Order Book จาก A-Markets

Order Book

Order Book จาก A-Markets

                ก่อนนี้ได้กล่าวเรื่อง Order Book สำหรับตลาด Forex และที่ได้ยกตัวอย่างประจำคือ Order Book จากโบรกเกอร์ Oanda ถือว่าเป็นรายแรกของตลาด Forex ที่ปิดเผยข้อมูลเช่นนี้ออกมาให้ลูกค้ารายย่อยเข้าถึงได้ Oanda ถือว่าทำได้ค่อนข้างจะดีในเรื่องนี้ แต่มีข้อเสียคือต้องเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีเทรดจริงเท่านั้นค่อยใช้เวอร์ชั่นสำหรับ Metatrader ส่วนเวอร์ชั่นที่เป็น เว็บ ผู้ใช้เว็บสามารถเข้าถึงได้ทั่วไป แต่ต้องค่อยเปิดหรือรีเฟชหน้าเว็บบ่อยเพื่ออัพเดทข้อมูล มีอีกโบรกหนึ่งที่ทำแบบเดียวกัน คือ A-Markets ที่เสนอส่วนนี้สำหรับลูกค้าแบบเดียวกัน

                ในส่วนของ Oanda จะทำเป็น 2 ส่วนเสนอพร้อมกันเลย ด้านช้ายเป็น Open Orders ด้านขวาเป็น Open Positions หรือสามารถเลือกแสดงทีละส่วนได้เลือกที่ด้านบน All – Orders – Positions ส่วนด้านล่างจะเป็นบาร์ที่ให้เลือก OrderBook ย้อนหลังได้ ก็จะให้มาแค่ 24 บาร์ มีให้เลือกคู่เงิน มีให้ย่อและขยายส่วนที่เป็น Histrogram ได้

                ส่วนของ A-Markets ท่านจะเห็นส่วนนี้ได้เมื่อท่าน Login เข้าหน้าเพจของลูกค้าเท่านั้น จะเป็นการบริการเสริมให้กับลูกค้า หลักการนำเสนอถือว่าแบบเดียวกันเลย แม้กระทั่งรูปลักษณ์ (จะเหมือนกับเวอร์ชั่นแรกของ Oanda OrderBook อันนี้ไม่สำคัญ อยู่ที่ว่าให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์พอ) เรื่องของ Order Book จำเป็นต้องอ่านข้อมูลจาก trading server ของโบรก ดังนั้นจำเป็นที่ต้องให้โบรกเป็นฝ่ายเปิดเผยออกมาเท่านั้น อย่าง Oanda เองก็เป็นโบรกเกอร์และ A-Markets เองก็เป็นโบรกเกอร์ ในส่วนของ A-Markets เรียกส่วนนี้ว่า Aggregate position

                รูปแบบการนำเสนอจะต่างกันบ้างเล็กน้อยคือ ที่ A-Markets จะเสนอภาพของ Orders ที่ละส่วน ให้เลือกว่าจะแสดง Open (เท่ากับ Open Positions ของ Oanda OrderBook) และ Pending (เท่ากับ Open Orders ของ Oanda OrderBook) ในส่วนของ Symbol ที่โบรกเกอร์นี้เปิดเผยมีแค่ EURUSD USDCAD AUDUSD EURGBP GBPUSD  NZDUSD USDJPY ก็จะเลือกเฉพาะคู่เงินที่มีการเทรดเยอะๆ มากพอที่จะใช้ Orderbook เป็นข้อมูลสำคัญในการช่วยตัดสินใจเลย และส่วนของ timeframe ที่ 15 Minutes, 30 Minutes, an Hour และ 4 hours (ในส่วนของ Oanda OrderBook จะใช้บาร์ H1 เป็นหลัก แต่มีการอัพเดทข้อมูลแต่ละช่วงไป) จะเห็นว่าเป็นการนำเสนอแบบเดียวกัน

                เมื่อท่านเปิดชาร์ต Metatrader ของ  A-Markets (https://www.amarkets.com/)และเปิดเว็บสำหรับลูกค้าแล้วคลิกไปที่ตรงบริการ ส่วนของ Aggregate position (คือส่วนที่บริการเกี่ยวกับ OrderBook) ตัวอย่างภาพด้านบนเป็นการเลือก Pending ก็คือส่วนที่เป็น Open Orders ก็มี limit orders และ stop orders การแสดงผลแค่ละคู่เงินจะอิง timeframe ที่เลือก ก็จะทำให้สัดส่วนของภาพ Histrogram ต่างกันออกไปเป็นเรื่องปกติ เลข 1 พื้นที่ด้านช้ายมือด้านบน ก็เป็น take profit orders (จากเทรดเดอร์ที่ถือ Long positions) และ sell limit orders (จากเทดเดอร์ที่ต้องการเข้าเทรด) มากหรือน้อยก็ตาม histrogram ที่ยื่นออกมาแต่ละพื้นที่ราคา ถ้ายื่นออกมาเยอะและหนาต่อเนื่องกันด้วยบอกถึงกองหรือ cluster of orders พื้นที่ตรงนั้น  เลข 2 พื้นที่ด้านช้ายมือด้านล่าง ก็จะเป็น stop loss orders (จากเทรดเดอร์ที่ถือ Long positions) และ sell stops orders (จากเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าเทรด) เลข 3 พื้นที่ด้านขวามือด้านล่าง เป็น take profit orders (จากเทรดเดอร์ที่ถือ Short positions) และ Buy limit orders (จากเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าเทรด)  และ เลข 4 พื้นที่ด้านขวามือด้านบน ก็จะเป็น stop loss orders (จากเทรดเดอร์ที่ถือ Short positions) และ Buy stops orders (จากเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าเทรด)

                ในส่วนของ Open หรือเท่ากับ Open Positions ของ Oanda OrderBook ก็แบ่งออกเป็น 4 ส่วนพื้นที่หลักๆ สัมพันธ์กันราคาตลาด เลข 1 พื้นที่ด้านช้ายด้านบน เหนือกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เป็นพื้นที่บอกว่ามี short positions ที่กำลังกำไร แต่ยังไม่ได้ปิดจำนวนมากหรือน้อยอยู่ตรงไหนก็ให้ดูสัดส่วนของ Histrogram ที่ยื่นออกมาแต่ละพื้นที่ราคาและดูความหนาประกอบเป็นเรื่องของ cluster of positions ว่ากองกันอยู่ตรงไหนมาก  เลข 2 พื้นที่ด้านช้ายด้านล่าง ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เป็นพื้นที่บอกว่ามี short positions ที่กำลังติดลบมาก  เลข 3 พื้นที่ด้านขวาด้านล่าง ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เป็นพื้นที่บอกว่ามี long positions ที่กำลังกำไร เลข 4 พื้นที่ด้านขวาด้านบน เหนือว่าราคาตลาดปัจจุบัน เป็นพื้นที่บอกว่ามี long positions ที่กำลังติดลบ

                หลักการนำข้อมูลพวกนี้ไปใช้ก็แบบการใช้ของ Oanda OrderBook ที่เคยอธิบายมาประกอบกับการเทรดและอ่านตลาดแบบความเข้าใจเรื่องออเดอร์เช่น การดูแนวรับแนวต้าน ก็ดูพื้นที่ๆ มี limit orders มากตรงส่วนไหนในส่วนของ Pending (เท่ากับ Open Orders ใน Oanda OrderBook) ของคู่เงินนั้นๆ หรืออาจดูว่าราคาน่าจะเกิด stop hunt ตรงไหน เพราะส่วนของ Pending ก็เปิดเผยตรงส่วนของ Stop loss orders และ stop orders ด้วย หรือแม้แต่การใช้ Open (เรียก Open Positions ในของ Oanda ) ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ เมื่อเทรดเดอร์ที่ถือ positions ผ่านการติดลบมานาน และเมื่อราคากลับมาจุดที่พวกเขาเปิดเทรด แต่ราคาไม่ไปต่อหรือเปิดเผย price action ที่ทำให้เทรดเดอร์ที่ถือ positions ที่ผ่านการติดลบมานานเริ่มคิดว่าพวกเขาจะติดลบอีกรอบ ก็จะออกกันเป็นหลัก ก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานเป็นแนวรับหรือแนวต้าน หรือเกิดการโต้ตอบพื้นที่ supply/demand zone ได้  

หลักการของ Aggregate position นำเสนอและใช้งานไม่ต่างจาก Oanda OrderBook ที่สำคัญคือท่านได้ข้อมูลที่โบรกเกอร์เปิดเผยเอง เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการเทรดที่เกิดขึ้นจริง และอีกอย่างสำคัญเมื่ออ่านเรื่อง OrderBook ต้องไม่ลืมเรื่องกองออเดอร์หรือ cluster of orders ว่าเกิดจากการสะสมอย่างไร ตรงไหน และมีผลตามมาอย่างไร อย่าลืมว่าราคาไม่ได้วิ่งเลยทันทีแต่ต้องใช้เวลา

https://www.amarkets.com/

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้