Hedge

0
12

Hedge

ตอนนี้มาดูเรื่อง Hedge ครับ พูดแนว บ้าน ๆ คือ เปิดถ่วงไว้ เดี๋ยวผมอธิบายอย่างเป็นหลักวิชาการให้ละกัน 

Hedge คืออะไร

Hedge คือลักษณะการประกันความเสี่ยงของการลงทุนในรูปแบบหนึ่ง ด้วยการเปิดออร์เดอร์ทั้ง Buy และ Sell ในช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากๆ

การ Hedging คืออะไร

การ Hedging คือการเปิดออร์เดอร์ในรูปแบบทำกำไรขาขึ้นและออร์เดอร์ทำกำไรขาลงพร้อมๆกัน หากพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การ Hedging คือการที่เปิดออร์เดอร์ Buy และ Sell ไปพร้อมๆกัน เพื่อประกันความเสี่ยงว่าคุณจะไม่ขาดทุน เพราะหากราคามีการปรับตัวขึ้น ออร์เดอร์ที่คุณเปิด Buy จะเป็นกำไร ส่วนออร์เดอร์ที่ Sell ก็จะขาดทุน และแน่นอนว่าผลรวมออกมาเราจะไม่ขาดทุน มีแค่ค่าสเปรดเท่านั้นที่ทำให้พอร์ตอาจจะกำลังติดลบอยู่ แต่ว่าการขึ้นลงของกราฟราคาจะไม่มีผลกับพอร์ตลงทุนของเราอยู่แล้ว  แล้วจะทำตอนไหน หรือ แก้ตอนไหน  กัน

ทำ Hedging

การทำ Hedging นั้นไม่ยากอย่างที่เทรดเดอร์หลายคนคิด การทำ Hedging คือการเปิดออร์เดอร์ Buy และ Sell ไปพร้อมๆกัน เพราะเราไม่มั่นใจว่าราคาจะขึ้นหรือจะลง แต่การเปิดออร์เดอร์พร้อมกันทั้ง Buy และ Sell แบบนี้จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะต่อให้ราคาจะขึ้นหรือลง พอร์ตเราก็จะไม่ได้รับผลกระทบนี้  แต่อาจเสียค่า  Swap บ้าง

  

ลองมาดูวิธีการ เปิด  Hedge  กันครับ ว่ากันยังงัย  แก้แล้วรอดไหม หรือ ต้อง แก้ต่อไป

  

 จากภาพ เราเปิดไม้แรก BUY LOT 1.0 ที่ ราคา 147.800 แต่ราคากลับไม่เป็นไปตามที่เราได้คิดไว้ และทำราคาลงมาที่ 146.800 เป็นจำนวน 1000 จุด หรือ ( 100 pip )  ปัจจุบันเท่ากับเราว่าติดลบอยู่ที่ 1000 จุด แต่กราฟมีท่าทีว่าจะลงต่อ เพื่อป้องกันการล้างพอร์ต แต่ไม่ต้องการปิดขาดทุนในไม้ที่เปิดอยู่

ให้เราเปิด SELL ที่ LOT 1.0 เท่ากัน จากนั้น ยอดที่ติดลบของเรา จะไม่เพิ่ม หรือลดลงจากเดิม

จากนั้นถ้ากราฟยังคงวิ่งไปต่อไม้ที่เราเปิด Hedge คือไม้ Sell นั้นจะบวก เพื่อนๆต้องอดทนรอและห้ามใจห้ามปิดทำกำไรในไม้นั้นเด็ดขาด ไม่เช่นนั้น ยอดไม้แรกจะกลับมาทำงานทันที

ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เปิด Hedge ไว้แล้ว ให้รอกราฟวิ่งไปซักพัก อาจจะสังเกตุจากแนวรับ แนวต้าน ที่กราฟวิ่งไป หรือจะนับจุด จากนั้นให้ตั้ง Stop loss ไว้ที่หน้าออเดอร์ Hedge Sell ไว้ให้ใกล้ที่สุด และรอราคาวิ่งกลับขึ้นมาปิดไม้ Buy ของเราได้่

สำหรับตัว Lots ให้ที่จะเปิดเฮจในกรณีที่มีออเดอร์หลายไม้ให้นับบวกรวม Lots ทั้งหมดที่เปิดอยู่ แล้วเอาผลที่ได้มาเปิดเป็นไม้ Hedge เพียงเท่านี้ก็สามารถหยุดการล้างพอร์ตได้แล้ว

    

จริง ๆ แล้ว ความเห็นส่วนตัวนะ การคานเอาไว้ หรือ hedge  ก็มีค่าเท่ากับเรา cutloss ณ จุดนั้นแล้วครับ  แต่ความแตกต่างอยู่ที่

– บางโบรกเราจะได้เปรียบเรื่อง margin อยู่หน่อย  โดย order ที่ hedge จะคิด margin น้อยกว่าปกติเช่น 50% 

– เสียค่า spread ไม่เหมือนกับ cutloss ที่เราสั่งปิดตามปกติ คือติดลบเพิ่มขึ้นเท่ากับ spread ขณะนั้น

– มีโอกาสเหมือนได้เปิดออเดอร์ใหม่ด้วยจำนวน lot เท่าเดิม  โดยการปิดตัวคาน ณ จุดที่เราคิดว่า ราคาน่าจะวิ่งไปตามทิศทางของเราแล้วเช่น  ซึ่งถ้าเรา cut loss ด้วยวิธี close

   

ตัวอย่างเช่น มีเงินเริ่มต้น 10000   buy EUที่ราคา 1.2000  จำนวน 5 lot (จุดละ 50) 1:100  ใช้ margin = 1200×5 = 6000   ราคาวิ่งลงไป 100 จุดที่ 1.1900 เราจะ cutloss  และต่อมาวิ่งลงมาที่ 1.1800 และเริ่มกลับตัว เราจะเข้าซื้ออีกครั้งที่ตรงนี้     ถ้าเป็นวิธีปกติเรา cutloss โดยการปิดออเดอร์แรกที่ 1.1900 เราจะเหลือเงิน  10000-5000=5000  เมื่อราคาวิ่งถึง 1.1800 เราจะเข้าซื้อได้เพียง 4 lot (1200×4 = 4800) เพราะเงินเราเหลือแค่ 5000 แล้ว     ถ้าเรา cutloss ด้วยการ hedge  คือ sell ที่ 1.1900 สมมุติว่าโบรกคิด margin 50% ออเดอร์นี้จะใช้ margin เพียง 1200x5x0.5 = 3000 ซึ่งเหลือเงินพอ ระหว่างนี้ กำไรขาดทุนจะนิ่งเพราะ buyกับ sell เท่ากัน  ต่อมาเมื่อราคาวิ่งถึง 1.1800 เราก็ปิดตัว hedge เหลือแต่ order  แรกที่ buy ไว้ ถ้าราคาวิ่งกลับขึ้นไปตามที่เราคิด เราก็จะทำกำไรได้ในอัตราเดิมคือจุดละ 50  แตกต่างกับที่เรา cutloss ตามปกติที่เราจะซื้อออเดอร์ที่ 2 ได้เพียง 4 lot หรือจุดละ 40   แต่ก็อย่าลืมว่า ณ ตอนนี้เรา buy ด้วยอัตราที่เสียงมากกว่าเดิม เพราะเปิดอยู่ 5 lot โดยเหลือเงินแค่ 5000  ถ้าราคาไม่วิ่งกลับขึ้นไปดันวิ่งลงต่อ ก็คงหมดตูดอยู่ดี แต่ถ้าตั้งสติ cutloss ตั้งแต่แรก แล้วมองกราฟใหม่ ถึงจะเหลือเงินน้อย แต่ก็อาจจะมีโอกาสในการปั้นขึ้นมาใหม่ได้ ก็เลือกใช้ให้ถูกกับสถานการณ์แล้วกันครับ ไม่ฟันธงว่าแบบไหนจะดีกว่า ก็ พบกันใหม่ ตอนต่อไปครับ 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]