ในโลกของการเทรด Forex ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ความผันผวนของตลาด และโอกาสในการทำกำไร ดังนั้นเทรดเดอร์ผู้ที่จะสามารถเอาชนะตลาดได้จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน วิเคราะห์กราฟแท่งเทียน, การวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ, และการใช้เครื่องมืออย่าง indicator ที่มีรองรับการใช้งานทั้งใน metatrader 4 (mt4) และ metatrader 5 (mt5) เป็นต้น
หนึ่งใน indicator ที่สำคัญและมีประวัติการพัฒนามาอย่างยาวนานที่เรากำลังจะพูดถึงในบทความนี้ก็คือ Custom Moving Average หรือ Moving Average (MA) ครับ พอเห็นแบบนี้แล้วหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยครับว่า ไอ่เจ้าสองตัวนี้มันต่างกันยังไง? ตอบเลย ไม่ต่างกันเท่าไหร่ เพียงแต่ Custom MA จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของ Parameter ให้ดูเป็นระเบียบขึ้น และมีให้ใช้เพียงใน mt5 เท่านั้น
ความเป็นมาของ Custom Moving Average ในตลาด forex
อย่างเราได้พูดกันไปในหลาย ๆ บทความครับว่า MA มีประวัติการสร้างที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี (บทความกล่าวอ้าง 1, บทความกล่าวอ้าง 2) ซึ่งหากจะผู้เขียนคิดว่าสรุปให้เทรเดอร์อ่านในรูปแบบของตารางน่าจะสะดวกต่อการอ่านมากกว่าครับ
ตารางที่ 1 สรุป Time Line การพัฒนา Moving Average
ปี ค.ศ. | เหตุการณ์ | ผู้พัฒนา |
1901 | Hooker และคณะได้คิดค้นหลักการคำนวณค่าชั่วขณะ หรือ Instantaneous ขึ้นมาเพื่อพยากรณ์อากาศ | Reginald Hawthorn Hooker และคณะ |
1909 | เพื่อนของคุณ Hooker นามว่า Yule ได้หยิบวิธีคำนวณนี้มาอ้างอิงในงานวิจัยของตัวเอง และได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Royal Statistical Society | George Udny Yule |
1912 | หลักการคำนวณดังอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประยุกต์ในด้านอื่น ๆ แต่มันถูกนำมากล่าวขานอีกครั้งโดยนักสถิติชาวอเมริกาอย่าง Willford I. King ในหนังสือของเขา | Willford I. King |
1913-1938 | นักสถิติและนักเศรษฐศาสตร์ อย่างคุณ Wold ได้หยิบหลักการคำนวณดังกล่าวจากงานวิจัยของคุณ Yule มาสานต่อ พัฒนาต่อยอด ปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือระดับตำนานอย่าง “Moving Average” | Harold Wold |
1960 | Schaefer เป็นนักเก็งกำไรชื่อดังที่หยิบ MA มาประยุกต์ใช้กับ Dow Theory ด้วยการปรับ Algorithm ใหม่ และใช้ MA period 200 ที่คิดด้วยวิธี Simple method ซึ่งแนวคิดนี้เอง กลายเป็นจุดกำเนิดของ MA 200 ที่เทรดเดอร์หลายคนได้ใช้เป็น มาตราฐานในการหาแนวโน้มระยะยาว | E.George Schaefer |
เดิมทีแล้ว MA ถูกจัดให้ลงเป็น indicator ใน mt4 และมีเทรดเดอร์หลาย ๆ คนนิยมการนำ indicator ตัวนี้มาใช้เทรดกันมาก ในเวลาต่อมาทางรัฐเซียได้พัฒนาซอฟแวร์ตัวใหม่ (ต่อยอดจาก mt4) ขึ้นมา โดยให้ชื่อว่า mt5 เขาก็ได้นำ MA ดั่งเดิมมาปรังปรุงหน้าตา พัฒนาให้การตั้งค่า Parameters เป็นระเบียบและหมวดหมู่มากขึ้นครับ
หลักการทำงานของ indicator
หลักการทำงานของ MA เป็นการหา “เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่” ของราคา หรือ สินทรัพย์นั่น ๆ ซึ่งเขาจะใช้ข้อมูลย้อนหลังตามระยะ หรือ ช่วงเวลาที่เทรดเดอร์กำหนด โดยช่วงเวลาดังกล่าวเรียกว่า Period ครับ ในปัจจุบัน MA ได้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มีวิธีการคำนวณ MA (MA method) ออกมาหลากหลายรูปแบบด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณแบบ Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted, Double Exponential, และ Triple Exponential เป็นต้น
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการกำหนดค่า Period ของ MA เพียง 1 เส้นเพื่อใช้ในการหาแนวโน้มใน Time Frame Day 1
Period | สิ่งที่สะท้อนให้เห็น |
25 | แทนระยะ 1 เดือน |
75 | แทนระยะเวลา 1 ไตรมาส |
200 | แทนรอบระยะเวลา 1ปี |
250 | แทนรอบระยะเวลา 1ปี |
สูตรคำนวณ
เนื่องจากการคำนวณ MA มีหลายวิธีมาก ๆ ครับ ดังนั้นผมขอสรุปให่เทรดเดอร์เข้าใจผ่านตารางที่ 3 ดีกว่าเพราะว่าการอ่านตารางนั้นจะสามารถประหยัดเวลาได้มากโขเชียว
ตารางที่ 3 สรุปสูตรการคำนวณ MA ในแบบต่าง ๆ
MA method | สูตรคำนวณ | ความหมายตัวแปร |
Simple | SMA = (A1 + A2 + … An) / n | An คือ ราคาย้อนหลัง (ตามช่วงเวลาที่ใช้)
n คือ ช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ |
Exponential | EMAn = aPn + EMAn-1 (1-a) | EMAn คือ Exponential MA ของช่วงเวลาที่ต้องการ
Pn คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาที่ต้องการ EMAn-1 คือ Exponential MA ณ ช่วงเวลาก่อนหน้า 1 วัน a คือ Smoothing Factor คำนวณจาก 2/(T+1) T คือ ช่วงเวลาที่ใช้มาคำนวณ Smoothing Factor |
Smoothed | SMMAi = (Sum – SMMAi-1) / N | SMMAi คือ มูลค่าของ period ที่กำลังคำนวณ
Sum คือ ผลรวมของราคาแหล่งที่มาของทุกช่วงเวลาซึ่งมีการคำนวณ indicator (Sum = Pricei + Pricei-1 + … + Pricei-N+1) SMMAi-1 คือ มูลค่าของ period ที่อยู่ก่อน period ที่กำลังคำนวณทันที Price คือ ราคาต้นทาง (ปิดหรืออื่นๆ) ของช่วงเวลาใดๆ ที่เข้าร่วมในการคำนวณ N คือ จำนวน period ที่ indicator จะคำนวณ |
Linear Weighted | WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … Pn] / [(n x (n + 1) / 2] | P คือ ราคาย้อนหลัง
n คือ ช่วงเวลาที่ต้องการ |
Double Exponential | Concept ของ DEMA คือการคำนวณ EMA ซ้ำ 2 ครั้ง ส่งผลให้ เส้น DEMA จะเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับราคามากกว่า EMA
DEMA = (2 x EMA(n)) – (EMA(EMA(n))) |
EMA คือ ค่า Exponential MA
n คือ ช่วงเวลาที่ต้องการ |
Triple Exponential | Concept ของ TEMA คือการคำนวณ EMA ซ้ำ 3 ครั้ง ส่งผลให้ เส้น DEMA จะเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับราคามากกว่า DEMA
TEMA = (3 x EMA1) – (3 x EMA2) + EMA3 |
EMA คือ ค่า Exponential MA
n คือ ช่วงเวลาที่ต้องการ |
ข้อดี ข้อเสีย ของวิธีคำนวณ MA แต่ละแบบ
เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอ่าน ทำสรุปให้ท่านเทรดเดอร์ผู้น่ารักไปเลยดีกว่าครับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 สรุปข้อดีและข้อเสียของวิธีคำนวณ MA ในแต่ละแบบจ้า
MA method | ข้อดี | ข้อเสีย |
Simple | · เส้น MA จะล้อไปตามการเคลื่อนไหวของราคา
· ใช้งานง่าย |
· ตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคา ค่อนข้างเชื่องข้างช้าและห่างกับราคา |
Exponential | · เส้น MA มีการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างเร็ว
· การถ่วงน้ำหนักจะให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น · เส้น MA จะชิดกับราคามากกว่า SMA |
· ยังคงเป็น Lagging indicator อยู่ถึงแม่จะดีกว่า SMA แล้วก็ตาม |
Smoothed | · ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวนอื่น ๆ ที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยได้ | · เกิด Lagging มากกว่า SMA ซะอีก |
Linear Weighted | · สะท้อนความไวในการเคลื่อนไหว โดยการขยับเข้าใกล้ราคามากกว่าเดิม | · ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ดีกว่า SMA และ EMA แต่ก็ยังหลงเหลือข้อเสียเดิมอยู่เล็กน้อย นั่นคือ lagging อยู่กระจึ้งนึง |
Double Exponential | · เพิ่มความตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาให้ไวยิ่งขึ้นไปอีก
· เส้น MA ชิดราคามากกว่า EMA ธรรมดา |
· ด้วยความที่ชิดกับราคามากนี้เองทำให้บางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้แนวรับแนวต้านได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง |
Triple Exponential | · เพิ่มความตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาให้ไวยิ่งขึ้นมากกว่า DEMA
· เส้น MA ชิดราคามากกว่า DEMA ไปอี๊ก |
· ด้วยความที่ชิดกับราคามากนี้เองทำให้บางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้แนวรับแนวต้านได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง |
วิธีการตั้งค่า
การตั้งค่าของ Custom Moving Average ก็เหมือนกับ MA ทั่ว ๆ ไป แต่ข้อเด่นอีกหนึ่งอย่าง คือ ช่อง Data Window ของเขาจะแสดงให้เราเห็นครับว่า ตอนนี้เราใช้ MA method แบบใดอยู่ ในขณะที่ MA indicator แบบทั่วไปจะไม่แสดงตรงนี้ให้เราทราบได้เลยจนกว่าจะเข้าไปดูค่าที่ตั้งครับ อย่างไรก็ตาม Custom Moving Average ยังไม่มีวิธีการคำนวณแบบ DEMA และ TEMA มาให้เราได้เลือกใช้กันนะครับ
กลยุทธ์การเทรดที่แนะนำ
กลยุทธ์ที่จะนำเสนอวันนี้ ขอเป็นการแบบ Basic ทั่วไปอย่าง Price EMA Crossovers ที่จะจัดว่าเป็นเทคนิคการเข้า order ที่จุดตัดระหว่างเส้น EMA 2 เส้น โดยสัญญาณในการเข้า buy เราจะเรียกว่า Golden Cross ในขณะที่สัญญาณการเข้า sell เราจะเรียกว่า Dead Cross โดยเราจะเทรดกันที่ Time Frame H1 ครับ
เงื่อนไขการเข้า Buys
- รอเส้น EMA 12 ตัดขึ้น EMA 26
- รอให้ราคาวิ่งไปตัดกับเส้น EMA 12
- จุดปิดไม้คือ เมื่อ EMA 12 ตัดลง EMA 26
เงื่อนไขการเข้า Sells
- รอเส้น EMA 12 ตัดลง EMA 26
- รอให้ราคาวิ่งไปตัดกับเส้น EMA 12
- จุดปิดไม้ คือ เมื่อ EMA 12 ตัดขึ้น EMA 26
สรุป
Custom Moving Average เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและมีประโยชน์ต่องการเทรด forex มากครับ เพราะมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความชำนาญและประสบการณ์ของเทรดเดอร์แต่ละท่านครับ นอกจากนี้การตั้งค่าที่เหมาะสมในแต่ละคู่เงิน หรือ สินทรัพย์ จะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้ดีมาก ๆ ในระดับหนึ่งเลยครับ