เคล็ด (ไม่) ลับการใช้งาน Custom Moving Average

ในโลกของการเทรด Forex ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ความผันผวนของตลาด และโอกาสในการทำกำไร ดังนั้นเทรดเดอร์ผู้ที่จะสามารถเอาชนะตลาดได้จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน วิเคราะห์กราฟแท่งเทียน, การวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ, และการใช้เครื่องมืออย่าง indicator ที่มีรองรับการใช้งานทั้งใน metatrader 4 (mt4) และ metatrader 5 (mt5) เป็นต้น

หนึ่งใน indicator ที่สำคัญและมีประวัติการพัฒนามาอย่างยาวนานที่เรากำลังจะพูดถึงในบทความนี้ก็คือ Custom Moving Average หรือ Moving Average (MA) ครับ พอเห็นแบบนี้แล้วหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยครับว่า ไอ่เจ้าสองตัวนี้มันต่างกันยังไง? ตอบเลย ไม่ต่างกันเท่าไหร่ เพียงแต่ Custom MA จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของ Parameter ให้ดูเป็นระเบียบขึ้น และมีให้ใช้เพียงใน mt5 เท่านั้น

ความเป็นมาของ Custom Moving Average ในตลาด forex

อย่างเราได้พูดกันไปในหลาย ๆ บทความครับว่า MA มีประวัติการสร้างที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี (บทความกล่าวอ้าง 1, บทความกล่าวอ้าง 2) ซึ่งหากจะผู้เขียนคิดว่าสรุปให้เทรเดอร์อ่านในรูปแบบของตารางน่าจะสะดวกต่อการอ่านมากกว่าครับ

ตารางที่ 1 สรุป Time Line การพัฒนา Moving Average

ปี ค.ศ. เหตุการณ์ ผู้พัฒนา
1901 Hooker และคณะได้คิดค้นหลักการคำนวณค่าชั่วขณะ หรือ Instantaneous ขึ้นมาเพื่อพยากรณ์อากาศ Reginald Hawthorn Hooker และคณะ
1909 เพื่อนของคุณ Hooker นามว่า Yule ได้หยิบวิธีคำนวณนี้มาอ้างอิงในงานวิจัยของตัวเอง และได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the Royal Statistical Society George Udny Yule
1912 หลักการคำนวณดังอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประยุกต์ในด้านอื่น ๆ แต่มันถูกนำมากล่าวขานอีกครั้งโดยนักสถิติชาวอเมริกาอย่าง Willford I. King ในหนังสือของเขา Willford I. King
1913-1938 นักสถิติและนักเศรษฐศาสตร์ อย่างคุณ Wold ได้หยิบหลักการคำนวณดังกล่าวจากงานวิจัยของคุณ Yule มาสานต่อ พัฒนาต่อยอด ปรับปรุงแก้ไขจนได้เครื่องมือระดับตำนานอย่าง “Moving Average” Harold Wold
1960 Schaefer เป็นนักเก็งกำไรชื่อดังที่หยิบ MA มาประยุกต์ใช้กับ Dow Theory ด้วยการปรับ Algorithm ใหม่ และใช้ MA period 200 ที่คิดด้วยวิธี Simple method ซึ่งแนวคิดนี้เอง กลายเป็นจุดกำเนิดของ MA 200 ที่เทรดเดอร์หลายคนได้ใช้เป็น มาตราฐานในการหาแนวโน้มระยะยาว E.George Schaefer

เดิมทีแล้ว MA ถูกจัดให้ลงเป็น indicator ใน mt4 และมีเทรดเดอร์หลาย ๆ คนนิยมการนำ indicator ตัวนี้มาใช้เทรดกันมาก ในเวลาต่อมาทางรัฐเซียได้พัฒนาซอฟแวร์ตัวใหม่ (ต่อยอดจาก mt4) ขึ้นมา โดยให้ชื่อว่า mt5 เขาก็ได้นำ MA ดั่งเดิมมาปรังปรุงหน้าตา พัฒนาให้การตั้งค่า Parameters เป็นระเบียบและหมวดหมู่มากขึ้นครับ

Hooker
โฉมหน้าชายผู้เป็นจุดกำเนิดของ Moving Average (MA) โดยชื่อของพวกเขา คือ Reginald Hawthorn Hooker (ซ้าย) และ George Udny Yule (ขวา)

หลักการทำงานของ indicator

หลักการทำงานของ MA เป็นการหา “เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่” ของราคา หรือ สินทรัพย์นั่น ๆ ซึ่งเขาจะใช้ข้อมูลย้อนหลังตามระยะ หรือ ช่วงเวลาที่เทรดเดอร์กำหนด โดยช่วงเวลาดังกล่าวเรียกว่า Period ครับ ในปัจจุบัน MA ได้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้มีวิธีการคำนวณ MA (MA method) ออกมาหลากหลายรูปแบบด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณแบบ Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted, Double Exponential, และ Triple Exponential เป็นต้น

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการกำหนดค่า Period ของ MA เพียง 1 เส้นเพื่อใช้ในการหาแนวโน้มใน Time Frame Day 1

Period สิ่งที่สะท้อนให้เห็น
25 แทนระยะ 1 เดือน
75 แทนระยะเวลา 1 ไตรมาส
200 แทนรอบระยะเวลา 1ปี
250 แทนรอบระยะเวลา 1ปี

สูตรคำนวณ

เนื่องจากการคำนวณ MA มีหลายวิธีมาก ๆ ครับ ดังนั้นผมขอสรุปให่เทรดเดอร์เข้าใจผ่านตารางที่ 3 ดีกว่าเพราะว่าการอ่านตารางนั้นจะสามารถประหยัดเวลาได้มากโขเชียว

ตารางที่ 3 สรุปสูตรการคำนวณ MA ในแบบต่าง ๆ

MA method สูตรคำนวณ ความหมายตัวแปร
Simple SMA = (A1 + A2 +An) / n An คือ ราคาย้อนหลัง (ตามช่วงเวลาที่ใช้)

n คือ ช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ

Exponential EMA­n = aPn + EMAn-1 (1-a) EMA­n คือ Exponential MA ของช่วงเวลาที่ต้องการ

Pn คือ ราคาปิด ณ ช่วงเวลาที่ต้องการ

EMAn-1 คือ Exponential MA ณ ช่วงเวลาก่อนหน้า 1 วัน

a คือ Smoothing Factor คำนวณจาก 2/(T+1)

T คือ ช่วงเวลาที่ใช้มาคำนวณ Smoothing Factor

Smoothed SMMAi = (Sum – SMMAi-1) / N SMMAi คือ มูลค่าของ period ที่กำลังคำนวณ

Sum คือ ผลรวมของราคาแหล่งที่มาของทุกช่วงเวลาซึ่งมีการคำนวณ indicator

(Sum = Pricei + Pricei-1 + … + Pricei-N+1)

SMMAi-1 คือ มูลค่าของ period ที่อยู่ก่อน period ที่กำลังคำนวณทันที

Price คือ ราคาต้นทาง (ปิดหรืออื่นๆ) ของช่วงเวลาใดๆ ที่เข้าร่วมในการคำนวณ

N คือ จำนวน period ที่ indicator จะคำนวณ

Linear Weighted WMA = [P1 x n + P2 x (n – 1) + … Pn] / [(n x (n + 1) / 2] P คือ ราคาย้อนหลัง

n คือ ช่วงเวลาที่ต้องการ

Double Exponential Concept ของ DEMA คือการคำนวณ EMA ซ้ำ 2 ครั้ง ส่งผลให้ เส้น DEMA จะเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับราคามากกว่า EMA

DEMA = (2 x EMA(n)) – (EMA(EMA(n)))

EMA คือ ค่า Exponential MA

n คือ ช่วงเวลาที่ต้องการ

Triple Exponential Concept ของ TEMA คือการคำนวณ EMA ซ้ำ 3 ครั้ง ส่งผลให้ เส้น DEMA จะเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับราคามากกว่า DEMA

TEMA = (3 x EMA1) – (3 x EMA2) + EMA3

EMA คือ ค่า Exponential MA

n คือ ช่วงเวลาที่ต้องการ

Moving Average formula
เปรียบเทียบเส้น MA ที่ได้จากการคำนวณในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ข้อดี ข้อเสีย ของวิธีคำนวณ MA แต่ละแบบ

เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอ่าน ทำสรุปให้ท่านเทรดเดอร์ผู้น่ารักไปเลยดีกว่าครับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 สรุปข้อดีและข้อเสียของวิธีคำนวณ MA ในแต่ละแบบจ้า

MA method ข้อดี ข้อเสีย
Simple ·      เส้น MA จะล้อไปตามการเคลื่อนไหวของราคา

·      ใช้งานง่าย

·      ตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคา ค่อนข้างเชื่องข้างช้าและห่างกับราคา
Exponential ·      เส้น MA มีการเปลี่ยนแปลงของราคาค่อนข้างเร็ว

·      การถ่วงน้ำหนักจะให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น

·      เส้น MA จะชิดกับราคามากกว่า SMA

·      ยังคงเป็น Lagging indicator อยู่ถึงแม่จะดีกว่า SMA แล้วก็ตาม
Smoothed ·      ลด Noise หรือ สัญญาณรบกวนอื่น ๆ ที่มีผลต่อค่าเฉลี่ยได้ ·      เกิด Lagging มากกว่า SMA ซะอีก
Linear Weighted ·      สะท้อนความไวในการเคลื่อนไหว โดยการขยับเข้าใกล้ราคามากกว่าเดิม ·      ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ดีกว่า SMA และ EMA แต่ก็ยังหลงเหลือข้อเสียเดิมอยู่เล็กน้อย นั่นคือ lagging อยู่กระจึ้งนึง
Double Exponential ·      เพิ่มความตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาให้ไวยิ่งขึ้นไปอีก

·      เส้น MA ชิดราคามากกว่า EMA ธรรมดา

·      ด้วยความที่ชิดกับราคามากนี้เองทำให้บางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้แนวรับแนวต้านได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
Triple Exponential ·      เพิ่มความตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาให้ไวยิ่งขึ้นมากกว่า DEMA

·      เส้น MA ชิดราคามากกว่า DEMA ไปอี๊ก

·      ด้วยความที่ชิดกับราคามากนี้เองทำให้บางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้แนวรับแนวต้านได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่าของ Custom Moving Average ก็เหมือนกับ MA ทั่ว ๆ ไป แต่ข้อเด่นอีกหนึ่งอย่าง คือ ช่อง Data Window ของเขาจะแสดงให้เราเห็นครับว่า ตอนนี้เราใช้ MA method แบบใดอยู่ ในขณะที่ MA indicator แบบทั่วไปจะไม่แสดงตรงนี้ให้เราทราบได้เลยจนกว่าจะเข้าไปดูค่าที่ตั้งครับ อย่างไรก็ตาม Custom Moving Average ยังไม่มีวิธีการคำนวณแบบ DEMA และ TEMA มาให้เราได้เลือกใช้กันนะครับ

Custom Moving Average Setting
ตัวอย่างในการตั้งค่า Custom Moving Average

กลยุทธ์การเทรดที่แนะนำ

กลยุทธ์ที่จะนำเสนอวันนี้ ขอเป็นการแบบ Basic ทั่วไปอย่าง Price EMA Crossovers ที่จะจัดว่าเป็นเทคนิคการเข้า order ที่จุดตัดระหว่างเส้น EMA 2 เส้น โดยสัญญาณในการเข้า buy เราจะเรียกว่า Golden Cross ในขณะที่สัญญาณการเข้า sell เราจะเรียกว่า Dead Cross โดยเราจะเทรดกันที่ Time Frame H1 ครับ

เงื่อนไขการเข้า Buys

  1. รอเส้น EMA 12 ตัดขึ้น EMA 26
  2. รอให้ราคาวิ่งไปตัดกับเส้น EMA 12
  3. จุดปิดไม้คือ เมื่อ EMA 12 ตัดลง EMA 26
ตัวอย่างการเข้าไม้ด้วย Buys
ตัวอย่างการเข้าไม้ด้วย Buys

เงื่อนไขการเข้า Sells

  1. รอเส้น EMA 12 ตัดลง EMA 26
  2. รอให้ราคาวิ่งไปตัดกับเส้น EMA 12
  3. จุดปิดไม้ คือ เมื่อ EMA 12 ตัดขึ้น EMA 26
ตัวอย่างการเข้าไม้ด้วย Sells
ตัวอย่างการเข้าไม้ด้วย Sells

สรุป

Custom Moving Average เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและมีประโยชน์ต่องการเทรด forex มากครับ เพราะมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความชำนาญและประสบการณ์ของเทรดเดอร์แต่ละท่านครับ นอกจากนี้การตั้งค่าที่เหมาะสมในแต่ละคู่เงิน หรือ สินทรัพย์ จะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้ดีมาก ๆ ในระดับหนึ่งเลยครับ