Trade setup ด้วยความรู้เรื่อง order flow ตอนสะสม positions

0
142

Trade setup ด้วยความรู้เรื่อง order flow ตอนสะสม positions

                เนื่องจากขาใหญ่เทรดด้วยวอลลูมที่เยอะ ดังนั้นออเดอร์ตรงข้ามต้องมากพอจุดที่ต้องการเทรดหรือออกเทรด ถ้าไม่มากพอ ขาใหญ่ก็จะรอเงื่อนไขทางตลาด เช่นเรื่องของเทรนเมื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้เทรดเดอร์เทรดไปทางเดียวกันเป็นหลัก หรือ ถ้าออเดอร์ฝั่งตรงข้ามไม่พออีกก็จะปั่น อย่างที่เป็นประจำ stop hunt หรืออย่าง chart pattern เช่น Head and Shoulders, Cup and Handle เป็นต้น หรือเมื่อเข้าเทรดแล้วก็จะดันราคาขึ้นหรือลงก่อนดันไปจริงอีกเพื่อล่อให้รายย่อยเข้าตลาดอีกเพื่อสะสม positions แล้วใช้หลักการ liquidation เพื่อทำให้เกิด market orders ที่ต้องการ

                การเข้าใจเรื่อง Order flow บอกเรื่องว่าออเดอร์เอาจากไหนบ้าง คือการเข้าตลาดและการออกจากตลาด บอกว่าเมื่อเทรดให้คิดว่ามีเทรดเดอร์ประเภทไหนๆ บ้างแต่ละเทรดเดอร์จะทำอย่างไรสถานการณ์หรือ trade setup เดียวกัน และให้รู้ทันว่าวิเคราะห์ตลาดว่ามองอย่างไร order flow บอกว่าขาใหญ่สนใจเรื่อง order เป็นหลักเพราะเมื่อจะเทรดหรือจะออกจำเป็นต้องมีออเดอร์ตรงข้ามเสมอ

                เรื่องของเทรนเป็นเรื่องทำให้ขาใหญ่ค่อยๆ สะสม positions ได้ง่ายเพราะสามารถทยอยเปิด positions ทางที่สวนเทรนได้ง่ายแบบไม่กระทบราคาเพราะมีแต่เทรดเดอร์เปิดออเดอร์ที่เกิดเทรนเป็นหลัก สิ่งแรกที่สังเกตได้เมื่อเป็นราคาทำเทรนแล้ว ระยะ swing แคบลงและเกิด consolidation ขึ้นหรือกรอบไม่ห่างกับระยะ swing เริ่มบอกว่าเป็นการสะสม positions ของขาใหญ่ ขาใหญ่เทรดด้วยวอลลูมที่เยอะพวกเขาจะพยายามซ่อนไม่ให้เห็นว่าพวกเขาเทรดตรงไหน วิธีการแบบนี้เรียกว่า iceberge order (โดยหลักการ iceberg orders เรื่องจากขาใหญ่เทรดด้วยวอลลูมมากแต่ไม่ต้องการเข้าทีเดียว ไม่งั้นรายย่อยจะเห็นและออเดอร์ตรงข้ามจะไม่พอ โดยขาใหญ่จะกระจายออเดอร์ที่พวกเขาต้องการเทรดเป็น limit orders ย่อยเยอะๆ ส่วนมากในพื้นที่ๆ พวกเขาต้องการ เพื่อปกปิดจำนวนที่พวกเขาต้องการเทรดว่าพวกเขาเทรดตอนไหน)  เพราะถ้าเปิดออเดอร์ด้วยจำนวนเยอะๆ ก็จะปรากฏที่ Orderbook ได้ อย่างกรณีของ Oanda Orderbook สำหรับตลาดฟอเรกหรือ Level2 หรือ Depth of Market ในตลาดพวก Futures ก็จะไม่สามารถปกปิดได้ถ้าไม่ใช้วิธีการนี้

                การมองหลักการพวกนี้ สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือเมื่อขาใหญ่เปิดเทรดด้วยจำนวนวอลูมที่เยอะมากพอที่จะดันหรือปั่นราคาไปทางที่พวกเขาต้องการได้ ดังนั้นความต้องการของขาใหญ่คือเห็นว่ามีออเดอร์ตรงข้ามจะเกิดขึ้นทางเดียว ได้อย่างไร และจำนวนที่มากพอด้วย และช่วงที่ตลาดเปลี่ยนไปก็มีเทรดเดอร์เปิดออเดอร์ใหม่ๆ เข้าตลอดด้วย สามารถเปิดโอกาสให้เพิ่มออเดอร์ตรงข้ามได้ ถ้าพวกเขาปั่นตามที่พวกเขาต้องการได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่เห็นประจำเมื่อขาใหญ่เข้าเทรดคือเทรดสวนเทรน ก็จะเริ่มด้วยทำให้ swing ระหว่างเทรนแคบลง เริ่มสะสม positions เริ่มทำให้เกิด consolidation เพื่อไม่ให้ราคาไปต่อ เพราะต้องการหาจุดว่าจะเข้าทยอยออเดอร์ตรงไหน ก็จะไม่ปล่อยให้ต่ำกว่าพื้นที่ตรงนั้น

                เทรนขาลงทำให้เทรดเดอร์หันมาหาโอกาสเทรดตามเทรนหรือ sell เป็นหลัก ก็จะเปิดโอกาสให้ขาใหญ่ได้เข้าตลาดเพื่อสะสม ตรงที่เลข 1 เป็นข้อมูลแรกที่ราคาลงไปแล้วเด้งกลับมาพื้นที่ที่มีการเทรดก่อน กรอบด้านบนเกิด gap ที่จะเห็นประจำเมื่อวันจันทร์ หลักการของ gap คือไม่มี Limit orders พื้นที่ตรงนั้นเลยทำให้ราคาโดดข้ามไปเลยทำให้เกิด gap เป็นไปได้ว่าเพราะตรงที่เลข 1 เป็นวันศุกร์ พอราคาไม่ไปต่อ เทรดเดอร์ที่ว่า sell limit orders ต่อเนื่องจากเทรนก็ยกเลิก พอเปิดวันจันทร์มาเลยทำให้เกิด gap ตรงที่น่าสนคือที่เลข 2 จะเห็นว่าพอราคาลงไป ราคาสามารถไปต่อได้ ลงก็เด้งขึ้นมามี buy limit orders ทยอยกองกันอยู่พื้นที่ตรงนั้น มีการใช้ไปก็มีการเปิดเข้าไปใหม่ ทยอยชึมชับ sell orders ที่ลงไปตลอด ไม่ให้ไปต่อได้ จนกลายมาเป็น consolidation พื้นที่ตรงนี้ จะเห็นว่าราคาพื้นที่เลข 2 ไม่ได้ต่ำกว่าพื้นที่เลข 1 และหลังจากที่ราคาทำเทรนลงไป เป็นไปได้ว่าขาใหญ่สะสม positions พื้นที่หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ ตรง consolidation ทำให้เกิดการสะสม Positions ขึ้น

                บาร์ที่บอก Momentum น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อขาใหญ่ทยอยซึมซับ sell orders จนไม่สามารถดันราคาไปต่อได้ ก็มีการเปิดเทรดเพิ่มจนทำให้เกิด momentum บาร์ เพราะบาร์นี้อย่างแรกเลยทดสอบว่ายังมี sell ordersหรือเปล่า อย่างที่สอง ถ้าราคาสามารถปิดบนพื้นที่ consolidation ได้ก็จะเปลี่ยนข้อมูลไปยังเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดและเทรดเดอร์ที่รอเข้าด้วย ก็จะมองว่า breakout เกิดขึ้น ดังนั้น Momentum บาร์นี้เลยเปิดเผยว่าขาใหญ่สะสม positions ตรงที่พื้นที่ เลข 2 ได้ตามต้องการแล้ว เมื่อข้อมูลได้เกิดขึ้น เพราะเขาไม่จำเป็นต้องมาเปิด buy market orders เพื่อดันราคา สามารถใช้ประโยชน์จาก price structure ที่พวกเขาสะสม positions ไม่ให้ราคาไปต่อได้ เทรดเดอร์ที่เปิด short positions ก็จะเริ่มออกหลังจากเกิดบาร์นั้น และ breakout traders ก็จะเริ่มเข้าด้วย ขาใหญ่ก็จะมีเทรดเดอร์ที่ดันราคาไปให้พวกเขาเอง แล้วมาปิดกำไรสะสมที่เลข 3  พวกเขาก็ทำราคา consolidation อีกเพราะปิดกำไรบางส่วน ก็เริ่มสะสมอีก เพราะเจตนาเปิดเผยที่เลข 2 แล้ว  เพราะมี impulsive move เกิดขึ้น ราคาลงมาไม่เกินที่เกิด Momentum บาร์ปิดแล้วก็ดันไปต่อ

                การสะสม positions เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อเข้าเทรดเพราะเป็นวิธีการปกปิดออเดอร์ที่มีจำนวนวอลลูมเยอะๆ ไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างตลาด การสะสมเกิดขึ้นยังทำให้เกิด trapped traders ด้วยมือราคาวิ่งสวนพวกเขา trapped traders พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำให้ราคาไปทางที่ขาใหญ่สะสม และก็จะราคาวิ่งไปได้ง่ายด้วยและ price structure ที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะทำให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าได้โอกาสเข้าเทรดได้ก็จะดันอีก

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com