ไม่แปลกถ้า Stop hunting again ถ้าขาใหญ่เห็นโอกาส (กรณีศึกษา)

Stop hunting again

ไม่แปลกถ้า Stop hunting again ถ้าขาใหญ่เห็นโอกาส (กรณีศึกษา)

                การเข้าเทรดหรือการออกเทรดของขาใหญ่สิ่งแรกที่พวกเขาต้องการคือออเดอร์ฝั่งตรงข้าม อย่างการที่พยายามศึกษาเพื่อหาว่าขาใหญ่เทรดตรงไหนจะได้เทรดตาม ก่อนนี้ได้นำเสนอ Onada Orderbook ที่เปิดเผยข้อมูลให้เห็นว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร และขาใหญ่มองอย่างไร Orderbook แม้อาจจะไม่เป็นที่นิยมเหมือนท่านที่เทรดพวก Futures เพราะ data feed เป็นเรื่องสำคัญ ตลาด Futures ข้อมูลมาจาก centralized trading  server ขณะที่ฟอเร็กซ์ เป็นการเทรดแบบ distributed trading servers เรื่องหลักการเทรดด้วยการดูวอลลลูมเลยไม่เป็นที่นิยมเท่าไรเพราะแต่ละโบรกก็ต่างข้อมูลกันไป

                แต่โบรก Oanda ก็ถือว่าเป็นโบรกที่ใหญ่ใช้ได้และมีลูกค้าเยอะ ดังนั้นข้อมูลที่ Oanda เปิดเผยเรื่อง orderbook ก็มากพอที่จะเป็นแนวทางและศึกษาว่าออเดอร์ทำงานอย่างไร เมื่อมีการเทรดหรือการเข้าออกจากขาใหญ่ วันศุกร์ที่ 22-2-2562 มีตัวอย่างที่น่าสนใจ เลยยกให้ดูเป็นกรณีศึกษา

                 ดูชาร์ตด้านขวามือ ท่านจะห็น impulsive move เป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ รู้ได้อย่างไรว่าขาใหญ่เข้าเทรดเพราะชาร์ตบอก ท่านดูลักษณะที่ราคาขึ้น – ขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีหางบาร์ และราคาปิดทางที่ momentum เข้ามาและมีการเอาชนะพื้นที่ตรงข้าม 3 จุด ด้วยกัน โครงสร้างนี้เพียงพอที่จะให้เราวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และ risk:reward ยังได้อีกด้วย impulsive move ยังเห็นชัดเจนใน timeframe H4 ข้อมูลมากพอที่จะดึงดูดเทรดเดอร์รายย่อย

                แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าความเป็นไปได้จะสูงขึ้น จะมีอะไรที่ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่านอกจากที่วิเคราะห์

              นี่คือข้อมูล Oanda orderbook ตอนเส้นที่ตีใว้ในชาร์ต H1 ด้านขวามือ ชาร์ตแรกก่อนราคาจะลงมาถึง ท่านจะเห็นว่าส่วนที่เป็น Open orders ที่เลข 1 เป็นส่วนที่เป็น Stop orders ในที่นี้ก็จะเป็น stop loss ของพวกเทรดเดอร์ที่เปิด long postions ที่อยู่ด้านขวามือของ Open Opositions และส่วนที่เป็น Sell stops ของ breakout traders ถ้าราคาเบรก round numbers 1.300 ลงมา

                  พอมาถึงภาพนี้ท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติ่มจากที่วิเคราะห์  impulsive move ว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่เป็นหลัก  ไม่ใช่ buy orders ที่มาจากการปิดทำกำไร ท่านจะเห็นว่าข้อมูลที่มาจาก Orader books พื้นที่ราคาน่าจะโต้ตอบไม่ใช่ Demand (Rally-Base-Rally) เพราะดูจาก Oanda orderbook ประกอบ ข้อมูลที่เปิดเผยพฤติกรรมเทรดเดอร์ท่านจะเห็นว่ามี stop orders ที่ 1.300 ลงมานิดหน่อย ที่ลูกศรเลข 1 ชี้ ไปที่ Open Orders และท่านจะเห็นว่ามี Buy limit orders แถวเดียวกันที่เลข 2 และต่ำลงมาอีกก็มีแต่ buy limit orders

                ข้อมูลที่มาจาก Oanda orderbook แม้ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดจากตลาดเป็นแค่บางส่วน เพราะตลาดฟอเรกเป็น distributed trading server ไม่ใช่ข้อมูลแบบตลาด Futures หรือ Options ที่ข้อมูลมาจาก centralized trading server เดียวกัน ถึงแม้จะแค่บางส่วนแต่ถ้าถ้าท่านใช้เป็นท่านสามารถเอามาเรียนรู้การเคลื่อนไหวราคาโดยผ่าน orderbook เพื่อศึกษาว่าอะไรบ้างที่ช่อนอยู่หลังชาร์ตเปล่าหรือแท่งเทียนที่วิเคราะห์เพื่อหาจุดเทียบความเป็นไปได้สูง

                ท่านจะเห็นว่าราคาไม่ได้ลงมาถึง Demand กรอบที่ตีใว้ แสดงว่าออเดอร์ทื่พื้นที่ trapped traders เป็นหลักทั้ง 3 จุดที่อธิบายไว้ในภาพแรก จุดที่น่าจะเทรดจุดแรกจะเป็นพื้นที่ๆ มี buy limit orders ตาม Oanda orderbook แถวเดียวกับ stop orders ขาใหญ่ไม่ว่าเข้าเทรดหรือจะออกจากการเทรด สิ่งแรกที่พวกเขามองหาคือออเดอร์ฝั่งตรงข้าม พวกเขาก็จะหาว่าพื้นที่ตรงไหนมีพวกนี้มากพอหรือมี liquidity มากพอ เช่นถ้าพวกเขาต้องการจะ buy พวกเขาต้องเปิดเทรดที่พวกเขาเห็นว่ามี sell orders มากพอโดย sell orders จะมาจาก stop loss ของพวกที่เปิดตาม impulsive move ที่ราคา consolidation ก็จะตั้ง stop loss แถว round numbers และมาจากพวกเทรดเดอร์ breakout traders พวกนี้จะทำให้ขาใหญ่ได้ราคาที่พวกเขาต้องการและได้จำนวนออเดอร์มากพอที่พวกเขาต้องการ ราคาวิ่งจากจุดนี้ขึ้นไปประมาณ 100 บีบได้ บาร์ H4 วิ่งขึ้นอย่างเดียว 100 บีบเพียงพอสำหรับขาใหญ่ที่จะทำกำไรเพราะขาใหญ่เทรดด้วยจำนวนวอลลูมเยอะ

ผ่านไป 2 บาร์ จะเห็นว่า stop orders ของส่วน open orders หายไปเยอะ นี่คือขาใหญทำการล่า stop orders เพื่อเข้าตลาด พอราคาขึ้นท่านจะเห็นว่ามี buy limit orders เพิ่มขึ้นเยอะ

                     ภาพนี้อธิบายเหตุการณ์ต่อมาทั้งหมดได้ หลังจากขาใหญ่หาว่า liquidity อยู่แถวไหน อย่างเราใช้ orderbook ประกอบการมองเทรด impulsive move ที่บอกว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่ที่เปิดเผยให้เห็นขาใหญ่ก็จะหาพื้นที่ๆ liquidity เยอะในที่นี้ stop orders ภาพ orderbook ด้านช้ายชึ้ไปที่บาร์ก่อนที่ราคาจะลง บอกถึง stop orders และ limit orders อยู่ตรงไหน จะเห็นก่อนพื้นที่ demand ที่อธิบายไว้ด้านบน หลังจากเข้าเทรดได้แล้ว buy market orders มาจากไหนจาก oanda orderbook ภาพด้านขวาเป็นบาร์ที่หลังจากมีการเข้าเทรดอีกรอบของขาใหญ่ ขาใหญ่หยุดราคาได้ด้วยการตั้ง buy limit orders เพื่อเข้าตลาด และพวกเทรดเดอร์ที่อยู่ภาพ orderbook ด้ายช้ายเลข 1 และเลข 2 ทั้งที่ short positions ถือกำไรและติดลบ ท่านดูจำนวนค่อนข้างจะเยอะเพราะส่วนที่ขยายออกมาทางช้ายมือเยอะ  ถ้าราคาไม่ลงต่อหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นพวกเขาเริ่มคิดว่าราคาจะไม่ไปทางที่พวกเขาต้องการอีกพวกนี้ก็จะออก เลยทำให้มีแต่ buy market orders เข้ามาและเทรดเดอร์ที่รอเข้าอีก  พอราคาขึ้นไปท่านมองดู oanda orderbook ทางขวามือที่ชึ้ไปที่อีก 2 บาร์ต่อมาหลังจากการเทรดเข้า จะเห็นว่าสัดส่วนที่เป็น short positions นั้นหายไปเยอะเพราะ positions พวกนี้ออกจากตลาด

https://fxssi.com/tools/dom-snapshots?pair=GBPUSD

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้