ออร์เดอร์ แนวรับ-แนวต้าน

forex ออร์เดอร์ แนวรับ-แนวต้าน

เข้าใจออร์เดอร์ ร่องรอยเทรดขาใหญ่ และแนวรับ-แนวต้าน

ต่อจากบทความ 1 และ บทความ 2 ที่นำเสนอมุมมองชาร์ตว่าราคาขึ้นลงเป็นผลจากจำนวน ออร์เดอร์ จาก 2 ฝ่ายที่สู้กันระหว่าง Sell orders และ Buy orders แต่ละราคาด้วยจำนวนที่ต่างกันไป

ฝั่งไหนมากกว่าและตามด้วยเข้ามาเรื่อยๆ สามารถ จับคู่จำนวนออร์เดอร์ตรงข้าม ณ ราคานั้นๆ ได้ถ้าจำนวน ณ ราคานั้นๆ ไม่พอ Market orders อีกฝั่งก็นะขยับไปที่ราคาต่อไปเพื่อ match-and-fill ออร์เดอร์

How to

แต่ตลาดฟอเรก trading sever ไม่ได้เป็นแบบข้อมูลมาจากที่เดียวเหมือน Futures หรือ centralized trading server จึงยากที่จะอ่านข้อมูลนี้ เพราะตลาดฟอเรก เป็น Distributed trading server กระจายออกไปตาม liquidity providers

หรือ โบรกอาจมาเป็น market makers ต่อจาก liquidity providers แต่นั่นไม่สำคัญ ที่ต้องการเน้นตรงนี้คือให้เข้าใจว่าตลาดทำงานอย่างไร

ศึกษาพฤติกรรมการเทรดของเทรดเดอร์ต่างๆ แต่ละ price levels อย่างไร ราคาไม่ได้หยุด หรือ เด้ง หรือไปต่อ เพราะราคาไปเจอ support/resistance หรือ supply/demand ที่แข็ง แต่เพราะเทรดเดอร์เปิดและจัดการออร์เดอร์จำนวนมากที่พื้นที่พวกนี้ เมื่อเราเข้าใจตลาดทำงานอย่างไร

การเคลื่อนไหวราคาเกิดจากพฤติกรรมคนเทรดต่างๆ โดยเฉพาะขาใหญ่ หลักการความรู้ทั่วๆไปของการเทรด จะทำให้เราใช้ประโยชน์จากข้อมูลพวกนี้ จะทำให้เรามองหาจุดเทรดเป็นและมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้น

การทำงานออร์เดอร์  บอกว่า Market orders ก็จะจับคู่กับ Limit orders ของฝั่งตรงข้ามเสมอ   ตรงจุดที่เวลาเปิด market orders แล้วมีออร์เดอร์ฝั่งตรงข้ามให้จับคู่ ณ ราคาที่เปิด เรียกว่าพื้นที่ตรงนั้นมี Liquidity   เพราะ Limit orders ก็เป็นออร์เดอร์ประเภทหนึ่ง

จะทำงานก็ต่อเมื่อราคาตลาดไปถึงราคาที่กำหนดไว้ เช่น EURUSD ราคาตลาด ตอนนี้ที่ 1.14000 เราตั้ง Buy Limit ไว้ที่ 1.13500 ออร์เดอร์นี้จะเปิด Buy ให้ก็ต่อเมื่อราคาลงไปที่ 1.13500 หรือต่ำกว่านั้น หรือ ตั้ง Sell Limit ที่ 1.15000 ไว้ราคาจะเปิด Sell orders ให้ก็ต่อเมื่อราคาตลาดขึ้นไปที่ 1.15000 หรือมากกว่านั้น.  

ตรงนี้เอง Limit orders จึงเป็นการเพิ่ม Liquidity ให้กับตลาด ณ ตรงพื้นที่ๆ กำหนดเอาไว้  แต่ Market orders จะทำงานต่างจาก Limit Orders คือ มันจะเปิดเทรด (match-and-fill) ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (คือ best bid หรือ best ask)  มันจะเป็นการลดจำนวนออร์เดอร์ หรือ ลด liquidity ออกที่ราคานั้นๆ จากตลาด

การทำงานนี้ทำให้เรามองเห็นว่าราคาจะไปทางไหนง่ายขึ้นเพราะเรื่องจำนวน liquidity ลดลงไป หรือ unfilled orders/limit orders โดน filled ไปกลายเป็น Positions

นี่คือหลักการออร์เดอร์มาจากไหน และ liquidity ลดลงไปอย่างไร ราคาตลาดเปลี่ยนแปลงเพราะจำนวนออร์เดอร์ที่เปลี่ยนไป   แนวรับ-แนวต้าน หรือ Support/Resistance คือการดูราคาตลาดแตะและเด้งราคาในพื้นเดิมๆ เป็นหลัก หลัการทั่วๆ ไปของแนวนี้คือ ถ้าราคาแตะและเด้งหลายรอบ

เราถูกสอนว่า ตรงพื้นที่ Support/Resistance นั้นๆ จะแข็ง การโต้ตอบน่าจะเป็นแบบเดิมอีก จนกว่า Support/Resistance จะโดน break  จากความรู้พวกนี้เลยทำให้เทรดเดอร์ที่รอเข้าตลาด เมื่อเห็นราคาจะไปหาจุดที่ Support/Resistance  ที่วิเคระห์ว่าแข็งพอ ก็จะเริ่มวาง Limit orders บริเวณพื้นที่ นั้นๆ  

เลยทำให้ Support/Resistance มี Liquidity มากขึ้น การวาง limit orders ระหว่างทางเลยน้อยลง ทำให้ออร์เดอร์ไม่พอ market orders ที่เข้าไปในตลาด ทำให้ราคาขึ้นหรือลงไปหา Support/Resistance ได้ไม่ยาก

หลักการทั่วไป แนวรับ แนวต้านสอนว่า ถ้าราคาไปตรงจุดไหน แล้วราคาไม่ผ่านจุดนั้นๆ และเด้งกลับอีกด้วย ยิ่งได้เงื่อนไขที่ดี  การตั้ง Stop loss ทั่วๆ ไป ก็จะเหนือ หรือต่ำกว่า swing high/low สุดพื้นที่ แนวรับ แนวต้าน

จากการวิเคราะห์ตลาดและเทรดความเป็นไปได้ ตามแนว แนวรับ แนวต้านแบบนี้  ทำให้เรารู้ว่า จะมีการเพิ่ม liquidity เข้าตลาดแถวไหนได้อย่างง่าย  ยิ่งเป็น แนวรับ-ต้าน มาจาก timeframe ใหญ่ด้วย หรือยิ่งเป็นแนวรับ แนวต้านตรงจุดที่เข้ากับ technical analysis แบบอื่นๆ เช่น supply/demand หรือ Fibo Retracement ด้วย จำนวนเทรดเดอร์มากขึ้น ก็จะสนใจจุดนั้นมากขึ้น เลยทำให้ liquidity มากขึ้นด้วย

หลักการออร์เดอร์และการกำไร

บอกว่า ถ้าจะเทรด ต้องมีออร์เดอร์ฝั่งตรงข้ามเสมอ เพื่อออร์เดอร์ที่เราเปิดจะได้จับคู่ และ เกิดการทำกำไรหรือขาดทุน ถ้าฝ่ายหนึ่งกำไร อีกฝ่ายต้องเสียเสมอ  เทรดเดอร์พวกที่เป็นขาใหญ่รู้ดีถึงจุดนี้ และจากความรู้พวกนี้ทำให้พวกเขาหาจุดที่มีออร์เดอร์เยอะได้ง่าย เพราะขาใหญ่เทรดด้วย ออร์เดอร์เยอะ ที่จะเข้าและออก เลยต้องหาจุดพวกนี้

ดังนั้นหาแนวรับ แนวต้าน คือต้องเลือกร่องรอยการเด้งราคาที่เกิดจากขาใหญ่เข้าเทรดเป็นหลัก ให้เป็น  ค่อยจะหาจุดเทรดที่มีความเป็นไปได้สูงเป็น  เข้าใจใช้ประโยชน์ liquidity ที่มีพื้นที่นั้นๆ เพื่อได้เข้าตลาดราคาที่ดี (จะมีในเรื่อง stop hunt และ trapped positions ในบทความตามมา)

แนวรับกลายเป็นแนวต้าน หรือ แนวต้านกลายเป็นแนวรับ ก็เป็นจุดที่ทำงานเร็วเพราะหลักการ ออร์เดอร์ทำให้เทรดเดอร์อยู่ในตลาด พื้นที่นั้นๆ เยอะ ถ้าลักษณะการเปลี่ยนข้างแนวรับ-แนวต้าน สร้างความกดดันให้เทรดเดอร อยู่ในตลาดพื้นที่นั้นๆ เยอะ เช่น การที่ราคาเบรกพื้นที่แบบเร็วและแรง ตามด้วยการปิดราคาด้วย ข้อมูลพวกนี้สำคัญมากเพราะทำให้ข้อมูลที่จะวิเคราะห์การเทรด หรือการถือรอ ของนักเทรดเปลี่ยนไป

ดังนั้นการมอง แนวรับ-แนวต้าน ครวเข้าใจเรื่องออร์เดอร์ที่จะเปิด และที่ตามมาหลังจากราคาโต้ตอบ หรือมีการเทรดพื้นที่นั้นๆ เกิดขึ้น ค่อยจะเห็นการหาโอกาสเทรด แนวรับ แนวต้านที่มีความเป็นไปได้สูงเป็น  การขึ้น-ลง ของราคา ต้องใช้เวลาเมื่อจำนวนออร์เดอร์เกิดความไม่สมดุลย์ ถ้าเป็นช่วงตลาดเปิด

เช่น ช่วงตลาดยุโรป ช่วงตลาดอเมริกาเปิด จำนวนออร์เดอร์ก็จะเข้าตลาดมาก เลยทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ดังนั้นความอดทนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเทรด …..

ทีมงาน: thaiforexbroker.com

คะแนนที่ได้