เจาะลึก MOVING AVERAGE

0
132

เจาะลึก MOVING AVERAGE

Moving Average  หรือเรียกย่อ ๆ ว่า MA เส้นค่าเฉลี่ย มากใช้งานกันในลำดับต้น ๆ เรียกได้ว่าเป็น อินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ ส่วนมากใช้งานกันในลำดับต้น ๆ และแทบทุกกลยุทธ์การเทรดในเว็บนอกจะต้องมีการใช้เส้น Moving Average  นี้ร่วมในการวางแผน

Moving Average ที่เรานิยมนำมาใช้ คือการนำเอาราคาปิดสูงสุด และราคาปิดต่ำสุด มาหาค่าเฉลี่ยกัน ในช่วงเวลาที่เรากำหนดหรือช่วงเวลาที่เราต้องการใช้หาค่าเฉลี่ย เช่น ถ้าอยากหาค่าเฉลี่ยภายใน 5 วัน สามารถเลือกเส้น MA (5) หลังจากนั้นให้นำเอา ราคาปิดสูงสุด และราคาปิดต่ำสุด รวมกันของทั้ง 5 วันนี้ มาหารด้วย 5 อีกครั้ง ตัวเลขที่คุณคือค่าเฉลี่ยของทั้ง ราคาปิดสูงสุด และราคาปิดต่ำสุดของทั้ง 5 วัน

เจาะลึก MOVING AVERAGE
เจาะลึก MOVING AVERAGE

ปกติ ค่าของ Moving Average ที่นิยมนำมาใช้กัน นั้น มักเริ่มตั้งแต่  5 , 10 , 21, 50, 100, 200 วัน  หรือแบ่งช่วงเวลาที่นิยมใช้ในการแบ่งกลุ่มของนักเทรด คือ

  10 วัน (2 สัปดาห์)         ใช้สำหรับการลงทุนระยะสั้น

  25 วัน (5 สัปดาห์)         ใช้สำหรับการลงทุนระยะค่อนข้างปานกลาง

  75 วัน (15 สัปดาห์)       ใช้สำหรับการลงทุนระยะกลาง

  200 วัน (40 สัปดาห์)     ใช้สำหรับการลงทุนระยะยาว

Moving Average มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ประเภทที่เราสามารถใช้ได้ใน MetaTrader ไม่จำเป็นต้องเข้าใจสูตรซับซ้อนยากๆใด เพราะสิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือต้องเข้าใจแนวคิดของ MA แต่ละประเภท

Simple Moving Average เป็น MA ประเภทที่แสดงค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่สนใจ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้ MA ของ 10 วัน ราคาปิดของทั้ง 10 วันนั้นจะถูกนำมารวมกันแล้วหารด้วย 10 และทุกครั้งที่มีการปิดราคาเกิดขึ้นครั้งใหม่ ราคาปิดที่เก่าที่สุดจะไม่ถูกนำมารวมอีก

Expnential MA และ Linear Weighted MA จะมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งสองประเภทจะคำนวณราคาล่าสุดพร้อมค่าสัมประสิทธิ์ที่สูงกว่า MA คู่นี้จะสะท้อนให้เห็นการเคลื่อนที่ของราคาและจะให้สัญญาณได้เร็วกว่า แม้ MA คู่นี้จะให้สัญญาณได้ไว แต่บางทีสัญญาณที่ได้ก็เป็นสัญญาณหลอก

Smoothed MA มีรากฐานมาจาก Simple MA แค่เห็นชื่อก็พอเดาได้ว่ามันทำงานอย่างไร MA ตัวนี้จะทำให้ราคาที่เคลื่อนที่ขึ้นๆลงๆเกิดเป็นภาพเส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้น ฉะนั้น MA ตัวนี้นี่เองที่เป็นตัวที่ดีที่สุดในการหาเทรน

Moving Average ใช้งานในกรณีดังนี้ครับ

–  ใช้เป็นเส้นแนวรับแนวต้านได้

–  ใช้เพื่อดูแนวโน้มของเทรน

–  ใช้เพื่อยืนยันสัญญาณการเข้าออก

สำหรับ Moving Average ที่นิยมใช้กันทั่วไป ใช้ แบบ Simple และ Exponential  เรียกสั้นๆ ว่า SMA และ EMA ซึ่งเจ้า  EMA  นี่แหละครับ เป็นที่นิยมกัน สุดเลย .. ก็เพราะว่า EMA จะให้ค่าที่แม่นตรงกว่า SMA

การใส่เส้น EMA เข้าไปในกราฟของ MT4 มีวิธีดังนี้

1.เปิดโปรแกรม MT4 ขึ้นมาแล้วคลิ๊กที่ เมนู Insert > Indicators>Trend>Moving Average ดังภาพ

2.หลังจากที่ทำตามภาพด้านบนแล้ว ก็จะมีหน้าต่างการตั้งค่าปรากฏขึ้นมา ก็ทำการกำหนดค่าตามนี้

หน้าต่าง Parameter ตั้งค่า ดังนี้

– Period ใส่ค่าของ EMA 5 หรือ 20 (ในตัวอย่างเป็นการใส่ EMA 5)

– Shift ให้ใส่ค่ามาตรฐานคือ 0

– MA method ให้เลือกเป็น Exponential

– Apply to ให้เลือกเป็น Weighted Close(HLCC/4) คือโปรแกรมจะนำราคาสูงสุด,ราคาต่ำสุด และราคาปิดมาคำณวนแล้วค่อยนำมาพล๊อตกราฟอีกครั้ง

– Style คือการเลือกสี และลักษณะของเส้น ตรงนี้แล้วแต่ใครชอบแบบไหน สีควรจะเลือกให้ EMA แต่ละเส้นมีสีที่แตกต่างกัน

วิธีใช้ Moving Average

– ใช้เพื่อดูแนวรับแนวต้าน(Support And Resistance)

การดูแนวรับแนวต้านเราจะดูที่ช่วงเวลา( Time Frame ) ใหญ่ๆ เพราะที่ช่วง TF ใหญ่ๆจะให้ค่าที่ค่อนข้างแม่นพอสมควรเมื่อราคาวิ่งผ่านเส้น EMA ไปแล้ว โดยส่วนใหญ่ มันจะวิ่งกลับมาหาเส้นที่มันทะลุอีกครั้งเพื่อทดสอบแนวรับแนวต้าน

ภาพแสดงการใช้เป็นแนวรับ

ภาพแสดงการใช้เป็นแนวต้าน

  • ใช้เพื่อบอกแนวโน้ม ของเทรน แนวโน้มขาขึ้น ( Up Trend) จะเป็นแนวโน้มขึ้นก็ต่อเมื่อ ราคาได้ทะลุ EMA ทุกเส้นขึ้นไปทั้งหมด และราคาปิดสามารถอยู่เหนือ EMA (การดูแนวโน้ม ให้ดูที่กราฟ สี่ชั่วโมงขึ้นไป เพราะกราฟใหญ่ๆจะไม่หลอกเรา )

แนวโน้มขาลงลง (Down Trend ) จะเป็นแนวโน้มลงก็ต่อเมื่อ ราคาได้ทะลุ EMA ทุกเส้นลง     มาทั้งหมด และราคาปิดอยู่ใต้เส้น EMA

 

  • ใช้ Confirm สัญญาณการเข้า-ออก เราสามารถใช้ EMA ในการซื้อขาย ได้ หลักการดูก็คือ ดูการตัดกันของ EMA โดยเริ่มจาก EMA ที่มีค่าน้อยตัด EMA ค่ามาก เช่น EMA 14 ตัดกับ EMA 34  ตัดขึ้นไป เราก็เข้าซื้อ BUY/LONG หรือ EMA 14 ตัดกับ EMA 34  ตัดลงมาก เราก็เข้าขาย Sell/Short  ดูตัวอย่างจากรูปด้านล่าง

ภาพแสดงการยืนยันสัญญาณเข้าเทรดทั้ง ขา  Buy  และ ขา Sell

Moving Average กับการใช้ร่วมอินดิเคเตอร์ชนิดอื่นๆ

ว่าด้วยเรื่อง Moving Average  นั้นคือมันไม่พียงเป็นอินดิเคเตอร์ด้วยตัวเอง แต่มันยังเป็นส่วนหนึ่งของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆด้วย อินดิเคเตอร์ยอดนิยมอย่าง MACD ก็ใช้ MA เป็นพื้นฐาน เรายังสามารถเจอ Moving Average ใน อินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ เช่น  Alligator, Bollinger, Ichimoku

Moving Average  กับระบบเทรดเว็บนอก

จากการค้นหาค้นคว้า ผมพบว่าในเว็บต่างประเทศ เกือบ 70 % นำเอาเจ้า เส้น Moving Average  มาใช้ในการจัดการระบบเทรด.. เลยจับเอามานำเสนอในตอนนี้ด้วยครับ ระบบที่นำมาในตอนนี้ใช้ เส้น  EMA ร่วมกับ RSI

EMA’s and RSI Forex Trading System

ระบบนี้ใช้เส้น  EMA ถึง 5 เส้นเลยทีเดียว และนำเอา RSI มาช่วยในการยืนยันสัญญาณอีกตัวครับ มาดูรายละเอียดกันเลย

  • EMA3, EMA5, EMA13 , EMA21 , EMA80
  • RSI21

หลักการของระบบเทรดนี้ => จะใช้ เส้น  EMA80 เป็นตัวควบคุมและบอกเทรนหลัก ถ้าหากแท่งเทียนนั้นอยู่เหนือเส้น EMA80 หากแท่งเทียนหลุดทะลุลงต่ำกว่าเส้น EMA80 ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเทรน , เส้น EMA13 และ 21 ให้ยึดเป็นเทรนปัจจุบัน และดูแนวโน้มของการเปลี่ยนเทรนโดยหลักการคร่าว ๆ ดังนี้ เส้น EMA13 ตัดขึ้นกับเส้น EMA21 ให้เตรียมคาดการณ์ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้น  และ เส้น EMA13 ตัดลงกับเส้น EMA21 ให้เตรียมคาดการณ์ว่าจะเป็นเทรนขาลง และสัญญาณ RSI ที่อยู่เหนือกว่า ค่า 50

จังหวะการเปิด ออร์เดอร์ Buy

  • EMA3 ตัดขึ้นเหนือ EMA5
  • EMA3,EMA5 ทั้งสองเส้นตัดขึ้นเหนือ EMA13 และ EMA21
  • RSI มากกว่า 50
  • EMA13 , EMA21 ทั้งสองเส้นอยู่เหนือเส้น EMA80

จังหวะการออกของ ออร์เดอร์ Buy => เส้น EMA3 ตัดลงกับเส้น EMA5 คืน และ RSI < 50 เห็นสัญญาณนี้ ยอม  ปิดทำกำไรเลย อย่าปล่อยนาน  ขายหมูดีกว่าติดดอย

ภาพแสดงจังหวะการเปิด ออร์เดอร์  Buy ของระบบ

จังหวะการเปิด ออร์เดอร์ Sell

  • EMA3 ตัดลงใต้ EMA5
  • EMA3,EMA5 ทั้งสองเส้นตัดลงและต่ำกว่า EMA13 และ EMA21
  • RSI น้อยกว่า 50
  • EMA13 , EMA21 ทั้งสองเส้นอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA80

จังหวะการออกของ ออร์เดอร์ Buy => เส้น EMA3 ตัดขึ้นกับเส้น EMA5 คืน และ RSI > 50 เห็นสัญญาณนี้ ยอม ปิดทำกำไรเลย อย่าปล่อยนาน

ภาพแสดงจังหวะการเปิด ออร์เดอร์  Sell ของระบบ

จุด Stop loss ของระบบ => ให้เราวางจุด Cut ไว้ที่ ประมาณ 20 – 30 pips ไว้ในเบื้องต้น หรือวางตามคู่เงินก็ได้ เช่น  GBP/USD  วางไว้ 30 pips , EUR/USD  วางไว้ 20 pips , USD/JPY วางไว้ 25 pips  ประมาณนี้ครับ ..

ข้อดี ของ Moving Average  

ข้อดีของเส้น EMA คือโดยการให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดทำให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า SMA นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่พยายามซื้อขายจุดสูงสุดและต่ำสุดในรอบวันเนื่องจากแนวโน้มสัญญาณ EMA มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่า SMA ข้อเสียเปรียบพร้อมกันของความไวมากขึ้นของ EMA คือว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดสัญญาณผิดพลาดและได้รับ whipsawed ไปมา และที่สำคัญ การใช้เส้น EMA  ไม่มีการ  Repaint แม้แต่อย่างใด้

โดยปกติแล้วส่วนตัวจะถนัดใช้  EMA  แบบ  Cross สองเส้นตัดกัน มากกว่า ใช้ค่าประมาณ 14 กับ 34  ส่วน SMA นั้น นาน ๆค่อยใช้ที .. พบกันใหม่ตอนหน้าครับ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้