Absorption แล้วตามด้วย Break

Absorption แล้วตามด้วย Break

Absorption แล้วตามด้วย Break

                ราคาขึ้นหรือราคาลงเพราะจำนวนออเดอร์จาก sellers และ buyers เกินกัน หรือบอกว่าเป็นผลของ dynamic demand และ supply ที่เกิดขึ้น จำนวนออเดอร์เป็นเรื่องตัวเลข ก็จะมีออเดอร์ที่เป็น limit orders ที่จะเพิ่ม Liquidity เข้าตลาดที่ราคานั้นๆ จำนวนจะมากหรือน้อยขึ้นกับ limit orders ที่เพิ่มเข้าไปพื้นที่ๆ มี limit orders เยอะป็นพื้นที่มี liquidity เยอะ ดังนั้นเมื่อขาใหญ่เทรดก็จะมองหาพื้นที่มี liquidity เยอะ ถ้าเป็นทางที่ตรงข้ามกับออเดอร์ที่พวกเขาต้องการเทรด พวกเขายิ่งชอบ จำนวน Limit orders หรือ liquidity พื้นที่ราคานั้นๆ จะลดลงหรือถูกซึมซับ ดวยเหตุผลเดียวคือมีออเดอร์ตรงข้ามที่เป็น market orders มาแล้ว match and fill กัน ถ้า market orders ไม่พอเกิน แต่ลด Limit orders หรือซึมชับ liquidity ถ้าราคามาอีกรอบด้วย market orders ที่เกิด ก็จะทำให้ราคา break ไปได้ นึ่คือหลักการ absorption ตามด้วย break

               ขั้นตอน absorption ถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนราคาที่สำคัญที่ขาใหญ่นิยมทำอีกอย่าง เพราะขาใหญ่ได้ประโยชน์ 2 อย่างหลักๆ คือ อย่างแรกเป็นการพยายามเทสว่าทางที่ราคาจะวิ่งไปมีขาใหญ่กว่าที่คอยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ถ้ามีออเดอร์ และตามด้วย market orders มากพอที่จะดันสวนพวกเขาได้หรือเปล่า ข้อสองเป็นการลด limiit orders ที่พื้นที่นั้นๆ ไปด้วย ที่จะหยุดราคาเมื่อราคาวิ่งไปถึงและถ้าราคาวิ่งผ่านไป Limit orders พวกนั้นก็กลายเป็น positions ที่ติดลบ จะถูกบังคับให้ออกจากตลาดเมื่อติดลบหรือต้องจำกัดการสูญเสีย ก็จะเป็นการช่วยให้ราคาตรงนั้นวิ่งไปทางที่ขาใหญ่เข้าเทรดได้เร็วกกว่าเดิม

                จะเห็นว่าการที่ราคามาพื้นที่ demand เกิด absorption 5 ครั้งพอราคาเด้งกลับการพื้นที่ demand ราคาไม่สามารถเกินที่ 1.33 ที่เป็นพื้นที่ขาใหญ่เข้าเทรด การที่ราคาวิ่งมาหา การที่ราคาวิ่งไปทางใดทางหนึ่งก็จะลบ limit orders ทางที่ราคาวิ่งไปด้วย ที่เห็นทั้ง 5 ครั้งราคาลด buy limit orders ที่จำนวนนั้นไปได้ และยังเป็นการทำให้ limit orders พวกที่เป็น Limit orders กลายเป็น positions ไปด้วยคือออเดอร์ที่อยู่ในตลาด absorption เป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งของราคาที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อราคาไปถึงพื้นที่ๆ มีออเดอร์ตรงข้ามเยอะ สิ่งสำคัญที่ต้องดูหลังจาก absorption เกิดขึ้นคือราคาเด้งจากจุดนั้นๆอย่างไร มากหรือน้อยหรือเด้งไปแล้วไปต่ออย่างเร็ว ตอนที่ราคาอยู่พื้นที่ราคาสามารถอยู่ตรงนั้นได้นานเปล่า จำนวนครั้งที่ราคามาพื้นที่นั้น

                จะเห็นว่า 3 ครั้งแรกราคาไม่สามารถเจาะลงเกินกรอบราคา demand ได้ และราคาเด้งกลับขึ้นมา ก็ไม่เกินจุดที่ขาใหญ่เข้าทรดด้านบน จนกว่าครั้งที่ 4 จะเห็นว่าเป็นครั้งแรกที่ราคาลงไปเกินกรอบ demand ได้แต่ราคาไม่สามารถปิดล่างกว่าได้ ทั้ง 4 ครั้งผ่านมาราคามาและเกิดการ absorption ออเดอร์ที่เป็น buy limit orders จำนวนเลยลดลงไป สุดท้ายราคามาครั้งที่ 5 และเบรคไปในที่สุด เทรดเดอร์พวกที่ตั้ง buy limit orders จุดที่ 1 2 3 4 และ 5 ที่เปิด long positions กลายเป็น trapped traders ทั้งหมดทั้ง 5 กลุ่ม ดูหลังจากที่ราคา break เกิดขึ้น ข้อมูลที่เกิดขึ้นสำคัญเพราะถ้าราคาไม่กลับมาหรืออะไรที่ส่งข้อมูลว่าราคาจะไปต่อทางที่ราคาเบรค จะทำให้ trapped traders พวกนี้ออกเป็นหลักเพื่อจำกัดความเสี่ยง 

                 Absorption จะเกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะ break ประจำเพราะเป็นการลด limit orders พื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญและเป็นการทดสอบว่ามีขาใหญ่อยากเทรดทางนั้นอีกหรือเปล่า ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ positons ที่เกิดขึ้นถ้าดันราคาสวนได้ กลุ่มพวกนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มที่จะออกออเดอร์ไปทางที่เบรคเพราะต้องปิด open positions ที่กำลังเสีย อยู่ว่าจะรับการสูญเสียได้มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้า trapped traders เยอะก็จะสร้างแต่ stop orders เข้ามายิ่งทำให้ราคาไปแล้ว จึงพูดได้ว่า absorption เป็นขบวนการหนึ่งที่ขาใหญ่ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของพวกเขาในการเคลื่อนราคา

                 ภาพบนราคาวิ่งมาหา supply 3 รอบได้มี 2 ครั้งที่ราคาลงไปได้ต่ำกว่า แต่ถ้ามองปริบทจะเห็นว่าเป็นการล่า stop เพื่อเข้าเทรดอีกรอบ แล้วดันราคามาที่ตรง absorption ที่ 3 เกิดขึ้น และราคาก็ไม่ลงมาแถวนี้อีกเลยแต่ทางตรงกันข้าม sell limit orders ใช้ไปหรือลดไป แต่ไม่มี sell market orders เพื่อทำให้ราคาวิ่ง absorption ทั้งเป็นการลด sell limit orders และเป็นการเทสไปในตัวด้วย สุดท้ายก็ตามด้วย Break เมื่อเบรคเกิดขึ้น เทรดเดอร์ที่เปิด short positions พื้นที่ absorption ก็จำต้องออกหรือ Liquidation ถ้าราคาไม่ลงมา ความกดดันเริ่มตกไปที่กลุ่ม trapped traders พวกนี้ พอราคาเบรค high อีกรอบด้านบน กรอบสีเขียวเป็นผลจากที่ต้องถูกบังคับออกจากตลาดเป็นหลัก

                สิ่งที่ได้จาก absorption และตามด้วย break คือขาใหญ่สามารถคาดการณ์ order liquidation ที่จะเกิดพื้นที่ไหนได้ ตรงส่วนนี้ก็จะกลายเป็นแหลง่ที่มา market orders ด้านที่ราคาเบรคไป ยิ่งมีพื้นที่ absorption หลายจุด ยิ่งหมายความว่า liquidity ตรงนั้นๆ เยอะ เป็นสิ่งใหย่ต้อวการเทรดเจ้าเทดรและจัดการออเดอร์

                การเทรดไม่ควรเทรดเพราะเห็นว่า absorption อย่างเดียวเพราะยังไม่ได้มีร่องรอยเปิดเผยว่าขาใหญ่เข้าเทรดหรือยัง break ที่เกิดขึ้นตามคือส่วนประกอบสำคัญของ trade setup เพราะเรื่องเงื่อนไขที่เป็นออเดอร์ของออเดอร์ก็จะเกิดตามนั้นได้ ต้องไม่มีเทรดเดอร์อื่นๆ ที่รอเข้าด้วยทั้งที่เทรดตามเทรน หรือเทรดเมื่อเห็น breakout ก็เป็นแหล่งเกิดเรื่องออเดอร์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ break เกิดหลัง absorption คือข้อมูลใหม่เปลี่ยน ร่องรอยการเข้าเทรดของขาใหญ่ถูกเปิดเผย

 

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้