พื้นฐานการใช้ Adaptive Moving Average (AMA)

พื้นฐานการใช้ Adaptive Moving Average (AMA)

อินดิเคเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้แทน EMA ได้คือ AMA หรือ Adaptive Moving Average นั่นเอง…วันนี้ทาง Thaiforexbroker ก็จะขอมานำเสนออินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานในการดูเทรนด์ได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังมีความไวที่ใกล้เคียงกลับอินดิเคเตอร์อย่าง EMA ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย และแน่นอนว่าในบทความนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นรวมไปถึงที่มาของอินดิเคเตอร์ว่ามีความเป็นมาอย่างไรและถูกคิดค้นพัฒนามาด้วยสมการแบบไหนเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ


ความเป็นมาของ Adaptive Moving Average (AMA)

Adaptive Moving Average หรือ AMA คืออินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากอินดิเคเตอร์ชื่อดังอย่าง Moving Average โดยนำมาทำการ Adaptive หรือแปลตามภาษาอังกฤษตรงตัวได้ว่าปรับตัวหรือพัฒนา จึงเป็นที่มาของชื่ออินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองครับ

โดยที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้ถูกจัดอยู่ในอินดี้มาตราฐานของโปรแกรมเทรด MT5 และถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของหลักของอินดิเคเตอร์ประเภท TREND ก็ตามแต่ด้วยความที่มันมีความคล้ายกันกับเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปผมจึงพอจะอนุมานได้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ต้องถูกจัดอยู่ในอินดี้ประเภท TREND ด้วยเช่นกันครับแม้ว่าเราจะเรียกเครื่องมือนี้จากหมวดหมู่ Custom หรือ อื่นๆก็ตาม

รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงผลของ Adaptive Moving Average
รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงผลของ Adaptive Moving Average

และแน่นอนว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีที่มาที่ไปมาจากชายผู้มีชื่อว่า Perry J. Kaufman ซึ่งป็นเทรดเดอร์ชาวอเมริกันและยังเป็นถึงนักวิทยาศาสตร์จรวดอีกด้วยแถมได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการพัฒนาโปรแกรมการเทรดอีกด้วยนั่นเองครับ โดยที่อินดิเคเตอร์ AMA มีการเปิดเผยขึ้นในปี 1933 จากนำเสนอผ่านทางหนังสือที่มีชื่อว่า Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets นั่นเอง

วิธีคำนวณ สูตร Adaptive Moving Average

อินดิเคเตอร์ชนิดนี้กล่าวได้ว่ามีการใช้สูตรในการคำนวนที่ค่อนข้างซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยผมสามารถอธิบายอย่างง่ายๆได้ว่าส่วนประกอบหลักมาจากการนำสมการสัญญาณการเทรดมาหาอัตราส่วนประสิทธิภาพ (ER) เพื่อที่จะลดทอดสัญญาณรบกวนต่างๆออกไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาได้แม่นยำขึ้นโดยผมสามารถสรุปสมการได้ดังหัวข้อต่อไปนี้

สูตรคำนวณ

  • AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) – AMA(i-1))

โดยที่

  • AMA(i) – current value of AMA;
  • AMA(i-1) – previous value of AMA;
  • SSC(i) – current value of the scaled smoothing constant.
    • SSC(i) = (ER(i) * (fast SC – slow SC) + slow SC
    • EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 – SC)
    • ER(i) = Sinal(i)/Noise(i)

หมายเหตุ : i คือจำนวนแท่งเทียนที่ต้องการจะใช้ในในแต่ละทามเฟรมหรือก็ถือ Period

วิธีเรียกใช้งานและตั้งค่า AMA

อันดับแรกให้เข้าสู่โปรแกรม MT5 จากนั้นให้ทำการเลือก Insert > Indicators > Custom > AMA และแน่นอนว่าหากใครใช้ MT4 ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถหาดาวน์โหลดให้ใช้งานได้นะครับ

รูปที่ 2 วิธีเรียกใช้งาน AMA
รูปที่ 2 วิธีเรียกใช้งาน AMA

จากนั้นในส่วนของการตั้งค่าพารามิเตอร์ผมจะใช้ค่าดั้งเดิมครับและทำการเปลี่ยนขนาดเส้นของอินดิเคเตอร์เท่านั้น โดยในส่วนของค่าพารามิเตอร์ผมแนะนำว่าควรทดลองปรับค่าให้เหมาะสมกับคู่สกุลเงินและทามเฟรมที่จะใช้ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ในการเทรดของตนเองด้วยครับ

รูปที่ 3 วิธีตั้งค่า AMA
รูปที่ 3 วิธีตั้งค่า AMA

ระบบเทรด Adaptive Moving Average ที่แนะนำ

วิธีการใช้งานของอินดิเคเตอร์ AMA นั้นถือว่าใช้งานง่ายครับโดยเฉพาะกับผู้ที่เคยใช้อินดิเคเตอร์ประเภทเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆมาก่อน เช่น EMA เป็นต้นเพราะวิธีการใช้งานนั้นเหมือนกันครับและประโยชน์ของอินดิ้ชนิดนี้คือสามารถใช้ในการระบุเทรนด์และจุดกลับตัวได้ครับ รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิค Crossover หรือการดู Chart pattern ก็ได้เช่นกันเดียวกัน โดยผมจะขอยกตัวอย่างวิธีการใช้งานเบื้องต้นได้ดังหัวข้อต่อไปนี้นะครับ

รูปที่ 4 วิธีการใช้งาน AMA ในการดูเทรนด์และจุดกลับตัว
รูปที่ 4 วิธีการใช้งาน AMA ในการดูเทรนด์และจุดกลับตัว

ประการแรก การใช้งาน AMA ในการดูเทรนด์และจุดกลับตัว วิธีนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปครับคือเมื่อใดก็ที่กราฟแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น AMA หรือมีการตัดลงของกราฟลงใต้เส้น AMA ก็จะหมายถึงมีโอกาสที่กราฟจะอยู่ในช่วงเทรนด์ขาลงหรือมีโอกาสกลับตัวไปในเทรนด์ขาลงนั่นเองครับ และในทางกลับกันครับหากกราฟตัดขึ้นเหนือกราฟก็มีโอกาสที่กราฟจะทำเทรนด์ขาขึ้นหรือเปลี่ยนไปเทรนด์ไปในเทรนด์ขาขึ้นนั่นเองแหละครับ

รูปที่ 5 วิธีการใช้งาน AMA ในการเล่นเทคนิค Cross Over
รูปที่ 5 วิธีการใช้งาน AMA ในการเล่นเทคนิค Cross Over

ประการที่สอง การใช้งาน AMA ในการเล่นเทคนิค Cross Over จากรูปจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะยืนยันในการเปลี่ยนเทรนด์ได้จากการใช้อินดิเคเตอร์ EMA(50) เข้ามาเพิ่ม โดยวิธีการใช้งานผมจะอธิบายตามรูปภาพด้านบนดังหมายเลข 1-3 ตามลำดับนะครับ

  • จากหมายเลขที่ 1 นั้นจะเห็นได้ว่าเกิดการที่ AMA ตัดลงใต้เส้น EMA จะเป็นสัญญาณการเกิดเทรนด์ขาลงเราสามารถที่จะทำการ Sell ได้ครับ
  • หมายเลขที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่าหากเราใช้ AMA เส้นเดียวจะเห็นได้ว่ามีการตัดกลับของราคาขึ้นไปแล้วแต่กลับมีการกลับของราคาลงมาโดยระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้จึงชี้ให้เห็นได้ว่าการใช้ AMA เส้นเดียวในการบอกสัญญาณการเปลี่ยนเทรนด์นั้นค่อนข้างอันตรายครับเราจึงจำเป็นจะต้องนำ EMA เข้ามาช่วยได้การตัดสินใจด้วยนั้นเอง
  • หมายเลขที่ 3 สังเกตได้ว่าเกิดการที่ AMA ตัดขึ้นเหนือเส้น EMA จะเป็นสัญญาณการเกิดเทรนด์ขาขึ้นเราสามารถที่จะทำการ Buy ได้นั่นเองครับ

เงื่อนไขการ Buy

รูปที่ 6 เงื่อนไขการ Buy AMA+EMA+MACD XAUUSD H1
รูปที่ 6 เงื่อนไขการ Buy AMA+EMA+MACD XAUUSD H1
  1. ทำการเรียกใช้งาน AMA(10,2,30) , EMA(50) และ MACD(12,26,9) ตามลำดับ
  2. รอสัญญาณเส้น AMA ตัดขึ้นเหนือเส้น EMA โดยที่กราฟแท่งเทียนจะต้องอยู่เหนือเส้นทั้งสอง
  3. ณ ขณะนั้นมีแท่ง MACD Histogram จะต้องมีการตัดขึ้นเหนือระดับเส้น 0 และมีแนวโน้มขาขึ้น จึงสามารถทำการเปิด Buy
  4. ตั้ง SL และ TP ไว้เมื่อ MACD Histogram ตัดกลับไปอยู่ใต้ระดับ 0 อีกครั้ง

เงื่อนไขการ Sell

รูปที่ 7 เงื่อนไขการ Sell AMA+EMA+MACD XAUUSD H1
รูปที่ 7 เงื่อนไขการ Sell AMA+EMA+MACD XAUUSD H1
  1. ทำการเรียกใช้งาน AMA(10,2,30) , EMA(50) และ MACD(12,26,9) ตามลำดับ
  2. รอสัญญาณเส้น AMA ตัดลงใต้เส้น EMA โดยที่กราฟแท่งเทียนจะต้องอยู่ใต้เส้นทั้งสอง
  3. ณ ขณะนั้นมีแท่ง MACD Histogram จะต้องมีการตัดลงใต้ระดับเส้น 0 และมีแนวโน้มขาลง จึงสามารถทำการเปิด Sell
  4. ตั้ง SL และ TP ไว้เมื่อ MACD Histogram ตัดกลับไปอยู่เหนือระดับ 0 อีกครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้

  • AMA ไม่สามารถใช้งานได้เพียงตัวเดียวเนื่องจากอาจเกิดสัญญาณหลอกได้ดังตัวอย่างในรูปที่ 5 หมายเลขที่ 2
  • AMA นั้นมีความไวของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างมากจึงเหมาะสำหรับการเทรดในระยะเวลาอันสั้น
  • วิธีการใช้งานของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ควรทดลองการใช้อินดิเคเตอร์ให้ชำนาญก่อนการเทรดจริงทุกครั้ง

สรุป

AMA เป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการดูเทรนด์และจุดกลับตัวและแน่นอนว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีความไวที่ค่อนข้างมากจึงเหมาะสำหรับการเทรดในทามเฟรมที่สั้นอีกทั้งยังต้องระวังในการใช้งานพอสมควรในเรื่องของการเกิดสัญญาณหลอก ดังนั้นเราควรที่จะใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆหรือการผสมผสานเทคนิคอื่นๆมาร่วมด้วยก็จะทำให้เราสามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและลดโอกาสการขาดทุนได้มากเลยทีเดียวครับ

อ้างอิง

https://www.mql5.com/en/code/10
https://forexthai.in.th/ama-forex/