึงเท่ากับ 6 แท่งของ Time Frame 4H และเท่ากับ 120 แท่งของกราฟ Time Frame 1H ดังรูปต่อไปนี้

4 H

รูปที่ 2 แสดงกราฟ  4 H ในกรอบเท่ากัน

เส้นสีแดงของรูปที่สองคือเส้นสีแดงของรูปที่หนึ่งโดยไม่ขยับ ซึ่งก็คือเวลา 0.00 ของวันที่ 10 มกราคม 2019 จะเห็นว่ากราฟที่ลงดิ่งอย่างเดียวในกราฟ  Daily นั้น ซึ่งที่จริงคือ Swing ของกราฟ Daily แต่กลับเป็นเทรนด์ของกราฟ 4 ชั่วโมง แล้ว 1 ชั่วโมงหล่ะ ลักษณะของเทรนด์ต้องมีลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอน

รูปที่ 3 แสดงการเคลื่อนไหวของกราฟ 1H

เมื่อเปรียบเทียบกราฟ Daily กราฟ 4H และกราฟ 1H แล้วจะเห็นรูปทรงที่แตกต่างกันของจำนวนการเปิดปิดและลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาข้างใน แล้วสิ่งนี้จะช่วยเราได้อย่างไร  สิ่งที่เราเห็นกำหนดอะไร แน่นอน ว่ามันสำคัญสิ เพราะว่ามันกำหนด จำนวนครั้งของการเทรด ระยะทางที่มันจะเคลื่อนไหวไปชน Stop loss และ Take Profit ของเรายังไงหล่ะ

เพราะถ้า Time Frame ยิ่งเล็กจะยิ่งกำหนดจุดเข้าเทรดได้ดียิ่งขึ้น ว่าจุดไหนที่ราคาไปแกว่งตัว บางจุดที่เห็นเป็นไส้เทียนใน Time Frame Daily แต่ว่าใน Time Frame 1H ไม่ใช่แน่นอน มันมีรูปแบบชัดเจน

บทความนี้อาจจะต้องขอหยุดเรื่องเทรนด์ไว้เท่านี้ก่อน เพราะว่าเราจะต้องกล่าวถึงเรื่องต่อไปคือ เรื่อง Swing และจังหวะการเทรด และระยะทาง อย่าลืมเป้าหมายของเราคือการวัดระยะทาง ถ้าเราวัดระยะทางพลาดหมายความว่า แบบจำลองเราก็จะคลาดเคลื่อนจากการเคลื่อนไหวของราคาสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทความต่อไปก็จะกล่าวถึงเรื่องของ ความสำคัญของ Time Frame ใหญ่ที่มีอิทธิพลสูงต่อการเทรดแบไม่มี Stoploss แต่ว่าไม่มีอิทธิพลต่อการเทรดแบบมี Stop loss เลย นั่นเป็นเหตุผลว่า พวกที่เทรดโดยการเปรียบเทียบ Time Frame ใหญ่กว่าแล้วต้องมาเทรดใน Time Frame เล็กกว่าไม่สามารถเลือกได้สักทีว่า แล้วอะไรที่ชักนำอะไร  Time Frame เล็กชักนำทำให้เกิดเทรนด์ หรือว่า Time Frame ใหญ่เกิดเทรนด์ หรือว่าทั้งสองอย่าง

 Keywords: Trend ของค่าเงิน Time Frame ของค่าเงิน ค่าเงิน EURUSD การประมาณการระยะทาง

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]