Oanda Orderbook เพื่อดู stop orders

0
28

Oanda Orderbook เพื่อดู stop orders

                ก่อนจะลงไปดูว่า stop orders อยู่ที่ไหน ทวบทวนเรื่องออเดอร์ก่อน ราคาขึ้นหรือลง เพราะผลการทำงานของออเดอร์ทั้งผ่าน sell และ buy ที่เข้าตลาด ในที่นี้คือ market orders ต้องไม่ลืมว่า market orders ทำให้ราคาขึ้นหรือลง ถ้ามีมากและต่อเนื่องมากพอ แบบที่เรื่องตอนเกิดการเทรดว่า เป็น aggressive buyers หรือ aggressive sellers เพราะการเปิดเทรด market orders เป็นการเปิดเทรดราคาปัจจุบัน เพราะถ้าไม่เทรดก็จะพลาด ก็จะไม่ทัน หรือถ้ามาจากพวกที่ติดลบ ถ้าไม่ออก ก็จะสูญเสียมากขึ้น ยิ่งออกเร็วยิ่งดี

Depth of Market

             หลักการทำงานออเดอร์ ทำให้เข้าใจหลายๆ อย่าง และมองแนวรับแนวต้านเป็น ว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดที่ไหนเพราะถ้าเข้าใจ ภาพด้านบนเป็น Depth of Market ที่อธิบายการทำงานออเดอร์อย่างไร  วอลลูมคือจำนวนที่เทรด ณ ราคานั้นๆ ตัวอย่างข้างบนเป็นแค่ limit orders ด้านบนเป็น sell limit และด้านล่างเป็น buy limit จำนวนวอลลูมคือ liquidit ที่มีแต่ละราคานั้นๆ ถ้า market price ไปถึงแล้วเกิดการเทรดด้วย market orders ฝั่งตรงข้าม ตลาดเป็นไดนามิค จำนวนเปลี่ยนแปลงตลอด แต่ตรรกะเดียวกัน ถ้ามองเป็นก็จะมองเห็นภาพรวมหรือการทำงานตลาดออก

                Market orders หมายถึงออเดอร์ที่เปิดเทรด ณ ราคาปัจจุบัน – ราคาปัจจุบันคือราคาที่ Best Ask และ Best Bid เช่นถ้าเราเปิด buy markt orders ก็จะเทรดกับ liquidity ที่ Best Ask หรือถ้าเราเปิด sell market orders ก็จะเปิดเทรดกับ best ask  จำนวนออเดอร์ที่ fill กัน ณ ราคานั้นๆ ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวอลลูมของ market orders และจำนวนวอลลูมของ limit orders เช่น ถ้าราคาจะลงมาที่ 1.14480 ได้ จำนวนที่เปิด sell market orders ต้องเกิดวอลลูมที่ bid เมื่อ bid ที่ราคา 1.14500 เพื่อเกินราคาที่ 1.14495 ก็กลายเป็น best bid พอเกิน 1.14490 ก็เปิด best bid พอเกิน 1.14485 ก็เป็น best bids พอเกิด 1.14480 ก็เป็น best bid นีกคือหลักการทำงานออเดอร์ที่ให้ราคาขึ้นหรือลง ที่บอกได้ว่าเป็นผลบวก-ลบกันระหว่าง market orderes และ limit orders

                จากจุดนี้เราได้ข้อสรุปว่า market orders ทำให้ราคาวิ่งไปทางนั้นๆ ถ้าต่อเนื่องและมากพอ และ limit orders ให้ราคาหยุด ออเดอร์มี 3 ประเภท คือ market orders, limit orders และ stop orders บทความเก่าได้อธิบายหลักการไว้หมดที่เป็นการนำเสอนของ Onada Orderbook

              จากภาพด้านบน ท่านจะเห็นว่า stop orders ประกอบด้วย stop loss, buy stop หรือ sell stops  ออเดอร์พวกนี้จะทำงานหรือเกิดขึ้นเมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนดไว้แต่ละเงื่อนไขออเดอร์ เช่น ถ้า stop loss ของเทรดเดอร์ที่เปิด short positions จะทำงานก็ต่อเมื่อราคาตลาดเกินราคาที่พวกเขาเปิดและไปถึงราคาที่กำหนด สำหรับจุด stop loss หรือ ถ้าราคาจะแตะ stop loss ของคนที่เปิด long positions เมื่อราคาลงไปต่ำกว่าจุดที่พวกเขาเปิดและแตะราคาที่พวกเขากำหนดไว้สำหรับเงื่อนไข ประเด็นสำคัญคือการทำงานของ stop orders หมายถึงเมื่อราคาแตะจุดที่กำหนด ออเดอร์พวกนี้จะกลายเป็น market orders หลักการนี้อาจพูดได้ว่าทำให้เกิดจุดอ่อนของตลาดเพราะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อเงื่อนไขได้ ตรงนี้ทำให้ขาใหญ่หรือพวกสถาบันการเงินที่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมเยอะๆ ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเพื่อเข้าตลาดและเพื่อเร่งราคาแล้วแต่กรณีไป

AUDUSD

           นี่เป็นชาร์ต AUDUSD วันที่ 8 ก.พ 2562 ที่ผ่านมา ในภาพให้ดูตรงเส้น vertical line เป็นหลัก และ order book ที่ใช้ประกอบข้อมูลจาก Oanda orderbook บอกว่า ด้านล่างในกรอบสีแดงคือ clustering of stop orders ในที่นี้คือ stop loss และ sell stops จาก breakout traders – หลักการออเดอร์ทำงานบอกว่า เมื่อ stop orders ทำงานก็จะกลายเป็น market orders และ market orders ก็จะเทรดกับ หรือจับคู่กับ limit orders ที่ราคานั้นๆ ถ้าวอลลูมของ limit orders ที่ราคานั้นๆ ไม่พอ market orders ก็จะลงไปหา limit orders ต่อไป  ขาใหญ่ตระหนักดีถึงจุดนี้ และเขารู้ว่ามี stop orders ที่จุดนี้ ถ้าเขาตั้ง buy limit orders ที่ราคาเด้งตามภาพไว้ และถ้าเขาทำให้ stop orders พวกนี้ทำงานได้ ราคาก็จะวิ่งไปหาจุดที่พวกเขาตั้งไว้แบบง่าย และเขาก็มั่นใจได้ว่าจำนวนออเดอร์ฝั่งตรงข้ามมีมากพอ และออเดอร์พวกที่เกิดมาจาก stop orders เลยทำให้ราคาขึ้นง่ายเพราะใช้ออเดอร์ที่เปิดเพื่อเข้าตลาดแต่เป็นออเดอร์ที่ขึ้นเองตามเงื่อนไขเพื่อออกจากตลาด แม้ราคาจะยังไม่เด้งขึ้นมากจากจุดที่พวกเขาเปิด แต่ก็มากพอที่จะทำกำไรเพราะขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนที่เยอะ

                จากชาร์ตตัวอย่างนี้ด้วยการใช้ข้อมูลจาก Oanda orderbook ทำให้เราเห็นว่า stop orders อยู่ตรงไหน และใช้ความรู้เรื่องออเดอร์และการเข้าเทรดของขาใหญ่เพื่อเทรดตามพวกเขาได้

               นี้เป็นอีกตัวอย่างหนี้งที่ oanda orderbook ให้ข้อมูลทั้ง stop orders และ buy limits ออเดอร์อยู่ตรงไหน oanda orderbook แสดงเป็นของเวลาตรงที่ตีเส้น vertical ยังไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ท่านจะพบว่าตอนนั้น มี stop orders และ limit order เยอะมากพอที่จะเป็นจุดอ้างในการเข้าเทรด ตรงภาพนี้ก็แบบตัวอย่างด้านบน ขาใหญ่ให้ stop oders ทำงานเพื่อจะได้ sell markets เข้าไปหา buy limit orders ของพวกเขาที่ต้องการเข้าเทรด

                ท่านจะพบว่าเมื่อท่านเห็นพื้นที่ stop orders และเข้าใจการทำงานของมัน ด้วยการศึกษาจาก Oanda orderbook แม้ไม่ใช้ข้อมูลจากตลาดทั้งหมด แต่ช่วยให้ท่านเห็นและเข้าใจตลาดและพฤติกรรมการเทรดต่างๆ ที่เกิดขึ้น และท่านสามารถประยุกต์กับกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ได้แล้วแต่ที่ถนัด

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

 

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]