Drawdown

0
108

Drawdown

ตอนนี้ มาคุยกันเรื่อง ติดลบ โดนลาก ภาษาเทรดเดอร์เรียกว่า  DrawDown ว่ากันว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้นักลงทุนแทบทุกคนที่ท้อ เจ๊ง และหมดทุนเลิกเล่นกันไปหลายรายนั้น ก็เพราะว่าผ่านช่วงที่เป็น Drawdown ไม่ได้นี่แหละครับ ในตอนนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของDrawdownและมาดูกันว่าDrawdownที่แท้จริงแล้วคืออะไร
ก่อนจะรู้จัก Drawdown ว่าเราควรรู้จักการเสียก่อน นั่นคือ Loss โดยการเสียนั้น เราจะเห็นได้จากประวัติในอดีต โดยครั้งที่เราเสียมากที่สุด เราจะเรียกมันว่า Maximum loss เช่นมีคุณมีลำดับการเทรดดังภาพที่แนบมานะครับ

Maximum loss

จะเห็นลูกศรสีแดงสีแดงไว้นะครับ นั่นแหละ Maximum loss การเสียครั้งเดียว -50 % ดูน่ากลัวใช่มั้ยครับ  แต่มันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่แฝงในกราฟนี้ นั่นคือ Drawdown คุณคิดว่าช่วงที่คุณเสี่ยงที่สุดคือช่วงที่คุณ -50% หรือเปล่าครับ ถ้าใช่นั่นก็แสดงว่าคุณคิดผิดเข้าให้แล้ว และถ้าคุณสร้าง MM จากค่า -50% คุณก็อาจจะหมดตัวเอาได้ง่ายๆ ลบขนาดนี้เงินจริง เนี่ย จิตตกอย่างหนัก อย่างแรงเลย ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า สิ่งที่กำหนดว่าความเสี่ยงสูงที่สุดคือเท่าไหร่ ไม่ใช่ Maximum loss อย่างที่หลายๆ คนคิด ทำให้การเทรดผิดพลาดมาก เพราะคิดแต่ว่า “ฉันจะเสียได้เท่าไหร่ต่อการเทรด 1 ครั้ง” แต่จริงๆ แล้ว สิ่งที่กำหนดว่าระบบเทรดของเราจะรอดมั้ยนั่นคือ Maximum Drawdown ซึ่งหากระบบไหนวางแผนการเสียสูงสุดน้อยกว่า Maximum Drawdown แล้วล่ะก็ ระบบนั้นก็จะทำให้ท่านหมดตูดอย่างแน่นอน
สรุปคือ Drawdown คือช่วงการเทรดที่มีการเสียและมีการลดเงินทุนอย่างต่อเนื่อง (ถ้าเป็น Technical ก็คือลดลงเรื่อยๆ และทำ new high ไม่ได้ซะที 555+) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้าง ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดครับผมจะลองยกตัวอย่างซัก2แบบใหญ่ๆแล้วกัน
กลุ่มที่เน้นเล่นระบบ Trend Following เช่นการใช้ MACD หรือ MA แบบต่างๆ maximum drawdown คือช่วง Sideway ครับ ซึ่งจะเข้าๆ ออกๆ บวกบ้างลบบ้าง แต่โดยมากจะลบซะมากกว่าสะสมเรื่อยๆกลายเป็นdrawdown
ส่วนกลุ่มที่เน้นเล่นระบบ Swing Trading เช่นใช้ Indicator ประเภทที่เป็น oscillator และให้สัญญาณเร็ว เช่น Stochastic และซื้อตาม OB/OS จะเสียหนักในตอนช่วงที่ตลาดกำลังมีเทรน และจุดนั้นจะเป็นตัวกำหนด maximum drawdown ครับ

 

ผมเฉลยเลยแล้วกัน ระบบนี้จริงๆ แล้วเลิกใช้ได้เลยจะดีมาก 555+ เพราะว่า Drawdown สูงมาก อาจจะทำให้หมดตัวเอาง่ายๆครับ 
แต่ถ้าให้เลือกสักอัน ผมจะเลือก MM แบบ Constant Investing ครับ เพราะว่า Drawdown ที่สูงขนาดนี้คงไม่เหมาะกับระบบพวก Anti-martingale แน่นอน (และโดยเฉพาะระบบแบบ Matingale ด้วย???) ซึ่งการเพิ่มเงินทุนอย่างช้าๆ ไม่ทันใจของ Constant Investing ก็แลกกับความเสี่ยงในการรับ Drawdown ที่ดีขึ้นครับ 

โดยระบบเทรดทุกระบบเทรด จะให้ Maximum Drawdown มาคำนวณความเสี่ยงสูงสุด และใช้ในการเลือก Trading Plan ที่เหมาะสมครับ

แล้วก็อย่าลืมว่า ไม่ว่าจะเป็น Maximum loss หรือ Maximum drawdown ก็เป็นข้อมูลในอดีตเช่นเดียวกับค่า Expectancy ซึ่งอนาคตการันตีไม่ได้ว่าจะไม่มีการเสียมากกว่านี้ในรอบหนึ่งๆ ดังนั้นค่าเหล่านี้ก็เป็นเพียงข้อมูลในอดีตที่ช่วยตัดสินใจเท่านั้นนะครับ และโดยทั่วไปแล้ว ระบบเทรดที่ดีมักจะวางยอดเงินที่เสียได้สูงสุดสูงกว่า Drawdown 2-3 เท่าก็ด้วยเหตุผลนี้ (แต่มีข้อมูลก็ยังดีกว่าไม่มีข้อมูลใช่ไหมล่ะครับ) สำคัญคือ วาง  MM  ให้เหมาะครับ อย่าโลภ หวังกำไร สูง

 

ข้อคิดข้อที่5วัฏจักรการเทรดมีอยู่5ขั้นตอนคือ 
1.ฝากเงินทุนเริ่มต้น > 
2.เทรดจนกำไรหน้าชื่นตาบาน(มั่นใจในความรู้ฝีมือการเทรดและระบบเทรด)
3.เจอDrawdownเสียเงินกว่าครึ่ง 
4.ท้อใจ ถอนเงิน หมดหวัง หมดความมั่นใจ และเลิกเล่น (ความเชื่อมั่นในความรู้หมดไป สิ้นหวังกับตลาด) 
5.ไปหาความรู้มาใหม่ ทำใจอยากเข้าตลาดอีกครั้ง

และก็จะวนกลับมาที่ 1.ฝากเงินทุนเริ่มต้น ซ้ำอีกเป็นรอบที่ 2 และรอบต่อๆ ไป ซึ่งเหตุผลที่คนกว่า 80% ไม่ประสบความสำเร็จ ก็เพราะทนกับวัฏจักรนี้ได้ไม่เกินสามสี่รอบ และเลิกเล่นกลางคัน การที่คุณผ่านวัฏจักรที่กล่าวมาได้รอบแล้วรอบเล่า นั่นหมายถึงความใกล้ประสบความสำเร็จของคุณนะครับ

 เรื่องจริงของชีวิต ผมผ่านวัฏจักรนี้มาแล้วกว่าห้ารอบ ท้อใจและหลอนมาแล้วรอบละเป็นปี แต่ผมก็ยังไม่หมดหวังครับ ตอนนี้ ยังดิ้นรนกระเสือกสนเทรดอยู่  อยากให้เพื่อนๆ ท้อได้ แต่อย่าหมดหวัง ในขณะที่ความรู้และประสบการณ์การควบคุมตัวเองของเราดีขึ้น ซักวันด้วยสิ่งที่เราสะสมมาในแต่ละรอบ จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับ พบกัน ตอนต่อไปครับ

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คอมเมนท์ด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]