การสร้าง Model เทรดที่สามารถทำกำไรได้
ตอนที่ 4 การประมาณการระยะทาง
คราวก่อนเรากล่าวถึงเรื่องของเทรนด์ของราคา คราวนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องของการสวิงของราคา การสวิงของราคสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มาแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องยาก การสวิงของราคา คือการเทรดจังหวะการแกว่งตัวในเทรนด์ อย่างไรก็ตามเพื่อปรับความรู้ให้เข้าใจตรงกัน เราจึงต้องทำการแสดงตัวอย่างการสวิงของราคาก่อน เสร็จแล้วเราจะใช้การสวิงของราคานี้แหละเป็นตัวเก็บสถิติ จะเห็นว่าเรายังติดอยู่ที่ขั้นตอนการหาระยะทางอยู่เลยและยังไม่ไปไหนสำหรับการออกแบบแบบจำลองที่สามารถทำกำไรได้ ทีนี้เราลองมาดูว่า สวิงคืออะไร
Swing คืออะไร?
การสวิงของราคาจะเกิดขึ้นในเทรนด์ ซึ่งเราทำการตีกรอบเทรนด์ในเส้นสีน้ำเงินหลังจากวันที่ 10 มกราคม ต่อจากช่วงเวลาที่เราทำการกำหนดบทความก่อนหน้า
Swing
รูปที่ 1 กรอบของเทรนด์ในเส้นสีน้ำเงิน
กรอบของเทรนด์ในรูปสีน้ำเงิน เดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูว่าการสวิงคืออะไรนับอย่างไรโดยการขีดเส้นการแกว่งตัวของราคาจากรูปที่ 1 ซึ่งแสดงในรูปที่ 2 ดังต่อไปนี้
รูปที่ 2 แสดงเส้นสวิงสีฟ้า
การสวิงของราคาจะเกิดในเทรนด์นั่นคือ จุดเข้าและจุดออกเทรด์ของเรา หลักการง่าย ๆ จับเทรนด์มันให้ได้ก่อนและเล่นแค่ด้านเดียว เพราะว่า ถ้าเราเล่น 2 ด้าน จะเกิดเหตุการณ์ได้ไม่คุ้มเสีย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งสร้างขึ้นจากรูปที่ 2
กรณีที่เส้นเทรนด์คือเส้นสีน้ำเงิน เป็นเส้นเทรนด์ขาลงเนื่องจากมันเองลงอย่างเห็นได้ชัด เราจะทำการเทรนดเฉพาะ Sell Side เท่านั้น ทำไมเราไม่เทรด Buy เพราะว่า ระยะทางที่มันย้อนขึ้นจะไปไม่ไกล เนื่องจากเส้นแนวโน้ม่ของเทรนด์จะเอียงต่ำลงมาหาราคาเรื่อย ๆ ทำให้ระยะทางของการเคลื่อนไหวขึ้นนั้นเกิดยาก เมื่อมันเกิดยากระยะทางสั้น ทำให้ Risk Reward ของเราไม่ดี นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่า ได้ไม่คุ้มเสียนั่นเอง เราก็จะรอให้มันแตะเส้นเทรนด์ด้านบนเท่านั้น ถึงจะทำการเทรดนั่นเอง ถ้าคุณฝืนเทรด จำนวนครั้งที่คุณพลาดก็จะทำให้กำไรต่อเดือนที่คุณพยายามเทรดให้ได้กำไรมันก็ทำได้ยากไปอีกนั่นเอง
เมื่อได้เส้นสวิงมาแล้วเราจะทำการเก็บสถิติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา จากกราฟเดียวกัน เราจะต้องทำการเก็บระยะทางของการเคลื่อนไหวสวิง
เก็บอย่างไร?
การเก็บสถิติเราจะทำการเก็บเฉพาะเมื่อมันแตะเส้นบนเท่านั้น เพราะว่าเราเทรดขา Sell อย่างเดียว เราจะไม่เก็บย้อนขาขึ้น เพราะอะไร เพราะว่าเราไม่ได้เทรด เมื่อเราเก็บมาทำให้ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวของเทรนด์ในการเลือกเทรนด์นั้นไม่สะท้อนความเป็นจริง โดยจะแสดงวิธีการเก็บตามรูปต่อไปนี้
รูปที่ 3 แสดงระยะทางที่เราต้องการเก็บ
จากรูปที่ 3 เราจะวัดระยะทางการเคลื่อนไหวของราคา เฉพาะขาลงเท่านั้น เทรนด์ขาขึ้นเราก็ไม่นับระยะทางเฉลี่ย หมายความว่า เราก็ต้องไปหาเทรนด์ขาลงอื่น ๆ แล้ววัดระยะทางเฉพาะระยะสวิงที่เป็นสีฟ้าเท่านั้น ไม่เอาจังหวะดีดกลับแล้วหาระยะทางที่เหมาะสมโดยการประมาณการ
เช่นเดียวกัน สำหรับเทรนด์ขาขึ้นก็ทำการเก็บเฉพาะเทรนด์ขาขึ้นโดยไม่นับจังหวะพักฐาน เพื่อใช้ประมาณการ โดยทำการเก็บข้อมูลใน ตาราง Excel เพื่อใช้ทำประมาณการ โดยเราจะทำการแสดงเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตารางแสดง การบันทึกระยะทางการสวิง ทั้งขาขึ้นขาลง
|
จังหวะสวิงที่ |
เทรนด์ |
ระยะทาง (Point) |
| 1 | ขาขึ้น | 840 |
| 2 | ขาขึ้น | 850 |
| 3 | ขาลง | 829 |
| 4 | ขาลง | 638 |
| 5 | ขาลง | 1015 |
| 6 | ขาลง | 840 |
| 7 | ขาขึ้น | 950 |
| 8 | ขาขึ้น | 912 |
| 9 | ขาขึ้น | 678 |
| 10 | ขาขึ้น | 873 |
| 11 | ขาขึ้น | 874 |
| 12 | ขาลง | 600 |
| 13 | ขาลง | 900 |
| 14 | ขาลง | 1100 |
| 15 | ขาลง | 973 |
หมายเหตุ ทศนิยม 5 จุดใน mt4 เรียกว่า point ขณะที่ 4 จุดเรียกว่า pip นั่นคือ 1000 point เท่ากับ 100 pip นั่นเอง
จากตารางข้างต้นเราทำการบันทึกระยะทางทั้งขาขึ้นและขาลงไว้ แล้วเราก็นำมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ต้องทำการหาแบ่งเป็น 3 ค่าเฉลี่ย คือ เค่าเฉลี่ยการสวิงเฉพาะขาขึ้น ค่าเฉลี่ยการสวิงเฉพาะขาลง และค่าเฉลี่ยการสวิงรวมทั้งสิ้น โดยตัวอย่างเราทำการเก็บแค่ 15 การสวิง ค่าเฉลี่ยที่ออกมาเป็นดังนี้
ค่าเฉลี่ยสวิงเฉพาะขาขึ้น = 853.85 point
ค่าเฉลี่ยสวิงเฉพาะขาลง = 861.87 point
ค่าเฉลี่ยสวิงรวม = 858.13 point
พอเราเห็นค่าเฉลี่ยแบบนี้แล้วเราก็รู้ได้ทันทีว่า เป้าหมาย 83 USD หรือ 83 pip โดยเทรดที่ Lot 0.10 Lot บัญชี Standard ไม่เกินจริงเลย คือ ถ้าเทรดถูกเพียงจังหวะเดียวก็คุ้มค่าแล้ว
อย่างไรก็ตามเพียงเท่านี้ก็คิดว่าอย่าได้วางใจกับการประมาณการความเป็นไปได้ในการวัดระยะทาง ในตัวอย่างเราทำการประมาณการไปเพียง 15 จุด Swing เท่านั้นซึ่งถ้าตัวอย่างน้อยเกินไปทำให้ค่าสวิงที่ได้เฉลี่ยไม่สะท้อนความเป็นจริง แล้วเราควรจะเก็บกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่กันหรือ? ก็ต้องบอกว่า จะให้ใช้ได้ ก็ควรจะมากเกินกว่า 500 ตัวอย่างขึ้นไปเท่านั้น เพราะค่าเปลี่ยนแปลง % นั่นไม่มากอย่างที่ควรแล้ว ฉะนั้น คุณควรจะเก็บตัวอย่าง 500 ตัวอย่าง เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะพูดถึงขั้นต่อไปของการออกแบบโมเดล ซึ่งวันนี้เราก็ได้ความน่าจะเป็นของการได้กำไร 83 เหรียญต่อเดือนมาแล้ว ว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหน ถ้าทำได้แบบนี้ Mindset ของเราก็จะดีกว่าการเทรดแบบไม่มี Stop loss มาก
Keywords: การประมาณการ Swing, การวัดระยะทาง Swing, การหาค่าเฉลี่ย
ทีมงาน : thaiforexbroker.com